Estrategia combinada de seguimiento de tendencias de cruce de medias móviles dinámicas
EMA SMA Moving Average CROSSOVER TREND FOLLOWING STOP LOSS TAKE PROFIT
ianzeng123
Descripción general
La estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias basado en múltiples cruces de medias, que combina los indicadores SMA y EMA para capturar las tendencias del mercado. La estrategia utiliza una combinación de promedios móviles simples (SMA) y dos promedios móviles de índices (EMA) de períodos personalizados para construir un sistema de comercio de seguimiento de tendencias completo. Al mismo tiempo, integra un mecanismo de gestión de objetivos de pérdidas y ganancias dinámicas para controlar el riesgo y bloquear los beneficios de manera efectiva.
Principio de estrategia
La estrategia toma decisiones de negociación basadas principalmente en la relación dinámica de las tres líneas uniformes. El sistema determina la dirección de la tendencia mediante el monitoreo de la posición relativa del precio con el SMA y la intersección del EMA rápido con el EMA lento. Las señales de entrada se dividen en dos formas de activación: una, cuando el precio está por encima de la SMA y por encima de la EMA rápida y por debajo de la EMA lenta; la segunda, cuando el precio rompe la SMA y el precio previo permanece por encima de la SMA y por debajo de la misma.
Ventajas estratégicas
- El uso de la combinación de líneas medias múltiples mejora la precisión de la determinación de tendencias y reduce las pérdidas por falsas rupturas
- El diseño de las condiciones de doble ingreso permite capturar las oportunidades en el inicio de una tendencia y seguir la continuidad de una tendencia establecida.
- El mecanismo de suspensión dinámica protege los márgenes de ganancia y da espacio para que la tendencia se desarrolle plenamente.
- La configuración del Stop Loss Ratio es razonable y se logra un buen equilibrio entre el control del riesgo y el margen de ganancias
- El cruce de la línea media como condición adicional de posición baja, ayuda a evitar el riesgo de reversión de la tendencia a tiempo
Riesgo estratégico
- Las operaciones frecuentes en mercados convulsionados pueden causar pérdidas
- El sistema de líneas medias múltiples puede generar retrasos en mercados con rápidas fluctuaciones
- Los multiplicadores de stop loss fijos pueden no ser adecuados para todos los entornos de mercado
- En mercados con mucha volatilidad, el stop-loss móvil puede bloquear ganancias prematuramente.
- La optimización excesiva de los parámetros puede causar que la estrategia no se muestre a la altura de los resultados de la retroalimentación en el disco
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de indicadores de volatilidad para ajustar dinámicamente los paros y los multiplicadores de paradas para que las estrategias se adapten mejor a diferentes entornos de mercado
- Aumentar los indicadores de tráfico como confirmación auxiliar para mejorar la fiabilidad de la señal de entrada
- Ajustar el ciclo de la línea media en función de la dinámica de las características de la volatilidad del mercado para mejorar la adaptabilidad de la estrategia
- Añadir un filtro de intensidad de tendencia para evitar el comercio frecuente en un entorno de tendencia débil
- Desarrollo de mecanismos móviles de pérdidas adaptativos para ajustar la distancia de pérdidas según la dinámica de la volatilidad del mercado
Resumir
La estrategia utiliza el uso combinado de múltiples líneas de medias para construir un sistema completo de seguimiento de tendencias, con un diseño de reglas detallado en los aspectos de entrada, salida y gestión de riesgos. La ventaja de la estrategia reside en la capacidad de identificar y seguir las tendencias de manera efectiva, mientras que los beneficios se protegen a través de un mecanismo de parada de pérdidas dinámico. Aunque existen algunos riesgos inherentes, la orientación de optimización propuesta puede mejorar aún más la estabilidad y adaptabilidad de la estrategia.
