बॉक्स सिद्धांत की उत्पत्ति

पहली बार मुझे बॉक्स थ्योरी के बारे में 'हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट' नामक पुस्तक में पता चला था। लेखक, निकोलस डार्वस, एक डांसर थे, जो प्रत्येक वैश्विक दौरे के बाद कमाए गए पैसे का इस्तेमाल स्टॉक में निवेश करके $2 मिलियन कमाते थे। उन्होंने कुछ ही वर्षों में लाखों डॉलर कमाए। उन्होंने जो विधि अपनाई वह बॉक्स थ्योरी थी।

यह उस समय इतनी अविश्वसनीय बात थी कि टाइम पत्रिका ने भी उनके बारे में रिपोर्ट की। बाद में, उन्होंने अपने ट्रेडिंग अनुभव और तरीकों के बारे में कई किताबें लिखीं। बॉक्स सिद्धांत का उल्लेख "आई सर्वाइव्ड द स्टॉक मार्केट" पुस्तक में भी किया गया है।

बॉक्स सिद्धांत क्या है?

तथाकथित बॉक्स को पैटर्न भी कहा जा सकता है, और इसका सैद्धांतिक आधार समर्थन रेखा और प्रतिरोध रेखा पर आधारित है। सामान्यतः, जब कीमतें अपने पिछले उच्चतम स्तर पर पहुंचती हैं, तो उन पर विक्रय दबाव आता है, जिसके कारण वे वापस गिर जाती हैं, और जब कीमतें अपने पिछले निम्नतम स्तर पर पहुंचती हैं, तो उन पर क्रय दबाव आता है, जिसके कारण वे बढ़ जाती हैं। यदि मूल्य कई बार इसी तरह ऊपर-नीचे होता है, तो एक समयावधि में मूल्य के ऐतिहासिक उच्च और निम्न स्तर के आधार पर एक बॉक्स (बॉक्स सिद्धांत) का निर्माण किया जा सकता है।

बॉक्स की अवधारणा एक व्यक्तिपरक कृत्रिम परिभाषा है। सैद्धांतिक रूप से, बॉक्स में ऊपरी और निचले प्रतिरोध और समर्थन के कार्य होते हैं, और कीमत हमेशा बॉक्स के अंदर ऊपर और नीचे जाएगी। एक बार जब कीमत बॉक्स के ऊपरी ट्रैक से टूट जाती है, तो इसका मतलब है कि यह प्रतिरोध रेखा की तुलना में एक मजबूत तेजी बल है। भविष्य में, कीमत एक तेजी की प्रवृत्ति बना सकती है और दूसरे अपेक्षित बॉक्स तक बढ़ सकती है। इसके विपरीत, एक बार जब कीमत बॉक्स के निचले ट्रैक को तोड़ देती है, तो इसका मतलब है कि यह समर्थन रेखा की तुलना में एक मजबूत शॉर्ट-सेलिंग बल है। भविष्य में, कीमत एक शॉर्ट-सेलिंग प्रवृत्ति बना सकती है और एक और अपेक्षित स्तर तक गिर सकती है। डिब्बा।

बॉक्स सिद्धांत का सार

बॉक्स सिद्धांत का विचार मूल्य बॉक्स के माध्यम से संभावित भविष्य की कीमतों को मापना है। जब कीमत बॉक्स के शीर्ष से टूट जाती है, तो यह संकेत देता है कि कीमत एक उच्च बॉक्स तक पहुंच जाएगी। इसके विपरीत, जब कीमत बॉक्स के निचले भाग से नीचे गिरती है, तो यह संकेत देता है कि कीमत निचले बॉक्स तक पहुंच जाएगी।

इसलिए, जब कीमत प्रभावी रूप से बॉक्स के शीर्ष से टूट जाती है, तो पिछली प्रतिरोध रेखा एक समर्थन रेखा बन जाएगी, और कीमत एक ऊपर की ओर चक्र में प्रवेश करेगी या भविष्य में एक उच्च बॉक्स में प्रवेश करेगी। इसी प्रकार, जब कीमत प्रभावी रूप से बॉक्स के निचले भाग को तोड़ देती है, तो पिछली समर्थन रेखा एक प्रतिरोध रेखा बन जाएगी, और कीमत नीचे की ओर चक्र में प्रवेश करेगी या भविष्य में निचले बॉक्स में प्रवेश करेगी।

