आपको भाषा रणनीति को प्रत्यारोपित करना सिखाएं (उन्नत)

पिछला लेखआपको सिखाता है कि कैसे कदम दर कदम रणनीतियाँ लिखें - मेरी भाषा रणनीति को प्रत्यारोपित करेंलेख में, हमने एक सरल माई भाषा रणनीति पर एक प्रत्यारोपण परीक्षण किया। यदि यह थोड़ी अधिक जटिल माई भाषा रणनीति है, तो इसे जावास्क्रिप्ट भाषा में कैसे प्रत्यारोपित किया जाए? इसके लिए क्या तकनीकें हैं?

आइये सबसे पहले इस बार अपनाई जाने वाली रणनीति पर नजर डालें:

(*backtest
start: 2019-05-01 00:00:00
end: 2019-11-12 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["SlideTick",10,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

N1:=10;
N2:=21;
AP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
ESA:=EMA(AP,N1);
D:=EMA(ABS(AP-ESA),N1);
CI:=(AP-ESA)/(0.015*D);
TCI:=EMA(CI,N2);
WT1:TCI;
WT2:SMA(WT1,4,1);
AA:=CROSS(WT1,WT2);
BB:=CROSSDOWN(WT1,WT2);
REF(AA,1),BPK;
REF(BB,1),SPK;

इस भाषा रणनीति की शुरुआत(*backtest...*)यह बैकटेस्ट सेटिंग का कॉन्फ़िगरेशन कोड है। तुलना को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक एकीकृत बैकटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेट किया गया है। यह रणनीति भी एक यादृच्छिक रूप से पाई गई रणनीति है, और यह बहुत जटिल नहीं है (पिछले लेख की तुलना में), और यह अधिक प्रतिनिधि रणनीति है। माई भाषा की रणनीति को ट्रांसप्लांट करने के लिए, आपको सबसे पहले रणनीति की सामग्री को पढ़ना होगा। माई भाषा की रणनीति कोड अपेक्षाकृत संक्षिप्त है, और मूल रूप से आप समग्र रणनीति की एक निश्चित समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह रणनीति कई संकेतक कार्यों का उपयोग करती है।EMA，SMA：

पहले एक पहिया बनाओ

• EMA FMZ प्लेटफॉर्म पर जावास्क्रिप्ट भाषा में रणनीति लिखते समय इस सूचक फ़ंक्शन में एक तैयार सूचक लाइब्रेरी फ़ंक्शन होता है। अभी:TA.MA

• SMA हमें जो करने की जरूरत है वह यह हैSMAहमने पाया कि FMZ की TA लाइब्रेरी में SMA इंडिकेटर फ़ंक्शन समर्थित नहीं है। तालिब लाइब्रेरी और माई भाषा में मौजूद SMA इंडिकेटर के बीच भी अंतर हैं: जैसा कि आप देख सकते हैं, अवधि पैरामीटर के अलावा, पैरामीटर भाग में एक वज़न पैरामीटर भी है।

FMZ API दस्तावेज़ में talib लाइब्रेरी में SMA संकेतक फ़ंक्शन का विवरण इस प्रकार है:

दृश्यमानtalib.SMAएक सरल चलती औसत सूचक है। इस तरह, आप केवल एक को ही स्वयं लागू कर सकते हैंSMAजावास्क्रिप्ट भाषा में रणनीति लिखने वाले डेवलपर के लिए यह भी आवश्यक कौशलों में से एक है। आखिरकार, अगर कोई तैयार पहिए नहीं हैं, तो कार को चलाने की ज़रूरत तो होगी ही, इसलिए बस एक बना लें।

ईमानदारी से कहूँ तो, संकेतकों और इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा शोध नहीं हुआ है। आम तौर पर, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं बस खोजता हूँ और जानकारी ढूँढ़ता हूँ। एसएमए के लिए, हमने निम्नलिखित पाया:

मुझे लगता है कि यहाँ वर्णित एल्गोरिथ्म प्रक्रिया काफी विश्वसनीय है। आइए इसे लागू करें:

  function SMA (arr, n, m) {
      var sma = []
      var currSMA = null
      for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
          if (arr[i] && !isNaN(arr[i])) {
              if (!currSMA) {
                  currSMA = arr[i]
                  sma.push(currSMA)
                  continue
              }  

