FMZ प्लेटफ़ॉर्म के बाहरी सिग्नल रिसेप्शन पर चर्चा: रणनीति में अंतर्निहित Http सेवा के साथ सिग्नल प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण समाधान

发明者量化-小小梦

ध्यान केंद्रित करना निजी संदेश

ध्यान केंद्रित करना

1271

समर्थक

FMZ प्लेटफ़ॉर्म के बाहरी सिग्नल रिसेप्शन पर चर्चा: रणनीति में अंतर्निहित Http सेवा के साथ सिग्नल प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण समाधान

में बनाया: 2024-12-17 11:44:07, को अपडेट: 2024-12-17 16:08:11

663

[TOC]

FMZ प्लेटफ़ॉर्म के बाहरी सिग्नल रिसेप्शन पर चर्चा: रणनीति में अंतर्निहित Http सेवा के साथ सिग्नल प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण समाधान

प्रस्तावना

पिछले लेख में“FMZ प्लेटफॉर्म पर बाह्य सिग्नल रिसेप्शन पर चर्चा: विस्तारित API बनाम रणनीति अंतर्निहित HTTP सेवा”चर्चा में, हमने प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग के लिए बाहरी सिग्नल प्राप्त करने के दो अलग-अलग तरीकों की तुलना की और विवरण का विश्लेषण किया। बाहरी सिग्नल प्राप्त करने के लिए FMZ प्लेटफ़ॉर्म एक्सटेंशन API का उपयोग करने का समाधान प्लेटफ़ॉर्म रणनीति लाइब्रेरी में पहले से ही एक पूरी रणनीति है। इस लेख में, हम सिग्नल प्राप्त करने के लिए अंतर्निहित Http सेवा का उपयोग करने का एक पूरा समाधान लागू करेंगे।

रणनीति कार्यान्वयन

ट्रेडिंग व्यू सिग्नल तक पहुंचने के लिए FMZ एक्सटेंशन API का उपयोग करने की पिछली रणनीति का पालन करते हुए, हम पिछले संदेश प्रारूप, संदेश प्रसंस्करण विधि आदि का उपयोग करते हैं और रणनीति में सरल संशोधन करते हैं।

क्योंकि नीति में अंतर्निहित सेवाएँ Http या HTTPS का उपयोग कर सकती हैं, सरल प्रदर्शन के लिए, हम Http प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, IP श्वेतसूची सत्यापन जोड़ते हैं, और पासवर्ड सत्यापन जोड़ते हैं। यदि सुरक्षा को और बढ़ाने की आवश्यकता है, तो नीति अंतर्निहित सेवा को Https सेवा के रूप में डिज़ाइन किया जा सकता है।

//信号结构
var Template = {
    Flag: "45M103Buy",     // 标识,可随意指定
    Exchange: 1,           // 指定交易所交易对
    Currency: "BTC_USDT",  // 交易对
    ContractType: "spot",  // 合约类型,swap,quarter,next_quarter,现货填写spot
    Price: "{{close}}",    // 开仓或者平仓价格,-1为市价
    Action: "buy",         // 交易类型[ buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多]
    Amount: "1",           // 交易量
}

var Success = "#5cb85c"    // 成功颜色
var Danger = "#ff0000"     // 危险颜色
var Warning = "#f0ad4e"    // 警告颜色
var buffSignal = []

// Http服务
function serverFunc(ctx, ipWhiteList, passPhrase) {
    var path = ctx.path()
    if (path == "/CommandRobot") {
        // 校验IP地址
        var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]        
        if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
            var ipList = ipWhiteList.split(",")
            if (!ipList.includes(fromIP)) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("IP address not in white list")
                Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
                return 
            }
        }

        // 校验口令
        var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
        if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
            if (pass != passPhrase) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("Authentication failed")
                Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
                return 
            }
        }

        var body = JSON.parse(ctx.body())
        threading.mainThread().postMessage(JSON.stringify(body))
        ctx.write("OK")
        // 200
    } else {
        ctx.setStatus(404)
    }
}

