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Préface

Cet article présente la conception et la mise en œuvre de PaperTrader, un système de trading de simulation basé sur la plateforme quantitative FMZ et piloté par des conditions de marché réelles. Le système fait correspondre les commandes grâce à des conditions de marché approfondies en temps réel, simule entièrement les processus de trading tels que le placement d’ordres de stratégie, les transactions, les changements d’actifs et le traitement des frais, prend en charge les ordres de marché/limite, le gel des actifs et l’archivage des annulations, et convient aux tests de stratégie et à la vérification du comportement réel avant le trading réel. Cet article expliquera en détail son concept de conception et sa mise en œuvre clé du point de vue de l’architecture du système, du mécanisme de correspondance, de la compatibilité des interfaces, etc., et fournira des cas d’utilisation de démonstration pratique complets pour aider les stratégies quantitatives à créer un « bac à sable intermédiaire » sûr et fiable avant de passer en ligne.

Analyse des exigences et conception de PaperTrader

Points faibles de la demande :

• La simulation d’échange est chaotique et irréaliste.
• La demande d’un compte simulé sur une bourse est fastidieuse, et l’obtention de fonds de test est fastidieuse.
• De nombreux échanges ne fournissent pas d’environnement de test.

Le problème de la « zone grise » entre le backtesting et le trading réel

Pourquoi avez-vous besoin d’un système de trading simulé ?

Dans l’ensemble du processus de développement d’une stratégie quantitative, nous passons généralement par les étapes suivantes : « backtesting historique → tests environnementaux → trading réel ». Cependant, le backtesting historique utilise des données statistiques et ne peut pas traiter l’efficacité des stratégies dans les conditions réelles du marché. Cependant, le trading réel signifie la fuite des fonds, et l’absence d’un environnement de test intermédiaire est devenue un point sensible dans notre exploration. Pour résoudre ce problème, nous devons concevoir un système de trading de simulation léger - PaperTrader, qui peut utiliser les conditions du marché en temps réel (profondeur, prix du marché) pour simuler l’ensemble du processus de trading, y compris le placement d’ordres, les ordres en attente, les transactions, les retraits d’ordres, les changements d’actifs et les déductions de commissions, et finalement terminer la vérification de la stratégie proche du niveau de trading réel.

Objectifs de conception et caractéristiques clés

• 1. Pilotage du marché en temps réel Utilisez FMZ pour accéder aux cotations boursières réelles, notamment GetTicker(), GetDepth() et des dizaines d’autres interfaces.
• 1. Simulation de passation de commande et de déduction Prend en charge les ordres à cours limité/au marché, la déduction séparée des frais de fabricant/preneur et utilise le montant d’entrée réel calculé pour les ordres d’achat au marché.
• 1. Gestion des actifs/positions/ordres Il prend en charge le gel des actifs lors de la passation de commandes et leur restitution lors de l’annulation de commandes, et prend en charge la maintenance de plusieurs actifs/positions/commandes en fonction du niveau du symbole.
• 1. Cycle de commande complet Les commandes sont clairement gérées depuis la création, l’attente, l’exécution jusqu’à l’annulation. Après exécution, ils sont automatiquement archivés dans la base de données locale pour prendre en charge les requêtes et analyses futures.
• 1. Expérience utilisateur La stratégie n’a pas besoin de modifier les appels d’ordre et peut mettre en œuvre un trading simulé en remplaçant simplement l’objet d’échange par PaperTrader.

Présentation de la conception de la bibliothèque

Le système se compose principalement de trois parties :

• Classe PaperTrader Le compte de simulation principal comprend la maintenance des données telles que les actifs, les commandes, les positions, les conditions du marché et les configurations.

• [moteur de correspondance simEngine] : Fil d’arrière-plan, analyse l’ordre actuel en fonction de la profondeur du marché et effectue des opérations

• 【Archives de la base de données】： Écrire les commandes terminées/annulées dans la base de données locale pour une analyse et un examen ultérieurs

Conception de moteur adaptée：

simEngine(data, lock) est le cœur de l’ensemble du système de simulation. Il fait correspondre les commandes en attente actuelles dans une boucle en fonction des données réelles de profondeur du marché pour fournir des résultats de simulation précis pour les transactions.

