स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम: फायदे और नुकसान

ट्रेडर और निवेशक सटीक प्रवेश, निकास और धन प्रबंधन नियमों को स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम में बदल सकते हैं जो कंप्यूटर को ट्रेडों को निष्पादित करने और निगरानी करने की अनुमति देते हैं। रणनीति स्वचालन के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक यह है कि यह कुछ भावनाओं को व्यापार से बाहर ले सकता है क्योंकि कुछ मानदंडों को पूरा करने के बाद ट्रेड स्वचालित रूप से रखे जाते हैं।

यह लेख पाठकों को स्वचालित ट्रेडिंग प्रणालियों के कुछ फायदे और नुकसान के साथ-साथ वास्तविकताओं का परिचय देता है और समझाता है।

स्वचालित व्यापार प्रणाली क्या है?

स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम जिसे यांत्रिक ट्रेडिंग सिस्टम, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, स्वचालित ट्रेडिंग या सिस्टम ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है ट्रेडर्स को ट्रेड एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए विशिष्ट नियम स्थापित करने की अनुमति देता है जो एक बार प्रोग्राम होने के बाद, कंप्यूटर के माध्यम से स्वचालित रूप से निष्पादित किया जा सकता है। वास्तव में, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किए जाने वाले लगभग 75% शेयर स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम से आते हैं।

व्यापार प्रवेश और निकास नियम सरल शर्तों जैसे चलती औसत क्रॉसओवर पर आधारित हो सकते हैं या वे जटिल रणनीतियाँ हो सकती हैं जिन्हें उपयोगकर्ता के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विशिष्ट प्रोग्रामिंग भाषा की व्यापक समझ की आवश्यकता होती है। वे एक योग्य प्रोग्रामर की विशेषज्ञता पर भी आधारित हो सकते हैं।

स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम में आमतौर पर एक प्रत्यक्ष पहुंच ब्रोकर से जुड़े सॉफ्टवेयर के उपयोग की आवश्यकता होती है, और किसी भी विशिष्ट नियमों को उस प्लेटफ़ॉर्म की मालिकाना भाषा में लिखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ट्रेडस्टेशन प्लेटफ़ॉर्म, ईज़ीलैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करता है। दूसरी ओर, निंजा ट्रेडर प्लेटफ़ॉर्म निंजास्क्रिप्ट का उपयोग करता है। नीचे दिया गया चित्र एक स्वचालित रणनीति का एक उदाहरण दिखाता है जिसने एक ट्रेडिंग सत्र के दौरान तीन ट्रेडों को ट्रिगर किया।

एक स्वचालित रणनीति के साथ ईएस अनुबंध का पांच मिनट का चार्ट।

व्यापार के नियम की स्थापना

कुछ ट्रेडिंग प्लेटफार्मों में रणनीति-निर्माण विज़ार्ड्स होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को सामान्य रूप से उपलब्ध तकनीकी संकेतकों की सूची से चयन करने की अनुमति देते हैं ताकि नियमों का एक सेट बनाया जा सके जिसे फिर स्वचालित रूप से कारोबार किया जा सके। उपयोगकर्ता उदाहरण के लिए, स्थापित कर सकता है कि एक बार 50-दिवसीय चलती औसत किसी विशेष ट्रेडिंग उपकरण के पांच मिनट के चार्ट पर 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर पार हो जाने पर एक लंबा व्यापार दर्ज किया जाएगा। उपयोगकर्ता ऑर्डर का प्रकार (उदाहरण के लिए बाजार या सीमा) और जब व्यापार ट्रिगर किया जाएगा (उदाहरण के लिए, बार के बंद होने पर या अगले बार के खुलने पर) या प्लेटफ़ॉर्म के डिफ़ॉल्ट इनपुट का उपयोग कर सकते हैं।

कई व्यापारी, हालांकि, अपने स्वयं के कस्टम संकेतकों और रणनीतियों को प्रोग्राम करना चुनते हैं या सिस्टम को विकसित करने के लिए एक प्रोग्रामर के साथ मिलकर काम करते हैं। जबकि इसके लिए आमतौर पर प्लेटफ़ॉर्म विज़ार्ड का उपयोग करने की तुलना में अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, यह बहुत अधिक लचीलापन की अनुमति देता है, और परिणाम अधिक पुरस्कृत हो सकते हैं। व्यापार की दुनिया में कुछ और की तरह, दुर्भाग्य से, कोई सही निवेश रणनीति नहीं है जो सफलता की गारंटी दे।