// 校验信号消息格式
function DiffObject(object1, object2) {
    const keys1 = Object.keys(object1)
    const keys2 = Object.keys(object2)
    if (keys1.length !== keys2.length) {
        return false
    }
    for (let i = 0; i < keys1.length; i++) {
        if (keys1[i] !== keys2[i]) {
            return false
        }
    }
    return true
}

function CheckSignal(Signal) {
    Signal.Price = parseFloat(Signal.Price)
    Signal.Amount = parseFloat(Signal.Amount)
    if (Signal.Exchange <= 0 || !Number.isInteger(Signal.Exchange)) {
        Log("交易所最小编号为1，并且为整数", Danger)
        return
    }
    if (Signal.Amount <= 0 || typeof(Signal.Amount) != "number") {
        Log("交易量不能小于0，并且为数值类型", typeof(Signal.Amount), Danger)
        return
    }
    if (typeof(Signal.Price) != "number") {
        Log("价格必须是数值", Danger)
        return
    }
    if (Signal.ContractType == "spot" && Signal.Action != "buy" && Signal.Action != "sell") {
        Log("指令为操作现货，Action错误，Action：", Signal.Action, Danger)
        return 
    }
    if (Signal.ContractType != "spot" && Signal.Action != "long" && Signal.Action != "short" && Signal.Action != "closesell" && Signal.Action != "closebuy") {
        Log("指令为操作期货，Action错误，Action：", Signal.Action, Danger)
        return 
    }
    return true
}

// 信号处理对象
function createManager() {
    var self = {}
    self.tasks = []
    
    self.process = function() {
        var processed = 0
        if (self.tasks.length > 0) {
            _.each(self.tasks, function(task) {
                if (!task.finished) {
                    processed++
                    self.pollTask(task)
                }
            })
            if (processed == 0) {
                self.tasks = []
            }
        }
    }
    
    self.newTask = function(signal) {
        // {"Flag":"45M103Buy","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"buy","Amount":"0"}
        var task = {}
        task.Flag = signal["Flag"]
        task.Exchange = signal["Exchange"]
        task.Currency = signal["Currency"]
        task.ContractType = signal["ContractType"]
        task.Price = signal["Price"]
        task.Action = signal["Action"]
        task.Amount = signal["Amount"]
        task.exchangeIdx = signal["Exchange"] - 1
        task.pricePrecision = null
        task.amountPrecision = null 
        task.error = null 
        task.exchangeLabel = exchanges[task.exchangeIdx].GetLabel()
        task.finished = false 
        
        Log("创建任务：", task)
        self.tasks.push(task)
    }
    
    self.getPrecision = function(n) {
        var precision = null 
        var arr = n.toString().split(".")
        if (arr.length == 1) {
            precision = 0
        } else if (arr.length == 2) {
            precision = arr[1].length
        } 
        return precision
    }
    
    self.pollTask = function(task) {
        var e = exchanges[task.exchangeIdx]
        var name = e.GetName()
        var isFutures = true
        e.SetCurrency(task.Currency)
        if (task.ContractType != "spot" && name.indexOf("Futures_") != -1) {
            // 非现货，则设置合约
            e.SetContractType(task.ContractType)
        } else if (task.ContractType == "spot" && name.indexOf("Futures_") == -1) {
            isFutures = false 
        } else {
            task.error = "指令中的ContractType与配置的交易所对象类型不匹配"
            return 
        }
        
        var depth = e.GetDepth()
        if (!depth || !depth.Bids || !depth.Asks) {
            task.error = "订单薄数据异常"
            return 
        }
        
        if (depth.Bids.length == 0 && depth.Asks.length == 0) {
            task.error = "盘口无订单"
            return 
        }
        