बेशक, वास्तव में, बाजार में बॉक्स का आकार बॉक्स की तरह चौकोर नहीं होता है। हम जानते हैं कि मूल्य प्रवृत्तियाँ हमेशा नियमित नहीं होती हैं। जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है, कभी-कभी बॉक्स एक मानक W आकार या M-आकार दिखाएगा, लेकिन कभी-कभी यह पहले ऊंचा और अंत में नीचा दिखाई दे सकता है, या पहले नीचा और अंत में ऊंचा दिखाई दे सकता है, या यहां तक ​​कि एक दौड़ते हुए झंडे के आकार का पैटर्न भी हो सकता है।

शरीर सिद्धांत का सूत्र और रणनीतिक तर्क

• समर्थन मूल्य = N अवधियों में सबसे कम समापन मूल्य
• प्रतिरोध मूल्य = N अवधियों में उच्चतम समापन मूल्य
• बॉक्स ऊंचाई = प्रतिरोध मूल्य - समर्थन मूल्य

बॉक्स थ्योरी मेरी भाषा

            
            
            
N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

उपरोक्त बॉक्स सिद्धांत पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है, जो कमोडिटी फ्यूचर्स और डिजिटल मुद्राओं का समर्थन करती है। बॉक्स के ऊपर और नीचे की गणना करते समय, कोई उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य नहीं होता है, बल्कि शुरुआती मूल्य + उच्चतम मूल्य + निम्नतम मूल्य + समापन मूल्य का 2 गुना औसत उपयोग किया जाता है। इसका लाभ यह है कि कुछ चरम कीमतों को फ़िल्टर किया जा सकता है। बाजार की स्थितियों के दौरान उत्पन्न चरम कीमतें।

रणनीति बैकटेस्टिंग

वास्तविक ट्रेडिंग माहौल के करीब होने के लिए, हम पोजीशन खोलने और बंद करने के लिए 2 जंप का उपयोग करते हैं और बैकटेस्टिंग के दौरान तनाव परीक्षण के लिए 2 गुना हैंडलिंग शुल्क का उपयोग करते हैं। परीक्षण वातावरण इस प्रकार है:

• बाज़ार प्रकार: लौह अयस्क सूचकांक
• व्यापारिक किस्में: लौह अयस्क मुख्य
• समय: 23 अक्टूबर, 2013 ~ 18 जुलाई, 2019
• चक्र: प्रति घंटा
• स्लिपेज: आरंभिक और समापन स्थितियों के लिए 2 छलांग
• हैंडलिंग शुल्क: एक्सचेंज का 2 गुना

वित्तपोषण वक्र

कुल मिलाकर, बैकटेस्टेड कैपिटल कर्व लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। चाहे अपट्रेंड हो या डाउनट्रेंड, जब बाजार सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा हो तो रणनीति अच्छा प्रदर्शन करती है, और मूल रूप से हर प्रमुख प्रवृत्ति लाभ कमा सकती है। इसके अलावा, जब बाजार अस्थिर दौर में होता है, तो यह पूंजी वक्र के रिट्रेसमेंट को भी बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है।

रणनीति स्रोत कोड की प्रतिलिपि बनाएँ

रणनीति स्रोत कोड को यहां जारी किया गया है: https://www.fmz.com/strategy/158088. आप बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के सीधे कॉपी और बैकटेस्ट कर सकते हैं।

संक्षेप

एक प्राचीन व्यापार पद्धति के रूप में, बॉक्स सिद्धांत आज के घरेलू कमोडिटी वायदा और डिजिटल मुद्राओं में जीवंत बना हुआ है। यद्यपि इस लेख में दी गई रणनीति अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन सरलता का सिद्धांत व्यापारियों पर भी लागू होता है। एक सही रणनीति ढांचा प्रत्येक लेनदेन के लाभ और हानि की परवाह नहीं करता है, बल्कि इसे समग्र दृष्टिकोण से देखता है। जब तक रणनीति छोटे नुकसान और बड़े लाभ के सिद्धांत के अनुरूप है, तब तक इसका पालन करने पर स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सकता है लंबे समय में.