              // [M*C2+(N-M)*S1]/N
              currSMA = (m * arr[i] + (n - m) * currSMA) / n
              sma.push(currSMA)
          } else {
              sma.push(NaN)
          }
      }  

      return sma
  }

भरने का भाग लिखना

नीति रूपरेखा उपयोगआपको सिखाता है कि कैसे कदम दर कदम रणनीतियाँ लिखें - मेरी भाषा रणनीति को प्रत्यारोपित करेंलेख में एक ही रूपरेखा मुख्यतः दो भागों में भरी गयी है:

सबसे पहले, बाजार डेटा प्रसंस्करण और संकेतक गणना करें।

हम माई भाषा के कार्यों पर एक-एक करके चर्चा करेंगे:

• 1、AP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;

इस वाक्य को K-लाइन डेटा में प्रत्येक BAR के उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य और समापन मूल्य को जोड़ने और इसे 3 से विभाजित करने, औसत की गणना करने और फिर इसे एक सरणी के रूप में संग्रहीत करने के रूप में समझा जा सकता है, जो प्रत्येक BAR के अनुरूप है एक। इसे इस प्रकार संभाला जा सकता है:

  function CalcAP (r) {   // AP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
      var arrAP = []      // 声明一个空数组

      for (var i = 0; i < r.length; i++) {      // r为传入的K线数据，是一个数组，用for遍历这个数组
          v = (r[i].High + r[i].Low + r[i].Close) / 3      // 计算 平均值
          arrAP.push(v)                                    // 添加在 arrAP数组的尾部，arrAP是空的时候尾部就是第一个。
      }  

      return arrAP     // 返回 这个平均值数组，即麦语言中计算的 AP 
  }

मुख्य लूप OnTick फ़ंक्शन में बस इस फ़ंक्शन को कॉल करें, उदाहरण के लिए:

  // 计算指标
  // AP
  var ap = CalcAP(records)

• 2. एपी गणना पूरी होने के बाद, गणना जारी रखेंESA:=EMA(AP,N1);:

यहाँ हमें ESA की गणना करने के लिए पिछले चरण में गणना किए गए AP डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता है। वास्तव में, यह ESA AP का “घातीय मूविंग एवरेज” है, अर्थात EMA संकेतक, इसलिए हम AP को डेटा के रूप में और N1 को डेटा के रूप में उपयोग करते हैं। ईएमए संकेतक की गणना करने के लिए ईएमए संकेतक का पैरामीटर।

  function CalcESA (ap, n1) {   // ESA:=EMA(AP,N1);
      if (ap.length <= n1) {    // 如果AP的长度小于指标参数，是无法计算出有效数据的，这个时候让函数返回false。
          return false
      }  

      return TA.EMA(ap, n1)
  }

• 3、D:=EMA(ABS(AP-ESA),N1);

गणना का उपयोग करेंAP、ESAडेटा की गणना करेंD。 संकेतक गणना पर कुछ सुझावों के लिए आप यहां कोड टिप्पणियां देख सकते हैं।

  function CalcD (ap, esa, n1) {    // D:=EMA(ABS(AP-ESA),N1);
      var arrABS_APminusESA = []
      if (ap.length != esa.length) {
          throw "ap.length != esa.length"
      }  

      for (var i = 0; i < ap.length; i++) {
          // 计算指标数值时，必须判断一下数据的有效性，因为前几次EMA计算可能数组中的开始部分的数据是NaN,或者null
          // 所以必须判断，参与计算的数据都是有效数值才能进行，如果有任何无效数值，就用NaN向arrABS_APminusESA填充
          // 这样计算得到的数据，每个位置和之前的数据都是一一对应的，不会错位。
          if (ap[i] && esa[i] && !isNaN(ap[i]) && !isNaN(esa[i])) {
              v = Math.abs(ap[i] - esa[i])     // 根据ABS(AP-ESA) , 具体计算数值,然后放入arrABS_APminusESA数组
              arrABS_APminusESA.push(v)
          } else {
              arrABS_APminusESA.push(NaN)
          }
      }  

      if (arrABS_APminusESA.length <= n1) {
          return false
      }  

      return TA.EMA(arrABS_APminusESA, n1)    // 计算数组arrABS_APminusESA的EMA指标，得到数据D（数组结构）
  }

