Application de l'indicateur technique Aaron dans les transactions quantitatives

[TOC] Je vous en prie.

Résumé de l'indice Aaron

Dans l'analyse technique, Aroon est un indicateur technique très unique, le mot Aroon vient du chinois, qui signifie lumière lumineuse de l'aube. Il n'est pas aussi connu que MA, MACD ou KDJ, il a été inventé plus tard, en 1995, par Tushar Chande, qui a également inventé l'indicateur d'oscillation de la dynamique monétaire (CMO) et l'indice de dynamique interne (IMI).

Indice Aaron dans le graphique

L'indicateur Aaron aide les traders à prédire les variations de la relation entre la tendance actuelle et la position relative de la zone de tendance en calculant le nombre de lignes K entre les prix les plus élevés et les prix les plus bas de la ligne actuelle. Il est composé de deux parties, à savoir: l'AroonUp et l'AroonDown, qui se déplacent vers le haut et vers le bas entre 0 et 100, bien que nommées lignes supérieures et inférieures, mais qui ne sont pas, du point de vue graphique, des lignes supérieures et inférieures au sens littéral, comme l'indicateur BOLL.

Le calcul de l'indice Aaron

L'indicateur Aaron nécessite d'abord de définir un paramètre de cycle de temps, comme pour définir un paramètre de cycle de ligne droite, dans le logiciel de trading traditionnel, ce nombre de cycles est de 14, bien sûr, ce paramètre de cycle n'est pas fixe, vous pouvez également le définir comme 10 ou 50 etc. Pour plus de facilité d'interprétation, définissons ce paramètre de cycle de temps comme: N. Après avoir déterminé N, nous pouvons calculer la ligne d'AroonUp et la ligne d'AroonDown, la formule de calcul est la suivante:

• AroonUp = [ (paramètres de cycle définis - nombre de cycles après le prix le plus élevé) / nombre de cycles calculés ] * 100
• Aaron Down = [ (paramètre de cycle défini - nombre de cycles après le prix le plus bas) / nombre de cycles calculés ] * 100

D'après cette formule, nous pouvons voir à peu près l'idée de l'indicateur Aron. C'est-à-dire: combien de cycles, le prix sous les hauts / bas récents, aide à prédire si la tendance actuelle va se poursuivre, tout en mesurant la force et la faiblesse de la tendance actuelle. Si nous classons cet indicateur, il est évident qu'il appartient au type de suivi de tendance.

Comment utiliser l'indicateur Aaron

L'AroonUp et l'AroonDown reflètent la proximité de l'heure actuelle avec le prix le plus élevé ou le plus bas précédent, plus grand si le temps est proche et plus petit si le temps est éloigné. Et lorsque les deux lignes se croisent, cela signifie qu'un changement de direction est possible et que le prix peut augmenter davantage si l'AroonUp indique que le prix est en hausse au-dessus de l'AroonDown.

Nous savons que l'indicateur d'Aaron fonctionne de 0 à 100 et qu'il est en hausse lorsque le marché est en hausse, c'est-à-dire lorsque l'AroonUp est au-dessus de l'AroonDown, lorsque l'AroonUp est supérieur à 50, c'est que la hausse du marché s'est formée et que les prix peuvent continuer à monter à l'avenir; lorsque l'AroonUp est inférieur à 50, c'est que la dynamique haussière est en train de s'affaiblir et que les prix peuvent s'ébranler et baisser à l'avenir.

En revanche, si le marché est en baisse, c'est-à-dire que l'AroonDown est au-dessus de l'AroonUp, lorsque l'AroonDown est supérieur à 50, cela signifie que la tendance à la baisse du marché s'est formée et que les prix pourront continuer à baisser; lorsque l'AroonDown est inférieur à 50, cela signifie que la dynamique de la baisse est en train de s'affaiblir et que les prix pourront s'agiter et augmenter.

• Lorsque AroonUp est plus grand qu'AroonDown et que AroonUp est plus grand que 50, plus de positions sont ouvertes;
• Lorsque AroonUp est inférieur à AroonDown, ou AroonUp est inférieur à 50, plusieurs positions sont établies;
• Lorsque AroonDown est plus grand qu'AroonUp, et que AroonDown est plus grand que 50, il ouvre le portefeuille vide;
• Lorsque AroonDown est inférieur à AroonUp, ou lorsqu'AroonDown est inférieur à 50, la tête est mise à plat;

Construire une stratégie de trading basée sur l'indicateur Aron

Une fois la logique de transaction clarifiée, nous pourrons l'implémenter en code. Dans cet article, nous continuerons à utiliser le langage JavaScript, les variétés ou les contrats à terme.fmz.com> Connectez-vous > Centre de contrôle > Bibliothèque de stratégies > Créer une nouvelle stratégie pour commencer à écrire une politique.

