डिजिटल मुद्रा वायदा वर्ग मार्टिन रणनीति डिजाइन

डिजिटल मुद्रा वायदा वर्ग मार्टिन रणनीति डिजाइन

हाल ही में एफएमजेड के आधिकारिक समूहों में मार्टिन प्रकार की रणनीतियों पर अधिक चर्चा हुई है, और मंच पर डिजिटल मुद्रा अनुबंधों के बारे में बहुत कम मार्टिन रणनीतियाँ हैं। इसलिए, इस अवसर को एक सरल डिजिटल मुद्रा वायदा मार्टिन रणनीति बनाने के लिए लिया गया है। मार्टिन रणनीति क्यों कहा जाता है, क्योंकि संभावित जोखिम वास्तव में बहुत कम है, मार्टिन रणनीति पूरी तरह से मार्टिन रणनीति के अनुसार डिज़ाइन नहीं की गई है। लेकिन यह रणनीति अभी भी काफी जोखिम भरा है, और मार्टिन प्रकार की रणनीति पैरामीटर सेटिंग और जोखिम ब्याज के लिए प्रासंगिक है, जोखिम के लिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

यह लेख मुख्य रूप से मार्टिन प्रकार की रणनीतियों के डिजाइन से सीखने के बारे में है, और रणनीतिक विचार पहले से ही स्पष्ट हैं, एफएमजेड के उपयोगकर्ताओं के रूप में हम रणनीतिक डिजाइन पर अधिक विचार करते हैं।

सामूहिक अधिकार प्राप्त करना

डिजिटल मुद्रा वायदा रणनीतियों को डिजाइन करते समय, यह डेटा अक्सर उपयोग किया जाता है। क्योंकि आय का गणना करने के लिए, विशेष रूप से फ्लोटिंग आय का गणना करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि रखरखाव गारंटी का उपयोग करता है, लंबित सूची भी शामिल है। इस समय एफएमजेड प्लेटफॉर्म के एपीआई इंटरफ़ेस को कॉल करें।exchange.GetAccount()उपलब्ध संपत्ति और मुद्रित संपत्तियों को प्राप्त किया जाता है। वास्तव में, अधिकांश डिजिटल मुद्रा वायदा एक्सचेंजों ने कुल अधिकार लाभ डेटा प्रदान किया है, लेकिन FMZ पर एक समान पैकेज नहीं है।

तो हम अलग-अलग एक्सचेंजों के लिए अलग-अलग डिज़ाइन फ़ंक्शन के आधार पर यह डेटा प्राप्त करते हैंः

// OKEX V5 获取总权益
function getTotalEquity_OKEX_V5() {
    var totalEquity = null 
    var ret = exchange.IO("api", "GET", "/api/v5/account/balance", "ccy=USDT")
    if (ret) {
        try {
            totalEquity = parseFloat(ret.data[0].details[0].eq)
        } catch(e) {
            Log("获取账户总权益失败！")
            return null
        }
    }
    return totalEquity
}

// 币安期货
function getTotalEquity_Binance() {
    var totalEquity = null 
    var ret = exchange.GetAccount()
    if (ret) {
        try {
            totalEquity = parseFloat(ret.Info.totalWalletBalance)
        } catch(e) {
            Log("获取账户总权益失败！")
            return null
        }
    }
    return totalEquity
}

कोड मेंtotalEquityऔर फिर हम एक फ़ंक्शन लिखते हैं जो इनपुट को कॉल करता है और एक्सचेंज के नाम के आधार पर संबंधित फ़ंक्शन को कॉल करता है।

function getTotalEquity() {
    var exName = exchange.GetName()
    if (exName == "Futures_OKCoin") {
        return getTotalEquity_OKEX_V5()
    } else if (exName == "Futures_Binance") {
        return getTotalEquity_Binance()
    } else {
        throw "不支持该交易所"
    }
}

कुछ सहायक कार्यों को डिजाइन करें

मुख्य फ़ंक्शन, मुख्य तर्क को डिजाइन करने से पहले, हमें कुछ तैयारी करनी होगी, कुछ सहायक फ़ंक्शन डिजाइन करना होगा।

• सभी वर्तमान पोस्ट हटाएँ

  function cancelAll() {
      while (1) {
          var orders = _C(exchange.GetOrders)
          if (orders.length == 0) {
              break
          }
          for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
              exchange.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
              Sleep(500)
          }
          Sleep(500)
      }
  }
  

  यह फ़ंक्शन एफएमजेड रणनीति स्क्वायर पर रणनीति उदाहरण कोड को अक्सर देखने वालों के लिए परिचित है, कई रणनीतियों ने इसी तरह के डिजाइन का उपयोग किया है। इसका कार्य वर्तमान लंबित सूची प्राप्त करना है और फिर एक-एक करके रद्द करना है।

