प्रोग्रामेटिक लेनदेन में के-लाइन डेटा प्रसंस्करण

प्रोग्रामेटिक लेनदेन में के-लाइन डेटा प्रसंस्करण

प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग रणनीतियों को लिखने में, K-लाइन डेटा का उपयोग करने के लिए, अक्सर कुछ गैर-मानक चक्र K-लाइन डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, 12 मिनट के चक्र K-लाइन डेटा, 4 घंटे के चक्र K-लाइन डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, आमतौर पर ऐसे गैर-मानक चक्रों को सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हम इस तरह की आवश्यकताओं का क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब यह है कि क्या कोई उपाय है। गैर-मानक चक्रों को छोटे चक्रों के डेटा के माध्यम से संश्लेषित किया जा सकता है, कल्पना कीजिए, कई चक्रों में उच्चतम मूल्य, संश्लेषण के बाद उच्चतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य संश्लेषण के बाद निम्नतम मूल्य के रूप में गणना की जाती है, शुरुआती मूल्य नहीं बदलता है, इस K-लाइन कच्चे डेटा के संश्लेषण के साथ पहला शुरुआती मूल्य, समापन मूल्य के साथ संबंधित है। यह इस प्रकार हैः

• सोचो

  हम ब्लॉकचेन परिसंपत्ति बाजार BTC_USDT का उदाहरण लेते हैं, जहां 1 घंटे का समय 4 घंटे हो जाता है।

  

  

  

  

  समय	ऊँचा	खुला	कम	समापन
  2019.8.12 00:00	11447.07	11382.57	11367.2	11406.92
  2019.8.12 01:00	11420	11405.65	11366.6	11373.83
  2019.8.12 02:00	11419.24	11374.68	11365.51	11398.19
  2019.8.12 03:00	11407.88	11398.59	11369.7	11384.71

  इन चार 1 घंटे के चक्र के डेटा को एक मूल 4 घंटे के चक्र के डेटा के साथ जोड़ा जाता है, जो कि 00:00 के पहले मूल्य के लिए खुला हैः 11382.57. बंद करने की कीमत है, जो कि 03:00 पर बंद करने के लिए अंतिम मूल्य हैः 11384.71 उच्चतम मूल्य यहाँ सबसे अधिक कीमत के लिए खोजेंः 11447.07 सबसे कम कीमतें यहाँ सबसे कम कीमतों को खोजने के लिएः 11365.51 4-घंटे के चक्र का आरंभ समय 00:00 है, इस 1 घंटे के लाइन का आरंभ समय 2019.8.12 00:00 है। लेन-देन की मात्रा के बारे में एक घंटे के लिए मांग की राशि (मुख्य रूप से यह देखने के लिए कि कैसे मूल्य संश्लेषित होते हैं, लेन-देन के आंकड़ों में नहीं दिखाया गया है) ।

  एक चार घंटे की K लाइन का निर्माण किया गया हैः ऊँचाईः 11447.07 खुला:11382.57 कमः 11365.51 संकलन:11384.71 समयः 2019-08-12 00:00

  

  आप देख सकते हैं कि डेटा एक जैसा है।

• कोड लिखना

  एक बार प्रारंभिक विचार सत्यापित हो जाने के बाद, आप अपने हाथों से कोड लिख सकते हैं और इस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं।

  एक बार जब आप अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं, तो आप अपने ब्लॉग के बारे में और अधिक सीखते हैं।

    function GetNewCycleRecords (sourceRecords, targetCycle) {    // K线合成函数
        var ret = []
        
        // 首先获取源K线数据的周期
        if (!sourceRecords || sourceRecords.length < 2) {
            return null
        }
        var sourceLen = sourceRecords.length
        var sourceCycle = sourceRecords[sourceLen - 1].Time - sourceRecords[sourceLen - 2].Time
  
        if (targetCycle % sourceCycle != 0) {
            Log("targetCycle:", targetCycle)
            Log("sourceCycle:", sourceCycle)
            throw "targetCycle is not an integral multiple of sourceCycle."
        }
  
        if ((1000 * 60 * 60) % targetCycle != 0 && (1000 * 60 * 60 * 24) % targetCycle != 0) {
            Log("targetCycle:", targetCycle)
            Log("sourceCycle:", sourceCycle)
            Log((1000 * 60 * 60) % targetCycle, (1000 * 60 * 60 * 24) % targetCycle)
            throw "targetCycle cannot complete the cycle."
        }
  
        var multiple = targetCycle / sourceCycle
  
  
        var isBegin = false 
        var count = 0
        var high = 0 
        var low = 0 
        var open = 0
        var close = 0 
        var time = 0
        var vol = 0
        for (var i = 0 ; i < sourceLen ; i++) {
            // 获取 时区偏移数值
            var d = new Date()
            var n = d.getTimezoneOffset()
  
