Résumé des stratégies de négociation des algorithmes à haute fréquence

La stratégie du BBO

BBO - la stratégie de l'offre optimale est l'une des stratégies les plus courantes dans le trading algorithmique à haute fréquence. Des institutions étrangères telles que Goldman Sachs et Merrill Lynch utilisent cette stratégie pour le trading algorithmique à haute fréquence.

  当盘口因流动性缺失而出现缺口并且两侧有大单时，我们分别在上图红色位置挂小单，利用盘中买卖的人不断获利，如果价格发生突破因为背后有大单依托我们可以立即转身止损，最多只亏损一跳。我们借助自动化交易对实盘状况进行了很多优化，这里涉及商业机密，不便说的太细

Stratégie d'optimisation statistique à haute fréquence (actuellement suspendue en raison de la limitation du nombre de retraits imposée par la Chine).

La stratégie de l'effet de levier statistique à haute fréquence est également l'une des stratégies de négociation algorithmique à haute fréquence largement utilisées en Europe et en Amérique, qui utilise des outils statistiques pour calculer les différences de prix des variétés à haute correlation, puis dessiner des canaux d'effet de levier, pour tirer haut et baisser les différences.

Le graphique ci-dessous montre la courbe de trésorerie de deux stratégies de petits fonds en temps réel.

Le blogueur a écrit:http://dwz.cn/1lbujw