Il y a quelques années, j'ai vu une histoire dans laquelle un couple d'actionnaires est face à face, ils investissent des actions pendant des années, et il aime beaucoup, et il aime beaucoup, et il aime beaucoup, et il n'est pas toujours d'accord avec les deux personnes, et il y a toujours trois cents actions, et après, il fait beaucoup chaque jour, et il fait chaque jour, et jusqu'à maintenant, ils pensent tous les deux qu'ils ont raison, parce qu'ils pensent qu'ils gagnent de l'argent, que pensez-vous? Pour vérifier ce phénomène, j'ai écrit un code de transaction programmé pour le tester sur les futures de l'indice de Shenzhen 300, qui nécessite une déduction des frais de traitement, et le prix d'entrée est le prix d'ouverture de la barre suivante, les conditions d'entrée sont les suivantes:
Il y a beaucoup de morts: Chaque jour, le prix de l'ouverture de l'opération passe par une ou plusieurs commandes, avec un stop-loss de 30 points, si l'opération n'a pas déclenché de stop-loss, le prix est égalé à 14h45 chaque jour.
Il est mort à vide: Chaque jour, le prix de l'ouverture de la transaction est un ordre vide, avec un stop-loss de 30 points, si la transaction n'a pas déclenché un stop-loss, la position d'origine est levée à 14h45 chaque jour.
Remarque: une seule transaction est effectuée par jour. Le rapport de performance sur les futures de l'indice Shenzhen 300, du 1er janvier 2011 au 20 novembre 2016, montre que faire plus et ne rien faire peut être rentable!
Si vous possédez un million de dollars et que vous ouvrez votre portefeuille de près de six ans, peu importe combien de temps il est vide, et que vous mettez un stop-loss, les résultats de ce test nous donnent un enseignement: l'exécution des stops est un facteur important pour la survie des marchés à terme.
Si l'on regarde de plus près la courbe entre les têtes mortes et les têtes mortes vides, on découvre un autre phénomène intéressant: Si les relations entre les deux personnes s'améliorent, mais qu'est-ce qui se passerait si elles persistaient dans leurs opinions? Ils décident de s'associer, mais ils n'abandonnent pas leur opinion, alors au moment de l'ouverture, il fait plus, et il ne fait rien, parce que le partenaire a vendu un seul billet en privé à Zhang, économisant les coûts de transaction de deux billets, et le futuriste n'a pas gagné! Il est évident que si le marché va plus loin et dépasse les pertes des ordres vides, il achètera une main plus que les pertes des ordres vides. Si le marché va plus loin et dépasse les pertes des ordres vides, il vendra une main plus que les pertes des ordres vides.
Ce billet traite principalement de la synthèse et de la restructuration de la stratégie de décomposition. Il y a un autre exemple de ce qui s'est passé: Au moment de l'ouverture, il a fait plus, et Lee a fait moins, parce que le partenaire a privéement vendu une partie de l'ordre à Lee... Comment fonctionne-t-il ensuite? Il est évident que si le marché va plus, plus que l'arrêt de l'ordre, Lee achètera une partie de l'ordre. Les deux stratégies sont combinées et le résultat du test est calculé comme suit: Faire plus: bénéfice net de 89190 ¥, retrait maximal de 529454 ¥, coefficient de profit de 1,02 Seul vide: bénéfice net de 715456 ¥, retrait maximal de 408887 ¥, coefficient de profit de 1,14 Partenaire: bénéfice net de 890448¥ Le retrait maximal de 197660¥ Le facteur de profit est de 1,28 Il ressort de cette comparaison que l'effet combiné des deux est bien supérieur à celui des deux situations individuelles, que le bénéfice total est bien supérieur à la somme des deux, que le recul maximal est bien inférieur à celui de l'une ou de l'autre et que le facteur de profit est bien supérieur à la valeur maximale des deux. Il y a des doutes? Mais c'est vrai! Si nous ne faisons qu'un peu de combat ou rien, nous pouvons voir que les résultats ne sont pas idéaux, mais que les résultats sont excellents si les deux sont combinés! En fait, si nous changeons de point de vue, nous pourrons voir les choses autrement.La stratégie de cette combinaison est en fait une stratégie typique de rupture en journée, c'est-à-dire qu'après l'ouverture de la journée, le point de rupture après l'ouverture du prix plus trente points d'ouverture, ouvre plus de positions et maintient un stop de trente points; après l'ouverture de la journée, le point de rupture après l'ouverture du prix moins trente points d'ouverture, ouvre un stop de trente points, et ferme la position avant la clôture.Ainsi, lorsque nous développons des stratégies, nous avons besoin de voir le problème sous plusieurs angles, et parfois les stratégies développées sont en fait la même logique, mais la façon dont elles sont exprimées ou opérées est différente. Il n'est pas nécessaire de passer le même temps à développer des stratégies homogènes.
Transcrit par le directeur général