            if (((1000 * 60 * 60 * 24) - sourceRecords[i].Time % (1000 * 60 * 60 * 24) + (n * 1000 * 60)) % targetCycle == 0) {
                isBegin = true
            }
  
            if (isBegin) {
                if (count == 0) {
                    high = sourceRecords[i].High
                    low = sourceRecords[i].Low
                    open = sourceRecords[i].Open
                    close = sourceRecords[i].Close
                    time = sourceRecords[i].Time
                    vol = sourceRecords[i].Volume
  
                    count++
                } else if (count < multiple) {
                    high = Math.max(high, sourceRecords[i].High)
                    low = Math.min(low, sourceRecords[i].Low)
                    close = sourceRecords[i].Close
                    vol += sourceRecords[i].Volume
  
                    count++
                }
  
                if (count == multiple || i == sourceLen - 1) {
                    ret.push({
                        High : high,
                        Low : low,
                        Open : open,
                        Close : close,
                        Time : time,
                        Volume : vol,
                    })
                    count = 0
                }
            }
        }
  
        return ret 
    }
  
    // 测试
    function main () {
        while (true) {
            var r = exchange.GetRecords()                           // 原始数据，作为合成K线的基础K线数据，例如要合成4小时K线，可以用1小时K线作为原始数据。
            var r2 = GetNewCycleRecords(r, 1000 * 60 * 60 * 4)      // 通过 GetNewCycleRecords 函数 传入 原始K线数据 r , 和目标周期， 1000 * 60 * 60 * 4 即 目标合成的周期 是4小时K线数据。
  
            $.PlotRecords(r2, "r2")                                 // 策略类库栏 可以勾选画线类库，调用 $.PlotRecords 画线类库 导出函数 画图。
            Sleep(1000)                                             // 每次循环间隔 1000 毫秒，防止访问K线接口获取数据过于频繁，导致交易所限制。
        }
    }
  

  वास्तव में, के-लाइन को संश्लेषित करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला है कि आपको कच्चे डेटा की आवश्यकता होती है, जो कि छोटे चक्र के के-लाइन डेटा हैं, उदाहरण के लिए।var r = exchange.GetRecords()प्राप्त छोटे चक्र के रेखा डेटा; दूसरा, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि कितने चक्रों को बड़ा किया जाना चाहिए, अर्थात् लक्ष्य चक्र के लिए K रेखा डेटा संश्लेषण; फिर GetNewCycleRecords फ़ंक्शन के एल्गोरिथ्म का उपयोग करके, एक सिंथेटिक के-लाइन सरणी संरचना का डेटा वापस किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं।

  • 1, लक्ष्य चक्र आपके द्वारा GetNewCycleRecords फ़ंक्शन को डेटा कच्चे माल के रूप में पारित किए गए K लाइन के चक्र से छोटा नहीं हो सकता है। क्योंकि छोटे चक्रों के साथ छोटे चक्रों के डेटा को संश्लेषित नहीं किया जा सकता है।

  • 2। निर्धारित लक्ष्य चक्र चक्र-बंद होना चाहिए। चक्र बंद करना क्या है? सरल शब्दों में, लक्ष्य चक्र के समय सीमा एक घंटे या एक दिन के भीतर एक बंद चक्र बनाने के लिए एक साथ आते हैं। उदाहरण के लिएः उदाहरण के लिए, 12 मिनट के चक्र के लिए K लाइन, प्रत्येक घंटे के 0 मिनट 0 सेकंड से शुरू होती है (उदाहरण के लिए 0 बजे), पहला चक्र है00:00:00 ~ 00:12:00और दूसरा चक्र है00:12:00 ~ 00:24:00और तीसरा चक्र है00:24:00 ~ 00:36:00चौथा चक्र है00:36:00 ~ 00:48:00और पांचवां चक्र है00:48:00 ~ 01:00:00यह एक पूर्ण 1 घंटे का हिस्सा है।

    यदि यह 13 मिनट का चक्र है, तो यह एक अनलॉक चक्र है, लेकिन यह अद्वितीय नहीं है, क्योंकि संश्लेषित डेटा के आधार पर अलग-अलग डेटा उत्पन्न होते हैं।

  एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से।

  तुलनात्मक एक्सचेंज चार्ट

• के-लाइन डेटा के साथ निर्माण के लिए आवश्यक डेटा संरचना

  अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं प्रत्येक K लाइन के लिए उच्चतम मूल्य की औसत रेखा का पता लगाना चाहता हूं।

  आम तौर पर, हम औसत मूल्य की गणना करते हैं, जो कि औसत मूल्य है, लेकिन कभी-कभी उच्चतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य, शुरुआती मूल्य आदि की गणना करने की आवश्यकता होती है। यह एक बहुत ही अच्छा समय है।exchange.GetRecords()फ़ंक्शन द्वारा लौटाए गए K-रेखा डेटा को सीधे सूचक गणना फ़ंक्शन में भेजा जाता है।

