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Quelle est la meilleure façon de gérer les lacunes lors des backtesting ?

Créé le: 2020-05-07 21:02:29, Mis à jour le:
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La base de données stockée dans le botvs est mise à jour, il y a parfois des données manquantes, formant un saut de k lignes, par exemple, il y a un saut de k lignes de l’okex du 27 au 28 mars. Il y a un saut de k lignes de plus de dix heures. Lors de la mise à jour, si vous ouvrez une position avant le saut, et que vous ne pouvez pas la liquider au moment de la perte de la ligne k, cela affecte l’exactitude de la mise à jour.

var last_ticker_time = new Date().getTime(); // enregistre la dernière fois où le ticker a été récupéré function onTick() { var this_ticker_time = new Date().getTime(); si (this_ticker_time - last_ticker_time >= 15 * 60 * 1000) { // les deux tickers sont séparés de 15 minutes, c’est un saut en l’air Log(exchange.GetTicker()) } last_ticker_time = new Date().getTime(); }

function main() { while (true) { onTick() Sleep(60000) } }