Débutants dans le trading quantitatif dans les cercles de crypto-monnaie, veuillez jeter un œil à ceci - Vous rapprocher du trading quantitatif dans les cercles de crypto-monnaie (partie 1)

Avec le développement du trading quantitatif d’actifs blockchain, de plus en plus de traders d’actifs blockchain ont pris conscience de l’outil du trading quantitatif. Cependant, en tant que nouveau membre de ce cercle, je suis confus au sujet de nombreux concepts. Je suis confus par tous les termes, logiciels, informations, etc. Cet article vous aidera à comprendre et à vous familiariser avec les concepts courants et à découvrir diverses informations utiles sur le trading quantitatif d’actifs blockchain sous plusieurs aspects. Cet article résume d’abord les concepts de base puis donne des exemples correspondant à ces concepts de base sur la plateforme de trading quantitative FMZ.

• ### Échanges

Tout d’abord, nous devons comprendre le concept d’échange. Nous devons échanger les actifs de la blockchain que nous avons en main pour spéculer, investir, etc. sur la bourse. Il existe actuellement de nombreuses bourses, certaines établies, d’autres émergentes, certaines grandes et d’autres petites. Quant à la bourse sur laquelle effectuer le trading programmé et quantitatif, vous devez la sélectionner vous-même en fonction de toutes sortes d’informations.

• Compte d’échange Un compte d’échange est un compte enregistré et ouvert sur cette bourse. Les actifs de la blockchain peuvent être stockés sur ce compte à des fins de trading. Certaines bourses peuvent créer et configurer un compte principalSous-comptesIl est pratique de séparer les actifs destinés au trading et à la spéculation. La création, le mécanisme et l’utilisation de l’application de sous-compte de chaque échange sont différents, vous devez donc vous rendre sur le site Web de l’échange pour vérifier ces informations. Ou consultez le service client d’échange.

  Après vous être connecté avec un compte sur le site Web de l’échange, vous pouvez généralement voir que les endroits où les actifs de la blockchain peuvent être stockés sont divisés en plusieurs « comptes » (ce sont des comptes logiques, pas des comptes d’échange). Généralement divisé enCompte portefeuille，Compte de trading de pièces à pièces，Comptes financiers、Compte de trading contractuel attendez. Les détails peuvent varier d’un échange à l’autre. Habituellement, une fois les actifs de la blockchain (pièces) chargés, ils sont placés sur un certain compte (il peut s’agir d’un compte de portefeuille ou directement d’un compte de trading pièce à pièce). Par conséquent, après la recharge, vous devez vérifier où se trouvent les actifs et les transférer si nécessaire (par exemple, lors de la négociation de contrats à terme).

• Interface API du système d’échange De nombreux étudiants qui n’ont pas utilisé cette fonction d’échange peuvent se demander : « Qu’est-ce que l’interface API ? » L’interface API est l’interface fournie par le système d’échange qui permet les opérations du programme. En termes simples, l’échange fournit un canal permettant aux programmes (de script réel) de passer des commandes, d’annuler des commandes, de vérifier des commandes et de vérifier des comptes dans le système d’échange (une certaine paire de négociation sur le site Web de l’échange, vous pouvez l’imaginer vous-même ici) Actifs , vérifier les positions et autres opérations. Les API Exchange sont divisées en différents types d’interfaces, généralementRESTInterface de protocole,WebSocketInterface de protocole. Peu d’échanges proposent égalementFIXInterface de protocole. Ceux-ci sont juste pour la compréhension, les plus couramment utilisés sontRESTL’interface du protocole. Ces documents d’interface sont généralement disponibles au bas du site Web officiel de la bourse.APITrouvé dans le lien. Parfois, lorsque vous souhaitez interroger certaines informations sur les erreurs d’interface, vous devez toujours vérifier ces documents. Les systèmes API de chaque bourse sont différents et varient considérablement. Pour des problèmes spécifiques, vous devez consulter la documentation. Si vous n’êtes pas un développeur de stratégie, ce contenu ne peut être utilisé qu’à titre de référence.

