मूल पाठ पढ़ेंःब्लॉकचेन क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट कोर्स सीरीज (3) - इंटर-पीरियड आर्बिट्रेज

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सोरोस ने 1987 में अपनी पुस्तक "द फाइनेंशियल अल्केमिस्ट" में एक महत्वपूर्ण बात कही थीः "मुझे विश्वास है कि बाजार की कीमतें हमेशा इस अर्थ में गलत होती हैं कि वे भविष्य का एक पक्षपाती दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं।

एक प्रभावी बाजार परिकल्पना केवल एक सैद्धांतिक परिकल्पना है, वास्तव में बाजार के प्रतिभागी हमेशा तर्कसंगत नहीं होते हैं, और प्रत्येक समय के बिंदु पर, प्रतिभागी को सभी सूचनाओं को पूरी तरह से प्राप्त करना और निष्पक्ष रूप से व्याख्या करना असंभव है, और यहां तक कि अगर यह एक ही जानकारी है, तो हर किसी की प्रतिक्रिया अलग-अलग होगी।

अर्थात, कीमत में ही बाजार के प्रतिभागियों की गलत उम्मीदें शामिल हैं, इसलिए बाजार की कीमतें मूल रूप से गलत हैं। यह शायद सट्टेबाजों के मुनाफे का स्रोत है।

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उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार, हम यह भी जानते हैं कि एक अप्रभावी वायदा बाजार में, विभिन्न अवधियों के बीच सौदा अनुपात अनुबंधों के बीच बाजार के प्रभाव से प्रभावित होना हमेशा समवर्ती नहीं होता है, और इसकी कीमत पूरी तरह से प्रभावी नहीं होती है।

तो, एक ही व्यापारिक संकेत के विभिन्न अवधि के लिए सौदा दरों के आधार पर, यदि दो कीमतों में एक बड़ा मूल्य अंतर होता है, तो आप एक ही समय में विभिन्न अवधि के वायदा अनुबंधों को खरीद और बेच सकते हैं।

कमोडिटी फ्यूचर्स की तरह, डिजिटल मुद्राओं के पास इसके साथ जुड़े क्रॉस-टर्म आर्बिट्रेज कॉन्ट्रैक्ट्स के पोर्टफोलियो भी हैं। जैसे कि ओकेएक्स एक्सचेंज मेंः ईटीसी इस सप्ताह, ईटीसी अगले सप्ताह, ईटीसी तिमाही।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि ईटीसी सप्ताह और ईटीसी तिमाही के बीच मूल्य अंतर लंबे समय तक 5 के आसपास बना रहता है। यदि किसी दिन मूल्य अंतर 7 तक पहुंच जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कुछ समय के लिए मूल्य अंतर वापस आ जाएगा। तो आप ईटीसी सप्ताह बेच सकते हैं, और ईटीसी तिमाही खरीद सकते हैं, और इस अंतर को कम कर सकते हैं। और इसके विपरीत।

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हालांकि यह अंतर मौजूद है, लेकिन मैन्युअल रूप से संचालित होने में समय लगता है, सटीकता में अंतर होता है और कीमतों में बदलाव के प्रभाव के कारण, मैन्युअल रूप से जुटाए जाने वाले लाभों में कई अनिश्चितताएं होती हैं।

क्वांटिटेटिव मॉडलिंग के माध्यम से लिलाव के अवसरों को पकड़ने और लिलाव व्यापार रणनीतियों को विकसित करने के साथ-साथ प्रोग्रामेटिक एल्गोरिदम स्वचालित रूप से एक्सचेंजों को व्यापार के आदेश देते हैं, अवसरों को तेजी से और सटीक रूप से पकड़ते हैं, और उच्च दक्षता और स्थिरता से लाभ कमाते हैं, जो क्वांटिटेटिव लिलाव का आकर्षण है।

यह लेख आपको डिजिटल मुद्रा व्यापार में ओकेएक्स एक्सचेंज में इन्वेंटर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ईटीसी वायदा अनुबंध का उपयोग करना सिखाएगा, एक सरल मध्यस्थता रणनीति का उपयोग करके यह प्रदर्शित करेगा कि कैसे तत्काल मध्यस्थता के अवसरों को पकड़ा जाए और हेजिंग करते हुए लाभ प्राप्त करने के हर अवसर को जब्त किया जाए। संभावित जोखिम.

