Le temps et le cycle

Aujourd’hui, nous allons parler des questions de temps et de cycles qui sont impliquées dans l’investissement quantitatif. Dans les explications précédentes, nous devrions également nous rappeler que les données de quantification sont principalement de deux types: l’une est la donnée de tick, l’autre est la donnée de bars. Les données de bar sont plus simples à comprendre, c’est le plus haut, le plus bas, l’ouverture, la fermeture, etc. données contenues dans le diagramme en forme d’anneaux dans la ligne K. Les données de bar sont liées à la période, comme une barre dans la ligne K est la période de 1d.

• #### C’est quoi le tick ?

Dans le pays, un tick est un snapshot, c’est-à-dire un instantané (en millièmes de seconde) des données de flux de transactions. Les données de tick contiennent également les champs prix d’ouverture, prix le plus élevé, prix le plus bas, prix le plus récent, volume et quantité de transaction. Il convient de noter que ces données sont calculées à partir de l’ouverture comme point de départ.

Le tick réel consiste à enregistrer un instantané de chaque changement dans l’orderbook à proximité du prix d’achat. Chaque changement dans l’état de l’ordre d’achat et de vente optimal sur le livre de négociation génère un tick. Les changements d’état concernent l’augmentation ou la diminution du nombre d’ordres, la modification du prix d’ordre, l’exécution des commandes, etc.

• #### Transformation du cycle Bars

Les données de barres sont liées à des périodes, alors il y a naturellement un problème de la conversion des barres de courte période en données de barres de longue période.

Pour illustrer la transformation des cycles, nous prenons l’exemple de la ligne solaire et de la périphérie. La relation entre les indicateurs de données de la périphérie et les indicateurs de la ligne solaire est la suivante:

La clôture de la semaine = la clôture du dernier jour de la semaine

[Ligne ouverte] = dernière journée de la semaine Ligne ouverte

Le plus haut de la courbe = max (le plus haut de la courbe pour tous les jours de la semaine)

La courbe de la circonférence est la suivante: low= min (low pour tous les jours de la semaine)

Le volume de la circonférence est égal à la somme de tous les jours de la semaine

La transformation de la période de Bars dans la quantification de l’inventeur:

Convert_Record_CycleLe projet a été conçu par l’auteur de la stratégie, jxc6698 Conversion de périodes de ligne K

• #### Codage des périodes

Comme nous l’avons vu précédemment, toute donnée de barres est cyclique, ce qui pose la question de savoir comment distinguer les données de barres de la même période mais de différentes périodes. Nous avons besoin d’une méthode universelle pour encoder les périodes de temps de manière à ce que les données de la même variété de transaction soient uniques dans les différentes périodes de temps. L’encodage peut être effectué sous la forme d’un identifiant personnalisé pour les périodes de temps et les périodes.

L’utilisation de la barre de temps nous permet de régler facilement certaines fonctions de chronométrage, telles que le nombre de cycles de temps qui déclenchent une opération. Par exemple, déterminer si de nouvelles données de ligne K de cycles sont générées. Il existe de nombreuses astuces d’utilisation du temps et des cycles qui doivent être résumées dans le processus de rédaction de la stratégie.