Si le prix du Bitcoin devait être le même qu’aujourd’hui un jour dans le futur, quelle stratégie adopteriez-vous pour réaliser un profit ? Une façon simple de penser est de vendre lorsque le prix monte et d’acheter lorsque le prix baisse, puis d’attendre que le prix se rétablisse et de gagner la différence. Comment le mettre en œuvre concrètement ? Vous devez vendre à un certain prix lorsque le prix monte. Si vous vendez trop tôt, vous perdrez évidemment de l’argent. De même, si vous achetez trop tôt, vous gagnerez également moins. La stratégie d’équilibrage et la stratégie de grille sont toutes deux conçues pour résoudre ce problème. Elles sont également très similaires. Cet article présentera ces deux stratégies en détail.

Une brève introduction à la stratégie

Le principe de la stratégie d’équilibre est très simple. La stratégie ne détient qu’une proportion fixe de pièces, par exemple 50 %. Lorsque la valeur de la pièce dépasse 50 %, elle est vendue, et vice versa. La valeur des pièces détenues est toujours maintenu autour de 50%. Si le prix de la monnaie continue d’augmenter, je continuerai à la vendre, mais je conserverai toujours une certaine quantité de monnaie et ne la vendrai pas en totalité. Si le prix de la pièce augmente d’abord puis retombe au prix de départ, la stratégie augmentera à la fois les pièces et l’argent en vendant à un prix élevé et en achetant à un prix bas.

La stratégie de grille consiste à acheter et à vendre à des prix fixes, et vous pouvez définir plusieurs groupes de plages d’achat et de vente, telles que 8 000-8 500, 8 500-9 000. La stratégie consiste à acheter 0,1 pièce à 8 000 yuans, à vendre 0,1 pièce lorsqu’elle monte à 8 500, à vendre 0,1 pièce lorsqu’elle continue de monter jusqu’à 9 000 et à acheter 0,1 autre pièce lorsqu’elle tombe à 8 500. Notez que la grille n’affichera le prix à l’autre extrémité d’une plage que si une transaction est effectuée à une extrémité. De cette façon, la stratégie achète toujours à bas prix et vend à prix élevé. Notez également que les pièces achetées et vendues sont les mêmes, donc lorsque le prix revient au prix initial, les pièces de la stratégie restent inchangées, mais l’argent augmente.

Les deux stratégies fonctionnent de manière très similaire, mais sont également très différentes. La stratégie équilibrée dispose toujours de fonds pour acheter et vendre, tandis que la stratégie de grille a une certaine fourchette. Si elle dépasse la fourchette, vous ne pourrez peut-être pas continuer à acheter ou vous aurez peut-être vendu toutes les pièces.

Comment mesurer les avantages

Avant d’évaluer la stratégie, nous devons établir des critères d’évaluation des rendements. La plupart des gens considèrent les rendements en termes de rendements absolus, c’est-à-dire rendements = total des fonds actuels - total des fonds initiaux. Cependant, si les pièces sont conservées initialement, cette méthode ne peut pas montrer les avantages apportés par le comportement actif de la stratégie.

Si le solde initial du compte est de 10 000 yuans, 1 pièce, prix de la pièce 8 000, fonds totaux = 10 000 + 1*8000=18000 yuans. Après avoir exécuté la stratégie pendant un certain temps, le solde du compte courant est de 2000u, 2 pièces, le prix de la pièce est de 9000 et le total des fonds = 2000+2*9000=20000 yuans. Rendement absolu = 20 000-18 000 = 2 000 yuans. Cependant, il y a déjà une pièce sur le compte initial. Même si la stratégie n’est pas exécutée, il y aura un bénéfice de 1 000 yuans à la fin, donc le bénéfice apporté par la stratégie n’est que de 1 000 yuans. Cette méthode de calcul est un revenu flottant, revenu flottant = solde actuel + devise actuellePrix ​​actuel - (Solde initial + Pièces initiales)(prix actuel).

Ensuite, examinons les résultats des backtests de ces deux stratégies.