Le processus principal comprend :

• Obtenez les commandes en attente, les positions, les actifs et les conditions du marché actuels ;
• Obtenir la profondeur de tous les symboles utilisés GetDepth;
• Parcourez les ordres en attente et sélectionnez la profondeur de l’opération (demandes/offres) en fonction de la direction (achat/vente) ;
• Déterminer si la transaction est réalisée en fonction du fait que le prix répond aux conditions d’exploitation ;
• Si la transaction est terminée, mettez à jour et comptez les informations de commande telles que AvgPrice / DealAmount ;
• Déduisez les frais de manutention en fonction du fabricant/preneur.
• Si tous les ordres ont été exécutés, l’ordre sera archivé ; sinon, il restera en attente.

Compatibilité des informations d’interface：

PaperTrader est conçu pour s’aligner autant que possible sur l’interface de trading réelle de la plateforme FMZ, y compris, mais sans s’y limiter :

Cette conception permet à la logique de la stratégie de s’exécuter directement dans un environnement de trading simulé sans modification. En remplaçant l’échange par PaperTrader en un clic, vous pouvez migrer la stratégie vers la « couche intermédiaire » entre le backtesting et le trading réel.

Code source de conception de PaperTrader

class PaperTrader {
    constructor(exIdx, realExchange, assets, fee) {
        this.exIdx = exIdx
        this.e = realExchange
        this.name = realExchange.GetName() + "_PaperTrader"
        this.currency = realExchange.GetCurrency()
        this.baseCurrency = this.currency.split("_")[0]
        this.quoteCurrency = this.currency.split("_")[1]        
        this.period = realExchange.GetPeriod()
        this.fee = fee
        
        // 数据同步锁
        this.data = threading.Dict()
        this.dataLock = threading.Lock()
        // 初始化this.data
        this.data.set("assets", assets)
        this.data.set("orders", [])
        this.data.set("positions", [])

        // exchangeData
        let exchangeData = {
            "exIdx": this.exIdx,
            "fee": this.fee
        }

        // exchange Type
        if (this.name.includes("Futures_")) {
            this.exchangeType = "Futures"
            this.direction = "buy"
            this.marginLevel = 10
            this.contractType = "swap"
            this.e.SetContractType(this.contractType)

            // set exchangeData
            exchangeData["exchangeType"] = this.exchangeType
            exchangeData["marginLevel"] = this.marginLevel
        } else {            
            this.exchangeType = "Spot"
            
            // set exchangeData
            exchangeData["exchangeType"] = this.exchangeType
        }

        // 记录交易所相关信息，用于传入撮合引擎
        this.data.set("exchangeData", exchangeData)

        // database
        this.historyOrdersTblName = "HISTORY_ORDER"
        this.data.set("historyOrdersTblName", this.historyOrdersTblName)

        // init
        this.init()
    }
    
    // export
    SetCurrency(currency) {        
        let arrCurrency = currency.split("_")
        if (arrCurrency.length != 2) {
            this.e.Log(3, null, null, `invalid currency: ${currency}`)
            return 
        }

        this.currency = currency
        this.baseCurrency = arrCurrency[0]
        this.quoteCurrency = arrCurrency[1]

        return this.e.SetCurrency(currency)
    }

    SetContractType(contractType) {
        if (this.exchangeType == "Spot") {
            this.e.Log(3, null, null, `not support`)
            return 
        }

        if (!this.isValidContractType(contractType)) {
            this.e.Log(3, null, null, `invalid contractType: ${contractType}`)
            return 
        }

        this.contractType = contractType
        return this.e.SetContractType(contractType)
    }

    SetDirection(direction) {
        if (this.exchangeType == "Spot") {
            this.e.Log(3, null, null, `not support`)
            return 
        }

        if (direction != "buy" && direction != "sell" && direction != "closebuy" && direction != "closesell") {
            this.e.Log(3, null, null, `invalid direction: ${direction}`)
            return 
        }

        this.direction = direction
        return this.e.SetDirection(direction)
    }

    GetTicker(...args) {
        return this.e.GetTicker(...args)
    }

    GetDepth(...args) {
        return this.e.GetDepth(...args)
    }

    GetTrades(...args) {
        return this.e.GetTrades(...args)
    }

    GetRecords(...args) {
        return this.e.GetRecords(...args)
    }

    GetMarkets() {
        return this.e.GetMarkets()
    }

    GetTickers() {
        return this.e.GetTickers()
    }

    GetFundings(...args) {
        if (this.exchangeType == "Spot") {
            this.e.Log(3, null, null, `not support`)
            return 
        }