• फ्यूचर्स के नीचे ऑर्डर ऑपरेशन

  function trade(distance, price, amount) {
      var tradeFunc = null 
      if (distance == "buy") {
          tradeFunc = exchange.Buy
      } else if (distance == "sell") {
          tradeFunc = exchange.Sell
      } else if (distance == "closebuy") {
          tradeFunc = exchange.Sell
      } else {
          tradeFunc = exchange.Buy
      }
      exchange.SetDirection(distance)
      return tradeFunc(price, amount)
  }
  
  function openLong(price, amount) {
      return trade("buy", price, amount)
  }
  
  function openShort(price, amount) {
      return trade("sell", price, amount)
  }
  
  function coverLong(price, amount) {
      return trade("closebuy", price, amount)
  }
  
  function coverShort(price, amount) {
      return trade("closesell", price, amount)
  }
  

  फ्यूचर्स ट्रेडिंग के चार दिशाएं हैंः ओपन लॉन्ग, ओपन शॉर्ट, कवर लॉन्ग और कवर शॉर्ट। इसलिए हमने इन कार्यों के लिए चार ऑर्डर फ़ंक्शन डिज़ाइन किए हैं। यदि केवल ऑर्डर को ध्यान में रखा जाए, तो कुछ आवश्यक कारक हैंः दिशा, ऑर्डर की कीमत, ऑर्डर की मात्रा। इसलिए हमने एक और डिज़ाइन बनाया है जिसका नाम हैःtradeफ़ंक्शन को संभालता है जब方向(distance)、下单价格(price)、下单量(amount)इस तरह के लोगों के लिए, यह बहुत अच्छा है। ओपनलॉन्ग, ओपनशॉर्ट, कवरलॉन्ग, कवरशॉर्ट इन कार्यों को अंततः ओपनलॉन्ग, ओपनशॉर्ट, कवरलॉन्ग और कवरशॉर्ट द्वारा किया जाता है।tradeफ़ंक्शन अपने वास्तविक कार्य को पूरा करता है, यानी फ्यूचर्स एक्सचेंजों पर निर्धारित दिशा, मूल्य, मात्रा के अनुसार ऑर्डर करता है।

मुख्य फलन

रणनीतिक विचार बहुत सरल है, वर्तमान मूल्य के आधार पर एक निश्चित दूरी के लिए बेचें ("खाली") या खरीदें ("बहुत अधिक") । एक बार लेनदेन पूरा होने के बाद, शेष सभी ऑर्डर रद्द कर दिए जाते हैं, फिर स्टॉक की कीमत के आधार पर एक निश्चित दूरी पर एक नया समतल ऑर्डर लटकाया जाता है, अद्यतन के बाद वर्तमान मूल्य पर एक स्टॉक ऑर्डर लटकाया जाता है, लेकिन ऑर्डर की मात्रा को दोगुना नहीं किया जाता है।

• प्रारंभिक कार्य क्योंकि हम ऑर्डर को जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें दो वैश्विक चर ऑर्डर आईडी दर्ज करने की आवश्यकता है।

  var buyOrderId = null
  var sellOrderId = null
  

  इसके बाद नीति इंटरफ़ेस पैरामीटर में OKEX_V5 एनालॉग डिस्क का उपयोग करने का विकल्प डिज़ाइन किया गया है, इसलिए कोड में कुछ काम करना हैः

  var exName = exchange.GetName()    
  // 切换OKEX V5模拟盘
  if (isSimulate && exName == "Futures_OKCoin") {
      exchange.IO("simulate", true)
  }
  

  इंटरफेस पैरामीटर में सभी जानकारी को पुनर्स्थापित करने के लिए एक विकल्प भी डिज़ाइन किया गया है, इसलिए कोड में भी इसके अनुरूप प्रसंस्करण हैः

  if (isReset) {
      _G(null)
      LogReset(1)
      LogProfitReset()
      LogVacuum()
      Log("重置所有数据", "#FF0000")
  }
  

  हम केवल एक स्थायी अनुबंध चलाते हैं, इसलिए यहां लिखा गया है कि मर गया, केवल एक स्थायी अनुबंध के रूप में स्थापित किया गया है।

  exchange.SetContractType("swap")
  

  इसके अलावा, हम ऑर्डर की कीमत की सटीकता, ऑर्डर की मात्रा की सटीकता के बारे में भी विचार करते हैं, यदि सटीकता अच्छी तरह से सेट नहीं की जाती है, तो रणनीति गणना के दौरान सटीकता खो जाती है, और बहुत सारे डेटा के छोटे अंक हैं जो ऑर्डर के लिए एक्सचेंज इंटरफ़ेस द्वारा अस्वीकार किए जाने की संभावना रखते हैं।

  exchange.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)
  Log("设置精度", pricePrecision, amountPrecision)
  

