ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es un sistema de negociación cuantitativa que combina el seguimiento de la tendencia y la regresión de la media. Determina la dirección de la tendencia general a través de la media móvil de 200 días (MA200) y utiliza las fluctuaciones de precios de 7 días para identificar oportunidades de sobrecapacidad a corto plazo y capturar el mejor momento de compra en una tendencia alcista. Este método garantiza la corrección de la dirección de negociación y la intervención oportuna en el ajuste de precios.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia incluye dos dimensiones: una es juzgar la tendencia a largo plazo a través de la MA200 y considerar la apertura de posiciones solo cuando el precio está por encima de la MA200; la segunda es observar el comportamiento del precio en los últimos 7 días de negociación, y hacer más posiciones cuando aparecen nuevos bajos en el día 7 y aún están por encima de la MA200, y cerrar las posiciones cuando el precio alcanza un nuevo alto en el día 7. Este diseño, que asegura un avance y puede establecer posiciones bajas cuando se ajusta, es una estrategia sistematizada que combina el seguimiento de la tendencia y la idea de regreso a la media.
Ventajas estratégicas
- La fiabilidad de la confirmación de la tendencia: el uso de MA200 como filtro de tendencia evita la apertura de posiciones en una tendencia bajista.
- Precisión de la hora de entrada: Identificación de oportunidades de corrección de la caída por encima de los mínimos del día 7 para mejorar la relación de rentabilidad de la posición.
- El nivel de sistematización es alto: las reglas de la estrategia son claras, sin factores de juicio subjetivos, y son fáciles de implementar de manera programática.
- Control de riesgo perfeccionado: un mecanismo doble para juzgar el filtro de tendencia y la caída excesiva, reduciendo la probabilidad de señales erróneas.
- Amplia aplicabilidad: La lógica de la estrategia es simple y universal, y se puede aplicar a varios mercados y variedades.
Riesgo estratégico
- Retraso en el juicio de la tendencia: el MA200 como línea media a largo plazo tiene retraso, lo que puede causar errores de juicio en los puntos de cambio de tendencia.
- Riesgo de brecha falsa: el precio puede romper el punto más alto de 7 días, lo que puede provocar una brecha falsa y una liquidación prematura.
- No se aplica a los mercados de volatilidad: en los mercados de volatilidad horizontal, las frecuentes altas y bajas de corta duración pueden generar demasiadas señales de negociación.
- Dependencia del entorno del mercado: la eficacia de la estrategia está más influenciada por las características de las tendencias del mercado, y las diferencias de rendimiento en diferentes entornos del mercado son evidentes.
Dirección de optimización de la estrategia
- Optimización del ciclo dinámico: puede ajustar el ciclo de MA y el ciclo de observación a corto plazo según la dinámica de las diferentes características del mercado.
- Mecanismo de confirmación múltiple: aumento de indicadores auxiliares como el volumen de tráfico, la volatilidad y la fiabilidad de la señal.
- Optimización de la gestión de posiciones: introducción de un mecanismo dinámico de gestión de posiciones, que ajusta el porcentaje de tenencia de posiciones en función de la volatilidad del mercado.
- Mecanismos de detención de pérdidas mejorados: diseño de soluciones de detención más flexibles, como detención de seguimiento o detención de la tasa de fluctuación.
- Optimización por tipo: combinación de parámetros diseñados para diferentes entornos de mercado.
Resumir
La Estrategia Double Seven es un sistema de comercio cuantitativo que combina el seguimiento de tendencias con el retorno a la media. El uso de la combinación de las fluctuaciones de precios de MA200 y 7 días garantiza la corrección de la dirección de la operación y el mejor momento de entrada. Aunque existe cierta limitación, la estrategia tiene un buen valor práctico y espacio de expansión a través de una optimización y un control razonables del riesgo.
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// © EdgeTools
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strategy("Larry Connors' Double Seven Strategy", overlay=true)
// 200-day moving average
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Conditions for Double Seven Strategy
priceAboveMa200 = close > ma200
// Find the lowest close over the last 7 days
lowestClose7Days = ta.lowest(close, 7)
// Find the highest close over the last 7 days
highestClose7Days = ta.highest(close, 7)
// Entry and exit rules
longCondition = priceAboveMa200 and close <= lowestClose7Days
exitCondition = close >= highestClose7Days
// Enter long position
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit long position
if (exitCondition)
strategy.close("Long")
// Plot moving averages
plot(ma200, "200-day MA", color=color.blue)