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Quelle est la meilleure façon de gérer les lacunes lors des backtesting ?
FAQ
Created 2020-05-07 21:02:29  
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La base de données stockée dans le botvs est mise à jour, il y a parfois des données manquantes, formant un saut de k lignes, par exemple, il y a un saut de k lignes de l'okex du 27 au 28 mars. Il y a un saut de k lignes de plus de dix heures. Lors de la mise à jour, si vous ouvrez une position avant le saut, et que vous ne pouvez pas la liquider au moment de la perte de la ligne k, cela affecte l'exactitude de la mise à jour.

var last_ticker_time = new Date().getTime(); // enregistre la dernière fois où le ticker a été récupéré
function onTick() {
var this_ticker_time = new Date().getTime();
si (this_ticker_time - last_ticker_time >= 15 * 60 * 1000) { // les deux tickers sont séparés de 15 minutes, c'est un saut en l'air
Log(exchange.GetTicker())
}
last_ticker_time = new Date().getTime();
}

function main() {
while (true) {
onTick()
Sleep(60000)
}
}

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Comment
All comments (5)

    你好,你可以留个联系方式吗?一直想加您询问下套利方面的问题,我的微信联系方式syz986,谢谢

    6 years ago

    okex的分钟数据不好回补,建议底层K线周期选5分钟

    6 years ago

    为了精确统计,我放弃了出现跳空的交易盈亏,方法就是修正一下初始资金量

    6 years ago

    能说具体一些吗

    6 years ago

    如果跳空导致亏了1美金,那么把初始资金减1美金,这样统计盈亏比就不受影响了。

    6 years ago
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