एक बार जब नियम स्थापित हो जाते हैं, तो कंप्यूटर ट्रेडिंग रणनीति के विनिर्देशों के आधार पर खरीदने या बेचने के अवसरों को खोजने के लिए बाजारों की निगरानी कर सकता है। विशिष्ट नियमों के आधार पर, जैसे ही एक व्यापार दर्ज किया जाता है, सुरक्षात्मक स्टॉप लॉस, ट्रैलिंग स्टॉप और लाभ लक्ष्यों के लिए कोई भी आदेश स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाएगा। तेजी से चलने वाले बाजारों में, इस त्वरित ऑर्डर प्रविष्टि का मतलब एक छोटे से नुकसान और एक विनाशकारी नुकसान के बीच का अंतर हो सकता है यदि व्यापार व्यापारी के खिलाफ चलता है।

स्वचालित ट्रेडिंग प्रणालियों के फायदे

व्यापार के अवसरों के लिए बाजारों की निगरानी करने और ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर रखने के फायदे की एक लंबी सूची है, जिसमें शामिल हैंः

• भावनाओं को कम करना। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम पूरी ट्रेडिंग प्रक्रिया में भावनाओं को कम करते हैं। भावनाओं को नियंत्रण में रखकर, व्यापारियों को आमतौर पर योजना पर चिपके रहने में आसान समय होता है। चूंकि व्यापारिक आदेश स्वचालित रूप से निष्पादित किए जाते हैं एक बार व्यापार नियमों को पूरा कर लिया गया है, इसलिए व्यापारी व्यापार में संकोच या सवाल नहीं कर पाएंगे। जिन व्यापारियों को ट्रिगर खींचने से डर लगता है, उनकी मदद करने के अलावा, स्वचालित ट्रेडिंग उन लोगों को रोक सकती है जो हर कथित अवसर पर ओवरट्रेड करने के इच्छुक हैं।

• बैकटेस्टिंग. बैकटेस्टिंग विचार की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक बाजार के डेटा पर ट्रेडिंग नियमों को लागू करता है। स्वचालित ट्रेडिंग के लिए एक प्रणाली डिजाइन करते समय, सभी नियमों को निरपेक्ष होने की आवश्यकता होती है, व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं होती है। कंप्यूटर अनुमान नहीं लगा सकता है और इसे ठीक से बताया जाना चाहिए कि क्या करना है। ट्रेडर इन सटीक नियमों के सेट ले सकते हैं और लाइव ट्रेडिंग में पैसे जोखिम में डालने से पहले ऐतिहासिक डेटा पर उनका परीक्षण कर सकते हैं। सावधानीपूर्वक बैकटेस्टिंग व्यापारियों को एक ट्रेडिंग विचार का मूल्यांकन करने और ठीक करने की अनुमति देता है, और सिस्टम की उम्मीद निर्धारित करने के लिए यानी, औसत राशि जो एक व्यापारी जोखिम की इकाई के प्रति जीतने (या खोने) की उम्मीद कर सकता है।

• अनुशासन का संरक्षण करना। क्योंकि व्यापार नियम स्थापित किए जाते हैं और व्यापार निष्पादन स्वचालित रूप से किया जाता है, इसलिए अस्थिर बाजारों में भी अनुशासन संरक्षित रहता है। अनुशासन अक्सर भावनात्मक कारकों जैसे हानि लेने के डर या व्यापार से थोड़ा अधिक लाभ कमाने की इच्छा के कारण खो जाता है। स्वचालित व्यापार अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है क्योंकि व्यापार योजना का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इसके अलावा, पायलट त्रुटि को कम कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, 100 शेयर खरीदने का आदेश 1,000 शेयर बेचने के आदेश के रूप में गलत तरीके से दर्ज नहीं किया जाएगा।

• स्थिरता प्राप्त करना. ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक व्यापार की योजना बनाना और योजना का व्यापार करना है। भले ही एक ट्रेडिंग योजना में लाभदायक होने की क्षमता हो, नियम को अनदेखा करने वाले व्यापारी सिस्टम की किसी भी उम्मीद को बदल रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो 100% समय जीतने वाली ट्रेडिंग योजना हो। आखिरकार, नुकसान खेल का हिस्सा हैं। लेकिन नुकसान मनोवैज्ञानिक रूप से दर्दनाक हो सकता है, इसलिए एक व्यापारी जिसके पास लगातार दो या तीन खोने वाले ट्रेड हैं, वह अगले व्यापार को छोड़ने का फैसला कर सकता है। यदि यह अगला व्यापार एक विजेता होता, तो व्यापारी पहले से ही सिस्टम की किसी भी उम्मीद को नष्ट कर चुका होता। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम व्यापारियों को योजना द्वारा स्थिरता प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।

