रणनीति का परिचय
रणनीति साझा करने का पता:
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जब से मैंने वर्चुअल करेंसी का व्यापार करना शुरू किया है, तब से यह रणनीति मेरी मुख्य रणनीति रही है। निरंतर सुधार और संशोधन के बाद यह बहुत अधिक जटिल हो गई है, लेकिन मुख्य विचार नहीं बदला है। मैं जो संस्करण साझा करता हूँ वह स्पष्ट बग के बिना प्रारंभिक संस्करण है। यह सबसे सरल है और स्थिति प्रबंधन के बिना सबसे स्पष्ट संस्करण। हर लेनदेन पूरी स्थिति के साथ होता है, बिना किसी फ्रीज या रीस्टार्ट आदि के, लेकिन यह समस्या को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है।
यह रणनीति अगस्त 2014 से तब तक चलती रही जब तक कि एक्सचेंज ने इस वर्ष के प्रारंभ में शुल्क लेना शुरू नहीं कर दिया। इस अवधि के दौरान यह काफी अच्छी तरह से चला और इसमें बहुत कम नुकसान हुआ। धनराशि प्रारंभिक 200 युआन से बढ़कर 80 बिटकॉइन हो गयी। विशिष्ट प्रक्रिया को देखा जा सकता हैज़ियाओकाओ का सिना ब्लॉगअंदरस्वचालित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग का रास्तालेखों की श्रृंखला.
निम्नलिखित आंकड़ा OKcoin प्लेटफ़ॉर्म का लाभ वक्र है जिसे मैंने विशेष रूप से गिना है। प्रारंभिक पूंजी 1,000 युआन है। आप देख सकते हैं कि शुरुआती पैसे में लगातार वृद्धि हुई है। बीच में सीधी रेखा वह है जब मेरी रणनीति बंद हो गई। बाद में, क्योंकि रणनीति को सिक्का कमाने की रणनीति में बदल दिया गया, लाभ को RMB में दर्शाया गया। रिटर्न में नाटकीय रूप से उतार-चढ़ाव होता है। विशिष्ट प्रक्रिया हैरणनीतिक व्यापार का दो-वर्षीय सारांशलेख में इसका विवरण है।
निम्नलिखित आंकड़ा कुल परिसंपत्तियों को मुद्रा में परिवर्तित करने का वक्र है:
यह रणनीति क्यों साझा करें?
- एक्सचेंज द्वारा लेनदेन शुल्क लगाए जाने के बाद, इसने मेरी सहित सभी उच्च आवृत्ति रणनीतियों को लगभग समाप्त कर दिया। लेकिन यदि रणनीति में संशोधन किया जाए तो शायद यह अभी भी काम कर सकती है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं।
- मैंने काफी समय से कुछ भी साझा नहीं किया है, और मैं काफी समय से यह लेख लिखना चाहता था।
- सभी के साथ संवाद करें और सीखें।
रणनीति के सिद्धांत
इस रणनीति का सिद्धांत बेहद सरल है, और इसे अर्ध-उच्च-आवृत्ति बाजार-निर्माण रणनीति के रूप में समझा जा सकता है। इसे पढ़ने के बाद, आप किसी को मारना चाहेंगे, क्योंकि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं और लगभग कोई भी इसे लिख सकता है समय। मुझे पहले तो उम्मीद नहीं थी कि यह इतना कारगर होगा। यह दिखाता है कि अगर आपके मन में कोई विचार है, तो आपको उसे जल्दी से जल्दी अमल में लाना चाहिए, और आपको अप्रत्याशित आश्चर्य मिल सकता है। 2014 में, जब बिटकॉइन रोबोट पहली बार सामने आए, तो लाभदायक रणनीतियां लिखना बहुत आसान था।
सभी उच्च आवृत्ति रणनीतियों की तरह, यह रणनीति भी ऑर्डरबुक पर आधारित है। निम्नलिखित आंकड़ा एक विशिष्ट बिटकॉइन एक्सचेंज के ऑर्डर वितरण को दर्शाता है।