  उदाहरण के लिएःtalib.MAसमोच्च संकेतक गणना फंक्शन में दो पैरामीटर होते हैं, पहला पैरामीटर डेटा है जिसे इनपुट करने की आवश्यकता होती है, और दूसरा पैरामीटर संकेतक चक्र पैरामीटर है। उदाहरण के लिए, हम इस तरह के एक सूचक की गणना करना चाहते हैं।

  K लाइन का चक्र 4 घंटे का होता है। एक्सचेंज चार्ट पर, एक औसत रेखा सेट की गई है, जिसका औसत रेखा चक्र पैरामीटर 9 है। और गणना करने के लिए डेटा स्रोत को प्रत्येक बार के लिए उच्चतम मूल्य के रूप में सेट किया गया है।यानी यह औसत रेखा 9 4 घंटे के चक्र के K लाइन बार के उच्चतम मूल्य के औसत के औसत का गणना की गई औसत है, जो सूचक औसत रेखा से बना है।

  हम अपने दम पर एक डेटा गणना का निर्माण करते हैं और देखते हैं कि क्या यह एक्सचेंज चार्ट पर गणना के समान है।

  var highs = []
  for (var i = 0 ; i < r2.length ; i++) {
      highs.push(r2[i].High)
  }
  

  चूंकि प्रत्येक बार के लिए उच्चतम मूल्य का औसत गणना करने के लिए, औसत रेखा सूचकांक प्राप्त होता है। तो पहले एक सरणी का निर्माण करना होगा, जिसमें प्रत्येक डेटा तत्व प्रत्येक बार के उच्चतम मूल्य के अनुरूप होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि highs चर एक खाली सरणी के रूप में शुरू होता है, और फिर हम r2 के लिए इस K-लाइन डेटा चर के माध्यम से चलते हैं ((क्या आप r2 याद नहीं करते हैं? ऊपर 4 घंटे के लिए K-लाइन के मुख्य फ़ंक्शन में कोड देखें) ।) r2 प्रति बार का उच्चतम मान (यानी r2[i].High, i 0 से लेकर r2.length-1 तक का मान लेता है) पढ़ता है, और फिर highs में धक्का देता है। इस प्रकार एक डेटा संरचना का निर्माण होता है जो कि K-लाइन डेटा Bar के बराबर है।

  इस समय highs को talib.MA फ़ंक्शन में भेजा जा सकता है।

  एक पूर्ण उदाहरणः

  function main () {
      while (true) {
          var r = exchange.GetRecords()
          var r2 = GetNewCycleRecords(r, 1000 * 60 * 60 * 4)
          if (!r2) {
              continue
          }
          
          $.PlotRecords(r2, "r2")                                               // 画出K线
          
          var highs = []
          for (var i = 0 ; i < r2.length ; i++) {
              highs.push(r2[i].High)
          }
          
          var ma = talib.MA(highs, 9)                                           // 用均线指标函数 talib.MA 计算 均线指标
          $.PlotLine("high_MA9", ma[ma.length - 2], r2[r2.length - 2].Time)     // 使用画线类库把均线指标画在图表上
          
          Sleep(1000)
      }
  }
  

  पुनः परीक्षण चल रहा हैः

  

  जैसा कि आप देख सकते हैं, माउस के ठहराव के लिए औसत रेखा के मान हैं11466.9289

  उपरोक्त कोड को नीति में परीक्षण चलाने के लिए कॉपी किया जा सकता है, याद रखें कि "रेखा रेखा पुस्तकालय" पर टैप करने के बाद सहेजें!

• डिजिटल मुद्रा बाजार के लिए K-लाइन डेटा कैसे प्राप्त करें

  आविष्कारक के द्वारा क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पहले से ही एक अच्छी तरह से तैयार इंटरफेस होता है, exchange.GetRecords फ़ंक्शन, जो K-लाइन डेटा प्राप्त करता है। नीचे ध्यान केंद्रित किया गया है सीधे एक्सचेंज के के-लाइन डेटा इंटरफेस तक पहुंचने के लिए डेटा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कभी-कभी अधिक के-लाइन प्राप्त करने के लिए पैरामीटर निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है, जो कि GetRecords इंटरफेस में पैक किया गया है आम तौर पर 100 परतें लौटती हैं. यदि कोई नीति 100 से अधिक की आवश्यकता होती है, तो प्रतीक्षा संग्रह की आवश्यकता होती है। नीति को जल्दी से काम करने के लिए, एक फ़ंक्शन को स्वयं पैक किया जा सकता है, सीधे एक्सचेंज के के-लाइन इंटरफ़ेस पर जा सकता है, और अधिक के-लाइन डेटा प्राप्त करने के लिए पैरामीटर निर्दिष्ट कर सकता है।

