Stratégie de cassure des points hauts et bas avec pondération exponentielle du volume
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- Nom de la stratégie : Stratégie pondérée par le volume des points de rupture haut-bas
- Période de données : Multi-périodes
- Backtest peut sélectionner les contrats à terme OKEX
- Contrat : this_week (contrat de la semaine en cours)
- Site officiel : www.quantinfo.com
-
Graphique principal :
Aucun -
Graphique secondaire
VJQ, formule de calcul : VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);// Définit l'indice pondéré par le volume comme VJQ
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-04-01 00:00:00
end: 2018-05-28 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["N",100],["MINAMOUNT",10],["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
LOTS:=MAX(MINAMOUNT,INTPART(MONEYTOT/O * 0.8));
VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);
B:=VJQ>0;
S:=VJQ<0;Strategy parameters
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