La plupart des gens savent qu’une fois que Binance annonce qu’il va lister un nouveau contrat perpétuel, le prix spot de cette monnaie aura tendance à augmenter immédiatement, à tel point qu’il existe des robots qui parcourent constamment les annonces pour acheter le plus rapidement possible. Il est fait mention de la soi-disant information privilégiée, le prix de la monnaie ayant déjà augmenté avant que l’annonce ne soit faite. Mais comment se comportent ces contrats de change une fois qu’ils commencent à être négociés ? Poursuivent-ils leur tendance à la hausse ou connaît-on un repli ? Analysons-le aujourd’hui.

Préparation des données

Téléchargez les données K-line 4h du contrat perpétuel 2023 de Binance. Le code de téléchargement spécifique est présenté dans l’article précédent https://www.fmz.com/digest-topic/10283. Étant donné que l’heure de cotation n’est pas nécessairement bloquée sur le nœud de 4 heures, cela est un peu inexact, mais le prix est souvent chaotique lorsque le marché vient d’ouvrir. L’utilisation d’un intervalle fixe peut filtrer l’impact de l’ouverture et ne retarde pas l’analyse. NaN dans le dataframe signifie qu’il n’y a aucune donnée. Une fois que les premières données apparaissent, cela signifie que la pièce a été répertoriée. Ici, nous calculons l’augmentation du prix par rapport au premier prix toutes les 4 heures après la mise en vente, puis formons un nouveau tableau. Tous ceux qui ont été mis sur les étagères au départ sont filtrés. Au 16 novembre 2023, Binance a répertorié un total de 86 pièces, soit une moyenne d’une tous les trois jours, ce qui est très fréquent.

Voici le code de traitement spécifique, qui capture uniquement les données dans les 150 jours suivant la mise en ligne.

df = df_close/df_close.fillna(method='bfill').iloc[0]
price_changes = {}
for coin in df.columns[df.iloc[0].isna()]:
    listing_time = df[coin].first_valid_index()
    price_changes[coin] = df[coin][df.index>listing_time].values
changes_df = pd.DataFrame.from_dict(price_changes, orient='index').T
changes_df.index = changes_df.index/6
changes_df = changes_df[changes_df.index<150]
changes_df.mean(axis=1).plot(figsize=(15,6),grid=True);

Analyse des résultats

Les résultats sont présentés dans la figure ci-dessous. L’axe horizontal représente le nombre de jours sur le plateau et l’axe vertical représente l’indice moyen. Ce résultat peut être qualifié d’inattendu mais raisonnable. De manière inattendue, le contrat a chuté après sa nouvelle cotation, et plus il restait coté, plus il baissait. Au moins, il n’y a pas eu de rebond en six mois, mais il était raisonnable de penser que les soi-disant avantages de la cotation avaient été réalisé avant la cotation. , la baisse continue ultérieure est normale. Si vous cliquez sur le graphique K-line pour regarder la ligne hebdomadaire, vous pouvez également constater que de nombreuses pièces de contrat nouvellement lancées répondent à ce modèle et que leur ouverture est le pic.

Hors impact de l’indice

Comme mentionné dans l’article précédent, les monnaies numériques sont fortement affectées par la hausse et la baisse d’un même indice. Est-ce la baisse de l’indice global qui affecte la performance ? Ici, nous modifions les variations de prix en variations relatives et en variations d’indice, puis examinons les résultats. Sur le graphique, cela ressemble toujours à la même chose, en baisse complète, et en fait, cela a chuté plus que l’indice.

total_index = df.mean(axis=1)
df = df.divide(total_index,axis=0)

Rythme de cotation des cryptomonnaies de Binance

En comptant la relation entre le nombre de pièces cotées et l’indice chaque semaine, nous pouvons clairement voir la stratégie de cotation de Binance : des cotations fréquentes dans les marchés haussiers et des cotations rares dans les marchés baissiers. Les mois de février et d’octobre de cette année ont été des périodes de pointe pour les cotations, qui ont toutes deux coïncidé avec des marchés haussiers. Pendant les périodes de forte baisse, Binance n’a pratiquement pas coté de nouveaux contrats. On peut voir que Binance veut également profiter du volume élevé de transactions sur le marché haussier et de l’activité des nouveaux contrats pour gagner plus de frais de transaction, et ne veut pas que les nouveaux contrats chutent trop, mais ce n’est malheureusement pas le cas. à la marque.

Résumer

Cet article analyse les données K-line de 4 heures des contrats perpétuels de Binance en 2023. L’analyse montre que les contrats nouvellement cotés montrent une tendance à la baisse à long terme. Cela pourrait refléter l’affaiblissement progressif de l’enthousiasme initial du marché et son retour à la rationalité. Si vous concevez une stratégie visant à vendre à découvert un certain montant de fonds le premier jour de négociation, puis à fermer la position après l’avoir conservée pendant un certain temps, vous gagnerez très probablement de l’argent. Bien sûr, cela comporte des risques et les tendances passées ne préjugent pas de l’avenir, mais une chose est sûre : il n’est pas nécessaire de courir après les points chauds et d’être long sur les devises de contrats nouvellement cotées.