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क्रिप्टोकरेंसी क्रॉस-पीरियड आर्बिट्रेज रणनीति बनाना
कठिनाई: सामान्य

रणनीतिक परिवेश:

• लेन-देन का विषय: एथेरियम क्लासिक (ETC)
• मूल्य अंतर डेटा: ETC साप्ताहिक - ETC त्रैमासिक (सह-एकीकरण परीक्षण छोड़ा गया)
• ट्रेडिंग चक्र: 5 मिनट
• स्थिति मिलान: 1:1
• लेन-देन का प्रकार: समान उत्पाद क्रॉस-पीरियड

रणनीतिक तर्क:

• लंबे स्प्रेड खोलने की शर्तें: यदि चालू खाते में कोई स्थिति नहीं है और स्प्रेड निचले बोल ट्रैक से कम है, तो स्प्रेड पर लंबे समय तक जाएं। अर्थात्: सप्ताह के लिए ETC खरीदें और तिमाही के लिए ETC बेचें।
• शॉर्ट स्प्रेड पोजीशन खोलने के लिए शर्तें: यदि चालू खाते में कोई पोजीशन नहीं है और स्प्रेड बोल ऊपरी ट्रैक से अधिक है, तो स्प्रेड को शॉर्ट करें। अर्थात्: सप्ताह के लिए ETC बेचें और तिमाही के लिए ETC खरीदें।
• लॉन्ग स्प्रेड को बंद करने की शर्तें: यदि चालू खाता ईटीसी में साप्ताहिक लॉन्ग स्थिति और ईटीसी में त्रैमासिक शॉर्ट स्थिति रखता है, और स्प्रेड बोल के मध्य ट्रैक से अधिक है, तो लॉन्ग स्प्रेड बंद हो जाएगा। अर्थात्: सप्ताह के लिए ETC बेचें और तिमाही के लिए ETC खरीदें।
• शॉर्ट स्प्रेड को बंद करने की शर्तें: यदि चालू खाता इस सप्ताह ईटीसी के लिए शॉर्ट स्थिति और तिमाही में ईटीसी के लिए लॉन्ग स्थिति रखता है, और स्प्रेड बोल के मध्य ट्रैक से कम है, तो शॉर्ट स्प्रेड बंद हो जाएगा। अर्थात्: सप्ताह के लिए ETC खरीदें और तिमाही के लिए ETC बेचें।

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ऊपर डिजिटल मुद्रा क्रॉस-पीरियड आर्बिट्रेज रणनीति के तर्क का एक सरल विवरण है। तो आप अपने विचारों को कार्यक्रम में कैसे लागू करते हैं? हमने पहले इन्वेंटर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की।
रणनीतिक ढांचाः

रणनीतिक विचारों और ट्रेडिंग प्रक्रियाओं की तुलना करके, आप आसानी से एक रणनीति ढांचा तैयार कर सकते हैं। संपूर्ण रणनीति को तीन चरणों में सरलीकृत किया जा सकता है:

1. लेन-देन से पहले पूर्व-प्रसंस्करण
2. डेटा प्राप्त करना और गणना करना
3. ऑर्डर और उसके बाद की प्रक्रिया।

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इसके बाद, हमें वास्तविक लेनदेन प्रक्रिया और लेनदेन विवरण के आधार पर रणनीति ढांचे में आवश्यक विवरण कोड भरना होगा।

