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Questions sur le backtesting (en utilisant le langage Python)
Created 2021-12-26 23:26:44 Updated 2021-12-27 00:46:58
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- J'ai fait une rétrospective sur notre page et j'ai choisi le 1er février 2021 au 1er avril 2021, mais en rétrospective, il n'y a eu de transactions que le 1er avril et aucune autre période, pourquoi cela ?
- J'utilisais le moteur de réévaluation locale et j'ai découvert que le contenu de la colonne de sauvegarde de la colonne de réévaluation était copié localement. Les résultats de la fonction de réévaluation locale ne correspondaient pas à ceux de la page Web, alors j'ai eu des doutes sur le fait que la fonction de réévaluation locale n'avait pas lu le contenu de la colonne de sauvegarde de la colonne de réévaluation.
- J'ai remarqué que le paramètre de sauvegarde des retours dans la barre de navigation semble enregistrer uniquement les paramètres liés à l'acquisition des données de la ligne k. Les paramètres qui ne sont pas liés à l'acquisition des données de la ligne k ne sont pas enregistrés?
- En utilisant un moteur de rétroaction local, les fonctions associées à Log ne font pas d'erreur, mais elles ne sont pas imprimées, donc je ne peux les imprimer qu'en utilisant print, et c'est là que le problème se pose.
- Si vous utilisez un moteur de réévaluation local, qu'est-ce que cela signifie que les résultats de réévaluation affichent les frais et le net? Je comprends que ce sont les frais de traitement et le total des fonds de compte.
Merci beaucoup pour votre réponse.
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All comments (2)
谢谢,不过还是有疑问,1,我的策略确实是需要两个不同时间周期的k线去计算买卖的,那么上面第一点出现的问题在实盘会出现吗?那个问题在回测如何避免并解决呢?
2,我还是没理解为什么保存的参数x会显示未定义,因为上面案例里面参数x已经修改了getRecord的默认参数,程序也保存了呀。现在我更担心的是其他设置会不会没有被保存读取,比如k线周期period,我策略里面的参数尚且可以自己在代码里初始化,但是比如k线周期这些我目前只能通过咱们的“保存回测设置”的方法进行,主要最终想解决的一个问题是,我线上线下回测结果不一致
4 years ago
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