आप देख सकते हैं कि बाईं ओर खरीद आदेश हैं, जो विभिन्न मूल्यों पर लंबित आदेशों की संख्या दर्शाते हैं, और दाईं ओर बिक्री आदेश हैं। यह कल्पना की जा सकती है कि यदि कोई व्यक्ति बिटकॉइन खरीदना चाहता है, यदि वह ऑर्डर देना और प्रतीक्षा करना नहीं चाहता है, तो वह केवल ऑर्डर लेने का विकल्प चुन सकता है। यदि उसके पास बहुत सारे ऑर्डर हैं, तो यह बड़ी संख्या में बिक्री ऑर्डर का कारण बनेगा निष्पादित किया जाना है, जिससे कीमत पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह प्रभाव आम तौर पर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यदि यह जारी रहता है, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऑर्डर लेना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, तो कीमत शायद बहुत कम समय में ठीक हो जाएगी। इसके विपरीत यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति मुद्रा बेचना चाहता हो।
उदाहरण के तौर पर चित्र में पेंडिंग ऑर्डर को लें। अगर आप सीधे 5 सिक्के खरीदना चाहते हैं, तो कीमत 10377 पर पहुंच जाएगी। इस समय, अगर कोई सीधे 5 सिक्के बेचना चाहता है, तो कीमत 10348 पर पहुंच जाएगी। यह स्पेस प्रॉफिट है स्पेस। रणनीति यह होगी कि 10377 से थोड़ी कम कीमत पर ऑर्डर दें, जैसे कि 10376.99, और 10348 से थोड़ी अधिक कीमत पर खरीदें, जैसे कि 10348.01। अगर अभी जैसी स्थिति होती है, तो आप निश्चित रूप से अंतर कमाएंगे। यद्यपि यह हर बार सही नहीं होगा, लेकिन संभावना के प्रभाव के कारण, पैसा बनाने की संभावना वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से अधिक है।
आइए वर्तमान रणनीति के मापदंडों के साथ विशिष्ट संचालन की व्याख्या करें। बेशक, इस पैरामीटर का अब और उपयोग नहीं किया जा सकता है, यह सिर्फ एक स्पष्टीकरण है। यह 8 सिक्कों के संचयी विक्रय आदेश के साथ कीमत की तलाश करेगा, जो यहाँ 10377 है। इस समय विक्रय मूल्य इस कीमत से 0.01 घटा है (ऋण राशि यादृच्छिक हो सकती है)। इसी तरह, यह 8 सिक्कों के संचयी विक्रय आदेश के साथ कीमत की तलाश करेगा, जो यहाँ 10377 है। 8 सिक्कों का संचयी खरीद आदेश, यहां 10348 है, फिर इस समय बिक्री मूल्य 10348.01 है, और खरीद और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 10376.99-10348.01 = 28.98 है, जो रणनीति द्वारा पूर्व निर्धारित 1.5 के अंतर से अधिक है। फिर इन दो कीमतों पर ऑर्डर दें और लेन-देन का इंतज़ार करें। अगर कीमत का अंतर 1.5 से कम है, तो हम ऑर्डर देने के लिए एक कीमत भी ढूँढेंगे, जैसे कि बाजार मूल्य प्लस या माइनस 10, लीक का इंतज़ार करते हुए (अधिक गहराई से देखने के लिए आगे बढ़ना अधिक उचित होगा)।
यह भी ध्यान रखें कि यह रणनीति केवल लंबित ऑर्डर की वर्तमान गहराई से संबंधित है, और ऐतिहासिक बाजार स्थितियों और अपने स्वयं के ऐतिहासिक लेनदेन की परवाह नहीं करती है। रणनीति में एकल हानि की अवधारणा भी नहीं है। वास्तव में, एकल जीत दर बहुत अधिक है।
विवरण के आगे
- यदि आपके पास पैसा या सिक्के न हों तो क्या करें?
