Vue d'ensemble de l'arbitrage

L'arbitrage intermédiaire consiste à établir un nombre égal de positions de négociation dans des directions opposées sur des contrats de différents mois de la même variété de futures, et à conclure la transaction par une méthode de couverture ou de livraison. La méthode la plus simple d'arbitrage intermédiaire consiste à acheter une variété de futures à court terme et à vendre une variété de futures à long terme.
Pour le marché des transactions numériques, les prix des différents contrats de crypto-monnaie ont tendance à être globalement cohérents, mais dans des circonstances particulières, par exemple, une baisse de 10% ou plus du marché de 2020-05-10, les prix sont désynchronisés, ce qui donne lieu à un arbitrage.

Comparaison des prix à terme

Les prix sélectionnés comme indiqué ci-dessous ont une différence de prix de 5% entre les échéances, mais dans des conditions normales, la différence de prix est d'environ 1%, c'est l'espace d'arbitrage.

Étape de l'arbitrage à terme

Comme le montre le graphique ci-dessus, le cours actuel est supérieur de 5% à celui des contrats à terme, alors que la différence devrait être de l'ordre de 1%.
Il est possible d'effectuer des opérations de liquidation de trésorerie en même temps que des opérations de multiples contrats à terme, ce qui peut être fait manuellement ou par le biais d'un programme Python.
J'utilise le code Python pour calculer en temps réel si l'opportunité d'un arbitrage est réelle. La formule est la suivante:
score=(priceA-PriceB)/priceA
Le score est le pourcentage de la différence de prix, et si le pourcentage dépasse un certain seuil, il est automatiquement facturé dans les deux sens.

Déclaration automatique

Scène suivante

Après une forte volatilité, le marché s'est stabilisé et a commencé à être rentable.OKEX。
Le coût de détention est de 781, le bénéfice actuel est de 40, le bénéfice est d'environ 5%.

Plateforme de négociation

Les plateformes de négociation à terme:OKEX
La plate-forme est dotée d'une API Python qui permet d'obtenir automatiquement des informations sur les achats et les commandes.
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