• ऑर्डर एंट्री स्पीड में सुधार। चूंकि कंप्यूटर बाजार की बदलती परिस्थितियों का तुरंत जवाब देते हैं, इसलिए स्वचालित सिस्टम ट्रेड मानदंडों को पूरा करने के तुरंत बाद ऑर्डर उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। कुछ सेकंड पहले ट्रेड में प्रवेश करना या बाहर निकलना ट्रेड के परिणाम में बहुत फर्क डाल सकता है। जैसे ही कोई स्थिति दर्ज की जाती है, अन्य सभी ऑर्डर स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें सुरक्षात्मक स्टॉप लॉस और लाभ लक्ष्य शामिल होते हैं। बाजार तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, और ऑर्डर दर्ज किए जाने से पहले ही लाभ लक्ष्य तक पहुंचने या स्टॉप-लॉस स्तर को पार करने के लिए एक व्यापार को मनोबल कम करना है। एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा होने से रोकता है।

• विविधीकरण ट्रेडिंग। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक ही समय में कई खातों या विभिन्न रणनीतियों का व्यापार करने की अनुमति देते हैं। यह खोने वाली स्थिति के खिलाफ एक हेज बनाते हुए विभिन्न उपकरणों पर जोखिम को फैलाने की क्षमता रखता है। एक कंप्यूटर द्वारा मिलीसेकंड में कुशलता से निष्पादित किया जाता है। कंप्यूटर बाजारों की एक श्रृंखला में व्यापार के अवसरों के लिए स्कैन करने, ऑर्डर उत्पन्न करने और ट्रेडों की निगरानी करने में सक्षम है।

स्वचालित ट्रेडिंग प्रणालियों के नुकसान और वास्तविकता

स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम में कई फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान और वास्तविकताएं हैं जिनसे व्यापारियों को अवगत होना चाहिए।

• मैकेनिकल विफलताएँ. स्वचालित ट्रेडिंग के पीछे का सिद्धांत इसे सरल लगता हैः सॉफ्टवेयर सेट करें, नियमों को प्रोग्राम करें और इसे ट्रेड देखें। वास्तव में, स्वचालित ट्रेडिंग ट्रेडिंग का एक परिष्कृत तरीका है, फिर भी अपरिहार्य नहीं है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के आधार पर, एक ट्रेड ऑर्डर एक कंप्यूटर पर रह सकता है, सर्वर पर नहीं। इसका मतलब यह है कि यदि इंटरनेट कनेक्शन खो जाता है, तो एक ऑर्डर बाजार में नहीं भेजा जा सकता है। रणनीति द्वारा उत्पन्न सैद्धांतिक ट्रेडों और ऑर्डर एंट्री प्लेटफॉर्म घटक के बीच भी विसंगति हो सकती है जो उन्हें वास्तविक ट्रेडों में बदल देता है। अधिकांश व्यापारियों को स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते समय सीखने की अवस्था की उम्मीद करनी चाहिए, और यह आम तौर पर एक अच्छा विचार है कि प्रक्रिया परिष्कृत होने तक छोटे व्यापार आकारों के साथ शुरू करें।

• निगरानी. हालांकि कंप्यूटर को चालू करना और दिन के लिए छोड़ना बहुत अच्छा होगा, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम को निगरानी की आवश्यकता होती है। यह प्रौद्योगिकी विफलताओं की संभावना के कारण है, जैसे कि कनेक्टिविटी के मुद्दे, बिजली के नुकसान या कंप्यूटर क्रैश, और सिस्टम के लिए। एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के लिए असामान्यताओं का अनुभव करना संभव है जिसके परिणामस्वरूप गलत आदेश, लापता आदेश या डुप्लिकेट आदेश हो सकते हैं। यदि सिस्टम की निगरानी की जाती है, तो इन घटनाओं की पहचान और जल्दी से हल किया जा सकता है।

• ओवर-ऑप्टिमाइज़ेशन। हालांकि स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के लिए विशिष्ट नहीं है, बैकटेस्टिंग तकनीकों का उपयोग करने वाले व्यापारी ऐसी प्रणालियां बना सकते हैं जो कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं और लाइव मार्केट में भयानक प्रदर्शन करती हैं। ओवर-ऑप्टिमाइज़ेशन अत्यधिक वक्र फिटिंग को संदर्भित करता है जो लाइव ट्रेडिंग में एक ट्रेडिंग प्लान को अविश्वसनीय बनाता है। उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक डेटा पर असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए एक रणनीति को ट्वीक करना संभव है जिस पर इसका परीक्षण किया गया था। व्यापारी कभी-कभी गलत तरीके से मानते हैं कि एक ट्रेडिंग प्लान में 100% लाभदायक ट्रेडों के करीब होना चाहिए या इसे कभी भी एक व्यवहार्य योजना होने के लिए ड्रॉडाउन का अनुभव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार, पैरामीटर को लगभग सही योजना बनाने के लिए समायोजित किया जा सकता है जो लाइव मार्केट में लागू होने के तुरंत बाद पूरी तरह से विफल हो जाती है।

