FMEX séquence de déverrouillage pour optimiser la quantité de l'optimisation

La faillite de FMEX a fait beaucoup de morts, mais elle a récemment proposé un programme de redémarrage et a mis en place des règles similaires à celles de la mine pour le remboursement de la dette.https://www.fmz.com/bbs-topic/5834L'optimisation de l'exploitation minière est également possible. Bien qu'il ne faille pas entrer deux fois dans le même puits, il est possible que des stratégies concrètes de disque dur fonctionnant sur la plate-forme de quantification FMZ soient également publiées.

Règles de déverrouillage de la séquence FMEX

Définissez un cycle de déblocage de l'ordre toutes les 5 minutes de la journée, chaque cycle allouant une transaction à 1/288 de la marge de déblocage de l'ordre du jour. Dans chaque cycle, choisissez au hasard un point de temps pour prendre une capture d'écran de la situation de l'ordre de vente et de vente de cette transaction, où:

• Acheter 1 Répartition des frais de livraison par utilisateur en fonction du pourcentage du montant de la facture au cours du cycle de déblocage de l'ordre
• Vendre 1 Répartition des frais de remboursement de la période de déblocage de l'ordre en fonction du pourcentage du montant de la demande par utilisateur
• Acheter 2 à acheter 5 de ces 4 catégories de listes, en répartissant le montant des listes dans chaque catégorie par le pourcentage de l'utilisateur dans chaque catégorie, respectivement 1/40 du montant de retour du cycle de déblocage de l'ordre
• Vente de 2 à vente de 5 listes suspendues de ces 4 catégories, répartis selon le pourcentage de l'argent suspendu par l'utilisateur dans chaque catégorie, soit 1/40 du montant de la remise du cycle de déblocage de l'ordre
• Acheter 6 à acheter 10 de ces 5 catégories d'annonces, en répartissant le montant de l'annonce dans chaque catégorie par le pourcentage de l'utilisateur dans chaque catégorie, respectivement 1/50 du montant de retour du cycle de déblocage de l'ordre
• Vente de 6 à vente de 10 listes suspendues de ces 5 catégories, répartis selon le pourcentage du montant de l'annonce suspendue par l'utilisateur dans chaque catégorie, respectivement 1/50 du montant de la remise du cycle de déblocage de l'ordre
• Acheter 11 à acheter 15 de ces 5 catégories de souscriptions, répartis par le pourcentage du montant des souscriptions des utilisateurs dans chaque catégorie, respectivement 1/100 du montant du remboursement du cycle de déblocage de l'ordre
• Vente de 11 à vente de 15 listes suspendues de ces 5 catégories, répartis par le pourcentage de l'argent suspendu par l'utilisateur dans chaque catégorie, respectivement 1/100 du montant de retour du cycle de déblocage de l'ordre

Retour total du déblocage d'ordre d'un utilisateur sur une paire de transactions sur la même journée, soit le total du retour de crédit du utilisateur sur chaque déblocage d'ordre de cycles de cette transaction.

Le classement débloque les bénéfices

Les bénéfices totaux de la première sélection de déblocage sont:

où i représente l'une des positions, 30 positions sur les deux côtés, a représente le volume de la commande en attente, R représente le montant du remboursement de déblocage et V représente le total des commandes déjà passées.

Contrairement au déverrouillage des transactions, les enchères n'ont pas de coût, où R ne prend en compte que la taille relative et peut être effectuée sans tenir compte du montant absolu de la cotation USDT. Si nous décidons du montant total des enchères, la question devient de savoir comment répartir les ordres dans différents emplacements pour maximiser les bénéfices G. Trouver simplement la position du montant minimum des enchères, toutes suspendues, n'est évidemment pas la meilleure solution.

Optimisation du déverrouillage de l'ordre

En fin de compte, nos objectifs d'optimisation et nos contraintes sont les suivants:

où M est le nombre total d'objets suspendus. C'est un problème d'optimisation concave secondaire contenant des inégalités, qui satisfait aux conditions de KTT et qui est résolu en nombres entiers. L'utilisation d'un ensemble et d'un résolveur d'optimisation concave correspondants devrait permettre d'obtenir directement des résultats et de retourner le nombre de objets suspendus optimal pour chaque position. Mais ce n'est évidemment pas la réponse que nous voulons.

