Système de stratégie de volume croisé à moyenne mobile sur plusieurs périodes

Aperçu

Il s’agit d’un système de stratégie de négociation quantitative basé sur l’analyse de la convergence et de la convergence. La stratégie utilise des signaux croisés de plusieurs types de moyennes mobiles (y compris les EMA, SMA et WMA) pour prendre des décisions de négociation, combinant des indicateurs de convergence. Le système prend en charge la configuration flexible des types et paramètres de convergence, tout en introduisant l’analyse quantitative comme condition de confirmation de la transaction, ce qui améliore la fiabilité des transactions.

Principe de stratégie

La stratégie utilise un système de croisement bi-homogène comme signal de transaction central, combiné à une analyse de la quantité de transaction comme jugement auxiliaire. Plus précisément:

1. Il utilise des moyennes mobiles de deux périodes différentes (MA1 et MA2) et permet de basculer librement entre les SMA, EMA et WMA.
2. Le volume SMA a été introduit comme référence quantitative.
3. L’EMA à 200 cycles est utilisée comme référence pour les tendances à long terme.
4. Lorsque la moyenne rapide traverse la moyenne lente vers le haut et que le volume de trafic est supérieur à la moyenne rapide, le système émet un signal de multiplication.
5. Le système émet un signal de vide lorsque la moyenne rapide traverse la moyenne lente vers le bas et que le volume de transaction actuel est supérieur à la moyenne de transaction.

Avantages stratégiques

1. Flexibilité: Prise en charge de plusieurs types de commutation de ligne moyenne pour répondre aux besoins de différents styles de négociation.
2. La fiabilité du signal: amélioration de la qualité du signal de transaction par la confirmation du volume de transactions.
3. Suivi de la tendance: introduire des EMA à long terme pour juger des tendances majeures et éviter les transactions à contre-courant.
4. Les paramètres sont réglables: les paramètres tels que le cycle de la ligne moyenne, le cycle de l’offre peuvent être ajustés de manière flexible en fonction des caractéristiques du marché.
5. Fonctionnement systématique: les règles de négociation sont claires et ne sont pas perturbées par des facteurs subjectifs.

Risque stratégique

1. Risque de choc du marché: des faux signaux de rupture fréquents peuvent être générés dans des conditions de choc horizontal.
2. Risque de retard: La moyenne mobile est elle-même retardée et peut manquer le meilleur moment d’entrée.
3. Risque de coût: les transactions fréquentes peuvent entraîner des coûts de transaction plus élevés.
4. L’efficacité d’une stratégie est influencée par la force des tendances du marché.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Introduction d’indicateurs de force de tendance: des indicateurs de force de tendance tels que l’ADX peuvent être ajoutés pour ouvrir la négociation dans des conditions de forte tendance.
2. Optimisation des mécanismes d’arrêt des pertes: il est recommandé d’ajouter une fonction d’arrêt mobile ou fixe pour contrôler les risques.
3. Augmentation du jugement sur les cycles du marché: peut être combiné avec des indicateurs de volatilité du marché, en utilisant différentes combinaisons de paramètres dans différents cycles du marché.
4. Amélioration de l’analyse quantique: augmentation de la reconnaissance des formes quantiques et amélioration de la qualité du signal.
5. Ajout du module de contrôle des risques: définir les limites de placement maximum et les limites de stop loss par jour.

Résumer

Il s’agit d’une stratégie de négociation quantitative combinant la théorie classique de l’analyse technique et l’analyse quantitative. La stratégie est conçue de manière rationnelle et a une grande utilité et extensibilité. La stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées grâce à l’optimisation des paramètres et à la perfection des modules.