        return this.e.GetFundings(...args)
    }

    GetAccount() {
        let assets = this.data.get("assets")
        let acc = {"Balance": 0, "FrozenBalance": 0, "Stocks": 0, "FrozenStocks": 0}
        for (let asset of assets) {
            if (this.exchangeType == "Futures") {
                if (this.quoteCurrency == "USDT" || this.quoteCurrency == "USDC") {
                    if (asset["Currency"] == this.quoteCurrency) {
                        return {"Balance": asset["Amount"], "FrozenBalance": asset["FrozenAmount"], "Stocks": 0, "FrozenStocks": 0}
                    }
                } else if (this.quoteCurrency == "USD") {
                    if (asset["Currency"] == this.baseCurrency) {
                        return {"Balance": 0, "FrozenBalance": 0, "Stocks": asset["Amount"], "FrozenStocks": asset["FrozenAmount"]}
                    }                
                }
            } else if (this.exchangeType == "Spot") {
                if (asset["Currency"] == this.baseCurrency) {
                    // Stocks
                    acc["Stocks"] = asset["Amount"]
                    acc["FrozenStocks"] = asset["FrozenAmount"]
                } else if (asset["Currency"] == this.quoteCurrency) {
                    // Balance
                    acc["Balance"] = asset["Amount"]
                    acc["FrozenBalance"] = asset["FrozenAmount"]
                }
            }
        }

        return acc
    }

    GetAssets() {
        let assets = this.data.get("assets")
        return assets
    }

    GetOrders(symbol) {
        let ret = []
        let orders = this.data.get("orders")
        if (this.exchangeType == "Spot") {
            if (typeof(symbol) == "undefined") {
                return orders
            } else {
                let arrCurrency = symbol.split("_")
                if (arrCurrency.length != 2) {
                    this.e.Log(3, null, null, `invalid symbol: ${symbol}`)
                    return null 
                }

                for (let o of orders) {
                    if (o.Symbol == symbol) {
                        ret.push(o)
                    }
                }
                return ret 
            }
        } else if (this.exchangeType == "Futures") {
            if (typeof(symbol) == "undefined") {
                for (let o of orders) {
                    if (o.Symbol.includes(`${this.quoteCurrency}.${this.contractType}`)) {
                        ret.push(o)
                    }
                }
                return ret 
            } else {
                let arr = symbol.split(".")
                if (arr.length != 2) {
                    this.e.Log(3, null, null, `invalid symbol: ${symbol}`)
                    return null 
                }

                let currency = arr[0]
                let contractType = arr[1]
                let arrCurrency = currency.split("_")
                if (arrCurrency.length != 2) {
                    for (let o of orders) {
                        if (o.Symbol.includes(`${arrCurrency[0]}.${contractType}`)) {
                            ret.push(o)
                        }
                    }
                } else {
                    for (let o of orders) {
                        if (o.Symbol == symbol) {
                            ret.push(o)
                        }
                    }
                }
                return ret 
            }            
        } else {
            this.e.Log(3, null, null, `invalid exchangeType: ${this.exchangeType}`)
            return null 
        }
    }

    GetOrder(orderId) {
        let data = DBExec(`SELECT ORDERDATA FROM ${this.historyOrdersTblName} WHERE ID = ?`, orderId)
        // {"columns":["ORDERDATA"],"values":[]}
        if (!data) {
            this.e.Log(3, null, null, `Order not found: ${orderId}`)
            return null 
        }

        if (data && Array.isArray(data["values"]) && data["values"].length <= 0) {
            this.e.Log(3, null, null, `Order not found: ${orderId}`)
            return null 
        } else if (data["values"].length != 1) {
            this.e.Log(3, null, null, `invalid data: ${data["values"]}`)
            return null 
        } else {
            let ret = this.parseJSON(data["values"][0])
            if (!ret) {
                this.e.Log(3, null, null, `invalid data: ${data["values"]}`)
                return null 
            }