Première étape: utiliser le cadre CTAAttention! Il faut cliquer sur le lien suivant:商品期货交易类库Si vous souhaitez la convertir en monnaie numérique, cliquez sur:数字货币现货交易类库。

function main() {
    // ZC000/ZC888 指用指数做为行情源但交易映射到主力连续合约上
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {

    })
}

Deuxième étape: obtenir les données

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
    })
}

Troisième étape: calculer l'indice Aron

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
    })
}

Quatrième étape: calculer les conditions de transaction et passer commande

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
        if (mp == 0 && aroonUp > aroonDown && aroonUp > 50) {
            return 1;  // 多头开仓
        }
        if (mp == 0 && aroonDown > aroonUp && aroonDown > 50) {
            return -1;  // 空头开仓
        }
        if (mp > 0 && (aroonUp < aroonDown || aroonUp < 50)) {
            return -1;  // 多头平台
        }
        if (mp < 0 && (aroonDown < aroonUp || aroonDown < 50)) {
            return 1;  // 空头平台
        }
    })
}
// 以上代码就是基于JavaScript语言完整的策略。

// --------------------分割线--------------------

// 为了照顾伸手党，顺便也把这个策略翻译成My语言。同时该也可以用于数字货币，以下是完整的策略代码：
AROONUP := ((N - HHVBARS(H, N)) / N) * 100;  // 阿隆指标上线
AROONDOWN := ((N - LLVBARS(L, N)) / N) * 100;  // 阿隆指标下线
AROONUP > AROONDOWN && AROONUP > BKV, BK;  // 多头开仓
AROONDOWN > AROONUP && AROONDOWN > SKV, SK;  // 空头开仓
AROONUP < AROONDOWN || AROONUP < SPV, SP;  // 多头平台
AROONDOWN < AROONUP || AROONDOWN < BPV, BP;  // 空头平台
AUTOFILTER;

Retour sur la stratégie

Afin de nous rapprocher de l'environnement de négociation réel, nous avons testé l'environnement de test en utilisant deux sauts de mise au point et deux fois plus de frais de transaction lors de la retrospective:

• Catégorie: Indice du charbon à moteur
• Variété de négociation: le charbon est le moteur principal
• Temps: du 01 juin 2015 au 28 juin 2019
• Cycle: la ligne du jour
• Points glissants: 2 sauts par position
• Les frais de service: le double des bourses

Environnement de test Les avantages sont clairs La courbe de financement D'après les résultats de la revue ci-dessus, la stratégie fonctionne bien lorsque le marché est en mouvement, que ce soit en hausse ou en baisse, l'indicateur Aron peut suivre complètement le marché. La courbe des capitaux est également globalement en hausse et il n'y a pas de retrait significatif.

Les avantages et les inconvénients de l'indice Aaron

• Avantages: L'indicateur Aron permet de déterminer l'état des marchés en tendance, de détecter les marchés en tendance et de déterminer la direction des prix, ce qui aide les traders à améliorer l'utilisation de leurs fonds, ce qui est particulièrement important dans les marchés turbulents.
• Inconvénient: L'indicateur Alon est seulement l'un des indicateurs de la série de suivi des tendances. Il a également un inconvénient. Et il ne détermine que le nombre de cycles de prix les plus élevés ou les plus bas à un moment donné, mais parfois les prix les plus élevés ou les plus bas peuvent être accidentels dans l'ensemble de l'évolution du marché, ce qui perturbe l'indicateur Alon lui-même et crée de faux signaux.

Cliquez sur le code source de la politique de copie

• Langage JavaScript utilisé pour les contrats à terme sur produits
• Mon langage, utilisé pour les contrats à terme sur produits et les monnaies numériques

Résumé

Dans la stratégie, nous avons fixé un certain nombre de paramètres, tels que: aaroonUp ou aaroonDown plus ou moins de 50, ce qui entraîne un retard de la stratégie, dans de nombreux cas, le marché augmente ou diminue pendant un certain temps avant d'ouvrir une transaction. Cela augmente les chances de gagner et réduit le taux de rebond maximum, mais il manque également beaucoup de bénéfices.