BitMEX est devenu la plate-forme de choix pour le trading de devises virtuelles à effet de levier, mais les restrictions de trading de l’API sont très gênantes. Cet article partage principalement quelques astuces d’utilisation de l’API sur le marché réel de la plate-forme de trading quantifié FMZ, principalement pour les stratégies de mise sur le marché.

1. Les caractéristiques de BitMEX

Les avantages les plus notables sont l’activité des transactions, en particulier les contrats à durée indéterminée de Bitcoin, dont le volume de transactions par minute dépasse souvent des millions et même des dizaines de millions de dollars; BitMEX reçoit des commissions, bien que peu élevées, après les transactions par ordre, mais attire un grand nombre de traders de marché, de sorte que la profondeur d’achat et de vente est excellente, souvent supérieure à des millions de dollars; et les prix de transaction fluctuent souvent à la baisse à 0,5 dollar par unité de moindre variation en raison de la profondeur d’achat et de vente accumulée.

1. Limite de fréquence de l’API BitMEX

La fréquence de requête de l’API REST est limitée à 300 requêtes par 5 minutes. L’équivalent d’une requête par seconde, cette limite est très stricte par rapport aux autres plates-formes de négociation. Après avoir dépassé la limite, il y a un message “Rate limit exceeded”, si vous continuez à dépasser la limite, l’IP peut être désactivée pendant une heure, et plusieurs désactivations en peu de temps entraîneront une semaine de désactivation.

1. Utilisation de websocket pour obtenir des informations sur les événements

Les restrictions de l’API REST de BitMEX sont plus strictes, le protocole websocket est officiellement recommandé et les types de données transmises sont plus nombreux que ceux des échanges en général. Attention aux points suivants:

– les données de la profondeur de poussée de temps plus long, il y aura des erreurs, et la profondeur réelle ne correspond pas, il est estimé que la variation de la profondeur est trop, la poussée a des lacunes, mais en général en raison de la fluidité est excellente, ticker d’abonnement ou trades - Les détails de la commande ont été omis et sont presque inutiles. – Le transfert des informations de compte peut être retardé, il est préférable d’utiliser l’API REST pour la confirmation. – Le délai de livraison peut atteindre quelques secondes en cas de forte volatilité. –Le code suivant est conçu pour utiliser le protocole websocket pour obtenir des informations en temps réel sur les transactions et les comptes, principalement pour les stratégies de négociation. L’utilisation spécifique doit être exécutée dans la fonction main ().

Le texte intégral et le code peuvent être consultés sur: https://zhuanlan.zhihu.com/p/54881870