        _.each([depth.Bids, depth.Asks], function(arr) {
            _.each(arr, function(order) {
                var pricePrecision = self.getPrecision(order.Price)
                var amountPrecision = self.getPrecision(order.Amount)
                if (Number.isInteger(pricePrecision) && !Number.isInteger(self.pricePrecision)) {
                    self.pricePrecision = pricePrecision
                } else if (Number.isInteger(self.pricePrecision) && Number.isInteger(pricePrecision) && pricePrecision > self.pricePrecision) {
                    self.pricePrecision = pricePrecision
                }
                if (Number.isInteger(amountPrecision) && !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
                    self.amountPrecision = amountPrecision
                } else if (Number.isInteger(self.amountPrecision) && Number.isInteger(amountPrecision) && amountPrecision > self.amountPrecision) {
                    self.amountPrecision = amountPrecision
                }
            })
        })

        if (!Number.isInteger(self.pricePrecision) || !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
            task.err = "获取精度失败"
            return 
        }
        
        e.SetPrecision(self.pricePrecision, self.amountPrecision)
        
        // buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多
        var direction = null 
        var tradeFunc = null 
        if (isFutures) {
            switch (task.Action) {
                case "long": 
                    direction = "buy"
                    tradeFunc = e.Buy 
                    break
                case "short": 
                    direction = "sell"
                    tradeFunc = e.Sell
                    break
                case "closesell": 
                    direction = "closesell"
                    tradeFunc = e.Buy 
                    break
                case "closebuy": 
                    direction = "closebuy"
                    tradeFunc = e.Sell
                    break
            }
            if (!direction || !tradeFunc) {
                task.error = "交易方向错误：" + task.Action
                return 
            }
            e.SetDirection(direction)
        } else {
            if (task.Action == "buy") {
                tradeFunc = e.Buy 
            } else if (task.Action == "sell") {
                tradeFunc = e.Sell 
            } else {
                task.error = "交易方向错误：" + task.Action
                return 
            }
        }
        var id = tradeFunc(task.Price, task.Amount)
        if (!id) {
            task.error = "下单失败"
        }
        
        task.finished = true
    }
    
    return self
}

function main() {
    // 重置日志信息
    if (isResetLog) {
        LogReset(1)
    }

    Log("交易类型[ buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多]", Danger)
    Log("指令模板:", JSON.stringify(Template), Danger)    
    if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
        Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`)
    } else {
        Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`)
    }

    // 创建Http内置服务
    __Serve("http://0.0.0.0:" + port, serverFunc, ipWhiteList, passPhrase)

    // 初始化执行的代码
    if (initCode && initCode.length > 0) {
        try {
            Log("执行初始化代码：", initCode)
            eval(initCode)
        } catch(error) {
            Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
        }
    }    

    // 创建信号管理对象
    var manager = createManager()
    
    while (true) {
        try {
            // 检测交互控件，用于测试
            var cmd = GetCommand()
            if (cmd) {
                // 发送Http请求，模拟测试
                var arrCmd = cmd.split(":", 2)
                if (arrCmd[0] == "TestSignal") {
                    // {"Flag":"TestSignal","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"long","Amount":"1"}
                    var signal = cmd.replace("TestSignal:", "")
                    if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
                        var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`, {"method": "POST", "body": signal})
                        Log("测试请求的应答:", ret)
                    } else {
                        var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`, {"method": "POST", "body": signal})
                        Log("测试请求的应答:", ret)
                    }                    
                }
            }

            // 检测内置Http服务收到请求之后通知主线程的消息，写入manager对象的任务队列
            var msg = threading.mainThread().peekMessage(-1)
            if (msg) {
                Log("收到消息 msg:", msg)
                var objSignal = JSON.parse(msg)
                if (DiffObject(Template, objSignal)) {
                    Log("接收到交易信号指令：", objSignal)
                    buffSignal.push(objSignal)
                    
                    // 检查交易量、交易所编号
                    if (!CheckSignal(objSignal)) {
                        continue
                    }
                    
                    // 创建任务
                    if (objSignal["Flag"] == "TestSignal") {
                        Log("收到测试消息：", JSON.stringify(objSignal))
                    } else {
                        manager.newTask(objSignal)
                    }                    
                } else {
                    Log("指令无法识别", signal)
                }
            } else {
                Sleep(1000 * SleepInterval)
            }

            // 处理任务
            manager.process()
            
