多周期SAR趋势跟踪自适应止损优化策略

/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=6
strategy("A股抛物线策略（仅做多）- 完全移除SAR绘图", overlay=true)

// 参数设置
start     = input.float(0.02, "起始加速因子")
increment = input.float(0.02, "加速因子增量")
maximum   = input.float(0.2,  "加速因子最大值")

// 定义变量（var保证变量在整个历史数据中保持状态）
var bool   uptrend    = true    // 默认初始化为上升趋势
var float  EP         = na      // 极值点：上升趋势时为最高价，下降趋势时为最低价
var float  SAR        = na      // 当前K线的SAR
var float  AF         = start   // 当前加速因子
var float  nextBarSAR = na      // 下一根K线的预测SAR

//【1】初始化：针对第一根K线（bar_index==0）
if bar_index == 0
    // 使用首根K线收盘价初始化
    SAR        := close
    nextBarSAR := close
    EP         := close
    uptrend    := true

//【2】从第二根K线开始（bar_index>=1）计算SAR
if bar_index >= 1
    // 先将上一根K线计算得到的 nextBarSAR 赋给当前SAR
    SAR := nz(nextBarSAR, SAR)
    
    // 第2根K线（bar_index==1）做初始化，利用上一根K线（bar_index==0）的高低价
    if bar_index == 1
        if close > close[1]
            uptrend := true
            EP      := high
            SAR     := low[1]
        else
            uptrend := false
            EP      := low
            SAR     := high[1]
        AF := start
        nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
    else
        // 记录是否处于趋势反转的首根K线，方便后续判断
        var bool firstTrendBar = false
        firstTrendBar := false
        
        // 检测趋势反转：
        // 在上升趋势中，如果当前SAR超过最低价，则认为发生反转
        if uptrend
            if SAR > low
                firstTrendBar := true
                uptrend     := false
                // 反转时，SAR取上一次极值与当前最高价中的较大者，极值改为当前最低价
                SAR         := math.max(EP, high)
                EP          := low
                AF          := start
            // 注意：原代码在上升趋势中还有个判断 SAR < high 的分支，但通常反转判据只需检测SAR是否穿过低点即可
        else
            // 在下降趋势中，如果当前SAR低于最高价，则认为反转为上升趋势
            if SAR < high
                firstTrendBar := true
                uptrend     := true
                SAR         := math.min(EP, low)
                EP          := high
                AF          := start
        
        // 若非反转情形，则更新极值和加速因子
        if not firstTrendBar
            if uptrend
                if high > EP
                    EP := high
                    AF := math.min(AF + increment, maximum)
            else
                if low < EP
                    EP := low
                    AF := math.min(AF + increment, maximum)
                    
        // 调整SAR，确保其不超过最近1-2根K线的最低价（上升趋势）或最高价（下降趋势）
        if uptrend
            SAR := math.min(SAR, low[1])
            if bar_index > 1
                SAR := math.min(SAR, low[2])
        else
            SAR := math.max(SAR, high[1])
            if bar_index > 1
                SAR := math.max(SAR, high[2])
        
        // 计算下一根K线的预测SAR
        nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
        
        //【3】交易逻辑（仅做多）
        if barstate.isconfirmed
            // 当出现上升趋势且当前无多头仓位时进场做多（以预测的下一根K线SAR为止损触发价）
            if uptrend and strategy.position_size <= 0
                strategy.entry("Long", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="Long Entry")
            // 当趋势转为下降且持有多头时平仓
            if not uptrend and strategy.position_size > 0
                strategy.close("Long", comment="Long Exit")

// 绘图部分完全移除，不再绘制任何与SAR相关的图形

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