Mon langage écrit un modèle cyclique

Pourquoi avons-nous besoin d'écrire des modèles intercycliques?

Dans les transactions, la tendance cyclique est à la hausse et la tendance cyclique est à la baisse, dans quelle direction devrait-on aller?

Si l'idée de négocier en fonction de l'ordre suit la direction de la grande tendance, vous rencontrez deux problèmes: premièrement, lorsque la tendance inférieure à la tendance supérieure est très variable, les jetons peuvent générer des pertes importantes, voire inciter les gens à se retirer. Deuxièmement, si une tendance inférieure à la tendance inférieure entraîne une tendance supérieure à la tendance supérieure, il est trop tard pour se retirer.

Comme l'exemple ci-dessus: le signal de retour de la tête M du cycle de 30 minutes apparaît, un saut de plus de 40 points est susceptible de déclencher la condition de la carte blanche, tandis que le cycle de 1 minute commence à décliner et commence à se rétablir rapidement, atteignant un maximum de 43.8 points.

Ainsi, la maîtrise de la relation entre la taille et le cycle, la maîtrise du moment optimal d'opération est le problème à étudier dans l'analyse intercyclique. L'analyse intercyclique consiste essentiellement à résoudre la question de savoir comment les petites fluctuations affectent les grandes tendances, ou comment les grandes tendances limitent les petites tendances.

Une autre application de l'intercyclique est la théorie de la résonance.

Pour commencer, une petite histoire: pendant la Première Guerre mondiale, un groupe de soldats allemands marchait à un pas bien aligné et a fini par écraser un pont. En termes de capacité de charge du pont lui-même, il était beaucoup plus lourd que le poids de ce groupe de soldats allemands, mais parce que les soldats marchaient à un rythme harmonieux, le pont s'est effondré sous l'action de cette force.

La théorie de la résonance se manifeste dans les marchés de négociation: les fluctuations du marché, ou facteurs cycliques intrinsèques, découlent de la relation multiplicative entre le temps du marché et les prix. Lorsque la fréquence de la fluctuation interne du marché est multipliée par la fréquence de la force de poussée du marché extérieur, une relation de résonance se produit, ce qui produit une influence majeure sur le marché, soit à la hausse, soit à la baisse.

Utilisation des fonctions dans les modèles intercycliques

// 本代码演示如何引用不同周期的公式在同一代码里
// #EXPORT扩展语法, 以#END结束标记为一个公式,可以声明多个
#EXPORT TEST 
均值1:EMA(C, 20);
均值2:EMA(C, 10);
#END // 结束

#IMPORT [MIN,15,TEST] AS VAR15 // 引用公式, K线周期用15分钟
#IMPORT [MIN,30,TEST] AS VAR30 // 引用公式, K线周期用30分钟
CROSSUP(VAR15.均值1, VAR30.均值1),BPK;
CROSSDOWN(VAR15.均值2, VAR30.均值2),SPK;
十五分最高价:VAR15.HIGH;
三十分最高价:VAR30.HIGH;
AUTOFILTER;

Pour plus de détails, voir:https://www.fmz.com/digest-topic/2569

Structure et programmation des modèles intercycliques

La structure de base du modèle intercyclique est la suivante:

• Première étape: créer le modèle de référence FORMULA

• Deuxième étape: construire un modèle intercyclique qui peut être appliqué comme suit:

#IMPORT [PERIOD,N,FORMULA] AS VAR
A1:VAR.A;

A1>REF(A1,1),BPK;
A1<REF(A1,1),SPK;

…

AUTOFILTER;

Exemple 1: Le prix de clôture de la ligne K de la journée d'hier est cité sur un cycle de cinq minutes

• Première étape: créer l'indicateur 1.

CC:REF(C,1);

• Deuxième étape: créer des indicateurs transcycliques 2.

#IMPORT[DAY,1,A] AS A1
C1:A1.CC;

• Troisième étape: appliquer l'indicateur 2 à la carte de K de 5 minutes.

Ce qui suit est un exemple simple et un cadre de code, puis nous écrivons une structure plus complexe.