• Clé API de votre compte Vous devez bien comprendre la clé API du compte, car elle est liée à la sécurité des actifs blockchain stockés dans votre échange. Comme mentionné ci-dessus, l’interface API est un canal, donc la CLÉ API peut être comprise comme le canal.Passer. Parce qu’il existe un canal d’accès, tous les programmes ne peuvent pas être autorisés à y accéder, car cela serait très dangereux. Par conséquent, une vérification est requise et la clé API est utilisée pour vérifier l’identité. Par conséquent, la CLÉ API est liée à la sécurité de vos actifs et doit être conservée correctement. Habituellement, la CLÉ API d’un échange est créée sur la page de gestion du compte dans le coin supérieur droit de la page d’échange (certains échanges peuvent la placer ailleurs sur la page Web, recherchez un lien avec le mot-clé « API » et cliquez dessus pour (trouve-le). La clé API se compose de deux chaînes. La première chaîne est généralement appeléeaccess key, la deuxième chaîne est généralement appeléesecret key. Il existe également des échanges avec API KEY qui ont d’autres informations, comme les interfaces OKEX V5 et V3 en ont unePassPhrase, qui est également une chaîne (une chaîne qui doit être définie par vous-même pour renforcer la vérification de sécurité). Lors de la définition de la CLÉ API, vous devez généralement également définir les autorisations de cette CLÉ API, qui incluent généralement des autorisations telles que « trading » et « retrait de pièces ». Vous devez les définir en fonction de l’objectif de la CLÉ API. Le retrait L’autorisation doit être utilisée avec prudence. En plus des autorisations, API KEY peut également définir une liste blanche d’adresses IP. Si vous utilisez une adresse IP en dehors de la liste blanche d’adresses IP (si vous ne comprenez pas le concept d’adresses IP, vous pouvez rechercher sur Baidu) pour accéder à l’interface, accédez sera refusé (c’est-à-dire, l’adresse IP en dehors de la liste blanche). Le réseau ne peut pas accéder à votre compte ni l’exploiter).

• Objet d’échange Le concept d’objet d’échange est un concept sur la plateforme de trading quantitative de l’inventeur (FMZ.COM). En termes simples, il s’agit d’un objet formé en encapsulant l’interface d’échange. Cet objet est un échange dans le code de stratégie FMZ. L’appel de la fonction exchange.GetTicker appelle en fait l’interface permettant d’accéder aux données du marché boursier. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la documentation de l’API FMZ : https://www.fmz.com/api#exchange Une bourse peut avoir une section à terme et une section au comptant. Étant donné que les objets d’échange à terme et les objets d’échange au comptant définis sur FMZ sont des types d’objets d’échange différents, ils sont distingués (les objets d’échange à terme ont plusieurs fonctions supplémentaires par rapport aux objets d’échange au comptant, telles que la fonction de réglage de l’effet de levier et la fonction de requête de position). etc., veuillez vous référer à la documentation pour plus de détails). Ainsi, par exemple, lorsque vous configurez Binance Exchange sur FMZ, vous pouvez voir : Huobi en possède également 2.

  Si la stratégie consiste à opérer sur des objets d’échange à terme, ajoutez des contrats à terme ; si elle consiste à opérer sur des objets au comptant, ajoutez des objets au comptant. La raison de cette conception est que les interfaces à terme et au comptant de la bourse peuvent être complètement différentes, et même les adresses de base de l’interface peuvent être différentes, elles sont donc encapsulées séparément.

  Sur la plateforme FMZ, l’échange est un objet d’échange qui représente un compte d’échange. Pour plus de détails, voir : https://www.fmz.com/api#exchanges

• Marché de négociation

Le marché de trading mentionné ici fait référence à la surface de trading spécifique (imaginez une certaine page de trading), et généralement la bourse comporte plusieurs sections. Par exemple:Échange de pièces de monnaie，Trading à effet de levier pièce à pièce，Négociation de contratsattendez.

• Paires de trading Ce que nous appelons habituellement « paires commerciales » peut être simplement compris comme les choses que nous achetons et vendons, comme lorsque nous allons au marché pour acheter du chou. Donc “Cabbage_Money” C’est une transaction qui est juste (souligner _ pour séparer) l’acheteur paie et reçoit du chou, et le vendeur paie et reçoit de l’argent. Accédez à la bourse pour des paires de trading spécifiques, par exemple :BTC_USDTLorsque nous achetons dans cette paire de trading, nous entendons payer des USDT pour obtenir du BTC. L’opération de vente consiste à payer du BTC et à obtenir des USDT. parBTC_USDTPar exemple, nous appelons généralement BTC la devise de trading et USDT la devise de tarification.