            // 状态栏显示信号
            if (buffSignal.length > maxBuffSignalRowDisplay) {
                buffSignal.shift()
            }
            var buffSignalTbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "信号记录",
                "cols" : ["Flag", "Exchange", "Currency", "ContractType", "Price", "Action", "Amount"],
                "rows" : []
            }
            for (var i = buffSignal.length - 1 ; i >= 0 ; i--) {
                buffSignalTbl.rows.push([buffSignal[i].Flag, buffSignal[i].Exchange, buffSignal[i].Currency, buffSignal[i].ContractType, buffSignal[i].Price, buffSignal[i].Action, buffSignal[i].Amount])
            }

            LogStatus(_D(), "\n", "`" + JSON.stringify(buffSignalTbl) + "`")            
        } catch (error) {
            Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
        }        
    }
}

पोर्ट पैरामीटर: यदि आप HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू पर केवल पोर्ट 80 सेट कर सकते हैं।
serverIP पैरामीटर: सर्वर का सार्वजनिक IP पता दर्ज करें.
initCode पैरामीटर: एक्सचेंज परीक्षण वातावरण में परीक्षण के लिए आधार पता स्विच करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

बाहरी संकेतों तक पहुँचने के लिए विस्तारित एपीआई का उपयोग करने की रणनीति की तुलना में, रणनीति में बदलाव बड़ा नहीं है, बस एक जोड़ना हैserverFuncHttp सेवा प्रसंस्करण फ़ंक्शन FMZ प्लेटफ़ॉर्म द्वारा हाल ही में जोड़े गए बहु-थ्रेडेड संदेश पासिंग विधि का उपयोग करता है:postMessage/peekMessage, अन्य कोड लगभग अपरिवर्तित हैं।

आईपी श्वेतसूची

चूंकि ट्रेडिंग व्यू के वेबहुक से अनुरोध केवल निम्नलिखित आईपी पते से भेजे जाते हैं:

52.89.214.238
34.212.75.30
54.218.53.128
52.32.178.7

इसलिए हम रणनीति में एक पैरामीटर जोड़ते हैंipWhiteList, IP श्वेतसूची सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस IP पते की श्वेतसूची में शामिल न होने वाले सभी अनुरोधों को अनदेखा कर दिया जाएगा।

        // 校验IP地址
        var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]        
        if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
            var ipList = ipWhiteList.split(",")
            if (!ipList.includes(fromIP)) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("IP address not in white list")
                Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
                return 
            }
        }

पासवर्ड को सत्यापित करें

रणनीति में पैरामीटर जोड़ेंpassPhrase, सत्यापन पासवर्ड सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह पासवर्ड ट्रेडिंग व्यू पर वेबहुक यूआरएल सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर किया गया है। सत्यापन पासवर्ड से मेल न खाने वाले अनुरोधों को अनदेखा कर दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, हम निर्धारित करते हैं:test123456。

        // 校验口令
        var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
        if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
            if (pass != passPhrase) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("Authentication failed")
                Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
                return 
            }
        }

बाह्य संकेत

ट्रेडिंग व्यू प्लेटफ़ॉर्म की PINE स्क्रिप्ट को बाहरी सिग्नल ट्रिगर स्रोत के रूप में उपयोग करें, और ट्रेडिंग व्यू द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी की गई PINE स्क्रिप्ट में से एक को यादृच्छिक रूप से चुनें:

//@version=6
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(9)
confirmBars = input(1)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
if (bcount == confirmBars)
	strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")
scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
if (scount == confirmBars)
	strategy.entry("MACrossSE", strategy.short, comment="short")

बेशक, आप वास्तविक लेनदेन को निष्पादित करने के लिए सीधे FMZ प्लेटफॉर्म पर PINE स्क्रिप्ट भी चला सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म सिग्नल भेजने के लिए PINE स्क्रिप्ट चलाए, तो आप केवल हमारे द्वारा चर्चा किए गए समाधानों का उपयोग कर सकते हैं।

हमें इस स्क्रिप्ट के ऑर्डर फ़ंक्शन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस PINE स्क्रिप्ट को हमारे वेबहुक अनुरोध में संदेश के अनुकूल बनाने के लिए, हमें ट्रांजेक्शन फ़ंक्शन में ऑर्डर फ़ंक्शन को संशोधित करने की आवश्यकता है।commentहम इस लेख में आगे इसका उल्लेख करेंगे।