            return ret 
        }
    }

    Buy(price, amount) {
        return this.trade("Buy", price, amount)
    }

    Sell(price, amount) {
        return this.trade("Sell", price, amount)
    }

    trade(tradeType, price, amount) {
        if (this.exchangeType == "Spot") {
            let side = ""
            if (tradeType == "Buy") {
                side = "buy"
            } else if (tradeType == "Sell") {
                side = "sell"
            } else {
                this.e.Log(3, null, null, `invalid tradeType: ${tradeType}`)
                return null 
            }
            let symbol = this.currency
            return this.createOrder(symbol, side, price, amount)
        } else if (this.exchangeType == "Futures") {
            let compose = `${tradeType}_${this.direction}`
            if (compose != "Sell_closebuy" && compose != "Sell_sell" && compose != "Buy_buy" && compose != "Buy_closesell") {
                this.e.Log(3, null, null, `${tradeType}, invalid direction: ${this.direction}`)
                return null 
            }

            let side = this.direction
            let symbol = `${this.currency}.${this.contractType}`
            return this.createOrder(symbol, side, price, amount)
        } else {
            this.e.Log(3, null, null, `invalid exchangeType: ${this.exchangeType}`)
            return 
        }
    }

    CreateOrder(symbol, side, price, amount) {
        if (side != "buy" && side != "sell" && side != "closebuy" && side != "closesell") {
            this.e.Log(3, null, null, `invalid direction: ${side}`)
            return null 
        }
        if (this.exchangeType == "Spot") {
            if (side == "closebuy") {
                side = "sell"
            } else if (side == "closesell") {
                side = "buy"
            }
        }
        return this.createOrder(symbol, side, price, amount)
    }

    createOrder(symbol, side, price, amount) {
        this.dataLock.acquire()
        let isError = false 
        let orders = this.data.get("orders")
        let positions = this.data.get("positions")
        let assets = this.data.get("assets")

        // 检查amount
        if (amount <= 0) {
            this.e.Log(3, null, null, `invalid amount: ${amount}`)
            return null 
        }

        // 构造订单
        let order = {
            "Info": null,
            "Symbol": symbol,
            "Price": price,
            "Amount": amount,
            "DealAmount": 0,
            "AvgPrice": 0,
            "Status": ORDER_STATE_PENDING,
            "ContractType": symbol.split(".").length == 2 ? symbol.split(".")[1] : ""
        }

        let logType = null 
        switch (side) {
            case "buy":
                order["Type"] = ORDER_TYPE_BUY
                order["Offset"] = ORDER_OFFSET_OPEN
                logType = LOG_TYPE_BUY
                break
            case "sell":
                order["Type"] = ORDER_TYPE_SELL
                order["Offset"] = ORDER_OFFSET_OPEN
                logType = LOG_TYPE_SELL
                break
            case "closebuy":
                order["Type"] = ORDER_TYPE_SELL
                order["Offset"] = ORDER_OFFSET_CLOSE
                logType = LOG_TYPE_SELL
                break
            case "closesell":
                order["Type"] = ORDER_TYPE_BUY
                order["Offset"] = ORDER_OFFSET_CLOSE
                logType = LOG_TYPE_BUY
                break
            default:
                this.e.Log(3, null, null, `invalid direction: ${side}`)
                isError = true 
        }
        if (isError) {
            return null 
        }

        // 检查资产/持仓，资产/持仓不足报错
        let needAssetName = ""
        let needAsset = 0
        if (this.exchangeType == "Futures") {
            // 检查资产、持仓
            // to do 
        } else if (this.exchangeType == "Spot") {
            // 检查资产
            let arr = symbol.split(".")
            if (arr.length == 2) {
                this.e.Log(3, null, null, `invalid symbol: ${symbol}`)
                return null 
            }
            let currency = arr[0]

            let arrCurrency = currency.split("_")
            if (arrCurrency.length != 2) {
                this.e.Log(3, null, null, `invalid symbol: ${symbol}`)
                return null 
            }
            let baseCurrency = arrCurrency[0]
            let quoteCurrency = arrCurrency[1]
            needAssetName = side == "buy" ? quoteCurrency : baseCurrency            
            if (side == "buy" && price <= 0) {
                // market order of buy, amount is quantity by quoteCurrency
                needAsset = amount
            } else {
                // limit order, amount is quantity by baseCurrency
                needAsset = side == "buy" ? price * amount : amount
            }

            let canPostOrder = false 
            for (let asset of assets) {
                if (asset["Currency"] == needAssetName && asset["Amount"] >= needAsset) {
                    canPostOrder = true 
                }
            }
            if (!canPostOrder) {
                this.e.Log(3, null, null, `insufficient balance for ${needAssetName}, need: ${needAsset}, Account: ${JSON.stringify(assets)}`)
                return null 
            }
        } else {
            this.e.Log(3, null, null, `invalid exchangeType: ${this.exchangeType}`)
            return null 
        }