  • Devise de transaction, BaseCurrency.
  • La devise de tarification, QuoteCurrency.

• Marchandises au comptant Échange de pièces de monnaie，Trading à effet de levier pièce à pièce, classé comme trading au comptant. Le trading au comptant ne nécessite que des autorisations clairesPaires de tradingIl peut décrire sur quel marché la transaction a lieu.
  Prenons l’exemple de la plateforme de trading quantitative FMZ, si vous souhaitez créer une paire de trading BTC vers USDT. La devise de transaction est le BTC et la devise de règlement est l’USDT. Nous utilisons la fonction de la plateforme FMZexchange.SetCurrency("BTC_USDT")Changer la paire de trading actuelle en :BTC_USDT. pourSetCurrencySi vous ne comprenez pas, vous pouvez lire : https://www.fmz.com/api#exchange.setcurrency... pourexchangeSi vous ne comprenez pas, vous pouvez lire : https://www.fmz.com/api#exchange

• Contrats (futures, options) Le trading de contrats est assez différent du trading au comptant. Actuellement, les contrats d’échange sont divisés en币本位合约、USDT本位合约Pour le trading programmé et le trading quantitatif, il est nécessaire non seulement de déterminer la paire de trading mais également le contrat. Par exemple, si vous souhaitez échanger du BTC, il existe de nombreux contrats BTC, notamment des contrats trimestriels (expirant et livrés chaque trimestre), des contrats hebdomadaires (expirant et livrés chaque vendredi) et des contrats perpétuels (aucune livraison). attendez. Donc, si nous n’utilisons qu’un seul identifiant de paire de trading, quel type de contrat devrions-nous utiliser ? Un code de contrat spécifique est donc nécessaire pour le décrire et le confirmer. De cette façon, lorsque nous décrivons le marché de contrats sur lequel nous négocions, nous devons décrire de quelle devise (paire de négociation) et de quel contrat (code de contrat) il s’agit.

  • Contrats basés sur des devises Pour les contrats qui utilisent des pièces comme marge (tels que les contrats basés sur des pièces BTC, qui utilisent le BTC comme marge et le revenu est également en BTC), le revenu est également en pièces. Habituellement, la devise libellée des paires de trading des contrats de marge de pièces est exprimée en USD (pas besoin d’entrer dans les détails, la plupart des échanges utilisent cette expression). La paire de trading est donc BTC_USD et le contrat est un contrat trimestriel. Cela signifie que le marché commercial dont nous parlons estBTC的币本位季度合约marché. Sur la plateforme de trading quantitative FMZ,exchange.SetCurrency("BTC_USD")Définissez la paire de trading, puisexchange.SetContractType("quarter")Mettre en place des contrats trimestriels. Le type de trading actuel est doncBTC的币本位季度合约.

  • Contrats sur marge USDT Pour les contrats qui utilisent l’USDT comme marge (comme le contrat à marge USDT de BTC, qui utilise l’USDT comme marge et le revenu est également en USDT), le revenu est également en USDT. Habituellement, la devise libellée de la paire de contrats à marge USDT est exprimée en USDT. La paire de trading est donc BTC_USDT et le contrat est un contrat perpétuel. Cela signifie que le marché commercial dont nous parlons estBTC的USDT本位永续合约marché. Sur la plateforme de trading quantitative FMZ,exchange.SetCurrency("BTC_USDT")Définissez la paire de trading, puisexchange.SetContractType("swap")Mettre en place un contrat perpétuel. Le type de trading actuel est doncBTC的USDT本位永续合约.

