ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est un système de trading quantitatif qui combine le suivi de la tendance et la régression de la moyenne. Il détermine la direction de la tendance majeure à l’aide de la moyenne mobile à 200 jours (MA200) et utilise les fluctuations de prix sur 7 jours pour identifier les opportunités de dépassement à court terme et saisir le meilleur moment pour acheter dans la tendance à la hausse. Cette méthode garantit à la fois la correction de la direction de la transaction et l’intervention en temps opportun lors de l’ajustement des prix.
Principe de stratégie
La logique centrale de la stratégie comprend deux dimensions: d’une part, il faut déterminer la tendance à long terme à l’aide de la MA200 et ne considérer l’ouverture d’une position que lorsque le prix est au-dessus de la MA200; d’autre part, il faut observer la performance des prix au cours des 7 derniers jours de négociation, en construisant une position plus élevée lorsqu’un nouveau bas est apparu le 7e jour et est toujours au-dessus de la MA200, et en construisant une position plus faible lorsque le prix atteint un nouveau sommet le 7e jour. Cette conception permet à la fois d’assurer une tendance positive et de construire une position basse lors de l’ajustement, c’est une stratégie systématique qui combine le suivi de la tendance et l’idée du retour à la moyenne.
Avantages stratégiques
- La fiabilité de la confirmation de la tendance: l’utilisation du MA200 comme filtre de tendance permet d’éviter efficacement la prise de position dans une tendance à la baisse.
- La précision de l’heure d’entrée: identifier les opportunités de correction de dépassement de la baisse en identifiant les points bas du 7e jour et améliorer le ratio de rentabilité de la position.
- Le niveau de systématisation est élevé: les règles stratégiques sont claires, il n’y a pas de facteurs de jugement subjectifs et il est facile de les mettre en œuvre de manière programmatique.
- Contrôle des risques: un double mécanisme de jugement par filtrage de tendance et dépassement de la baisse, réduisant la probabilité de faux signaux.
- Large applicabilité: La logique de la stratégie est simple et universelle, pouvant être appliquée à plusieurs marchés et variétés.
Risque stratégique
- Décalage de la courbe: la MA200 est décalage de la courbe moyenne à long terme, ce qui peut entraîner des erreurs de jugement au moment de la courbe.
- Risque de fausse rupture: une fausse rupture peut survenir après que le cours a atteint son sommet du 7e jour, entraînant une liquidation prématurée.
- Les marchés oscillants ne sont pas concernés: dans les marchés oscillants horizontaux, des hauts et des bas à court terme fréquents peuvent générer des signaux de trading excessifs.
- La dépendance du marché: l’efficacité de la stratégie est fortement influencée par les caractéristiques des tendances du marché, et les performances varient considérablement selon le marché.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimisation des cycles dynamiques: Adaptation des cycles MA et des cycles d’observation à court terme en fonction des différentes caractéristiques du marché.
- Mécanisme de confirmation multiple: augmentation des indicateurs auxiliaires tels que le volume de transactions, la volatilité et la fiabilité du signal.
- Optimisation de la gestion des positions: mise en place d’un mécanisme de gestion des positions dynamique, permettant d’ajuster le ratio de détention en fonction de la volatilité du marché.
- Amélioration des mécanismes d’arrêt des pertes: conception de solutions d’arrêt plus flexibles, telles que l’arrêt du suivi ou l’arrêt des taux d’oscillation.
- Optimisation de la typographie: combinaison de paramètres différenciés pour la conception de différents environnements de marché.
Résumer
La Double Seven Strategy est un système de trading quantitatif qui combine le suivi de la tendance et la reprise de la moyenne. L’utilisation combinée des fluctuations des prix des MA200 et des 7 jours garantit la correction de la direction des transactions et permet de mieux saisir le moment d’entrée. Bien qu’il y ait certaines limites, la stratégie a une bonne valeur pratique et un espace d’expansion grâce à une optimisation et un contrôle raisonnables des risques.
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start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools
//@version=5
strategy("Larry Connors' Double Seven Strategy", overlay=true)
// 200-day moving average
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Conditions for Double Seven Strategy
priceAboveMa200 = close > ma200
// Find the lowest close over the last 7 days
lowestClose7Days = ta.lowest(close, 7)
// Find the highest close over the last 7 days
highestClose7Days = ta.highest(close, 7)
// Entry and exit rules
longCondition = priceAboveMa200 and close <= lowestClose7Days
exitCondition = close >= highestClose7Days
// Enter long position
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit long position
if (exitCondition)
strategy.close("Long")
// Plot moving averages
plot(ma200, "200-day MA", color=color.blue)