ChaoZhang
Aperçu
Une stratégie de pivot est une méthode de trading qui combine les pivots et les indicateurs de dynamique. La stratégie utilise les prix les plus élevés, les plus bas et les prix de clôture du cycle de négociation précédent pour calculer les pivots et pour juger de la tendance du marché à l’aide d’indicateurs de dynamique tels que le ROC et le RSI aléatoire.
Principe de stratégie
Le cœur de la stratégie est la combinaison des pivots et des indicateurs de dynamique. Les pivots sont calculés à partir des prix les plus élevés, les plus bas et les plus clôturés du cycle de négociation précédent, représentant les points de support et de résistance importants du marché. Lorsque les prix franchissent les pivots, cela signifie que la tendance du marché peut changer.
Le ROC mesure la vitesse de variation des prix, et lorsque le ROC est supérieur à 0, il indique que les prix sont en hausse; lorsque le ROC est inférieur à 0, il indique que les prix sont en baisse. Le RSI aléatoire, quant à lui, détermine si le marché est en sur-achat ou en sur-vente en comparant la position du RSI au cours d’un certain cycle.
Lorsque le prix franchit le pivot et que le ROC et le RSI aléatoires confirment la tendance, la stratégie ouvre la position; lorsque le prix franchit le pivot et que le ROC et le RSI aléatoires confirment la tendance, la stratégie est à plat. Cette combinaison de conditions multiples peut filtrer efficacement les faux signaux et améliorer la probabilité de victoire de la stratégie.
Avantages stratégiques
Suivi des tendances: grâce à la combinaison des pivots et des indicateurs de dynamique, la stratégie permet de capturer efficacement les tendances du marché, d’intervenir dès le début de la formation des tendances et de maximiser les marges de profit.
Contrôle du risque: la stratégie utilise plusieurs conditions pour filtrer les signaux de trading, réduisant ainsi l’apparition de faux signaux, ce qui réduit le risque de trading. En outre, la stratégie peut contrôler efficacement la perte maximale d’une seule transaction en définissant un stop-loss.
Adaptabilité: La stratégie peut être appliquée à plusieurs périodes de temps et différents marchés, en ajustant les paramètres pour s’adapter à différentes caractéristiques du marché et styles de négociation.
Risque stratégique
Optimisation des paramètres: la stratégie contient plusieurs paramètres, tels que la façon dont les axes pivots sont calculés, la fréquence des indicateurs de dynamique, etc. Des paramètres différents peuvent entraîner des différences importantes dans la performance de la stratégie. Par conséquent, il est nécessaire d’optimiser et de tester les paramètres pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
Risque de marché: Cette stratégie s’applique principalement aux marchés où la tendance est évidente, et peut être moins performante en cas de choc. En outre, si le marché est très volatile ou si des événements anormaux se produisent, la stratégie peut entraîner des retraits plus importants.
Risque de suradaptation: si les données historiques sont suradaptées dans le processus d’optimisation des paramètres, la stratégie peut ne pas bien fonctionner dans les transactions réelles. Par conséquent, l’efficacité de la stratégie doit être vérifiée par des tests hors échantillon et des transactions réelles.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Paramètres d’ajustement dynamique: il est possible d’ajuster dynamiquement les paramètres de stratégie en fonction des conditions du marché, par exemple en réduisant le cycle de l’indicateur de dynamique dans un marché en crise, pour s’adapter aux changements de rythme du marché.
Ajout d’autres conditions de filtrage: il est possible d’envisager d’ajouter d’autres indicateurs techniques ou facteurs fondamentaux comme conditions de filtrage, tels que le volume des transactions, l’humeur du marché, etc., pour améliorer encore la fiabilité du signal.
Optimisation de la gestion des risques: les propriétés de risque-bénéfice de la stratégie peuvent être améliorées en optimisant la gestion des positions et les règles de stop loss, par exemple en utilisant l’ATR pour définir des stop loss dynamiques.
Résumer
La stratégie de Pivotal Dynamometer est basée sur la combinaison des Pivotal Points et des Dynamometers, avec le suivi de la tendance au cœur, tout en mettant l’accent sur le contrôle du risque. La stratégie s’applique à plusieurs marchés et périodes de temps, en optimisant les paramètres et en ajoutant d’autres conditions de filtrage. La stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées.
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pivot and Momentum", overlay=true)
//systemedic
// Pivot Hesaplama
highPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", high[1])
lowPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", low[1])
closePrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
pivotPoint = (highPrev + lowPrev + closePrev) / 3
R1 = 2 * pivotPoint - lowPrev
S1 = 2 * pivotPoint - highPrev
// Stochastic RSI
smoothK = input(3, "Stochastic RSI Smooth K")
smoothD = input(3, "Stochastic RSI Smooth D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// ROC
rocLength = input(9, "ROC Length")
roc = ta.roc(close, rocLength)
// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = close > pivotPoint and ta.crossover(k, d) and roc > 0
shortCondition = close < pivotPoint and ta.crossunder(k, d) and roc < 0
// Pozisyon Kontrolü ve İşlem
if (longCondition)
strategy.close("short") // Mevcut short pozisyonunu kapat
strategy.entry("long", strategy.long, comment="Long Pozisyonu")
if (shortCondition)
strategy.close("long") // Mevcut long pozisyonunu kapat
strategy.entry("short", strategy.short, comment="Short Pozisyonu")
// Pivot ve Seviyeleri Çiz
plot(pivotPoint, "Pivot", color=color.red)
plot(R1, "R1", color=color.green)
plot(S1, "S1", color=color.blue)