• Commande À quoi fait exactement référence une commande ? Un ordre est la liste que nous soumettons à la bourse lors de l’achat ou de la vente en bourse. Les ordres sont divisés en ordres au marché, ordres à cours limité, ordres conditionnels, etc. Les attributs les plus basiques d’un ordre sont : l’objet de l’ordre (en termes simples, quoi acheter ou vendre), la quantité de l’ordre (combien acheter ou vendre) et le prix de l’ordre (à quel prix acheter ou vendre). Si l’ordre suivant ne se soucie pas du montant d’argent, mais détermine uniquement la quantité d’achat et de vente et ce qu’il faut acheter et vendre, alors un tel ordre est appelé un ordre au marché. Bien entendu, il existe également des ordres conditionnels (ordres stop-loss, ordres iceberg, etc.), qui sont liés à des bourses spécifiques. Certaines bourses les proposent, d’autres non. Vous pouvez consulter les documents API de la bourse pour plus de détails.

  • Marchandises au comptant Les ordres sur le marché au comptant nécessitent généralement une attention particulière aux ordres d’achat. La quantité commandée pour les ordres d’achat sur le marché au comptant n’est pas le nombre de pièces mais le montant. Étant donné que l’ordre au marché ne détermine pas le prix, le montant de l’achat ne peut être déterminé que par le montant. La quantité d’un ordre de vente au marché est le nombre de pièces, car même si le prix est incertain, le nombre de pièces à vendre est certain.

  • contracter La quantité commandée d’un contrat est assez particulière, généralement le nombre de contrats. L’interface de commande de contrat de la bourse est essentiellement le nombre de contrats, et il n’existe pas d’interface qui utilise le nombre de pièces comme quantité commandée. Le contrat perpétuel BTC basé sur l’USDT de Binance peut passer une commande pour un contrat perpétuel BTC d’un montant de 0,01, mais ce n’est pas le nombre de pièces, mais le nombre de contrats, sauf qu’un contrat se trouve être un BTC. D’une manière générale, qu’il s’agisse d’un ordre au marché ou d’un ordre à cours limité, la quantité de l’ordre correspond au nombre de contrats.

  • Que sont les ordres de preneur et de fabricant ? Un ordre taker est un ordre qui fournit de la liquidité. En termes simples, le prix d’achat actuel est de 10 et le prix de vente de 11. À ce moment-là, je place un ordre d’achat avec un prix d’achat de 9, ou je place un ordre de vente avec un prix de vente d’un ordre de vente de 12. A ce moment, je donne un ordre à la profondeur sur le tableau. Mon ordre est le fabricant. Dans cet exemple, si je place un ordre d’achat à un prix de 11, mon ordre sera négocié avec l’ordre de vente à un prix de 11. À ce moment-là, je prends un ordre du marché. L’ordre d’achat que j’ai placé à ce moment-là le temps était un ordre de preneur.

  Par exemple, la fonction de commande encapsulée dans la plateforme de trading quantitative Inventorexchange.Sell、exchange.BuyIl encapsule les interfaces courantes d’ordres à cours limité et d’ordres au marché. Lors de la passation d’un ordre, le fait que l’ordre soit classé comme preneur ou créateur dépend du prix de l’ordre et du prix du marché à ce moment-là, et du fait que notre ordre fournisse de la liquidité ou la réduit. Sur la plateforme de trading quantitative Inventor, si le prix est transmis comme -1, cela signifie qu’un ordre au marché est passé. Notez que la quantité commandée de l’ordre au marché au comptant est le montant, donc l’ordre au marché réduira certainement la liquidité et est définitivement un preneur de commande.

  • Échange de commandes conditionnelles De nombreuses bourses prennent également en charge les ordres conditionnels.比如冰山委托、止损单, 止盈单, post_only：只做maker单，fok：全部成交或立即取消，ioc：立即成交并取消剩余attendez. Ces commandes peuvent être utilisées sur la plateforme de trading quantitative Inventorexchange.IOLa fonction accède directement à l’interface d’ordre d’échange pour spécifier les paramètres à définir (spécifier quel ordre conditionnel passer) pour passer une commande. pourexchange.IOPour l’utilisation des fonctions, veuillez vous référer à la documentation de l’API FMZ : https://www.fmz.com/api#exchange.io...

• Plateforme de trading quantitative

Une plateforme de trading quantitatif peut être considérée comme un outil de trading quantitatif, qui peut être un système logiciel en ligne, un site Web, un programme exécutable local ou même un projet open source sur GITHUB. En termes simples, vous pouvez le considérer comme un outil de trading quantitatif.