Exemple 2: basé sur un graphique de 30 minutes, lorsque le MACD de 30 minutes est en rouge et que le volume est supérieur à celui du précédent; les moyennes de la grande période (journée et heure) sont toutes alignées en plusieurs points; le KD de 15 minutes ou 5 minutes est le point d'achat.

DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  : EMA(DIFF,9);
#IMPORT[DAY,1,MM] AS MM1
MD1:MM1.M1;
MD2:MM1.M2;
MD3:MM1.M3;
#IMPORT[HOUR,1,MM] AS MM2
MH1:MM2.M1;
MH2:MM2.M2;
MH3:MM2.M3;
#IMPORT[MIN,15,KD] AS KD1
K1:=KD1.K;
D1:=KD1.D;
#IMPORT[MIN,5,KD] AS KD2
K2:=KD2.K;
D2:=KD2.D;
TMP1:= DIFF>DEA&&VOL>REF(VOL,1);
TMP2:=(MD1>MD2&&MD2>MD3)&&(MH1>MH2&&MH2>MH3);
TMP3:=(CROSSUP(K1,D1)||CROSSUP(K2,D2);
TMP1&&TMP2&&TMP3,BK(10);

Pour l'explication et l'utilisation des fonctions incompréhensibles dans l'exemple, veuillez vous référer à la documentation officielle de l'API de la plate-forme de quantification des inventeurs et à la documentation My Language:https://www.fmz.com/digest-topic/2569

Nous allons essayer un autre exemple d'une ligne uniforme à travers les cycles.

Exemple 3: Système de négociation à trois écrans; faire plus lorsque le graphique mensuel tend vers le haut et que l'indicateur d'oscillation du graphique hebdomadaire est vers le bas; faire un vide lorsque le graphique mensuel tend vers le bas et que l'indicateur d'oscillation du graphique hebdomadaire est vers le haut.

• Première étape: rédiger le SPJY cité

EMA1:EMA(C,13);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100
K:SMA(RSV,3,1);
D:SMA(K,3,1);
J:3*K-2*D;

• Deuxième étape: créer un système de négociation à trois écrans

#IMPORT [ MONTH,1,SPJY] AS VAR1
YMA:=VAR1.EMA1;
#IMPORT [ WEEK,1,SPJY] AS VAR2
ZJ:=VAR2.J;
LL:=VALUEWHEN(YMA>REF(YMA,1)&&ZJ<30,L);
HH:=VALUEWHEN(YMA<REF(YMA,1)&&ZJ>70,H);
YMA>REF(YMA,1)&&ZJ<30,BK;//月线的趋势向上，周线的振荡指标向下
YMA<REF(YMA,1)&&ZJ>70,SK;//月线的趋势向下，周线的振荡指标向上
C<LL,SP;//多头止损出场
C>HH,BP;//空头止损出场
C<LLV(L,20),SP;//多头出场条件
C>HHV(H,20),BP;//空头出场条件
AUTOFILTER;

Remarque: l'indicateur intercyclique, le modèle prend en charge les petites cycles pour référencer les grandes cycles, ou les grandes cycles pour référencer les petites cycles, pour faire attention aux références aux données.

Indicateur DAYBAR

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

#IMPORT[HOUR,1,DAYBAR] AS VAR1
N1:VAR1.N;
盘中3分钟引用1小时周期的当日K线根数，20个3分钟周期N1才变动。

#IMPORT[MIN,3,DAYBAR] AS VAR2
N2:VAR2.N;
盘中1小时引用3分钟周期的当日K线的根数N，1小时中存在20个N2值变动。

Ce sont là quelques-unes des applications simples de My Language dans la rédaction de stratégies intercycliques. Le lecteur peut jouer avec la flexibilité de diverses combinaisons de cycles et d'indicateurs pour obtenir les résultats qu'il souhaite, en particulier en matière de crypto-monnaie.

Attention

• Les indicateurs cités dans les modèles intercycliques et intercontrats ne peuvent pas être cités dans les modèles.

• Un modèle trans-cyclique, trans-contrat, peut supporter jusqu'à 6 phrases de référence.

• Le nombre total de sources de données intercycliques, intercontratables ne peut pas dépasser 50 dans toute la langue My.