  डिजाइन में सरल डेटा रिकवरी

  if (totalEq == -1 && !IsVirtual()) {
      var recoverTotalEq = _G("totalEq")
      if (!recoverTotalEq) {
          var currTotalEq = getTotalEquity()
          if (currTotalEq) {
              totalEq = currTotalEq
              _G("totalEq", currTotalEq)
          } else {
              throw "获取初始权益失败"
          }
      } else {
          totalEq = recoverTotalEq
      }
  }
  

  यदि आप नीति चलाने के दौरान मूल खाता कुल अधिकारों को निर्दिष्ट करना चाहते हैं, तो आप पैरामीटर सेट कर सकते हैंtotalEqयदि यह पैरामीटर -1 पर सेट किया जाता है, तो नीति संग्रहीत कुल अधिकार लाभ डेटा को पढ़ती है, यदि कोई संग्रहीत कुल अधिकार लाभ डेटा नहीं है, तो वर्तमान में पढ़ी गई कुल अधिकार लाभ के साथ रणनीति के संचालन की प्रगति के लिए प्रारंभिक कुल अधिकार लाभ है, जिसके बाद कुल अधिकार लाभ में वृद्धि हुई है, और कुल अधिकार लाभ में कमी हुई है। यदि कुल अधिकार लाभ डेटा पढ़ा जाता है, तो इस डेटा का उपयोग करना जारी रखें।

• मुख्य तर्क प्रारंभिक कार्य पूरा होने के बाद, यह अंततः रणनीति के मुख्य तर्क के हिस्से में आता है, और व्याख्या करने में आसानी के लिए, मैंने सीधे कोड टिप्पणी में विवरण लिखा है।

    while (1) {                                  // 策略主要逻辑设计为一个死循环
        var ticker = _C(exchange.GetTicker)      // 首先读取当前行情信息，主要用到最新成交价
        var pos = _C(exchange.GetPosition)       // 读取当前持仓数据
        if (pos.length > 1) {                    // 判断持仓数据，由于这个策略的逻辑，是不太可能同时出现多空持仓的，所以发现同时出现多空持仓就抛出错误
            Log(pos)
            throw "同时有多空持仓"                  // 抛出错误，让策略停止
        }
        // 根据状态而定
        if (pos.length == 0) {                    // 根据持仓状态做出不同操作，pos.length == 0是当没有持仓时
            // 未持仓了，统计一次收益
            if (!IsVirtual()) {
                var currTotalEq = getTotalEquity()
                if (currTotalEq) {
                    LogProfit(currTotalEq - totalEq, "当前总权益：", currTotalEq)
                }
            }
  
            buyOrderId = openLong(ticker.Last - targetProfit, amount)       // 挂开多仓的买单
            sellOrderId = openShort(ticker.Last + targetProfit, amount)     // 挂开空仓的卖单
        } else if (pos[0].Type == PD_LONG) {   // 有多头持仓，挂单位置、数量有所不同
            var n = 1
            var price = ticker.Last
            buyOrderId = openLong(price - targetProfit * n, amount)
            sellOrderId = coverLong(pos[0].Price + targetProfit, pos[0].Amount)
        } else if (pos[0].Type == PD_SHORT) {   // 有空头持仓，挂单位置、数量有所不同
            var n = 1
            var price = ticker.Last
            buyOrderId = coverShort(pos[0].Price - targetProfit, pos[0].Amount)
            sellOrderId = openShort(price + targetProfit * n, amount)
        }
  
        if (!sellOrderId || !buyOrderId) {   // 如果有一边挂单失败就取消所有挂单，重来
            cancelAll()
            buyOrderId = null 
            sellOrderId = null
            continue
        } 
  
        while (1) {  // 挂单完成，开始监控订单
            var isFindBuyId = false 
            var isFindSellId = false
            var orders = _C(exchange.GetOrders)
            for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
                if (buyOrderId == orders[i].Id) {
                    isFindBuyId = true 
                }
                if (sellOrderId == orders[i].Id) {
                    isFindSellId = true 
                }               
            }
            if (!isFindSellId && !isFindBuyId) {    // 检测到买卖单都成交了
                cancelAll()
                break
            } else if (!isFindBuyId) {   // 检测到买单成交
                Log("买单成交")
                cancelAll()
                break
            } else if (!isFindSellId) {  // 检测到卖单成交
                Log("卖单成交")
                cancelAll()
                break
            }
            LogStatus(_D())
            Sleep(3000)
        }
        Sleep(500)
    }
  

इस तरह से, यह एक बहुत ही सरल और सरल तरीका है।

पुनरीक्षण

एक बार फिर से 19 मई को रणनीति के माध्यम से जाने के लिए।

जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्टिन की तरह रणनीति अभी भी कुछ जोखिम है।

ओकेएक्स वी5 के साथ रीयल-टाइम ड्राइव चलाना

इस रणनीति का पताःhttps://www.fmz.com/strategy/294957

यह रणनीति मुख्य रूप से सीखने के लिए है, असली सोना चांदी सावधानी से ~!