ChaoZhang
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Descripción general
Esta estrategia se basa en la tradicional línea de parálisis SAR (Parabolic Stop and Reverse) indicador de la profundidad de optimización, combinado con el juicio de la tendencia de varios períodos y el mecanismo de parada de pérdidas de adaptación. La estrategia adopta el factor de aceleración dinámica (AF) de ajuste, a través de la constante actualización de los puntos de extremo (EP) para seguir la tendencia del mercado, para lograr una comprensión precisa de la tendencia al alza y el control de riesgo.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia se basa en los siguientes elementos clave:
- Cálculo del SAR dinámico: Se utilizan el factor de aceleración inicial ((AF), el valor incremental y el valor máximo de los tres parámetros, ajustando el valor del SAR dinámicamente según la intensidad de la tendencia.
- Mecanismo de determinación de tendencias: determina la dirección de la tendencia comparando el valor SAR con la relación de posición del precio y dispara una señal de reversión de tendencia cuando el SAR atraviesa el precio.
- Lógica de entrada: Si se confirma una tendencia al alza y no se mantiene una posición, se usa el SAR previsto para el próximo ciclo como punto de parada para establecer la orden de entrada.
- Optimización de la parada de pérdidas: Utiliza los máximos de las primeras 1-2 líneas K como referencia de ajuste de SAR para mejorar la precisión y la puntualidad de la parada de pérdidas.
Ventajas estratégicas
- Adaptabilidad: La estrategia puede ajustar automáticamente los parámetros según la intensidad de las fluctuaciones del mercado mediante el ajuste dinámico del factor de aceleración.
- Control de riesgos: el uso de un SAR predecible para detener los pérdidas, garantiza la previsibilidad y la eficacia de la detención.
- La captura de tendencias con precisión: el mecanismo de confirmación de múltiples tendencias reduce el riesgo de falsas rupturas.
- La lógica de cálculo es rigurosa: se utiliza un mecanismo de mantenimiento de estado de las variables, lo que garantiza la estabilidad de la estrategia en la retroalimentación histórica.
Riesgo estratégico
- Riesgo de mercado de temblor: en el mercado de temblor horizontal puede desencadenar frecuentemente señales falsas, lo que provoca pérdidas continuas. Solución: Se puede introducir un filtro de volatilidad para reducir la frecuencia de las transacciones en un entorno de baja volatilidad.
- Efecto de deslizamiento: El pronóstico de pérdidas de SAR puede tener un riesgo de deslizamiento en un mercado de alta volatilidad. Solución: Se recomienda establecer tolerancias razonables de puntos de deslizamiento y ajustar los parámetros según las características de la variedad.
- Retraso en la reversión de la tendencia: puede producirse un retraso en los estancamientos en el caso de una reversión brusca. Solución: puede combinarse con el criterio auxiliar del indicador de movimiento de ciclo corto para aumentar la sensibilidad al deterioro.
Dirección de optimización de la estrategia
- Sincronización multi-periódica: Se sugiere agregar mecanismos de confirmación de tendencias en varios períodos de tiempo para mejorar la fiabilidad de la señal.
- Optimización de parámetros dinámicos: la configuración de los parámetros del factor de aceleración se puede ajustar dinámicamente según la volatilidad del mercado.
- Mecanismo de detención de pérdidas mejorado: introducción de bandas de detención de pérdidas dinámicas basadas en ATR para aumentar la flexibilidad de la detención de pérdidas.
- Optimización de la gestión de posiciones: aumento de la gestión de posiciones dinámicas basadas en la volatilidad.
Resumir
La estrategia logra una combinación eficaz de seguimiento de tendencias y control de riesgos mediante la optimización en profundidad de los indicadores clásicos de PSAR. Las características de adaptación de la estrategia y el mecanismo de detención de pérdidas perfeccionado la convierten en una estrategia de gran valor para aplicaciones reales.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("A股抛物线策略（仅做多）- 完全移除SAR绘图", overlay=true)
// 参数设置
start = input.float(0.02, "起始加速因子")
increment = input.float(0.02, "加速因子增量")
maximum = input.float(0.2, "加速因子最大值")
// 定义变量（var保证变量在整个历史数据中保持状态）
var bool uptrend = true // 默认初始化为上升趋势
var float EP = na // 极值点：上升趋势时为最高价，下降趋势时为最低价
var float SAR = na // 当前K线的SAR
var float AF = start // 当前加速因子
var float nextBarSAR = na // 下一根K线的预测SAR
//【1】初始化：针对第一根K线（bar_index==0）
if bar_index == 0
// 使用首根K线收盘价初始化
SAR := close
nextBarSAR := close
EP := close
uptrend := true
//【2】从第二根K线开始（bar_index>=1）计算SAR
if bar_index >= 1
// 先将上一根K线计算得到的 nextBarSAR 赋给当前SAR
SAR := nz(nextBarSAR, SAR)
// 第2根K线（bar_index==1）做初始化，利用上一根K线（bar_index==0）的高低价
if bar_index == 1
if close > close[1]
uptrend := true
EP := high
SAR := low[1]
else
uptrend := false
EP := low
SAR := high[1]
AF := start
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
else
// 记录是否处于趋势反转的首根K线，方便后续判断
var bool firstTrendBar = false
firstTrendBar := false
// 检测趋势反转：
// 在上升趋势中，如果当前SAR超过最低价，则认为发生反转
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
// 反转时，SAR取上一次极值与当前最高价中的较大者，极值改为当前最低价
SAR := math.max(EP, high)
EP := low
AF := start
// 注意：原代码在上升趋势中还有个判断 SAR < high 的分支，但通常反转判据只需检测SAR是否穿过低点即可
else
// 在下降趋势中，如果当前SAR低于最高价，则认为反转为上升趋势
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := math.min(EP, low)
EP := high
AF := start
// 若非反转情形，则更新极值和加速因子
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := math.min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := math.min(AF + increment, maximum)
// 调整SAR，确保其不超过最近1-2根K线的最低价（上升趋势）或最高价（下降趋势）
if uptrend
SAR := math.min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := math.min(SAR, low[2])
else
SAR := math.max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := math.max(SAR, high[2])
// 计算下一根K线的预测SAR
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
//【3】交易逻辑（仅做多）
if barstate.isconfirmed
// 当出现上升趋势且当前无多头仓位时进场做多（以预测的下一根K线SAR为止损触发价）
if uptrend and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="Long Entry")
// 当趋势转为下降且持有多头时平仓
if not uptrend and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long", comment="Long Exit")
// 绘图部分完全移除，不再绘制任何与SAR相关的图形