Stratégie pondérée de l'indice de volume de rupture haut-bas
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- Nom de la stratégie: Stratégie pondérée sur l'indice de transaction
- Cycle de données : Multi-cycle
- La rétroaction peut choisir des futures OKEX
- Contrat:this_week Le contrat de cette semaine
- Le site officiel: quantinfo.com
-
Image principale:
aucun -
Sous-graphique
VJQ, formule de calcul: VJQ:EMA(V*(C-REF ((C,NC)),N);// définit l'indice pondéré de la quantité de transfert comme VJQ
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-04-01 00:00:00
end: 2018-05-28 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["N",100],["MINAMOUNT",10],["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
LOTS:=MAX(MINAMOUNT,INTPART(MONEYTOT/O * 0.8));
VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);
B:=VJQ>0;
S:=VJQ<0;Strategy parameters
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