• Plateforme de trading quantitative FMZ La plateforme de trading quantitative Inventor est un système distribué en ligne. Pour une introduction à la plateforme et des tutoriels, veuillez consulter : https://www.fmz.com/bbs-topic/4145

• Système de backtesting de plateforme de trading quantitative Qu’est-ce qu’un système de backtesting ? En termes simples, le système de backtesting rejoue les données historiques d’un certain produit de trading, lui applique une certaine stratégie et obtient les performances de trading de cette stratégie lors de la simulation de la lecture des données historiques. Ainsi, le système de backtesting n’est qu’un environnement sandbox (pensez au tas de sable avec lequel les enfants jouent, où vous pouvez créer toutes sortes de choses, mais ce ne sont que des modèles et n’ont rien à voir avec des choses réelles). Il est donc impossible que Système de backtesting pour avoir des transactions réelles. N’importe quelle fonction.

  Système de backtesting de la plateforme de trading quantitative Inventor :

  Nom	Type	Description
  Bitfinex	Objet d’échange spot	Prend en charge des paires de trading limitées telles que : BTC_USD, ETH_USD, LTC_USD, etc. Notez que la paire de trading est libellée en USD.
  Binance	Objet d’échange spot	Prend en charge des paires de trading limitées telles que : BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC, LTC_BTC, etc.
  OKEX	Objet d’échange au comptant	Prend en charge des paires de trading limitées telles que : BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC, LTC_BTC, etc.
  Huobi	Objet d’échange au comptant	Prend en charge des paires de trading limitées telles que : BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC, LTC_BTC, etc.
  OKEX Futures	Objet d’échange de contrats à terme	Prend en charge des paires de négociation limitées telles que BTC_USD, ETH_USD, etc. La paire de négociation est libellée en USD. Après avoir défini le code de contrat spécifique (voir la fonction exchange.SetContractType), le contrat est un contrat basé sur une devise
  HuobiDM	Objet d’échange de contrats à terme	HuobiDM est Huobi Futures (contrat Huobi), qui prend en charge des paires de négociation limitées telles que BTC_USD, ETH_USD, etc. La paire de négociation est libellée en USD. Définissez le code de contrat spécifique (voir la fonction exchange.SetContractType) Après que le contrat est un contrat basé sur une devise
  BitMEX	Objet d’échange de contrats à terme	La paire de négociation est : XBT_USD. Après avoir défini le code de contrat spécifique (voir la fonction exchange.SetContractType), le contrat est un contrat basé sur une devise
  Binance Futures	Objet d’échange de contrats à terme	Prend en charge des paires de négociation limitées telles que BTC_USDT, ETH_USDT, etc. La paire de négociation est libellée en USDT. Après avoir défini le code de contrat spécifique (voir la fonction exchange.SetContractType), le contrat est un contrat basé sur l’USDT
  Options Deribit	Objet d’échange d’options	Paires de négociation : BTC_USD, ETH_USD. Après avoir défini le code de contrat spécifique (voir la fonction exchange.SetContractType), le contrat est un contrat basé sur des pièces de monnaie

• Clé API pour la plateforme de trading quantitative La bourse dispose d’une interface API et la plateforme de trading quantitative dispose également d’une interface API. Prenons comme exemple la plateforme de trading quantitative FMZ, l’interface API de FMZ s’appelle扩展API. Certaines fonctions de la plateforme FMZ peuvent être exploitées par programmation. Par exemple, créer par lots des disques réels, démarrer par lots des disques réels, modifier par lots des configurations de disques réels, etc. Pour plus de détails, veuillez consulter : https://www.fmz.com/api#fmz%E5%B9%B3%E5% 8F%B0%E6% 89%A9%E5%B1%95api L’API d’extension peut également être utilisée pour faire des choses intéressantes, telles queUtilisez l’API d’extension de la plateforme de trading quantitative Inventor pour implémenter le trading de signaux d’alerte TradingView

• Scripts de trading programmatique

Cela dit, qu’est-ce qui contrôle automatiquement mon compte d’échange pour trader ? Il s’agit de la manifestation concrète du trading programmatique et du trading quantitatif – script de trading programmatique. Ces programmes en temps réel peuvent être écrits dans différents langages. Par exemple, la plateforme de trading quantitatif FMZ prend en charge l’écriture de stratégies de trading en temps réel en JavaScript, Python et C++. Ces programmes de script utilisent l’interface API de la bourse pour effectuer diverses opérations sur un compte, telles que l’achat et la vente.