        // 生成订单ID, UnixNano() 使用纳秒时间戳
        let orderId = this.generateOrderId(symbol, UnixNano())
        order["Id"] = orderId

        // 更新pending中的订单记录
        orders.push(order)
        this.data.set("orders", orders)
        
        // 输出日志记录
        if (this.exchangeType == "Futures") {
            this.e.SetDirection(side)
        }   
        this.e.Log(logType, price, amount, `orderId: ${orderId}`)

        // 更新资产
        for (let asset of assets) {
            if (asset["Currency"] == needAssetName) {
                asset["Amount"] -= needAsset
                asset["FrozenAmount"] += needAsset
            }
        }
        this.data.set("assets", assets)

        this.dataLock.release()
        return orderId
    }

    CancelOrder(orderId) {
        this.dataLock.acquire()
        let orders = this.data.get("orders")
        let assets = this.data.get("assets")
        let positions = this.data.get("positions")

        let targetIdx = orders.findIndex(item => item.Id == orderId)
        if (targetIdx != -1) {
            // 目标订单
            let targetOrder = orders[targetIdx]

            // 更新资产
            if (this.exchangeType == "Futures") {
                // 合约交易所资产更新
                // to do
            } else if (this.exchangeType == "Spot") {
                let arrCurrency = targetOrder.Symbol.split("_")
                let baseCurrency = arrCurrency[0]
                let quoteCurrency = arrCurrency[1]

                let needAsset = 0
                let needAssetName = ""
                if (targetOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY && targetOrder.Price <= 0) {
                    needAssetName = quoteCurrency
                    needAsset = targetOrder.Amount - targetOrder.DealAmount                    
                } else {
                    needAssetName = targetOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ? quoteCurrency : baseCurrency
                    needAsset = targetOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ? targetOrder.Price * (targetOrder.Amount - targetOrder.DealAmount) : (targetOrder.Amount - targetOrder.DealAmount)
                }

                for (let asset of assets) {
                    if (asset["Currency"] == needAssetName) {
                        asset["FrozenAmount"] -= needAsset
                        asset["Amount"] += needAsset
                    }
                }

                // 更新 assets
                this.data.set("assets", assets)
            } else {
                this.e.Log(3, null, null, `invalid exchangeType: ${this.exchangeType}`)
                return false 
            }

            // 更新撤销状态
            orders.splice(targetIdx, 1)
            targetOrder.Status = ORDER_STATE_CANCELED
            
            // 归档，写入数据库
            let strSql = [
                `INSERT INTO ${this.historyOrdersTblName} (ID, ORDERDATA)`,
                `VALUES ('${targetOrder.Id}', '${JSON.stringify(targetOrder)}');`
            ].join("")
            let ret = DBExec(strSql)
            if (!ret) {
                e.Log(3, null, null, `Order matched successfully, but failed to archive to database: ${JSON.stringify(o)}`)
            }
        } else {
            // 撤单失败
            this.e.Log(3, null, null, `Order not found: ${orderId}`)
            this.dataLock.release()
            return false 
        }
        this.data.set("orders", orders)
        this.e.Log(LOG_TYPE_CANCEL, orderId)

        this.dataLock.release()
        return true 
    }

    GetHistoryOrders(symbol, since, limit) {
        // 查询历史订单
        // to do
    }

    SetMarginLevel(symbol) {
        // 设置杠杆值
        // 同步 this.marginLevel 和 this.data 中的 exchangeData["marginLevel"]
        // to do    
    }

    GetPositions(symbol) {
        // 查询持仓
        // to do
        
        /*
        if (this.exchangeType == "Spot") {
            this.e.Log(3, null, null, `not support`)
            return 
        }

        let pos = this.data.get("positions")
        */
    }


    // engine
    simEngine(data, lock) {
        while (true) {
            lock.acquire()

            // get orders / positions / assets / exchangeData 
            let orders = data.get("orders")
            let positions = data.get("positions")
            let assets = data.get("assets")
            let exchangeData = data.get("exchangeData")
            let historyOrdersTblName = data.get("historyOrdersTblName")
            