• 4、CI:=(AP-ESA)/(0.015*D); यह गणना विधि चरण 1 के समान है, और कोड सीधे जारी किया जाता है।

  function CalcCI (ap, esa, d) {    // CI:=(AP-ESA)/(0.015*D);
      var arrCI = []
      if (ap.length != esa.length || ap.length != d.length) {
          throw "ap.length != esa.length || ap.length != d.length"
      }
      for (var i = 0; i < ap.length; i++) {
          if (ap[i] && esa[i] && d[i] && !isNaN(ap[i]) && !isNaN(esa[i]) && !isNaN(d[i])) {
              v = (ap[i] - esa[i]) / (0.015 * d[i])
              arrCI.push(v)
          } else {
              arrCI.push(NaN)
          }
      }  

      if (arrCI.length == 0) {
          return false
      }  

      return arrCI
  }

• TCI:=EMA(CI,N2); बस CI सरणी के लिए EMA सूचक की गणना करें।

  function CalcTCI (ci, n2) {   // TCI:=EMA(CI,N2);
      if (ci.length <= n2) {
          return false
      }  

      return TA.EMA(ci, n2)
  }

• WT2:SMA(WT1,4,1);

इस अंतिम चरण में उस पहिये का उपयोग किया जाता है जिसे हमने पहले बनाया था।SMAसमारोह।

  function CalcWT2 (wt1) {    // WT2:SMA(WT1,4,1);
      if (wt1.length <= 4) {
          return false 
      }  

      return SMA(wt1, 4, 1)   // 使用我们自己实现的SMA函数计算出wt1的SMA指标。
  }

ट्रेडिंग सिग्नलों का प्रत्यारोपण बहुत सरल है।

AA:=CROSS(WT1,WT2);
BB:=CROSSDOWN(WT1,WT2);
REF(AA,1),BPK;
REF(BB,1),SPK;

माई भाषा कोड के इन वाक्यों को पढ़कर हम जान सकते हैं कि दो संकेतक लाइनों WT1 और WT2 के गोल्डन क्रॉस और डेड क्रॉस जजमेंट का उपयोग पोजीशन खोलने की शर्तों के रूप में किया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले क्रॉस सिग्नल का उपयोग किया जाता है। माइक्रोफ़ोन भाषा के साथ रणनीति का सीधे बैकटेस्ट करें, और हम देखते हैं:

माई भाषा रणनीति के वास्तविक संचालन के माध्यम से, यह देखा जा सकता है कि जब उद्घाटन बिंदु पर एक संकेत का पता लगाया जाता है, तो यह वास्तव में पता लगा रहा है कि उद्घाटन बिंदु से 2 बार पहले की स्थिति एक सुनहरा क्रॉस है या नहीं। उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है:

सिग्नल डिटेक्शन भाग का फिलिंग कोड इस प्रकार लिखा जा सकता है:

if ((_State == IDLE || _State == SHORT) && wt1[wt1.length - 4] < wt2[wt2.length - 4] && wt1[wt1.length - 3] > wt2[wt2.length - 3]) {
    if (_State == IDLE) {
        _State = OPENLONG
        Log("OPENLONG")    // 测试
    }
    if (_State == SHORT) {
        _State = COVERSHORT
        Log("COVERSHORT")  // 测试
    }
    isOK = false  
}

if ((_State == IDLE || _State == LONG) && wt1[wt1.length - 4] > wt2[wt2.length - 4] && wt1[wt1.length - 3] < wt2[wt2.length - 3]) {
    if (_State == IDLE) {
        _State = OPENSHORT
        Log("OPENSHORT")  // 测试
    }
    if (_State == LONG) {
        _State = COVERLONG
        Log("COVERLONG")  // 测试
    }
    isOK = false   
}

यहां हम इस बारे में सोच सकते हैं कि माई भाषा के एसपीके और बीपीके निर्देशों को उपरोक्त कोड के साथ क्यों लागू किया जा सकता है।

बैकटेस्टिंग

बैकटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन:

माई भाषा संस्करण बैकटेस्ट:

जावास्क्रिप्ट संस्करण बैकटेस्ट:

ऑनटिक फ़ंक्शन की शुरुआत में कोड का उपयोग बैकटेस्टिंग प्रक्रिया को गति देने और समापन मूल्य मॉडल के आधार पर रणनीति चलाने के लिए किया जाता है। यदि आप रुचि रखते हैं, तो आप इसका विस्तार से विश्लेषण कर सकते हैं।

function OnTick(){
    // 驱动策略的行情处理部分
    var records = _C(exchange.GetRecords)
    if (records[records.length - 1].Time == preTime) {
        if (isOK) {
            Sleep(500)
            return 
        }
    } else {
        preTime = records[records.length - 1].Time
    }
    ...
    ..
    .

संपूर्ण शिक्षण रणनीति कोड: https://www.fmz.com/strategy/174457

पढ़ने के लिए धन्यवाद