ChaoZhang
Aperçu
Il s’agit d’un système de détermination de la tendance combinant le poids du volume des transactions et les fluctuations des prix. Le système forme un indicateur de tendance unique en calculant la différence entre le prix d’ouverture et le prix de clôture (la valeur delta) et en le pondérant avec le volume des transactions.
Principe de stratégie
- Calcul de la valeur delta: utilisation de la différence entre le prix d’ouverture et le prix de clôture d’une période donnée, pondérée par le volume de transactions de cette période
- Mécanisme de génération du signal:
- Le système reconnaît un signal baissier lorsque la valeur Delta dépasse sa SMA
- Le système reconnaît un signal positif lorsque la valeur Delta est inférieure à son SMA.
- L’indicateur EMA est associé à:
- Le système utilise une EMA de 20 cycles comme confirmation de tendance
- Variation de la couleur de l’EMA par rapport à la position de son SMA
- Filtrage du volume des transactions: mise en place d’un seuil de volume des transactions afin de s’assurer que les transactions sont effectuées dans des conditions de liquidité suffisante
Avantages stratégiques
- Analyse multidimensionnelle: offre une vue plus complète du marché en combinant prix, volume et système de moyenne
- Fiabilité du signal: réduction de l’influence aléatoire des fluctuations des prix grâce à la pondération du volume des transactions
- Adaptable: fonctionne sur plusieurs périodes de temps, comme 4 heures et le jour
- Flexibilité des paramètres: offre plusieurs paramètres réglables pour une optimisation en fonction des différentes caractéristiques du marché
- Contrôle des risques: mécanisme de filtrage du volume des transactions intégré, permettant de contourner efficacement les environnements à faible liquidité
Risque stratégique
- Risque de renversement de tendance: des signaux erronés dans un marché très volatil
- Sensibilité des paramètres : différentes combinaisons de paramètres peuvent entraîner de grandes différences dans les performances de la stratégie
- Risque de retard: le retard inhérent au système de régularisation peut entraîner des retards d’entrée
- Dépendance de l’environnement du marché: des signaux de trading fréquents peuvent être générés dans les marchés de stockage horizontal
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Paramètres à intégrer:
- Adaptation automatique du cycle de calcul Delta en fonction des fluctuations du marché
- Diminution du volume des transactions ajustée dynamiquement en fonction de la variation du volume des transactions
- Le filtrage des signaux de renforcement:
- Ajout d’un indicateur de confirmation de la force de la tendance
- Système intégré d’identification de la forme des prix
- Améliorer la gestion des risques :
- Mise en place d’un mécanisme de coupe dynamique
- Mise en place d’un système de gestion des positions
Résumer
Il s’agit d’une stratégie systématisée qui combine de manière organique la dynamique des prix, le volume des transactions et les indicateurs de tendance. La stratégie, tout en conservant une grande fiabilité grâce à une analyse multidimensionnelle et à un filtrage rigoureux des conditions de transaction, présente une bonne adaptabilité et une bonne extensibilité. Le principal avantage de la stratégie réside dans son jugement tridimensionnel des tendances du marché, et son plus grand potentiel de développement réside dans l’optimisation dynamique des paramètres et l’amélioration du système de gestion des risques.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volume-Weighted Delta Strategy", overlay=true)
// Input-parametrit
length_delta = input.int(5, minval=1, title="Delta Length")
length_ma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
length_sma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
volume_threshold = input.float(100000, title="Volume Threshold")
// Funktio delta-arvojen laskemiseksi ja volyymin mukaan painottamiseksi
calculate_volume_weighted_delta(delta_length) =>
delta_sum = 0.0
for i = 0 to delta_length - 1
delta_sum := delta_sum + ((close[i] - open[i]) * volume[i])
delta_sum
// Laskenta
delta_value = calculate_volume_weighted_delta(length_delta)
ma_value = ta.sma(delta_value, length_sma)
ema20 = ta.ema(close, 20)
// EMA:n värin määrittely
ema_color = delta_value > ma_value ? color.green : color.red
positive = ta.crossover(delta_value, ma_value)
negative = ta.crossunder(delta_value, ma_value)
// Piirretään graafit
plot(ema20, color=ema_color, title="20 EMA")
BullishCond = ta.crossover(ma_value, delta_value)
BearishCond = ta.crossunder(ma_value, delta_value)
if (BullishCond)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (BearishCond)
strategy.entry("Buy", strategy.long)