            // get exchange idx and fee
            let exIdx = exchangeData["exIdx"]
            let fee = exchangeData["fee"]
            let e = exchanges[exIdx]

            // get exchangeType 
            let exchangeType = exchangeData["exchangeType"]
            let marginLevel = 0
            if (exchangeType == "Futures") {
                marginLevel = exchangeData["marginLevel"]
            }


            // get Depth 
            let dictTick = {}
            for (let order of orders) {
                dictTick[order.Symbol] = {}
            }
            for (let position of positions) {
                dictTick[position.Symbol] = {}
            }
            // 更新行情
            for (let symbol in dictTick) {
                dictTick[symbol] = e.GetDepth(symbol)
            }

            // 撮合
            let newPendingOrders = []
            for (let o of orders) {

                // 只处理pending订单
                if (o.Status != ORDER_STATE_PENDING) {
                    continue 
                }

                // 盘口无数据 
                let depth = dictTick[o.Symbol]
                if (!depth) {
                    e.Log(3, null, null, `Order canceled due to invalid order book data: ${JSON.stringify(o)}`)
                    continue 
                }

                // 根据订单方向，确定订单薄撮合方向
                let matchSide = o.Type == ORDER_TYPE_BUY ? depth.Asks : depth.Bids
                if (!matchSide || matchSide.length == 0) {
                    e.Log(3, null, null, `Order canceled due to invalid order book data: ${JSON.stringify(o)}`)
                    continue 
                }

                let remain = o.Amount - o.DealAmount
                let filledValue = 0
                let filledAmount = 0
                for (let level of matchSide) {
                    let levelAmount = level.Amount 
                    let levelPrice = level.Price
                    if ((o.Price > 0 && ((o.Type == ORDER_TYPE_BUY && o.Price >= levelPrice) || (o.Type == ORDER_TYPE_SELL && o.Price <= levelPrice))) || o.Price <= 0) {
                        if (exchangeType == "Spot" && o.Type == ORDER_TYPE_BUY && o.Price <= 0) {
                            // 现货市价单买单
                            let currentFilledQty = Math.min(levelAmount * levelPrice, remain)
                            remain -= currentFilledQty
                            filledValue += currentFilledQty
                            filledAmount += currentFilledQty / levelPrice
                        } else {
                            // 限价单，价格符合撮合；市价单，直接盘口撮合
                            let currentFilledAmount = Math.min(levelAmount, remain)
                            remain -= currentFilledAmount
                            filledValue += currentFilledAmount * levelPrice
                            filledAmount += currentFilledAmount
                        }
                        
                        // 初次判断，如果直接撮合，判定为 taker
                        if (typeof(o.isMaker) == "undefined") {
                            o.isMaker = false 
                        }
                    } else {
                        // 价格不符合撮合，初次判断，判定为 maker
                        if (typeof(o.isMaker) == "undefined") {
                            o.isMaker = true 
                        }
                        break
                    }

                    if (remain <= 0) {
                        // 订单成交完成
                        break 
                    }
                }

                // 订单有变动
                if (filledAmount > 0) {
                    // 更新订单变动
                    if (exchangeType == "Spot" && o.Type == ORDER_TYPE_BUY && o.Price <= 0) {
                        if (o.AvgPrice == 0) {
                            o.AvgPrice = filledValue / filledAmount
                            o.DealAmount += filledValue
                        } else {
                            o.AvgPrice = (o.DealAmount + filledValue) / (filledAmount + o.DealAmount / o.AvgPrice)
                            o.DealAmount += filledValue
                        }
                    } else {
                        o.AvgPrice = (o.DealAmount * o.AvgPrice + filledValue) / (filledAmount + o.DealAmount)
                        o.DealAmount += filledAmount
                    }

                    // 处理持仓更新
                    if (exchangeType == "Futures") {
                        // 期货，查找对应订单方向上的持仓，更新
                        // to do 

                        /*
                        if () {
                            // 查到对应持仓，更新
                        } else {
                            // 没有对应持仓，新建
                            let pos = {
                                "Info": null,
                                "Symbol": o.Symbol,
                                "MarginLevel": marginLevel,
                                "Amount": o.Amount,
                                "FrozenAmount": 0,
                                "Price": o.Price,
                                "Profit": 0,
                                "Type": o.Type == ORDER_TYPE_BUY ? PD_LONG : PD_SHORT,
                                "ContractType": o.Symbol.split(".")[1],
                                "Margin": o.Amount * o.Price / marginLevel  // to do USDT/USD contract Multiplier
                            }

