Stratégie de capture de liquidité dynamique en cascade
INDICATORS MA EMA SMA ATR volatility momentum
ianzeng123
Aperçu
La stratégie est un système de trading quantitatif spécialement conçu pour capturer les périodes d’extrême volatilité du marché. Il surveille le degré d’écart entre les prix et la ligne moyenne, identifie les épuisements de liquidité qui peuvent survenir sur le marché, afin de capturer les opportunités de retournement du marché. La stratégie utilise la combinaison de la ligne moyenne, le suivi de la volatilité et le mécanisme d’arrêt dynamique pour construire un système de trading complet.
Principe de stratégie
Le cœur de la stratégie est d’identifier les anomalies du marché en calculant les écarts de prix par rapport à la moyenne. Les implémentations comprennent:
- Groupe de collaboration utilisant des moyennes mobiles simples à 15 cycles (SMA) et des moyennes mobiles à 30 cycles (EMA) comme prix de référence
- Calculer le pourcentage d’écart entre le prix actuel et la composition de la moyenne
- Détermination des extrêmes historiques par les maxima et minima de 89 cycles
- L’épuisement de la liquidité multiple est une situation où l’investisseur est confronté à trois périodes consécutives d’épuisement.
- Trois mécanismes de sortie sont mis en place: rebond technologique, signal d’épuisement de la liquidité inversé et arrêt de suivi
Avantages stratégiques
- Un accès plus précis aux marchés grâce à la reconnaissance de multiples indicateurs
- Amélioration des contrôles des risques: utilisation de mécanismes de stop-loss à plusieurs niveaux pour contrôler efficacement les risques de baisse
- Adaptabilité: la stratégie peut ajuster automatiquement sa zone de stop en fonction de la volatilité du marché
- L’exécution: la stratégie définit des conditions d’entrée et de sortie claires, réduisant les jugements subjectifs
- Systématisation élevée: l’ensemble du processus de transaction est basé sur des indicateurs quantifiables et facile à automatiser
Risque stratégique
- Risque de faux signaux: des signaux d’épuisement de la liquidité erronés peuvent être générés sur les marchés horizontaux
- Risque de glissement: dans des conditions de marché extrêmes, il est possible de faire face à un glissement d’exécution plus important
- Sensitivité des paramètres: les effets de la stratégie sont sensibles aux périodes de moyenne et aux multiples de stop loss
- Dépendance aux conditions du marché: les gains stratégiques peuvent ne pas être optimaux dans un environnement à faible volatilité
- Risques techniques: la stabilité du système doit être garantie pour éviter les retards ou la perte de signal
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduction d’indicateurs de volume d’affaires: validation des signaux d’épuisement de la liquidité par le volume d’affaires
- Adaptation des paramètres d’optimisation: paramètres de stratégie adaptés dynamiquement en fonction des fluctuations du marché
- Augmentation du filtrage des conditions de marché: suspension des transactions dans des conditions de marché défavorables
- Amélioration des mécanismes de coupe des pertes: l’ajout de coupe dynamique basée sur la volatilité peut être envisagé
- Optimisation du mécanisme de confirmation des signaux: ajout d’indicateurs techniques pour filtrer les fausses informations
Résumer
La stratégie de capture dynamique de liquidité en chaîne est un système de trading quantitatif qui se concentre sur la capture des extrêmes du marché. Grâce à une combinaison scientifique d’indicateurs et à un contrôle strict des risques, la stratégie est capable de capturer des opportunités de trading en cas de forte volatilité du marché. Bien que certains risques existent, la stratégie est susceptible de maintenir une performance stable dans divers environnements de marché grâce à une optimisation et une amélioration continues.
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Liquidation Cascade Strategy", overlay=true)
// Paramètres de l'indicateur de liquidation
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
var float lastPriceLow = na
var float lastPriceHigh = na
var bool shortLiq = na
var bool longLiq = na
src = close
maLength1 = 15
maLength2 = 30
ma1 = ta.sma(src, maLength1)
ma2 = ta.ema(src, maLength2)
avgLine = (ma1 + ma2) / 2
distVal = ((src - avgLine) / avgLine) * 100
ph = ta.highest(distVal, 89)
pl = ta.lowest(distVal, 89)
if ph == distVal and ph > 0
lastHigh := distVal
lastPriceHigh := high
if pl == distVal and pl < 0
lastLow := distVal
lastPriceLow := low
shortLiq := not na(lastHigh) and lastHigh == distVal and distVal > 0
longLiq := not na(lastLow) and lastLow == distVal and distVal < 0
// Condition d'achat : 3 liquidations longues consécutives
buyCondition = ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 0) and ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 1) and ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 2)
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Conditions de vente
var float entryPrice = na
var bool positionOpen = false
// Mise à jour du prix d'entrée
if (buyCondition)
entryPrice := close
positionOpen := true
// 1. Vente sur rebond technique (distVal > -1%)
sellCondition1 = distVal > -1 and positionOpen
// 2. Vente sur liquidation courte
sellCondition2 = shortLiq and positionOpen
// 3. Trailing Stop (2x ATR)
atr = ta.atr(14)
trailingStop = close - 2 * atr
sellCondition3 = close < trailingStop and positionOpen
// Exécution des ventes
if (sellCondition1 or sellCondition2 or sellCondition3)
strategy.close("Buy")
positionOpen := false
// Visualisation
plot(avgLine, color=color.blue, title="Avg Line")
plot(distVal, color=distVal > 0 ? color.red : color.green, style=plot.style_columns)