0
Follow
0
Followers
Les données historiques de backtesting de la ligne de 15 minutes ETH/USDT sur un an peuvent avoir un rendement élevé, mais le marché réel perd de l'argent
Created 2021-10-08 22:06:24
5
1219
J'ai ajouté un stop-loss à la stratégie de choix de la ligne de Brin, et les données d'une année historique ont un rendement élevé, mais les disques fixes ont toujours perdu de l'argent; et en changeant de cycle, les résultats de la revue changent considérablement, n'est-ce pas parce que la stratégie s'adapte profondément aux données du passé.
Related Recommendations
How to Specify Different Versions of Data for the Rented Strategy by Its Rental Code MetadataAdvanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?
Comment
All comments (5)
简而言之，用调优调出来的参数就是过拟合的，如果你的回测和实盘结果没什么大的差距可能就是犯了用过去决定未来这个错误，假设你是个外星人，来到地球上看到人们穿的短袖，于是你在准备了4个月再次穿着短袖来到地球上才发现很冷，大约是这种感觉吧
如果同一时期的回测和实盘结果相差很大则可能是延迟、滑点等细节造成的，这个比较好解决。
5 years ago
- 1