1. पूर्व प्रसंस्करण

चरण 1: वैश्विक वातावरण में, आवश्यक वैश्विक चर घोषित करें।

• चार्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए चार्ट ऑब्जेक्ट घोषित करें
  var chart = { }
• चार्ट को आरंभ करने के लिए चार्ट फ़ंक्शन को कॉल करें
  var ObjChart = Chart ( chart )
• मूल्य अंतर अनुक्रम को संग्रहीत करने के लिए एक खाली सरणी घोषित करें
  var bars = [ ]
• ऐतिहासिक डेटा टाइमस्टैम्प रिकॉर्ड करने के लिए एक चर घोषित करें
  var oldTime = 0

चरण 2: रणनीति के बाहरी मापदंडों को कॉन्फ़िगर करें।

चरण 3: डेटा प्रोसेसिंग फ़ंक्शन परिभाषित करें
मूल डेटा फ़ंक्शन：Data ( )
एक कन्स्ट्रक्टर डेटा बनाएं और उसके आंतरिक गुणों को परिभाषित करें। इसमें शामिल हैं: खाता डेटा, स्थिति डेटा, के-लाइन डेटा टाइमस्टैम्प, आर्बिट्रेज ए/बी अनुबंध बोली/पूछ मूल्य, और फॉरवर्ड/रिवर्स आर्बिट्रेज स्प्रेड।

पोजीशन धारक फ़ंक्शन प्राप्त करें：mp ( )
संपूर्ण स्थिति सरणी को पार करें और निर्दिष्ट अनुबंध और दिशा की स्थितियों की संख्या लौटाएँ। यदि कोई नहीं है, तो गलत लौटाएँ

K लाइन और सूचक फ़ंक्शन：boll ( )
फॉरवर्ड/रिवर्स आर्बिट्रेज स्प्रेड डेटा के आधार पर एक नया K-लाइन अनुक्रम संश्लेषित करें। और बोल इंडिकेटर द्वारा गणना करके ऊपरी रेल, मध्य रेल और निचली रेल का डेटा लौटाता है।

नीचे की ओर कार्य：trade ( )
ऑर्डर अनुबंध का नाम और ऑर्डर प्रकार पास करें, फिर विचार मूल्य पर ऑर्डर दें, और ऑर्डर देने के बाद परिणाम लौटाएं। चूंकि एक ही समय में अलग-अलग दिशाओं में दो ऑर्डर देना आवश्यक है, इसलिए ऑर्डर अनुबंध नाम के अनुसार फ़ंक्शन के भीतर खरीद/बिक्री मूल्य को परिवर्तित किया जाता है।

ऑर्डर फ़ंक्शन रद्द करें：cancelOrders ( )
सभी अधूरे ऑर्डरों की सूची प्राप्त करें और उन्हें एक-एक करके रद्द करें। और यदि कोई अधूरा ऑर्डर है, तो यह गलत रिटर्न देता है, और यदि कोई अधूरा ऑर्डर नहीं है, तो यह सही रिटर्न देता है।

एक एकल अनुबंध के साथ व्यवहार：isEven ( )
आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में एकल-पैर वाली स्थिति से निपटने के दौरान, हम इसे संभालने के लिए सभी स्थितियों को बंद कर देते हैं। बेशक, आप अनुवर्ती आदेश पद्धति में भी बदलाव कर सकते हैं।

रेखाचित्र फ़ंक्शन：drawingChart ( )
चार्ट में आवश्यक बाजार डेटा और संकेतक डेटा खींचने के लिए ObjChart.add() विधि को कॉल करें: ऊपरी ट्रैक, मध्य ट्रैक, निचला ट्रैक, और सकारात्मक/नकारात्मक स्प्रेड।

चरण 4: एंट्री फ़ंक्शन main () में, प्री-ट्रांज़ैक्शन प्रीप्रोसेसिंग कोड निष्पादित करें। यह कोड प्रोग्राम शुरू होने के बाद केवल एक बार चलाया जाता है। शामिल करना:

• कंसोल में कम महत्वपूर्ण संदेशों को फ़िल्टर करें SetErrorFilter ()
• एक्सचेंज.आईओ पर कारोबार की जाने वाली डिजिटल मुद्रा सेट करें ( )
• प्रोग्राम शुरू होने से पहले पहले से तैयार चार्ट को साफ़ करें ObjChart.reset ( )
• प्रोग्राम शुरू होने से पहले पिछली स्थिति पट्टी की जानकारी साफ़ करें LogProfitReset ( )
  

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इस प्रकार, यदि आप एक पूर्व-प्रसंस्करण को परिभाषित करते हैं, तो आप अगले चरण में जाते हैं, एक सर्वेक्षण मोड में जाते हैं, और onTick () फ़ंक्शन को बार-बार निष्पादित करते हैं।
और Sleep () सर्वेक्षण के दौरान नींद का समय सेट करें, क्योंकि कुछ क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के एपीआई में एक निश्चित समय के भीतर विज़िट की सीमाएं हैं।

2. डेटा प्राप्त करना और गणना करना

चरण 1: ट्रेडिंग लॉजिक में उपयोग के लिए बुनियादी डेटा ऑब्जेक्ट, खाता शेष और बोल इंडिकेटर डेटा प्राप्त करें।

3. ऑर्डर करना और उसका पालन करना

चरण 1: उपरोक्त रणनीति तर्क के अनुसार खरीद और बिक्री संचालन निष्पादित करें। सबसे पहले, यह निर्धारित करता है कि क्या मूल्य और संकेतक की शर्तें पूरी हुई हैं, फिर यह निर्धारित करता है कि क्या स्थिति की शर्तें पूरी हुई हैं, और अंत में व्यापार ( ) ऑर्डर फ़ंक्शन निष्पादित करता है

चरण 2: ऑर्डर देने के बाद, अधूरे ऑर्डर और एकल अनुबंध रखने जैसी असामान्य स्थितियों को संभालने की आवश्यकता होती है। और चार्ट बनाना।

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उपरोक्त में, हमने 200 से अधिक पंक्तियों में एक सरल डिजिटल मुद्रा अंतर-अवधि मध्यस्थता रणनीति बनाई है। पूरा कोड इस प्रकार है:

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यह रणनीति सिर्फ एक खेल है, वास्तविक वास्तविक डिस्क इतना सरल नहीं है, लेकिन आप उदाहरणों के साथ अपनी कल्पना का उपयोग कर सकते हैं।

यह याद दिलाता है कि मेरे सीमित अनुभव के अनुसार, वर्तमान में डिजिटल मुद्रा बाजार की स्थिति में, शुद्ध वायदा arbitrage रणनीतियाँ मूल रूप से सभी के लायक नहीं हैं, चाहे वह जोखिम मुक्त त्रिकोणिक arbitrage हो या क्रॉस-मार्केट arbitrage।

इसका कारण यह है कि किसी भी डिजिटल मुद्रा एक्सचेंज के वायदा बाजार में, इसकी गारंटी कानूनी मुद्रा नहीं है। लगभग सभी डिजिटल मुद्राओं में इस साल की शुरुआत से अब तक लगभग 70% की गिरावट आई है।

एक नज़र में, डिजिटल मुद्रा बाजार चुपचाप ब्लॉकचैन से अलग हो गया है, और उस वर्ष के ट्यूलिप की तरह, कीमतें हमेशा लोगों की उम्मीदों और विश्वास से आती हैं, और विश्वास कीमतों से होता है ...

आगे की पढाई:
ब्लॉकचेन क्वांटिफाइंग इन्वेस्टमेंट सीरीज (1) - परिचय
ब्लॉकचेन क्वांटिफाइंग इन्वेस्टमेंट सीरीज (2) - डिजिटल मुद्राओं के बारे में जानें
ब्लॉकचेन क्वांटिफाइंग इन्वेस्टमेंट सीरीज (4) - गतिशील संतुलन रणनीति