यह स्थिति बहुत आम है जब मेरे पास कम पैसे होते हैं और ज्यादातर समय मैं केवल एक तरफ का ऑर्डर ही देता हूं, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। दरअसल, मुद्रा और मुद्रा संतुलन का तर्क जोड़ा जा सकता है, लेकिन संतुलन की प्रक्रिया में नुकसान अपरिहार्य है। आखिरकार, हर लेन-देन संभावना के पक्ष में होता है। मैं एक तरफ लेन-देन का इंतजार करना पसंद करता हूं। बेशक, यह इससे दूसरी तरफ लेन-देन का अवसर भी बर्बाद हो जाता है। - पदों का प्रबंधन कैसे किया जाता है?
शुरुआत में सभी लेन-देन पूरी तरह से खरीद-बिक्री मोड में थे। बाद में, उन्हें अलग-अलग मापदंडों के अनुसार अलग-अलग समूहों में विभाजित किया गया, और लेन-देन एक बार में पूरा नहीं होगा। - कोई स्टॉप लॉस नहीं?
इस रणनीति में खरीद और बिक्री के आदेशों के लिए पूरा तर्क है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत है (इस पर चर्चा की जा सकती है)। इसके अलावा, संभावना भी मायने रखती है। लेन-देन एक अवसर है, इसलिए स्टॉप लॉस करना दुखद होगा। - सिक्के कमाने के लिए रणनीति कैसे समायोजित करें?
इस समय पैरामीटर सममित हैं, यानी 8 सिक्कों के संचयी विक्रय आदेश ऊपर की ओर और 8 सिक्कों के संचयी खरीद आदेश नीचे की ओर। यदि वे थोड़े असंतुलित हैं, उदाहरण के लिए, 15 सिक्कों के संचयी विक्रय आदेश ऊपर की ओर मौका बनाते हैं सिक्कों को अधिक दुर्लभ बेचें। इस बात की अधिक संभावना है कि आपको इसे कम कीमत पर वापस मिल जाएगा, जिससे आपको सिक्के मिलेंगे, और बदले में पैसे मिलेंगे। वास्तव में, प्रारंभिक रणनीतियाँ इतनी प्रभावी थीं कि सिक्कों और धन दोनों में वृद्धि हुई। - अस्थायी घाटे से कैसे निपटें?
बेशक, एक ही लेनदेन से नुकसान होगा। उदाहरण के लिए, अगर मुद्रा की कीमत बेचने के बाद बढ़ती है और खरीदने के बाद गिरती है, तो ऐसे फ़्लोटिंग घाटे को संसाधित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेनदेन बहुत बार होते हैं, और यह सामान्य है। एक दिन में हज़ारों लेन-देन होते हैं। जब तक लाभ की संभावना अधिक है, तब तक फ़्लोटिंग घाटा सामान्य है। - काले हंसों को कैसे रोकें?
बिटकॉइन में कई ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं। कभी-कभी यह बिना किसी बिक्री के मौके के गिरता रहता है। इस मामले में, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैक स्वान इवेंट अक्सर उच्च अस्थिरता लाते हैं, और यही वह हिस्सा है जो रणनीति का हिस्सा है इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। खोया हुआ पैसा जल्दी वापस मिल सकता है।
कोड स्पष्टीकरण
संपूर्ण कोड के लिए, आप www.fmz.com पर मेरी रणनीति साझाकरण देख सकते हैं। यहाँ मैं केवल मुख्य तर्क कार्यों की व्याख्या करूँगा। बिना किसी बदलाव के, बॉटव्स के साथ आने वाली सिमुलेशन डिस्क वास्तव में पूरी तरह से सामान्य रूप से काम करती है। यह 3 साल से भी ज़्यादा पुरानी रणनीति है, और प्लेटफ़ॉर्म अभी भी इसका समर्थन करता है। यह बहुत ही मार्मिक है।
सबसे पहले, हमें बोली और पूछ मूल्य प्राप्त करने के लिए GetPrice() का उपयोग करना होगा। हमें ऑर्डर की गहराई की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। ध्यान दें कि विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म की ऑर्डर गहराई की जानकारी की लंबाई अलग-अलग होती है, और भले ही सभी ऑर्डर पार हो जाएं, फिर भी वहाँ है कोई आवश्यक मात्रा नहीं है (बाद के चरण में, कई 0.01 ग्रिड ऑर्डर इस स्थिति को जन्म देंगे), खरीद मूल्य प्राप्त करने के लिए GetPrice('Buy') को कॉल करें।
