Stratégie à long terme gérée en fonction du risque basée sur le croisement de l'EMA

Aperçu

La stratégie est une stratégie à plusieurs niveaux basée sur la croisée des moyennes mobiles des indices. Une entrée à plusieurs niveaux est effectuée lorsque le prix franchit l’EMA en dessous et une liquidation lorsque le prix franchit l’EMA en haut. La stratégie intègre également un stop loss (SL), un profit cible (TP) et un stop loss suivi (TSL) comme mesures de gestion des risques auxiliaires pour contrôler les risques de baisse potentiels et bloquer les bénéfices.

Principe de stratégie

1. Calculer l’EMA d’une période donnée (comme 20)
2. L’entrée multiple est exécutée lorsque le prix franchit l’EMA en dessous.
3. Définissez le prix d’arrêt comme un certain pourcentage du prix d’entrée (par exemple 1%) below.
4. Définissez le prix de profit cible comme étant un certain pourcentage du prix d’entrée (par exemple, 2%) au-dessus.
5. Réglez le prix de suivi de la perte à un certain pourcentage (par exemple, 0,5%) en dessous du prix actuel et à une hausse au fur et à mesure de la hausse.
6. La position est levée lorsque le prix dépasse l’EMA par le haut, ou quand il atteint le prix d’arrêt-perte, le prix de profit-cible ou le prix d’arrêt-perte.

Avantages stratégiques

1. Simple et facile à comprendre: La stratégie est basée sur l’indicateur technique EMA, largement utilisé, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
2. Suivi de la tendance: la stratégie permet de saisir les opportunités de tendance potentielles en entrant en bourse lorsque le prix dépasse l’EMA.
3. Gestion des risques: des mesures de contrôle des risques telles que des arrêts de perte intégrés, des bénéfices cibles et des arrêts de suivi des pertes aident à contrôler les risques de baisse et à bloquer les bénéfices.
4. Adaptabilité: les paramètres tels que la période EMA, le pourcentage de stop loss, le pourcentage de profit cible et le pourcentage de stop loss suivi peuvent être ajustés de manière flexible en fonction des différents marchés et styles de négociation.

Risque stratégique

1. Fausse rupture: le prix peut rapidement revenir en arrière après une rupture de l’EMA, entraînant de faux signaux et des pertes potentielles.
2. L’échec: En tant qu’indicateur de retard, l’EMA peut signaler après le début de la tendance et manquer une entrée plus tôt.
3. Marchés en choc: dans des conditions de marché en choc, des croisements fréquents d’EMA peuvent entraîner une survente et des pertes potentielles.
4. Sensitivité des paramètres: des paramètres mal définis (par exemple, périodes EMA ou pourcentages) peuvent entraîner une mauvaise performance de la stratégie.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Combinaison avec d’autres indicateurs: envisagez de combiner l’EMA avec d’autres indicateurs techniques (comme le RSI, le MACD, etc.) pour améliorer la fiabilité du signal et filtrer les faux signaux.
2. Stop-loss et profits dynamiques: les objectifs de stop-loss et de profits sont ajustés dynamiquement en fonction de la volatilité du marché ou du niveau des prix, plutôt que d’utiliser des pourcentages fixes.
3. Confirmation de la tendance: après la croisée des EMA, attendre la confirmation de l’établissement d’une tendance par des preuves supplémentaires (par exemple, des hauts plus élevés ou des bas plus élevés) afin de réduire le risque de fausse rupture.
4. Analyse de plusieurs périodes: observation de l’intersection des EMA sur différentes périodes (par exemple, le jour, les 4 heures, etc.) et recherche de la confirmation de la cohérence des tendances sur plusieurs périodes.

Résumer

La stratégie offre une méthode de négociation simple et efficace basée sur des EMA croisées, en suivant les tendances potentielles de rupture des EMA, tout en adoptant des mesures de contrôle des risques telles que les arrêts de perte, les gains cibles et la poursuite des arrêts de perte. Cependant, la stratégie présente des risques tels que les faux-ruptures, le retard de signal, les mauvaises performances du marché sur les chocs et la sensibilité aux paramètres.