/*backtest
start: 2025-02-17 17:00:00
end: 2025-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("交易策略（自定义EMA/SMA参数）", overlay=true, initial_capital=100000, currency=currency.EUR, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// 输入参数：可调的 SMA 和 EMA 周期
smaLength = input.int(120, "SMA Length", minval=1, step=1)
emaFastPeriod = input.int(13, "EMA Fast Period", minval=1, step=1)
emaSlowPeriod = input.int(21, "EMA Slow Period", minval=1, step=1)
// 计算均线
smaVal = ta.sma(close, smaLength)
emaFast = ta.ema(close, emaFastPeriod)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowPeriod)
// 绘制均线
plot(smaVal, color=color.orange, title="SMA")
plot(emaFast, color=color.blue, title="EMA Fast")
plot(emaSlow, color=color.red, title="EMA Slow")
// 入场条件 - 做多
// 条件1：收盘价高于SMA 且 EMA Fast 向上穿越 EMA Slow
longTrigger1 = (close > smaVal) and ta.crossover(emaFast, emaSlow)
// 条件2：收盘价上穿SMA 且前5根K线的最低价均高于各自的SMA
longTrigger2 = ta.crossover(close, smaVal) and (low[1] > smaVal[1] and low[2] > smaVal[2] and low[3] > smaVal[3] and low[4] > smaVal[4] and low[5] > smaVal[5])
longCondition = longTrigger1 or longTrigger2
// 入场条件 - 做空
// 条件1：收盘价低于SMA 且 EMA Fast 向下穿越 EMA Slow
shortTrigger1 = (close < smaVal) and ta.crossunder(emaFast, emaSlow)
// 条件2：收盘价下穿SMA 且前5根K线的最高价均低于各自的SMA
shortTrigger2 = ta.crossunder(close, smaVal) and (high[1] < smaVal[1] and high[2] < smaVal[2] and high[3] < smaVal[3] and high[4] < smaVal[4] and high[5] < smaVal[5])
shortCondition = shortTrigger1 or shortTrigger2
// 定义变量记录入场时的价格与EMA Fast值，用于计算止损
var float entryPriceLong = na
var float entryEMA_Fast_Long = na
var float entryPriceShort = na
var float entryEMA_Fast_Short = na
// 入场与初始止盈止损设置 - 做多
// 止损取“开仓时的EMA Fast价格”与“0.2%止损”中较大者；止盈为止损的5倍
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
entryPriceLong := close
entryEMA_Fast_Long := emaFast
strategy.entry("Long", strategy.long)
stopPercLong = math.max(0.002, (entryPriceLong - entryEMA_Fast_Long) / entryPriceLong)
stopLong = entryPriceLong * (1 - stopPercLong)
tpLong = entryPriceLong * (1 + 5 * stopPercLong)
strategy.exit("LongExit", "Long", stop=stopLong, limit=tpLong)
// 入场与初始止盈止损设置 - 做空
// 止损取“开仓时的EMA Fast价格”与“0.2%止损”中较大者；止盈为止损的5倍
if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
entryPriceShort := close
entryEMA_Fast_Short := emaFast
strategy.entry("Short", strategy.short)
stopPercShort = math.max(0.002, (entryEMA_Fast_Short - entryPriceShort) / entryPriceShort)
stopShort = entryPriceShort * (1 + stopPercShort)
tpShort = entryPriceShort * (1 - 5 * stopPercShort)
strategy.exit("ShortExit", "Short", stop=stopShort, limit=tpShort)
// 移动止损逻辑
// 当持仓盈利达到0.8%时更新止损和止盈，保持止盈为止损的5倍
var float longHighest = na
if (strategy.position_size > 0)
longHighest := na(longHighest) ? high : math.max(longHighest, high)
if (high >= entryPriceLong * 1.008)
newLongStop = longHighest * (1 - 0.003)
newPerc = (entryPriceLong - newLongStop) / entryPriceLong
newLongTP = entryPriceLong * (1 + 5 * newPerc)
strategy.exit("LongExit", "Long", stop=newLongStop, limit=newLongTP)
else
longHighest := na
var float shortLowest = na
if (strategy.position_size < 0)
shortLowest := na(shortLowest) ? low : math.min(shortLowest, low)
if (low <= entryPriceShort * 0.992)
newShortStop = shortLowest * (1 + 0.003)
newPercShort = (newShortStop - entryPriceShort) / entryPriceShort
newShortTP = entryPriceShort * (1 - 5 * newPercShort)
strategy.exit("ShortExit", "Short", stop=newShortStop, limit=newShortTP)
else
shortLowest := na
// 额外平仓条件
// 如果持多仓时EMA Fast下穿EMA Slow，则立即平多
if (strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(emaFast, emaSlow))
strategy.close("Long", comment="EMA下穿平多")
// 如果持空仓时EMA Fast上穿EMA Slow，则立即平空
if (strategy.position_size < 0 and ta.crossover(emaFast, emaSlow))
strategy.close("Short", comment="EMA上穿平空")