एफएमईएक्स के पतन से कई लोगों को काफी परेशानी हुई, लेकिन हाल ही में इसने पुनः आरंभ करने की योजना बनाई और कर्जों से मुक्ति के लिए मूल खनन के समान नियम बनाए। लेनदेन खनन पर एक विश्लेषण लेख दिया गया है: https://www.fmz.com/bbs-topic/5834. सॉर्टिंग माइनिंग में भी अनुकूलन की गुंजाइश है। हालाँकि लोगों को एक ही गड्ढे में दोबारा नहीं गिरना चाहिए, लेकिन जो लोग FMEX पर दावा करते हैं, वे इसका संदर्भ लेना चाह सकते हैं। FMZ मात्रात्मक प्लेटफ़ॉर्म पर चलाए जा सकने वाले विशिष्ट वास्तविक समय की रणनीतियाँ भी जारी की जा सकती हैं।

FMEX सॉर्टिंग अनलॉकिंग नियम

प्रत्येक दिन के हर 5 मिनट को सॉर्टिंग अनलॉकिंग चक्र के रूप में परिभाषित करें, और प्रत्येक चक्र को उस दिन लेनदेन जोड़ी के सॉर्टिंग अनलॉकिंग कोटा का ¹⁄₂₈₈ आवंटित किया जाता है। प्रत्येक चक्र में, ट्रेडिंग जोड़ी के खरीद और बिक्री आदेशों का स्नैपशॉट लेने के लिए एक यादृच्छिक समय बिंदु चुना जाता है, जहां:

• 1 खरीदें उपयोगकर्ता ऑर्डर राशि के अनुपात के आधार पर, अनलॉकिंग अवधि की वापसी राशि का ¹⁄₄ इस रैंकिंग को आवंटित किया जाता है
• बेचें 1 उपयोगकर्ता आदेश राशि के अनुपात के अनुसार, अनलॉकिंग अवधि की वापसी राशि का ¹⁄₄ इस रैंकिंग को आवंटित किया जाता है
• 2 खरीदें से लेकर 5 खरीदें तक के 4 स्तरों के लिए, अनलॉकिंग अवधि की वापसी राशि का ¹⁄₄₀ हिस्सा प्रत्येक स्तर में उपयोगकर्ता की ऑर्डर राशि के अनुपात के अनुसार प्रत्येक स्तर को आवंटित किया जाएगा।
• बेचें 2 से बेचें 5 के 4 स्तरों में ऑर्डर के लिए, रैंकिंग की अनलॉकिंग अवधि की वापसी राशि का ¹⁄₄₀ प्रत्येक स्तर में उपयोगकर्ता की ऑर्डर राशि के अनुपात के अनुसार आवंटित किया जाएगा।
• 6 खरीदें से 10 खरीदें तक के पांच ऑर्डरों के लिए, अनलॉकिंग अवधि की वापसी राशि का ¹⁄₅₀ हिस्सा प्रत्येक ऑर्डर में ऑर्डर राशि के अनुपात के अनुसार प्रत्येक ऑर्डर को आवंटित किया जाएगा।
• 6 से 10 तक के विक्रय आदेशों के पांच स्तरों के लिए, अनलॉकिंग अवधि की वापसी राशि का ¹⁄₅₀ हिस्सा प्रत्येक स्तर में उपयोगकर्ता की आदेश राशि के अनुपात के अनुसार प्रत्येक स्तर को आवंटित किया जाएगा।
• खरीदें 11 से खरीदें 15 तक के पांच ऑर्डरों के लिए, अनलॉकिंग अवधि की वापसी राशि का ¹⁄₁₀₀ हिस्सा प्रत्येक ऑर्डर में ऑर्डर राशि के अनुपात के अनुसार प्रत्येक ऑर्डर को आवंटित किया जाएगा।
• सेल 11 से सेल 15 तक के पांच ऑर्डरों के लिए, अनलॉकिंग अवधि की वापसी राशि का ¹⁄₁₀₀ हिस्सा प्रत्येक ऑर्डर में ऑर्डर राशि के अनुपात के अनुसार प्रत्येक ऑर्डर को आवंटित किया जाएगा।

एक ही दिन में किसी निश्चित ट्रेडिंग जोड़ी में उपयोगकर्ता की रैंकिंग अनलॉकिंग का कुल रिटर्न, ट्रेडिंग जोड़ी के प्रत्येक चक्र में रैंकिंग अनलॉकिंग के लिए उपयोगकर्ता को लौटाई गई राशि का योग होता है।

लाभ अनलॉक करने के लिए छंटाई

सबसे पहले, छंटाई और अनलॉकिंग की कुल आय है:

यहां, i किसी एक स्थिति को दर्शाता है, दोनों पक्षों के लिए कुल 30 स्थितियां हैं, a लंबित ऑर्डर मात्रा है, R अनलॉकिंग रिटर्न राशि है, और V मौजूदा ऑर्डरों की कुल संख्या है।

