BitMEX est devenue la plateforme de choix pour les transactions d'effet de levier de crypto-monnaie, mais ses restrictions d'API sont strictes et déroutantes. Cet article partage principalement quelques astuces pour utiliser l'API dans la plateforme de trading quantifié FMZ, principalement pour la stratégie de marché.
1.BitMEX的特点
L'avantage le plus notable est l'activité des transactions, en particulier les contrats pérennes Bitcoin, qui dépassent souvent les millions et même les dizaines de millions de dollars par minute. Les commissions après les transactions BitMEX sont peu élevées, mais elles attirent un grand nombre de traders qui font du marché, de sorte que la profondeur d'achat et de vente est excellente, souvent supérieure à un million de dollars. En raison de la profondeur accumulée de l'achat et de la vente, le prix des transactions fluctue souvent au-dessus de 0,5 $ par unité minimale de variation.
2. Limite de fréquence de l'API BitMEX
La fréquence de requête de l'API REST est limitée à 300 fois toutes les 5 minutes; c'est-à-dire une fois par seconde, ce qui est très strict par rapport à d'autres plateformes de trading. Après avoir dépassé cette limite, il est indiqué que le taux de requête a été dépassé.
3.使用websocket获取行情
Les restrictions de l'API REST BitMEX sont plus strictes, la recommandation officielle est d'utiliser plus de protocoles websocket, et les types de données sont plus nombreux que les échanges ordinaires.
Les données de propulsion de la profondeur de l'eau peuvent avoir des erreurs plus longues, et ne correspondent pas à la profondeur réelle. On estime qu'il y a trop de variations de profondeur et des omissions de propulsion, mais en général, en raison de l'excellente liquidité, les tickers ou les transactions peuvent être abonnés. Les détails de la commande sont nombreux et presque inexistants. Il est préférable d'utiliser l'API de confirmation REST. Le temps d'attente peut atteindre quelques secondes lorsque le marché est très volatile. Le code suivant est utilisé pour obtenir des informations sur les marchés et les comptes en temps réel en utilisant le protocole websocket.
L'article complet et le code peuvent être consultés ici:https://zhuanlan.zhihu.com/p/54881870
Je suis désolée.Je me demande si une ligne de code, comme GetTicker, peut faire une seule requête? C'est facile de dépasser les limites, est-il possible de faire une requête qui renvoie une collection de données sur le marché, la profondeur, les commandes, etc. et qui peut ensuite être analysée par vous-même?
Les fiancées aussi.Dans l'article précédent, dans le quatrième paragraphe de l'article, dans le cadre de la technique de classement des commandes, une phrase peut être utilisée pour déterminer l'état des commandes en fonction du changement de position ou de l'échec de la modification de l'ordre. Eh bien, j'ai un peu de doute, mon but est de résoudre le problème de la mise en marché de deux commandes en double couplage, comment compléter les commandes déjà terminées dès que possible. Si le même nombre de commandes est en double couplage, il est possible que les deux commandes soient terminées, alors le changement de position ne peut pas servir de base de jugement.
Le TumbacoHMAC (("sha256", "hex", "GET/realtime" + expires, "{{secretkey}}") erreur:Error: Uncaught ReferenceError: Exchange_HMAC n'est pas défini à main (__FILE__:41), l'API ID a été ajoutée avant
Le petit rêveJe vous en prie.
Je suis désolée.Ça va.
Le foinAvec le websocket, les restrictions de marché ne devraient pas être aussi strictes, testez-les vous-même.
Le foinC'est juste pour réduire le nombre d'API.
Le TumbacoL'administrateur a redonné le téléchargement et l'installation.
Le foinMettre à jour l'hôte