Chaque stratégie utilise une approche différente pour calculer la capacité maximale de fonds. Le seul retour d’expérience et les fluctuations ne suffisent généralement pas à déterminer la capacité de fonds.

J’ai utilisé la monnaie numérique comme stratégie de marketing pour donner un exemple:

Si vous avez une stratégie de négociation de marché et que vous exécutez la paire BTC_USD sur un marché, et que vous avez un rendement stable d’environ un millième par jour. Si vous augmentez le capital et que vous augmentez jusqu’à une certaine valeur et que le rendement commence à baisser, par exemple, si vous augmentez de 2 millions à 3 millions et que le rendement ne reste plus de 2 millièmes, alors vous pouvez considérer que vous avez atteint la capacité de capital.

En d’autres termes, la capacité de la stratégie peut être considérée comme une situation où l’utilisation des fonds peut être maintenue à 100%.

Alors, bien, comment pouvons-nous estimer son taux de rendement avec moins de variation? Voici un modèle qui analyse la stratégie du marchand. Si nous supposons que c’est une simple stratégie de tricherie, son modèle suppose que le prochain prix de chaque prix, par rapport au prix actuel, a une probabilité de hausse et une probabilité de baisse de 50%.

Cette hypothèse ne fonctionne évidemment pas avec de grandes fluctuations, donc nous pensons que la période d’efficacité de cette stratégie est une période de temps où il n’y a pas de grandes fluctuations (par exemple, une baisse par rapport au prix actuel, pas plus de 5% de temps de maintien).

Vous observez le marché et vous trouvez que cette paire de transactions sur cette bourse n’a pas beaucoup fluctué pendant environ une heure ou deux jours, et vous faites des calculs et vous donnez une valeur de probabilité maximale, qui est de 4 heures sans beaucoup de fluctuation. (C’est une fluctuation typique, par exemple)

Observez cette hypothèse et découvrez qu’elle suppose que chaque fois qu’un ordre de vente ou d’achat est émis, il y a 50% de probabilité qu’il soit émis. En d’autres termes, il y a 50% de probabilité qu’il ne soit pas émis et qu’il soit gelé.

Lorsque tous les fonds sont gelés, la transaction s’arrête, et il n’y a plus assez de fonds disponibles. En d’autres termes, le taux d’utilisation des fonds investis atteint 100%.

En d’autres termes, on peut calculer la capacité de fonds en fonction de la durée moyenne de non-fluctuation d’une somme, en divisant la durée moyenne de blocage d’une somme par cette somme et en multipliant ce chiffre par une estimation approximative de cette somme.

Par exemple, si vous faites des calculs et que vous trouvez 10 000 dollars, et que, selon les paramètres que vous avez définis, ils sont parfois gelés pendant 5 minutes, parfois pendant une demi-heure, alors vous avez la probabilité maximale de geler pendant environ 10 minutes.

Donc, 4 heures et 10 minutes multipliées par 10 000 vous donnez une estimation approximative de la capacité de votre stratégie qui est de l’ordre de 240 000 $.

Cette méthode d’estimation est très délicate, et vous avez peut-être remarqué que la variance de cette méthode d’estimation augmente avec la variation de nombreux paramètres utilisés par votre stratégie. Par exemple, si vous définissez le volume de chaque transaction, il n’est pas mentionné ici.

Il existe de nombreuses approches similaires à l’estimation, qui ne consistent qu’à quantifier les informations relatives à la stratégie et au marché, puis, en fonction des statistiques relatives à ces informations, à fixer les autres paramètres de la stratégie, à trouver un taux d’utilisation des fonds lié à la variation du montant des fonds, par exemple dans le texte, à la recherche de temps. Puis, en utilisant les statistiques du marché, à trouver une relation quantitative, ce qui inverse la limite de capacité.

D’après l’exemple ci-dessus, vous pourriez penser que si la précision est suffisante, il semblerait qu’il soit possible de le déterminer en remontant le temps.

Cependant, compte tenu du volume des transactions, la rétroévaluation ne tient pas compte des ordres de montée des glaces sur le marché, ce qui entraîne une faible capacité estimée.

Ou bien, en analysant simplement le prix pour déterminer s’il y a eu ou non des transactions sans tenir compte du volume, vous avez un potentiel stratégique considérable.