ट्रांजेक्शन अनलॉकिंग के विपरीत, ऑर्डर देने में कोई लागत नहीं होती है। यहाँ, R को केवल सापेक्ष आकार पर विचार करने की आवश्यकता है, और USDT में दर्शाई गई पूर्ण राशि पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम लंबित ऑर्डरों की कुल संख्या निर्धारित करते हैं, तो प्रश्न यह उठता है कि लाभ G को अधिकतम करने के लिए ऑर्डरों को विभिन्न स्थितियों में कैसे आवंटित किया जाए। केवल सबसे कम ऑर्डर मात्रा वाले स्थान की तलाश करना और सभी ऑर्डर वहीं रखना स्पष्ट रूप से इष्टतम समाधान नहीं है। उदाहरण के लिए, 10 मौजूदा ऑर्डर के साथ तीन पोजीशन हैं, और उनका R समान है। हमने कुल ऑर्डर वॉल्यूम 30 पर सेट किया है। यदि हम ऑर्डर देने के लिए केवल एक पोजीशन चुनते हैं, तो अंतिम कुल लाभ 0.75R है। 10, अंतिम लाभ 1.5R है, जो दर्शाता है कि कभी-कभी फैले हुए ऑर्डर का लाभ बेहतर होता है। तो फिर आप धन का आवंटन कैसे करते हैं?

सॉर्टिंग अनलॉकिंग का अनुकूलन

अंततः, हमारे अनुकूलन उद्देश्य और बाधाएं हैं:

जहाँ M कुल ऑर्डर मात्रा है. यह असमानताओं से संबंधित एक द्विघाती उत्तल अनुकूलन समस्या है, जो KTT शर्त को संतुष्ट करती है तथा इसका पूर्णांक हल है। संबंधित पैकेज और उत्तल अनुकूलन सॉल्वर का उपयोग करके, सीधे परिणाम प्राप्त करना और प्रत्येक स्थिति के लिए इष्टतम ऑर्डर मात्रा वापस करना संभव होना चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट रूप से वह उत्तर नहीं है जो हम चाहते हैं। हमें समस्या को सरल बनाने और विशिष्ट समाधान चरणों को अपनाने की आवश्यकता है।

आइए एक सरल उदाहरण से शुरू करें

केवल दो स्तरों पर विचार करें। वर्तमान ऑर्डर वॉल्यूम 10 और 20 हैं (जिन्हें क्रमशः प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर कहा जाता है)। उनके अनलॉकिंग कोटा दोनों R हैं। रणनीति आरक्षित आदेशों की कुल संख्या 30 है। उन्हें कैसे आवंटित किया जाना चाहिए? क्या अनलॉक की गई धनराशि अधिकतम हो गई है? यह प्रश्न सरल लगता है, लेकिन बिना गणना के सही निष्कर्ष निकालना कठिन है। पाठक शायद पहले स्वयं उत्तर के बारे में सोचना चाहें।

परिद्रश्य 1:

न्यूनतम ऑर्डर स्थिति ज्ञात करें और सभी ऑर्डर वहीं रखें, कुल लाभ G=30/(30+10)=0.75R. यह सबसे आसान समाधान भी है।

परिदृश्य 2:

प्रत्येक बार 1 युआन आवंटित किया जाता है और उस स्थान को आवंटित किया जाता है जो सबसे अधिक लाभ उत्पन्न कर सकता है, अर्थात, वह स्थान जहां लंबित ऑर्डरों की संख्या सबसे कम है। फिर पहला युआन पहले टियर को आवंटित किया जाएगा, और पहले टियर का ऑर्डर वॉल्यूम 10+1 हो जाएगा। दूसरा युआन भी पहले टियर को आवंटित किया जाएगा… और इसी तरह, कुल 10 युआन होने तक पहले स्तर पर आवंटित किया जाता है। इस समय, एक को यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा, और जब पहले स्तर में लंबित आदेशों की कुल संख्या 20 से अधिक हो जाती है, तो इसे दूसरे स्तर पर आवंटित किया जाएगा। अंतिम परिणाम यह है कि प्रथम श्रेणी को 20 युआन तथा द्वितीय श्रेणी को 10 युआन आवंटित किए गए हैं, तथा दोनों के अंतिम ऑर्डर 30 हैं। कुल लाभ G=²⁰⁄₃₀+¹⁰⁄₃₀=R. यह समाधान समाधान 1 से कहीं बेहतर है और इसकी गणना करना भी आसान है।

समाधान 3:

हम मान सकते हैं कि पहले स्तर को a आवंटित किया गया है, और दूसरे स्तर को 30-a आवंटित किया गया है। फिर हम सीधे समीकरण को सूचीबद्ध कर सकते हैं और इसके व्युत्पन्न को 0 के रूप में पा सकते हैं (प्रक्रिया यहाँ सूचीबद्ध नहीं है, यह लेनदेन अनलॉकिंग पर लेख के समान है ), और अंतिम परिणाम की गणना करें। सूत्र है:

पूर्णांक प्रतिस्थापित करने पर a=15 प्राप्त करें। कुल लाभ G=¹⁵⁄₂₅+¹⁵⁄₃₅=1.0286R, जो विकल्प 2 से बेहतर है। चूँकि यह सीधे सूत्र से प्राप्त होता है, इसलिए यह इष्टतम समाधान है। पाठक इसे देख सकते हैं।

