BitMEX est devenu la plate-forme de choix pour le trading de devises virtuelles à effet de levier, mais les restrictions de trading de l'API sont très gênantes. Cet article partage principalement quelques astuces d'utilisation de l'API sur le marché réel de la plate-forme de trading quantifié FMZ, principalement pour les stratégies de mise sur le marché.
- Les caractéristiques de BitMEX
Les avantages les plus notables sont l'activité des transactions, en particulier les contrats à durée indéterminée de Bitcoin, dont le volume de transactions par minute dépasse souvent des millions et même des dizaines de millions de dollars; BitMEX reçoit des commissions, bien que peu élevées, après les transactions par ordre, mais attire un grand nombre de traders de marché, de sorte que la profondeur d'achat et de vente est excellente, souvent supérieure à des millions de dollars; et les prix de transaction fluctuent souvent à la baisse à 0,5 dollar par unité de moindre variation en raison de la profondeur d'achat et de vente accumulée.
- Limite de fréquence de l'API BitMEX
La fréquence de requête de l'API REST est limitée à 300 requêtes par 5 minutes. L'équivalent d'une requête par seconde, cette limite est très stricte par rapport aux autres plates-formes de négociation. Après avoir dépassé la limite, il y a un message "Rate limit exceeded", si vous continuez à dépasser la limite, l'IP peut être désactivée pendant une heure, et plusieurs désactivations en peu de temps entraîneront une semaine de désactivation.
- Utilisation de websocket pour obtenir des informations sur les événements
Les restrictions de l'API REST de BitMEX sont plus strictes, le protocole websocket est officiellement recommandé et les types de données transmises sont plus nombreux que ceux des échanges en général. Attention aux points suivants:
-- les données de la profondeur de poussée de temps plus long, il y aura des erreurs, et la profondeur réelle ne correspond pas, il est estimé que la variation de la profondeur est trop, la poussée a des lacunes, mais en général en raison de la fluidité est excellente, ticker d'abonnement ou trades
- Les détails de la commande ont été omis et sont presque inutiles.
-- Le transfert des informations de compte peut être retardé, il est préférable d'utiliser l'API REST pour la confirmation.
-- Le délai de livraison peut atteindre quelques secondes en cas de forte volatilité.
--Le code suivant est conçu pour utiliser le protocole websocket pour obtenir des informations en temps réel sur les transactions et les comptes, principalement pour les stratégies de négociation. L'utilisation spécifique doit être exécutée dans la fonction main ().
Le texte intégral et le code peuvent être consultés sur: https://zhuanlan.zhihu.com/p/54881870
想问问，一行代码，比如一个GetTicker就算一次请求吗？那很容易超出限制啊，有没有办法让一次请求就返回行情、深度、订单等数据的合集，然后自己再另行解析呢？
知乎上文章中，第四段《下单技巧》中，这么一句“可以根据仓位变化或修改订单失败辅助判断订单状态。” ，我有点疑惑，我的目的，是解决双向挂两个单的做市时，如何尽快对已经完成的订单进行补单。 如果是双向挂相同数量的单，可能两个单都完成了，那么仓位变化就无法作为判断依据。而修改订单只发生在需要修改的时候，一直挂着单，我为啥要修改呢？一但修改，我的订单难道不需要重新排队吗？
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