Commençons par un exemple simple.

Si l'on considère seulement les deux catégories, le nombre de listes pendantes actuelles est de 10, 20 (appelées catégories 1 et 2 respectivement), elles ont toutes un seuil de déblocage de R, le total des listes pendantes stratégiques est de 30, comment répartir les fonds pour maximiser le seuil de déblocage?

L'option 1:

Trouver la position la plus basse de l'annuaire, tout accrocher, et le gain total G = 30/ ((30 + 10) = 0.75R. Ceci est aussi la solution la plus facile à penser.

Option deux:

Chaque fois, 1 yuan est attribué et est attribué à l'endroit où il peut produire le plus de bénéfices, à savoir la position la plus basse de l'unité de raccordement. Le 1er yuan est attribué à la première rangée, la première rangée de raccordement devient 10 + 1, et le 2e yuan est également attribué à la première rangée... et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait une distribution cumulée à la première rangée de 10 dollars, à ce moment-là, vous pouvez choisir au hasard un, lorsque la première rangée de raccordements est supérieure à 20, puis distribuer à la deuxième rangée.

La troisième solution:

On peut définir la première rangée d'attribution a, la seconde rangée de 30 - a, on peut directement lister l'équation recherchée comme 0 (le processus n'est pas inclus, comme dans l'article sur le déverrouillage des transactions), on calcule le résultat final, la formule est:

Le résultat de l'intégrale a = 15 ; le gain total G = 15 / 25 + 15 / 35 = 1.0286R est meilleur que le système 2, car il est dérivé directement de la formule.

Le résultat peut être différent de ce à quoi on s'attend, le modèle 2 montre que l'allocation de chaque unité est la meilleure pour le moment, et non la meilleure pour l'ensemble. C'est souvent le cas, l'optimisme local n'est pas nécessairement le meilleur pour l'ensemble, car avant l'allocation, le montant de l'ordre est déjà investi, l'efficacité globale doit être prise en compte.

Optimisation spécifique

On commence enfin les opérations concrètes, ou bien on simplifie le problème en attribuant 1 par attribution. Tout d'abord, on mesure l'efficacité, en utilisant une dérivée qui reflète la contribution de chaque a à G, cette contribution prenant en compte les coûts cumulés plutôt que les bénéfices attribués une seule fois, la plus grande valeur indiquant la plus grande contribution globale aux bénéfices finaux, évidemment, selon l'image de la fonction, a = 1, d'avoir à zéro, l'efficacité est la plus élevée, puis diminue progressivement.

Dans l'exemple simple ci-dessus, on calcule l'efficacité après répartition de l'argent, en lisant les tableaux suivants:

|12 | 0.0207 |0.0195| |13 | 0.0189 |0.0184| |14 | 0.0174 |0.0173| |15 | 0.016 |0.0163| |16 | 0.0148 |0.0154| |17 | 0.0137 |0.0146| |18 | 0.0128 |0.0139|

Selon le tableau, le premier élément est attribué au premier élément, le deuxième élément est attribué au premier élément... le cinquième élément est attribué au deuxième élément... et ainsi de suite, le dernier élément est attribué au premier élément, le deuxième élément est attribué au premier élément.

• 1. Vérifiez d'abord tous les postes, si V = 0, alors a = 1, aucun surplus n'est attribué.
• 2.将总资金分配为N份，每次选择一个挡位分配。
• 3. Calculer l'efficacité de chaque poste = RV/pow ((a+V,2), où a représente le capital cumulé alloué à ce poste + le montant de cette allocation.
• 4.将资金分配给效率最高的挡位，效率相同随机选一个。
• 5. Cycle 3-4 jusqu'à ce que la répartition des fonds soit terminée

Si nous avons un grand nombre de commandes en attente et que l'allocation est trop peu efficace, nous pouvons diviser le capital en 100 pièces, une à la fois, et l'algorithme est très efficace, car il s'agit simplement d'un ordre d'opération simple. Concrètement au niveau de l'exécution, il y a de la place pour l'optimisation, comme diviser nos commandes en 100 pièces, de sorte que chaque fois que nous les ajustons, il suffit de réallouer les commandes, sans les supprimer toutes.

L'article a été écrit à l'origine pour la plateforme de quantification FMZ et a été publié en anglais:https://www.fmz.com/bbs-topic-new/5843