这是一个结合了交易量权重和价格波动的趋势判断系统。该系统通过计算开盘价与收盘价之间的差值(Delta值),并结合交易量进行加权,形成了一个独特的趋势指标。系统还整合了移动平均线(SMA)作为信号确认,通过比较Delta值与其SMA的关系来判断市场走势。此外,系统还引入了EMA作为辅助指标,共同构成了一个多维度的分析框架。
这是一个将价格动量、交易量和趋势指标有机结合的系统化策略。通过多维度分析和严格的交易条件筛选,该策略在保持较高可靠性的同时,也具备了良好的适应性和可扩展性。策略的核心优势在于其对市场趋势的立体化判断,而其最大的发展潜力在于参数的动态优化和风险管理系统的完善。
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volume-Weighted Delta Strategy", overlay=true)
// Input-parametrit
length_delta = input.int(5, minval=1, title="Delta Length")
length_ma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
length_sma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
volume_threshold = input.float(100000, title="Volume Threshold")
// Funktio delta-arvojen laskemiseksi ja volyymin mukaan painottamiseksi
calculate_volume_weighted_delta(delta_length) =>
delta_sum = 0.0
for i = 0 to delta_length - 1
delta_sum := delta_sum + ((close[i] - open[i]) * volume[i])
delta_sum
// Laskenta
delta_value = calculate_volume_weighted_delta(length_delta)
ma_value = ta.sma(delta_value, length_sma)
ema20 = ta.ema(close, 20)
// EMA:n värin määrittely
ema_color = delta_value > ma_value ? color.green : color.red
positive = ta.crossover(delta_value, ma_value)
negative = ta.crossunder(delta_value, ma_value)
// Piirretään graafit
plot(ema20, color=ema_color, title="20 EMA")
BullishCond = ta.crossover(ma_value, delta_value)
BearishCond = ta.crossunder(ma_value, delta_value)
if (BullishCond)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (BearishCond)
strategy.entry("Buy", strategy.long)