                            positions.push(pos)
                        }
                        */ 
                    }

                    // 处理资产更新
                    if (exchangeType == "Futures") {
                        // 处理期货资产更新
                        // to do 
                    } else if (exchangeType == "Spot") {
                        // 处理现货资产更新
                        
                        let arrCurrency = o.Symbol.split("_")
                        let baseCurrency = arrCurrency[0]
                        let quoteCurrency = arrCurrency[1]
                        let minusAssetName = o.Type == ORDER_TYPE_BUY ? quoteCurrency : baseCurrency
                        let minusAsset = o.Type == ORDER_TYPE_BUY ? filledValue : filledAmount
                        let plusAssetName = o.Type == ORDER_TYPE_BUY ? baseCurrency : quoteCurrency
                        let plusAsset = o.Type == ORDER_TYPE_BUY ? filledAmount : filledValue
                        
                        // 手续费扣除
                        if (o.isMaker) {
                            plusAsset = (1 - fee["maker"]) * plusAsset
                        } else {
                            plusAsset = (1 - fee["taker"]) * plusAsset
                        }

                        for (let asset of assets) {
                            if (asset["Currency"] == minusAssetName) {
                                // asset["FrozenAmount"] -= minusAsset
                                asset["FrozenAmount"] = Math.max(0, asset["FrozenAmount"] - minusAsset)                                
                            } else if (asset["Currency"] == plusAssetName) {
                                asset["Amount"] += plusAsset
                            }
                        }
                    }
                }

                // 检测remain更新订单状态
                if (remain <= 0) {
                    // 订单完成，更新订单状态，更新均价，更新完成量
                    o.Status = ORDER_STATE_CLOSED
                    
                    // 完成的订单归档，记录到数据库
                    let strSql = [
                        `INSERT INTO ${historyOrdersTblName} (ID, ORDERDATA)`,
                        `VALUES ('${o.Id}', '${JSON.stringify(o)}');`
                    ].join("")
                    let ret = DBExec(strSql)
                    if (!ret) {
                        e.Log(3, null, null, `Order matched successfully, but failed to archive to database: ${JSON.stringify(o)}`)
                    }
                } else {
                    newPendingOrders.push(o)
                }
            }

            // 更新当前挂单数据
            data.set("orders", newPendingOrders)
            data.set("assets", assets)
            lock.release()
            Sleep(1000)
        }
    }

    // other
    isValidContractType(contractType) {
        // only support swap 
        let contractTypes = ["swap"]
        if (contractTypes.includes(contractType)) {
            return true 
        } else {
            return false 
        }
    }

    generateOrderId(symbol, ts) {
        let uuid = '', i, random
        for (i = 0; i < 36; i++) {
            if (i === 8 || i === 13 || i === 18 || i === 23) {
                uuid += '-'
            } else if (i === 14) {
                // 固定为4
                uuid += '4'
            } else if (i === 19) {
                // 高2位固定为10
                random = (Math.random() * 16) | 0
                uuid += ((random & 0x3) | 0x8).toString(16)
            } else {
                random = (Math.random() * 16) | 0
                uuid += random.toString(16)
            }
        }
        return `${symbol},${uuid}-${ts}`
    }

    parseJSON(strData) {
        let ret = null 
        try {
            ret = JSON.parse(strData)
        } catch (err) {
            Log("err.name:", err.name, ", err.stack:", err.stack, ", err.message:", err.message, ", strData:", strData)
        }
        return ret 
    }

    init() {
        threading.Thread(this.simEngine, this.data, this.dataLock)
        
        // 删除数据库 历史订单表
        DBExec(`DROP TABLE IF EXISTS ${this.historyOrdersTblName};`)
        
        // 重建 历史订单表
        let strSql = [
            `CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${this.historyOrdersTblName} (`,
            "ID VARCHAR(255) NOT NULL PRIMARY KEY,",
            "ORDERDATA TEXT NOT NULL",
            ")"
        ].join("");
        DBExec(strSql)
    }
}

// extport
$.CreatePaperTrader = function(exIdx, realExchange, assets, fee) {
    return new PaperTrader(exIdx, realExchange, assets, fee)
}

