Comment juger l’échec d’un modèle de trading programmé

Les stratégies de trading programmées sont devenues les principaux outils de la plupart des traders, mais dans le trading programmé, il y a parfois des situations de perte de retraite, est-ce que ces situations sont causées par l’échec de la stratégie ou par l’influence de la situation? Alors, comment déterminer si une stratégie est inefficace? Dans les marchés financiers, quels sont les facteurs qui influencent la variation des prix des actifs? La réponse est: l’humeur des investisseurs et leurs attentes pour l’avenir. Comme tout le monde a des sentiments subjectifs, ces sentiments peuvent changer à tout moment, ce qui entraîne des changements dans les caractéristiques du fonctionnement du marché, alors l’échec du modèle est une conséquence inévitable.

• a. Avant de parler de la façon dont le modèle a échoué, examinons quelques questions:

  • 1. L’universalité de la pensée modèle

  Les traders, lorsqu’ils jugent la vérité qui existe sur le marché, considèrent généralement certaines lois spécifiques de l’histoire comme la vérité actuelle du marché, mais le temps passe, les caractéristiques du marché changent, les lois du marché changent également, et le modèle stratégique naturel n’est plus valable. En termes simples: au début, vous portez vous-même un vêtement de votre propre conception, il est unique. Mais après que vous l’ayez porté, tout le monde l’a fait, il a perdu ses caractéristiques uniques. C’est le problème bien connu de la capacité de la stratégie, plus les gens l’utilisent, moins elle est efficace.

  • 2. Le problème de l’efficacité du marché

  La plupart des modèles de transactions sont limités dans le temps, pas efficaces à long terme, la tendance de développement des transactions programmées dans le pays est rapide, ce qui signifie qu’il y aura de plus en plus de modèles de stratégie développés, donc la défaillance du modèle est juste une question de temps. Le marché est en constante évolution, notre modèle de négociation doit suivre le marché pour s’adapter à l’évolution des conditions, peu importe la performance de votre modèle de stratégie, suivez les changements du marché.

  • 3. Stratégie de négociation anti-programmatique

  Dans le pays, le volume de fonds pour les transactions programmées augmente de plus en plus, et je suis sûr que le trading programmé deviendra bientôt la tendance dominante sur le marché. Il y aura alors une stratégie de trading anti-programmé spécialement étudiée, utilisant une stratégie d’opération opposée à celle de la plupart des traders programmées, bénéficiant de la position partielle des traders programmées. Du point de vue de la pratique actuelle des transactions programmées nationales, les stratégies anti-programmées utilisées sont encore plus traditionnelles, avec une forte tendance à l’homosexualité, mais avec l’évolution du marché, les stratégies de trading anti-programmées deviendront un obstacle majeur aux modèles de stratégie à l’avenir, réduisant considérablement la durée de validité des modèles de stratégie.

• b. Partagez avec nous les détails de la façon dont vous avez jugé que la stratégie avait échoué.

  • 1. Observer si le modèle exécute encore efficacement la stratégie de trading et si la logique de trading est la même que celle conçue auparavant. Si les situations suivantes se produisent, nous devons être plus vigilants: la sensibilité à la situation de marché est réduite, le retard dans le temps d’ouverture est fréquent, le taux de gain ou de perte est très important.
  • 1. Observer si les caractéristiques de fonctionnement du marché ont changé, et si elles ont changé, prouver que le modèle pourrait ne pas fonctionner. Par exemple, une partie des modèles qui dépendent fortement d’instructions de négociation spécifiques perdent leur efficacité en raison de l’ajustement des règles de négociation, ou une réduction significative de la rentabilité est d’un type lorsque l’efficacité des transactions arbitraires sur le marché s’améliore considérablement.

  Donc, dans le trading sur le marché réel, ce que nous devons faire, c’est de déterminer quand le modèle a échoué, parce que le marché est en constante évolution, il est donc difficile de savoir si le modèle a échoué, et il est plus facile de le savoir par notre expérience.

  En règle générale, après un certain temps de fonctionnement du modèle, il est facile de rencontrer des problèmes de stagnation, comme le montrent les points suivants: le retard de l’ouverture des positions et la capacité de rentabilité du modèle ont considérablement diminué. Il faut alors ajuster notre stratégie de modèle en fonction des changements du marché.

  Le trading programmé n’est qu’un outil qui nous aide à trader, et il existe de nombreuses formes de trading, il faut choisir des outils qui correspondent à votre personnalité de trader pour obtenir des gains stables. Voilà ce que je partage avec vous aujourd’hui, j’espère que vous aurez de précieuses suggestions, et je vous souhaite de bonnes affaires.

Il y a des gens qui ne sont pas d’accord avec moi.