धोखाधड़ी से बचें

जब आप अपनी पसंदीदा प्रणाली की खोज करते हैं, तो याद रखेंः यदि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो यह शायद है। बहुत सारे घोटाले चल रहे हैं। कुछ सिस्टम कम कीमत के लिए उच्च लाभ का वादा करते हैं। तो आप कैसे जानते हैं कि कोई प्रणाली वैध है या नकली है? यहां कुछ बुनियादी सुझाव दिए गए हैंः

• ट्रेडिंग खाते के लिए भुगतान करने या जमा करने से पहले आपको जो कुछ भी भुगतान करना होगा, उसकी जांच करें और हमेशा प्रश्न पूछें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप अंत में पैसा खो सकते हैं।

• अपना शोध करें और सुनिश्चित करें कि आप प्रश्न में प्रणाली के बारे में सब कुछ जानते हैं। और प्रतिबद्ध होने से पहले नियम और शर्तें पढ़ना सुनिश्चित करें।

• क्या कोई प्रशंसापत्र है जिसे आप पढ़ सकते हैं? समीक्षाओं के लिए तीसरे पक्ष की साइटों या यहां तक कि वित्तीय नियामक साइटों की जाँच करें।

• क्या सिस्टम एक परीक्षण अवधि के साथ आता है? कई घोटाले साइटें आपको परीक्षण की पेशकश नहीं करेंगी।

सर्वर आधारित स्वचालन

व्यापारियों के पास सर्वर-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम को चलाने का विकल्प है। ये प्लेटफॉर्म अक्सर बिक्री के लिए वाणिज्यिक रणनीतियों की पेशकश करते हैं ताकि व्यापारी अपने स्वयं के सिस्टम को डिज़ाइन कर सकें या सर्वर-आधारित प्लेटफॉर्म पर मौजूदा सिस्टम की मेजबानी करने की क्षमता रख सकें। शुल्क के लिए, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम सर्वर पर रहने वाले सभी ऑर्डर के साथ, ट्रेडों को स्कैन, निष्पादित और निगरानी कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप अक्सर संभावित रूप से तेज़, अधिक विश्वसनीय ऑर्डर प्रविष्टियां होती हैं।

स्वचालित करने से पहले क्या जानना चाहिए

ऑटोमेशन शब्द ऐसा लग सकता है कि यह कार्य को सरल बनाता है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको इन प्रणालियों का उपयोग शुरू करने से पहले ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी।

अपने आप से पूछें कि क्या आपको एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से पैसे कमाने के वादे हैं, लेकिन यह आपके विचार से अधिक समय ले सकता है। क्या आप मैन्युअल रूप से व्यापार करने के लिए बेहतर होंगे? आखिरकार, ये ट्रेडिंग सिस्टम जटिल हो सकते हैं और यदि आपके पास अनुभव नहीं है, तो आप हार सकते हैं।

यह सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्य और रणनीतियों को सरल रखें इससे पहले कि आप अधिक जटिल ट्रेडिंग रणनीतियों की ओर रुख करें।

और याद रखें, कोई एक-आकार-फिट-सभी दृष्टिकोण नहीं है। आपको अपनी पसंदीदा रणनीति का पता लगाना होगा, जहां आप इसे लागू करना चाहते हैं और आप अपनी व्यक्तिगत स्थिति के अनुकूल कितना अनुकूलित करना चाहते हैं। यह सब, निश्चित रूप से, आपके अंतिम लक्ष्यों के साथ जाता है

मुख्य बात

हालांकि विभिन्न कारणों से, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम को सावधानीपूर्वक निष्पादित ट्रेडिंग के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी विफलताएं हो सकती हैं, और इस तरह, इन प्रणालियों की निगरानी की आवश्यकता होती है। सर्वर-आधारित प्लेटफॉर्म उन व्यापारियों के लिए एक समाधान प्रदान कर सकते हैं जो यांत्रिक विफलताओं के जोखिम को कम करना चाहते हैं। याद रखें, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करने का निर्णय लेने से पहले आपके पास कुछ व्यापारिक अनुभव और ज्ञान होना चाहिए।