// 用真实行情打造高效 Paper Trader
function main() {
    // create PaperTrader
    let simulateAssets = [{"Currency": "USDT", "Amount": 10000, "FrozenAmount": 0}]
    let fee = {"taker": 0.001, "maker": 0.0005}
    paperTraderEx = $.CreatePaperTrader(0, exchange, simulateAssets, fee)
    Log(paperTraderEx)

    // test GetTicker
    Log("GetTicker:", paperTraderEx.GetTicker())

    // test GetOrders
    Log("GetOrders:", paperTraderEx.GetOrders())

    // test Buy/Sell
    let orderId = paperTraderEx.Buy(-1, 0.1)
    Log("orderId:", orderId)

    // test GetOrder
    Sleep(1000)
    Log(paperTraderEx.GetOrder(orderId))

    Sleep(6000)
}

Démonstration pratique et cas de test

Offre ferme

Le code ci-dessus peut être enregistré en tant que « Bibliothèque de modèles » de la plate-forme FMZ.mainLa fonction est la fonction de test :

De cette façon, lorsque vous effectuez réellement des transactions, vous pouvez écrire une chaîne de clé API lors de la configuration de l’objet d’échange. À l’heure actuelle, les opérations telles que la passation de commandes n’accéderont pas réellement à l’interface d’échange, mais utiliseront les actifs, les commandes, les positions et d’autres données du système de simulation pour la simulation. Mais les conditions du marché sont les conditions réelles du marché de la bourse.

Direction d’expansion et d’optimisation

La valeur des systèmes de simulation dans le développement de stratégies PaperTrader fournit un environnement de test très proche du marché réel, permettant aux développeurs de vérifier le comportement d’exécution, la logique des ordres, les performances de correspondance et les changements de capital de la stratégie sans aucun risque. Il est particulièrement adapté aux scénarios suivants :

• Débogage multi-stratégies et tests simultanés
• Vérifiez rapidement la performance des stratégies dans différentes conditions de marché
• Évitez les commandes directes en temps réel pendant le débogage pour éviter les pertes
• Remplacer certaines méthodes traditionnelles de vérification des backtests historiques

Différence avec le backtesting pur

Le backtesting traditionnel est basé sur des données historiques et s’exécute K par K, en ignorant les détails réels des transactions tels que les commandes en attente, les transactions partielles, le glissement de correspondance et la structure des frais. Le système de simulation :

• Utilisez des cotations en temps réel (et non des données historiques statiques)
• Simuler le cycle de vie réel d’une commande (créer → passer une commande → faire correspondre → exécuter → annuler)
• Calculez avec précision les frais, le glissement et le prix moyen des transactions
• Meilleur pour tester le « comportement stratégique » plutôt que simplement le « modèle stratégique »
• Agissant comme un pont entre le déploiement en temps réel

Notes sur PaperTrader Le PaperTrader ci-dessus n’est qu’une conception préliminaire (seuls un examen préliminaire du code et des tests ont été effectués), et l’objectif est de fournir une idée de conception et une référence de solution. PaperTrader doit également être testé pour vérifier si la logique de correspondance, le système de commande, le système de position, le système de capital et d’autres conceptions sont raisonnables. En raison de contraintes de temps, seule la négociation au comptant a été relativement entièrement mise en œuvre et certaines fonctions des contrats à terme sont encore à l’état de tâches à effectuer.

Problèmes potentiels possibles :

• Erreur de calcul en virgule flottante.
• Limites du traitement logique.
• La prise en charge des contrats de livraison est plus compliquée
• La conception du mécanisme de liquidation est plus compliquée

La prochaine direction de l’évolution

Afin d’améliorer encore la valeur de l’application de PaperTrader, les directions suivantes peuvent être envisagées pour une expansion dans l’étape suivante :

• Améliorer le support de la simulation de contrat (partie inachevée à faire dans le code).
• Prend en charge la gestion des positions contractuelles et des fonds à effet de levier (position par position, position complète).
• Introduire un calcul flottant des profits et pertes et un mécanisme de liquidation forcée.

Grâce à PaperTrader, nous pouvons non seulement fournir un environnement de test plus sûr pour les stratégies, mais également promouvoir davantage le lien clé des stratégies entre les « modèles de recherche » et la « productivité réelle ».

Les lecteurs sont invités à laisser des messages, merci pour votre lecture.