परिणाम आपकी अपेक्षा से अलग हो सकता है। यह स्पष्ट है कि योजना 2 में प्रत्येक डॉलर का आवंटन वर्तमान परिस्थितियों में इष्टतम समाधान है। ऐसा क्यों है कि यह समग्र इष्टतम समाधान नहीं है? यह स्थिति बहुत आम है। स्थानीय इष्टतम आवश्यक रूप से समग्र इष्टतम नहीं है, क्योंकि आवंटन से पहले, ऑर्डर में पहले से ही निवेशित धन होता है, और समग्र दक्षता को डूबे हुए लागतों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अनुकूलन के प्रत्येक चरण के लिए हमारा लक्ष्य एकल लाभ को अधिकतम करने के बजाय समग्र दक्षता को अधिकतम करना है।

विशिष्ट अनुकूलन योजना

अंत में, हमने वास्तविक व्यवहार्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आइए हर बार 1 युआन आवंटित करके समस्या को सरल बनाएं। सबसे पहले, आइए दक्षता को मापें। व्युत्पन्न प्रत्येक a के G में योगदान को दर्शा सकता है। यह योगदान एकल वितरण के लाभ के बजाय संचयी लागत को ध्यान में रखता है। मूल्य जितना बड़ा होगा, अंतिम लाभ में समग्र योगदान उतना ही अधिक होगा जाहिर है, फ़ंक्शन के ग्राफ के अनुसार, जब a=1, तो दक्षता अस्तित्व से गैर-अस्तित्व तक उच्चतम होती है, और फिर धीरे-धीरे कम हो जाती है।

उपरोक्त सरल उदाहरण को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, हम उनके धन आवंटन की दक्षता की गणना कर सकते हैं और उन्हें एक तालिका में सूचीबद्ध कर सकते हैं:

|12 | 0.0207 |0.0195| |13 | 0.0189 |0.0184| |14 | 0.0174 |0.0173| |15 | 0.016 |0.0163| |16 | 0.0148 |0.0154| |17 | 0.0137 |0.0146| |18 | 0.0128 |0.0139|

तालिका के अनुसार, पहला युआन प्रथम श्रेणी को आवंटित किया जाता है, दूसरा युआन प्रथम श्रेणी को आवंटित किया जाता है… पांचवां युआन द्वितीय श्रेणी को आवंटित किया जाता है… और इसी प्रकार, और अंत में 15 युआन आवंटित किए जाते हैं पहले स्तर के लिए 15 युआन और दूसरे स्तर के लिए 15 युआन। युआन, जो कि समीकरण के आधार पर हमारे द्वारा गणना किया गया इष्टतम समाधान है। विशेष रूप से 30वें गियर के लिए, एल्गोरिथ्म समान है, तथा विशिष्ट चरण इस प्रकार हैं:

• 1. सबसे पहले सभी गियर की जाँच करें। यदि V=0, तो a=1, और कोई और फंड आवंटित नहीं किया जाएगा।
• 2. कुल निधि को N भागों में आवंटित करें, और हर बार आवंटन के लिए एक गियर का चयन करें।
• 3. प्रत्येक गियर की दक्षता की गणना करें = RV/pow(a+V,2), जहां a स्थिति के लिए आवंटित संचित निधि + इस समय आवंटित निधि को दर्शाता है।
• 4. सबसे अधिक कार्यकुशल उपकरण के लिए धन आवंटित करें, और यदि कार्यकुशलता समान हो तो यादृच्छिक रूप से एक उपकरण का चयन करें।
• 5. जब तक धनराशि आवंटित न हो जाए, 3-4 बार दोहराएं

यदि हमारा कुल ऑर्डर वॉल्यूम बड़ा है, तो एक बार में प्रत्येक डॉलर आवंटित करना बहुत अक्षम है। हम फंड को 100 भागों में विभाजित कर सकते हैं और एक बार में एक हिस्सा आवंटित कर सकते हैं। चूंकि यह केवल एक सरल गणना और सॉर्टिंग है, इसलिए एल्गोरिथ्म बहुत ही सरल है। कुशल। विशेष रूप से निष्पादन स्तर पर, अनुकूलन के लिए अभी भी जगह है, जैसे कि हमारे ऑर्डरों को 100 में विभाजित करना, ताकि हर बार जब हम समायोजन करें, तो हमें सभी ऑर्डरों को रद्द करने के बजाय केवल उन्हें पुनः आवंटित करना पड़े। आप खुद भी R मान सेट कर सकते हैं और बाज़ार से दूर रहने वालों को ज़्यादा महत्व दे सकते हैं। अगर सॉर्ट अनलॉकिंग और पेंडिंग ऑर्डर अनलॉकिंग के बीच ओवरलैप हैं, तो आप उन्हें एक साथ विचार कर सकते हैं, और इसी तरह आगे भी कर सकते हैं।

यह लेख FMZ क्वांटिटेटिव प्लेटफ़ॉर्म से लिया गया एक मूल लेख है। कृपया ट्रांसफ़र करते समय स्रोत बताएं: https://www.fmz.com/bbs-topic-new/5843