ianzeng123
Descripción general
La estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias basado en el diferencial estándar de la banda de Brin. La estrategia determina la fuerza de la tendencia observando la relación entre la posición de tres hilos consecutivos en relación con la posición de la banda de Brin en el tren descendente y realiza operaciones cuando la tendencia se establece. El sistema utiliza una relación de ganancias y riesgos fijos para administrar el riesgo de cada operación.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia se basa en los siguientes puntos:
- Utilizando una media móvil de 20 periodos como la media de la banda de Bryn y utilizando el doble de la diferencia estándar para calcular la media de la banda de Bryn.
- Cuando los precios de cierre de tres hilos consecutivos se encuentran por encima de la línea superior, el sistema considera que la tendencia alcista ya se ha establecido, y se hace más entrada cuando el tercer hilo se cierra.
- Cuando los precios de cierre de tres hilos consecutivos están por debajo de la línea descendente, el sistema considera que la tendencia a la baja se ha establecido, y la entrada está en blanco cuando el tercer hilo se cierra.
- La parada de pérdidas se establece en el límite de la línea de anclaje en la primera señal de entrada.
- El precio objetivo se establece con una relación de riesgo-beneficio de 1:1, es decir, la distancia al objetivo de ganancias es igual a la distancia de pérdidas.
Ventajas estratégicas
- El mecanismo de confirmación de la señal es robusto - requiere tres cables de conexión consecutivos para romper la banda de Brin, lo que reduce el riesgo de falsas brechas.
- La gestión de riesgos es razonable - la administración de las operaciones se realiza con un riesgo/beneficio fijo, evitando pérdidas excesivas en una sola operación.
- El efecto de seguimiento de tendencias es notable - la característica de la diferencia estándar de la banda de Bryn permite que la estrategia se adapte a los cambios en la volatilidad del mercado.
- Las reglas de ejecución son claras: la configuración de los objetivos de entrada, parada y ganancias tiene criterios cuantitativos claros, sin necesidad de juicio subjetivo.
Riesgo estratégico
- El mercado horizontal no se desempeña bien - puede generar falsas señales frecuentes en mercados sin una tendencia evidente.
- Hay un poco de retraso en la hora de la entrada - hay que esperar a que se confirmen las tres líneas para entrar, y es posible que se pierda algunas de las etapas iniciales de la actividad.
- Limitación de la relación de riesgo-beneficio fija - La relación de riesgo-beneficio de 1:1 puede terminar prematuramente en la parte de ganancias de una tendencia fuerte.
- Falta de filtro de la intensidad de la tendencia - sólo se basa en la relación entre el precio y la banda de Bryn, sin considerar otros indicadores de confirmación de la tendencia.
Dirección de optimización de la estrategia
- Aumentar el filtro de intensidad de tendencia - se pueden introducir indicadores de tendencia como ADX o MACD para mejorar la calidad de la señal.
- Optimización de la configuración de la relación riesgo-beneficio - la relación riesgo-beneficio se puede ajustar en función de la volatilidad del mercado.
- Mecanismos de detención mejorados - Considere la posibilidad de incrementar los mecanismos de detención móvil o de ganancias por lotes para tener una mejor idea de las grandes tendencias.
- Agregar confirmación de transacción - Aumentar la confirmación de transacción al generar la señal, lo que mejora la fiabilidad de la señal.
Resumir
Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias de diseño razonable para capturar las tendencias del mercado a través de la banda de Brin y el mecanismo de confirmación múltiple. El marco de gestión de riesgos de la estrategia es perfecto, los estándares de ejecución son claros. Aunque hay un cierto retraso, la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia se pueden mejorar aún más mediante la dirección de optimización recomendada.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-11-01 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Bollinger Band Buy and Sell Strategy (Entry at Close of 3rd Candle)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0)
// Bollinger Band settings
length = input.int(20, "Bollinger Band Length")
mult = input.float(2.0, "Standard Deviation Multiplier")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(upper_band, "Upper Band", color.blue)
plot(lower_band, "Lower Band", color.red)
// Initialize variables
var float buyEntryPrice = na
var float buyStopLoss = na
var float buyTargetPrice = na
var float sellEntryPrice = na
var float sellStopLoss = na
var float sellTargetPrice = na
// Buy Condition: Last 3 candles closed above upper band
buyCondition = close[2] > upper_band[2] and
close[1] > upper_band[1] and
close > upper_band
// Sell Condition: Last 3 candles closed below lower band
sellCondition = close[2] < lower_band[2] and close[1] < lower_band[1] and close < lower_band
// Buy Logic
if buyCondition and strategy.position_size == 0
buyEntryPrice := close // Entry at the close of the 3rd candle
buyStopLoss := low[2] // Low of the earliest candle in the 3-candle sequence
buyTargetPrice := buyEntryPrice + (buyEntryPrice - buyStopLoss)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Buy Exit", "Buy", stop=buyStopLoss, limit=buyTargetPrice)
// Plot buy signal arrow on the entry candle
label.new(bar_index, low, "▲", color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
// Sell Logic
if sellCondition and strategy.position_size == 0
sellEntryPrice := close // Entry at the close of the 3rd candle
sellStopLoss := high[2] // High of the earliest candle in the 3-candle sequence
sellTargetPrice := sellEntryPrice - (sellStopLoss - sellEntryPrice)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Sell Exit", "Sell", stop=sellStopLoss, limit=sellTargetPrice)
// Plot sell signal arrow on the entry candle
label.new(bar_index, high, "▼", color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Plot stop loss and target levels for buy trades
plot(strategy.position_size > 0 ? buyStopLoss : na, "Buy Stop Loss", color.red, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? buyTargetPrice : na, "Buy Target", color.green, 2, plot.style_linebr)
// Plot stop loss and target levels for sell trades
plot(strategy.position_size < 0 ? sellStopLoss : na, "Sell Stop Loss", color.red, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? sellTargetPrice : na, "Sell Target", color.green, 2, plot.style_linebr)