• L’appareil sur lequel s’exécute le script de trading programmatique Le programme de script en temps réel doit disposer d’un support de périphérique (en termes simples, le script en temps réel doit avoir un endroit où il peut s’exécuter). Le trading quantitatif dans le monde des crypto-monnaies implique généralement le déploiement de programmes en temps réel sur les serveurs Alibaba Cloud à Hong Kong (bien entendu, vous pouvez également utiliser des serveurs dans d’autres endroits ou d’autres opérateurs). Étant donné que de nombreux échanges nécessitent actuellement un accès au réseau étranger, de nombreuses interfaces API d’échange ne sont pas accessibles à l’aide de serveurs nationaux. En règle générale, une erreur sera signalée si l’accès à l’interface n’est pas disponibletimeout。 Dans FMZ Quantitative, vous pouvez généralement utiliser le serveur Alibaba Cloud de Hong Kong pour déployer vos propres programmes logiciels (le logiciel de support en temps réel de la plateforme de trading quantitatif Inventor s’appelle [Trustee], et le trading quantitatif en temps réel est basé sur le (Logiciel fiduciaire).

  • Système d’équipement Différents systèmes d’exploitation : Windows/Linux/MAX OS/ARM Linux, etc., sélectionnez en fonction du script réel. Dans FMZ Quantitative, nous utilisons généralement le serveur système Linux. L’utilisation du système Linux n’est en fait pas compliquée. Une utilisation simple ne nécessite que la maîtrise de quelques commandes, qui sont expliquées dans le didacticiel FMZ.

• Choix du langage de script Il existe de nombreux langages de programmation, et pratiquement tous peuvent être utilisés pour écrire des programmes de script sur disque réel. Ici, nous utiliserons également la plateforme de trading quantitative FMZ comme exemple pour comprendre les avantages de différentes langues. Dans FMZ Quant, nous pouvons écrire des stratégies (programmes de script robotique) dans les langages de programmation suivants :

  • JavaScript Il est simple et facile à utiliser, ne dépend presque pas de l’environnement de l’appareil et prend en charge la norme ES6. La vitesse d’exécution du programme de stratégie est deuxième seulement après celle de la stratégie C++. (Recommandé pour les débutants du trading quantitatif FMZ)

  • Python Cela dépend dans une certaine mesure de l’environnement de l’appareil, diverses bibliothèques peuvent être installées et il présente une forte évolutivité. (Recommandé pour les étudiants qui connaissent la plateforme FMZ et Python)

  • C++ Cette stratégie a la vitesse d’exécution la plus rapide et l’efficacité la plus élevée, mais est plus difficile à utiliser. Jouer, d’autres sentimentsso easy!。

  • Langue Mai Les langues de microphone prises en charge par FMZ ne sont que les commandes les plus basiques.

    • La langue Mai est adaptée à la rédaction de certaines stratégies de tendance
    • Lorsqu’un signal de trading apparaît en langue Mai, lors de l’exécution des instructions de trading, seules les commandes peuvent être acceptées et les commandes en attente ne sont pas prises en charge.
    • Le langage Mai est adapté aux stratégies pour les objets d’échange uniques (il ne peut contrôler qu’un seul objet d’échange. Bien que le langage Mai de FMZ prenne en charge l’intégration de code JS, il est un peu difficile pour les novices et ne sera pas étudié pour le moment)
    • Le langage Mai ne convient qu’aux stratégies monovariétales. Il est recommandé d’utiliser JavaScript, Python et C++ pour la conception de stratégies multivariétales.
    • Informations relatives à l’utilisation des langues sur scène de la FMZ : https://www.fmz.com/digest-topic/5789 https://www.fmz.com/digest-topic/5768

  • Stratégie d’épissage des modules visuels La création de stratégies de manière visuelle vise uniquement à susciter l’intérêt et à comprendre la logique du programme. Il est acceptable de créer une logique simple, mais il n’est pas approprié de concevoir des stratégies de cette manière si la stratégie est un peu compliquée, car elle est difficile à maintenir et à développer, et il est encore plus difficile de concevoir une logique complexe.