  BTC_USDT ट्रेडिंग जोड़ी के उदाहरण के रूप में, हम इस आवश्यकता को पूरा करते हैंः

  एक्सचेंज के एपीआई दस्तावेज़ को खोजने के लिए, के लाइन इंटरफ़ेस विवरण देखेंः

  https://api.huobi.pro/market/history/kline?period=1day&size=200&symbol=btcusdt
  

  पैरामीटरः

  पैरामीटर का नाम	प्रकार	क्या यह आवश्यक है?	वर्णन	मूल्य निकालना
  चिह्न	स्ट्रिंग	सच	सौदा सही	btcusdt, ethbtc...
  अवधि	स्ट्रिंग	सच	यह डेटा का समय-खंड लौटाता है, यानी प्रत्येक स्ट्रिंग का समय-अवधि	1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 1 दिन, 1 महीना, 1 सप्ताह, 1 वर्ष
  आकार	पूर्णांक	झूठी	K-रेखा डेटा रेक को लौटाएँ	[1, 2000]

  परीक्षण कोडः

  function GetRecords_Huobi (period, size, symbol) {
      var url = "https://api.huobi.pro/market/history/kline?" + "period=" + period + "&size=" + size + "&symbol=" + symbol
      var ret = HttpQuery(url)
      
      try {
          var jsonData = JSON.parse(ret)
          var records = []
          for (var i = jsonData.data.length - 1; i >= 0 ; i--) {
              records.push({
                  Time : jsonData.data[i].id * 1000,
                  High : jsonData.data[i].high,
                  Open : jsonData.data[i].open,
                  Low : jsonData.data[i].low,
                  Close : jsonData.data[i].close,
                  Volume : jsonData.data[i].vol,
              })
          }
          return records
      } catch (e) {
          Log(e)
      }
  }  
  
  
  function main() {
      var records = GetRecords_Huobi("1day", "300", "btcusdt")
      Log(records.length)
      $.PlotRecords(records, "K")
  }
  

  पायथन संस्करण, टोकन एक्सचेंज इंटरफ़ेस का उपयोग करने के उदाहरणः

#!python3
import json
import urllib2

def GetRecords_Huobi(period, size, symbol):
    headers = {'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6'}
    url = "https://api.huobi.pro/market/history/kline?" + "period=" + period + "&size=" + size + "&symbol=" + symbol
    request = urllib2.Request(url)  
    request.add_header('User-Agent','Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6')  
    opener = urllib2.build_opener()  
    f= opener.open(request)  
    ret = f.read().decode('utf-8')  
    
    try :
        jsonData = json.loads(ret)
        
        records = []
        for i in range(len(jsonData["data"]) - 1, -1, -1):
            records.append({
                "Time" : jsonData["data"][i]["id"] * 1000, 
                "High" : jsonData["data"][i]["high"], 
                "Open" : jsonData["data"][i]["open"], 
                "Low" : jsonData["data"][i]["low"], 
                "Close" : jsonData["data"][i]["close"], 
                "Volume" : jsonData["data"][i]["vol"], 
            })
        return records
    except Exception as e:
        Log(e)
        
def main():
    r = GetRecords_Huobi("1day", "300", "btcusdt")
    Log(len(r))
    ext.PlotRecords(r, "K")   # 需要引用Python画线类库

पायथन संस्करण, बिनान एक्सचेंज पर जाने के लिए के लाइन इंटरफेस का एक उदाहरणः

#!python3
import json
import urllib2

def GetRecords_Huobi(period, size, symbol):
    headers = {'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6'}
    url = "https://api.binance.com/api/v3/klines?symbol=" + symbol + "&interval=" + period
    request = urllib2.Request(url)  
    request.add_header('User-Agent','Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6')  
    opener = urllib2.build_opener()  
    f= opener.open(request)  
    ret = f.read().decode('utf-8')  
    try :
        jsonData = json.loads(ret)
        
        records = []
        for i in range(len(jsonData)):
            records.append({
                "Time" : float(jsonData[i][0]),
                "High" : float(jsonData[i][2]), 
                "Open" : float(jsonData[i][1]), 
                "Low" : float(jsonData[i][3]), 
                "Close" : float(jsonData[i][4]), 
                "Volume" : float(jsonData[i][5]), 
            })
        return records
    except Exception as e:
        Log(e)
        
def main():
    r = GetRecords_Huobi("1m", "300", "BTCUSDT")
    Log(len(r))
    ext.PlotRecords(r, "K")   # 需要引用Python画线类库

जैसा कि आप लॉग में देख सकते हैं, records.length को 300 पर प्रिंट करें, यानी records K लाइन डेटा बार की संख्या 300 है।