Stratégie de l'indice de force relative

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-09-08 16:10:13 Je vous en prie.
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Ce script est écrit en Pine Script pour la plate-forme TradingView et implémente une stratégie simple RSI (Relative Strength Index) pour le trading de la paire Litecoin (LTC) à USDT sur l'échange Binance à l'aide d'un graphique de 5 minutes.

Voici une brève explication de cette stratégie:

Paramètres:

Durée du RSI: 3, ce qui signifie qu'il calcule le RSI sur la base des 3 dernières périodes.
Le niveau de survente du RSI: 47, ce qui signifie qu'il considère que le marché est survendu (une opportunité d'achat potentielle) lorsque le RSI tombe en dessous de 47.
Le niveau de surachat du RSI: 56, ce qui signifie qu'il considère que le marché est suracheté (une opportunité de vente potentielle) lorsque le RSI dépasse 56.

Opérations:

Si l'indicateur RSI dépasse le niveau de survente, la stratégie entre dans une position longue (achats).
Si l'indicateur RSI dépasse le niveau de surachat, la stratégie entre en position short (vente).

Ce backtest particulier a abouti à un bénéfice de 391%, exécuté sur 2400 transactions, avec un taux de rentabilité de 42%, un retrait de 14,6% et un ratio Sharpe de 0,65.

Cependant, il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

/*backtest
start: 2022-09-01 00:00:00
end: 2023-08-14 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("QuantNomad - RSI Strategy - LTCUSDT - 5m", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

length     = input(3)
overSold   = input(47)
overBought = input(56)

price = close

// 
// author: QuantNomad
// date: 2019-06-06
// RSI Strategy - LTCUSDT - 5m
// https://www.tradingview.com/u/QuantNomad/
// https://t.me/quantnomad
//

vrsi = rsi(price, length)

if (not na(vrsi))
    if (crossover(vrsi, overSold))
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (crossunder(vrsi, overBought))
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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