Backtesting de la stratégie équilibrée

Une stratégie équilibrée nécessite deux paramètres, le ratio de valeur de détention et le ratio d’ajustement. La valeur de maintien est fixée à 0,5, ce qui signifie que la moitié de l’argent et la moitié des pièces sont toujours conservées. Le ratio d’ajustement est fixé à 0,01, ce qui signifie que lorsque le prix des pièces augmente et que le ratio de valeur des pièces dépasse 51 %, 1 % des pièces sont vendues, et il en va de même pour la baisse. . La période de backtest correspond à l’année écoulée, la devise de backtest est la paire de trading Binance BTC_USDT et les frais de traitement sont de 0,1 %.

Résultats des backtests :
Courbe de rendement :

Alors que les prix du Bitcoin ont fluctué au cours de l’année écoulée, la stratégie a généré des rendements constants.

Backtesting de stratégie de grille

Les paramètres requis pour la stratégie de réseau sont relativement complexes et nécessitent la définition de limites supérieures et inférieures du réseau, du type de réseau, du nombre de réseaux, du capital d’investissement et d’autres paramètres. Au moment du lancement de la stratégie, le prix de la monnaie est de 8 000 yuans. Les limites supérieure et inférieure de la grille sont fixées à plus ou moins 3 000 yuans. Le nombre total de grilles est de 21 et tous les fonds sont investis. Les paramètres ici sont les suivants : Résultats des backtests : Courbe de rendement :

Comparaison des deux stratégies

À en juger par le graphique des revenus flottants, les résultats des deux stratégies sont similaires. Lorsque le prix du Bitcoin est resté latéral pendant une longue période, les deux stratégies ont obtenu des rendements stables, et les deux stratégies ont également connu des replis en même temps. Après tout, les principes des stratégies sont très similaires, c’est-à-dire vendre lorsque le prix monte et acheter lorsque le prix baisse. En raison des différents paramètres, il est difficile de comparer directement les deux stratégies. Du point de vue du volume de profit/échange, la stratégie de grille est de 18,6 et la stratégie équilibrée est de 22,7. La stratégie équilibrée est plus efficace.

Cependant, la stratégie d’équilibrage est plutôt rigide. Pour augmenter le volume des transactions, on ne peut que procéder à des ajustements plus fréquents ou augmenter l’investissement total en capital. La stratégie de grille a des exigences plus élevées en termes de paramètres. Si vous choisissez une plage de limites supérieure et inférieure très petite pour les fluctuations de prix, les fonds par grille seront importants et le volume des transactions sera amplifié. Si le prix reste dans la fourchette, le profit sera être très élevé. Bien sûr, il existe un risque que les prix dépassent la fourchette fixée. La stratégie équilibrée consiste à toujours avoir de l’argent pour acheter des pièces et des pièces à vendre, ce qui équivaut à une grille qui ne peut pas être cassée.

Pour les débutants, la stratégie d’équilibrage est fortement recommandée. Elle est facile à utiliser et il vous suffit de définir un paramètre de ratio de maintien et de l’exécuter sans réfléchir. Ceux qui ont une certaine expérience peuvent choisir la stratégie de grille, décider des limites supérieures et inférieures des fluctuations et des fonds pour chaque grille, améliorer l’utilisation du capital et rechercher un rendement maximal.

La stratégie d’équilibrage peut choisir d’équilibrer plusieurs devises en même temps. Il existe également de nombreuses variantes de la stratégie de grille, telles que la grille géométrique, la grille infinie, etc. Je n’entrerai pas dans les détails ici et laisserai aux lecteurs le soin d’étudier.

Code source de la stratégie

Il existe de nombreuses plateformes de stratégie d’équilibre accessibles au public. J’ai récemment écrit une nouvelle version avec des paramètres simples et faciles à comprendre. Cet article utilise cette version. Adresse du code source : https://www.fmz.com/strategy/214943. Bien sûr, la plateforme dispose également d’autres stratégies d’équilibrage : https://www.fmz.com/square/s:tag:%E5%B9%B3%E8%A1%A1/1, et je recommande également cette version de Zero . : https://www.fmz.com/strategy/345

La plateforme Grid Strategy a révélé beaucoup de choses, https://www.fmz.com/square/s:tag:%E7%BD%91%E6%A0%BC/1. Cette version de l’article ne sera pas rendue publique pour le moment. Je recommande la version pédagogique rédigée par Xiao Meng : https://www.fmz.com/strategy/113144.