WebhookUrl और अनुरोध बॉडी सेटिंग

WebhookUrl और अनुरोध निकाय की सेटिंग मूल रूप से बाहरी संकेतों तक पहुँचने के लिए पिछले विस्तारित API विधि के समान ही हैं। इस लेख में समान भागों को दोहराया नहीं जाएगा। आप पिछले लेख का संदर्भ ले सकते हैं।

Webhook Url

जब हम इस PINE स्क्रिप्ट को ट्रेडिंग व्यू पर किसी बाज़ार के चार्ट में जोड़ते हैं (हमने अपने परीक्षण के लिए Binance के ETH_USDT सतत अनुबंध बाज़ार को चुना), तो हम देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। फिर हम स्क्रिप्ट में एक अलार्म जोड़ते हैं जैसा कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।

वेबहुक URL सेटिंग्स: नीति कोड को स्वचालित रूप से वेबहुक URL जनरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमें केवल नीति चलाने की शुरुआत में लॉग से इसे कॉपी करना होगा।

http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/CommandRobot?passPhrase=test123456

ट्रेडिंग व्यू यह निर्धारित करता है कि वेबहुक यूआरएल केवल HTTP अनुरोधों के लिए पोर्ट 80 का उपयोग कर सकता है, इसलिए हमने रणनीति में पोर्ट पैरामीटर को 80 पर भी सेट किया है, इसलिए आप देख सकते हैं कि रणनीति द्वारा उत्पन्न वेबहुक यूआरएल का लिंक पोर्ट भी 80 है।

मुख्य संदेश

फिर स्क्रीनशॉट में दिखाए अनुसार “सेटिंग्स” टैब में अनुरोध बॉडी संदेश सेट करें।

{
    "Flag":"{{strategy.order.id}}",
    "Exchange":1,
    "Currency":"ETH_USDT",
    "ContractType":"swap",
    "Price":"-1",
    "Action":"{{strategy.order.comment}}",
    "Amount":"{{strategy.order.contracts}}"
}

क्या आपको अभी बताई गई PINE स्क्रिप्ट में ऑर्डर कोड याद है? आइए कोड में एक लंबी स्थिति के उद्घाटन को एक उदाहरण के रूप में लें:

strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")

“MACrossLE” वह सामग्री है जो भविष्य में अलार्म चालू होने पर “{{strategy.order.id}}” के लिए भरी जाती है।

“लॉन्ग” वह सामग्री है जो भविष्य में अलार्म चालू होने पर “{{strategy.order.comment}}” में भरी जाती है। रणनीति में पहचाने गए संकेत इस प्रकार हैं (नीचे स्क्रीनशॉट):

इसलिए सेटिंग्स सुसंगत होनी चाहिए। यहां हम ऑर्डर फ़ंक्शन के लिए “लॉन्ग” और “शॉर्ट” सेट करते हैं, जो लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए संकेत दर्शाता है।

PINE स्क्रिप्ट प्रत्येक ऑर्डर के लिए ऑर्डर मात्रा निर्दिष्ट नहीं करती है, इसलिए जब ट्रेडिंग व्यू एक अलर्ट संदेश भेजता है, तो यह “{{strategy.order.contracts}}” भाग को भरने के लिए डिफ़ॉल्ट ऑर्डर मात्रा का उपयोग करता है।

वास्तविक परीक्षण

जब ट्रेडिंग व्यू पर चलने वाली PINE स्क्रिप्ट ट्रेडिंग फ़ंक्शन निष्पादित करती है, क्योंकि हमने एक Webhook URL अलार्म सेट किया है, तो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफ़ॉर्म हमारी रणनीति में निर्मित HTTP सेवा को एक POST अनुरोध भेजेगा। इस अनुरोध क्वेरी में प्रमाणीकरण के लिए पासवर्ड पैरामीटर शामिल हैंpassPhrase. प्राप्त वास्तविक अनुरोध निकाय कुछ इस प्रकार है: