Dans le système de retracement, la stratégie consiste à choisir une période de 30 minutes, via exchange.GetTicker (); obtenir la tendance actuelle du marché, imprimer les données obtenues qui ne semblent pas être la tendance de la demi-heure, et la première exposition à la monnaie numérique est la suivante: normalement si c'est une période de 30 minutes, le temps affiché ne devrait-il pas être unité en demi-heure? ou dire que ce temps n'est pas un temps de tick d'une demi-heure réelle?
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Pour les données de TICK n'est pas bien connu, il y a 2 ticks de données par seconde dans les contrats à terme, dans la monnaie numérique, combien de tick est obtenu? y compris le bas niveau de la période de K-ligne, pour générer les paramètres de TICK, si elle est réglée à 1 minute, est-il possible de comprendre que cette période de 30 minutes K-ligne est synthétisée par K-ligne de 1 minute?