function GetPrice(Type) {
//_C()是平台的容错函数
var depth=_C(exchange.GetDepth);
var amountBids=0;
var amountAsks=0;
//计算买价，获取累计深度达到预设的价格
if(Type=="Buy"){
for(var i=0;i<20;i++){
amountBids+=depth.Bids[i].Amount;
//参数floatamountbuy是预设的累计深度
if (amountBids>floatamountbuy){
//稍微加0.01，使得订单排在前面
return depth.Bids[i].Price+0.01;}
}
}
//同理计算卖价
if(Type=="Sell"){
for(var j=0; j<20; j++){
amountAsks+=depth.Asks[j].Amount;
if (amountAsks>floatamountsell){
return depth.Asks[j].Price-0.01;}
}
}
//遍历了全部深度仍未满足需求，就返回一个价格，以免出现bug
return depth.Asks[0].Price
}
प्रत्येक लूप का मुख्य कार्य onTick() है। लूप का समय 3.5s पर सेट किया गया है। प्रत्येक लूप मूल ऑर्डर को रद्द कर देगा और नया ऑर्डर देगा। यह जितना सरल होगा, बग का सामना करने की संभावना उतनी ही कम होगी।
function onTick() {
var buyPrice = GetPrice("Buy");
var sellPrice= GetPrice("Sell");
//diffprice是预设差价，买卖价差如果小于预设差价，就会挂一个相对更深的价格
if ((sellPrice - buyPrice) <= diffprice){
buyPrice-=10;
sellPrice+=10;}
//把原有的单子全部撤销，实际上经常出现新的价格和已挂单价格相同的情况，此时不需要撤销
CancelPendingOrders()
//获取账户信息，确定目前账户存在多少钱和多少币
var account=_C(exchange.GetAccount);
//可买的比特币量，_N()是平台的精度函数
var amountBuy = _N((account.Balance / buyPrice-0.1),2);
//可卖的比特币量，注意到没有仓位的限制，有多少就买卖多少，因为我当时的钱很少
var amountSell = _N((account.Stocks),2);
if (amountSell > 0.02) {
exchange.Sell(sellPrice,amountSell);}
if (amountBuy > 0.02) {
exchange.Buy(buyPrice, amountBuy);}
//休眠，进入下一轮循环
Sleep(sleeptime);
}
पूँछ
पूरा कार्यक्रम केवल 40 पंक्तियों का है और बहुत सरल दिखता है, लेकिन इसे पूरा करने में मुझे एक सप्ताह से अधिक समय लगा, और वह भी बॉटवीएस प्लेटफॉर्म पर। सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैंने जल्दी शुरुआत की। 2014 में, बाजार में मध्यस्थता का बोलबाला था, और बहुत अधिक उच्च आवृत्ति वाले ग्रिड और हथियाने वाले स्थान नहीं थे, जिसने रणनीति को पानी में बत्तख की तरह बना दिया। बाद में, प्रतिस्पर्धा अनिवार्य रूप से अधिक हो गई और अधिक से अधिक चुनौतियाँ आ रही हैं, और हमें उनसे निपटने के लिए हर बार बड़े बदलाव करने पड़ते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह सुचारू रूप से चल रहा है। जब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैंडलिंग फीस नहीं लेता है, तो यह प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग के लिए स्वर्ग है। खुदरा निवेशक संचालन करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि वे हैंडलिंग फीस नहीं लेते हैं, जो उच्च आवृत्ति और मध्यस्थता के लिए जगह प्रदान करता है। यह सब मूल रूप से 0.1 के साथ हासिल किया जाता है -0.2% दोतरफा लेनदेन शुल्क समाप्त हो गया है। यह सिर्फ शुल्क लगने की बात नहीं है, बल्कि समग्र बाजार गतिविधि में भी गिरावट आई है।
हालाँकि, मात्रात्मक रणनीतियों के लिए अभी भी बहुत जगह है जिनके लिए उच्च आवृत्तियों की आवश्यकता नहीं होती है।
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