【समग्र CTA ट्रेडिंग सिस्टम New】 (बहु-कारक + बहु-वस्तु + बहु-रणनीति अनुकूली सार्वजनिक संस्करण)

2000 दिनों का वास्तविक व्यापार, जो बुल और बियर बाजारों को पार करता है, एक स्थिर लाभदायक समग्र CTA रणनीति मॉड्यूल

प्रिय व्यापारियों, वर्षों के वास्तविक व्यापार परीक्षण के बाद, मुझे आपके साथ इस समग्र CTA ट्रेडिंग सिस्टम मॉड्यूल को साझा करने में खुशी हो रही है। यह रणनीति बहु-कारक, बहु-वस्तु, बहु-अवधि और बहु-रणनीति संयोजन के विचार को बनाए रखती है, जिसमें ट्रेंड, स्विंग, रेंज और वैकल्पिक जैसी दर्जनों उप-रणनीतियाँ शामिल हैं। होल्डिंग अवधि कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक होती है, रणनीति की क्षमता बहुत बड़ी है, और यह बड़ी पूंजी के दीर्घकालिक संचालन के लिए उपयुक्त है। रणनीति का लाभ बिंदु सक्रिय वस्तुओं और सक्रिय बाजारों द्वारा लाई गई अस्थिरता का अनुसरण करना है। रणनीति का मंदी अवधि दीर्घकालिक बाजार सुस्ती और अव्यवस्थित उतार-चढ़ाव है। इस रणनीति का मुख्य आकर्षण यह है कि इसने 800+ दिनों का वास्तविक व्यापार परीक्षण पार किया है (लेख के अंत में वास्तविक व्यापार का पता है), बुल और बियर बाजारों को पार करते हुए, हर मौसम में। नीचे मैं आपको इस रणनीति के बारे में विस्तार से बताऊंगा।

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सभी व्यापारियों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं Zuoshou जून हूँ, एक Quantitative Developer, जो CTA और HFT और Arbitrage जैसी ट्रेडिंग रणनीतियों को पूर्ण-स्टैक विकसित करता हूँ।
FMZ प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद, मैं अपने क्वांटिटेटिव चैनल में क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट से संबंधित बहुत सी सामग्री साझा करूंगा, और सभी व्यापारियों के साथ मिलकर क्वांटिटेटिव समुदाय की समृद्धि बनाए रखूंगा।

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I, CTA ट्रेडिंग रणनीति

CTA रणनीति का पूरा नाम कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर स्ट्रैटेजी है, जिसे प्रबंधित फ्यूचर्स रणनीति भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का फंड रूप है, जिसमें पेशेवर प्रबंधक पूर्ण रिटर्न प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, ग्राहकों द्वारा सौंपे गए फंड का उपयोग करके फ्यूचर्स बाजार और विकल्प बाजार में निवेश करते हैं, और संबंधित निवेश सलाहकार शुल्क लेते हैं। 1949 में, अमेरिकी स्टॉक ब्रोकर रिचर्ड डोंचुआन ने पहला सार्वजनिक रूप से बेचा जाने वाला फ्यूचर्स फंड स्थापित किया, जिसने CTA फंड के जन्म को चिह्नित किया। बाद में 1970 के दशक में इसका उदय हुआ, और 21वीं सदी तक, CTA रणनीति का उपयोग करने वाले फंड प्रबंधन का पैमाना विस्फोटक रूप से बढ़ने लगा। वैश्विक प्रतिनिधि CTA फंडों में शामिल हैं: Winton Capital, Aspect Capital, Transtrend B.V. आदि।

निवेश विधियों के संदर्भ में, CTA फंड दो मुख्य प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिपरक CTA है, जिसमें फंड प्रबंधक मौलिक विश्लेषण, शोध या ट्रेडिंग अनुभव के आधार पर व्यक्तिपरक रूप से प्रवृत्ति का निर्णय लेता है और खरीद/बिक्री का समय तय करता है; दूसरा मात्रात्मक CTA है, जो विश्लेषण के माध्यम से एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति मॉडल स्थापित करता है, और मॉडल द्वारा उत्पन्न खरीद/बिक्री संकेतों के आधार पर निवेश निर्णय लेता है। विशिष्ट रणनीतियों से, CTA को ट्रेंड, रिवर्सल और स्विंग आर्बिट्रेज रणनीतियों में विभाजित किया जा सकता है। ट्रेंड रणनीति ट्रेडिंग वस्तु के विभिन्न अवधियों के रुझानों को ट्रैक करती है, लॉन्ग या शॉर्ट ऑपरेशन करती है; रिवर्सल रणनीति वस्तु की कीमत में उलटफेर का उपयोग करके विपरीत व्यापार करती है; आर्बिट्रेज रणनीति में कैलेंडर स्प्रेड, क्रॉस-कमोडिटी आर्बिट्रेज, स्पॉट-फ्यूचर्स आर्बिट्रेज और फंडिंग रेट आर्बिट्रेज शामिल हैं। वर्तमान में, मात्रात्मक CTA रणनीतियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: एक पारंपरिक CTA है जो मुख्य रूप से नियम-आधारित रणनीतियों पर केंद्रित है, और दूसरा भविष्य कहनेवाला CTA है जो मुख्य रूप से मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पर आधारित है। पारंपरिक CTA अक्सर रैखिक मॉडल का उपयोग करता है, जिसमें मजबूत व्याख्यात्मकता और उच्च सामान्यता होती है, लेकिन कम रिटर्न होता है, और उपयोगकर्ताओं को अनुकूलन के लिए अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है। भविष्य कहनेवाला CTA को अधिक व्यवस्थित गणितीय और कारक भंडार की आवश्यकता होती है, और गैर-रेखीय भविष्य कहनेवाला मॉडल के उपयोग और संयोजन के तरीकों में काफी आवश्यकताएं होती हैं। विभिन्न CTA रणनीतियों और कार्यप्रणालियों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं, और निवेशकों को स्वयं चुनना और जोड़ना होगा।

द्वितीय, बहु-कारक + बहु-वस्तु + बहु-रणनीति पर आधारित समग्र CTA ट्रेडिंग सिस्टम

यह रणनीति कम आवृत्ति, प्रवृत्ति का अनुसरण, छोटे लाभ, और चक्रवृद्धि के ट्रेडिंग विचार पर आधारित है, और बहु-कारक, बहु-वस्तु, बहु-रणनीति और बहु-आयामी संयोजन का अभ्यास करती है, जो अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थिर स्थिति तक पहुँच चुकी है। कुछ उप-रणनीतियाँ नीचे दिखाई गई हैं:

● ट्रेंड रणनीति: मोमेंटम प्रभाव कई व्यवहारिक वित्त प्रभावों के कारण वित्तीय बाजारों में व्यापक रूप से मौजूद है। स्वतंत्र रूप से विकसित बहु-आयामी ट्रेंड फैक्टर लाइब्रेरी का उपयोग करें, कई बाजार सूचना आयामों और समय आयामों से 24/7 निगरानी + बहु-स्तरीय सुरक्षा निकास योजनाएँ (फैक्टर सिग्नल एग्रीगेशन निकास, गतिशील अनुकूली सुरक्षा, चरम कमजोरी निकास)।

● रिवर्जन रणनीति: रिवर्जन प्रभाव भी वित्तीय बाजारों में व्यापक रूप से मौजूद है। स्वतंत्र रूप से विकसित बहु-आयामी ऑसिलेशन फैक्टर लाइब्रेरी का उपयोग करें, विभिन्न स्तरों की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को पकड़ें, रिवर्जन ट्रेडिंग करें, ट्रेंड सिग्नल को हेज करने के लिए उपयोग करें।

● स्विंग रणनीति: बाजार की प्रवृत्ति गति में उतार-चढ़ाव के प्रभाव पर आधारित, बहु-आयामी प्रवृत्तियों के आधार पर स्विंग ट्रेडिंग करें, प्रवृत्ति में कमजोरी और फंसने के विरोधी संकेतों को पकड़कर पोजीशन जोड़ें/घटाएँ, ट्रेंड वक्र को सुचारू करने के लिए।

● वैकल्पिक रणनीतियाँ: अन्य प्रकार की रणनीतियाँ, जिनमें सांख्यिकीय रणनीतियाँ, विसंगति रणनीतियाँ आदि शामिल हैं।

साथ ही, यह रणनीति जोखिम नियंत्रण और धन प्रबंधन पर भी बहुत ध्यान देती है। एक वाक्य को हमेशा याद रखें: "CTA ट्रेडिंग में हमेशा जोखिम नियंत्रण को पहले स्थान पर रखें, हमेशा पतली बर्फ पर चलने की तरह सावधान रहें।" व्यापारियों को अपनी जोखिम सहनशीलता स्वयं निर्धारित करनी होगी। जोखिम नियंत्रण प्रणाली में शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है: जोखिम जोखिम प्रबंधन, एकल सिग्नल अस्थिरता पोजीशन नियंत्रण, स्टॉप-लॉस/निकास सिद्धांत, पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन, बाजार प्रतिक्रिया और रणनीति पूंजी वक्र अनुकूली समायोजन तंत्र आदि। ध्यान देने की आवश्यकता है कि CTA रणनीति एक हिंसक रणनीति नहीं है, यह एक बाजार-अनुसरण करने वाली β रणनीति है। जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है तो यह लाभ का अनुसरण करती है, और जब बाजार अव्यवस्थित रूप से उतार-चढ़ाव करता है तो यह बचाव करती है और ड्रॉडाउन कम करती है। CTA रणनीति को मजबूत होना चाहिए और लंबी उम्र होनी चाहिए, न कि विस्फोटक रिटर्न, जैसे जानवरों की दुनिया में मगरमच्छ और चीते का रिश्ता।

तृतीय, रणनीति प्रदर्शन और विभिन्न बाजार स्थितियों में लाभ/हानि विशेषताओं का प्रदर्शन

■ यह रणनीति कॉइन-मार्जिन और U-मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए उपयुक्त है। U-मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट में कई वस्तुओं को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, लेकिन लाभ/हानि U में गणना की जाती है। कुछ उपयोगकर्ता लंबी अवधि में डिजिटल मुद्राओं को सकारात्मक रूप से देखते हैं, वे संबंधित कॉइन-मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट भी रख सकते हैं, लाभ/हानि कॉइन में गणना की जाती है, जिससे कॉइन-मार्जिन संवर्धन प्रभाव प्राप्त हो सकता है और बाजार के β रिटर्न से अधिक α रिटर्न प्राप्त हो सकता है।

■ बैकटेस्ट परिणाम OKX क्वार्टर कॉइन-मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट और Binance swap U-मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग-अलग प्रदर्शित किए जाते हैं। OKX के कॉइन-मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट का डेटा लंबा है, 2018 से अब तक कई बुल और बियर के प्रदर्शन का निरीक्षण किया जा सकता है। Binance U-मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट का डेटा ज्यादातर 2020 से शुरू होता है, वर्तमान बुल और बियर चक्र में रणनीति के प्रदर्शन का निरीक्षण किया जा सकता है। बैकटेस्ट में Taker 0.06% शुल्क का उपयोग किया जाता है।

■ यह रणनीति मानती है कि सामान्यता और मजबूती CTA-प्रकार की रणनीतियों का पहला सिद्धांत है (हिंसक रिटर्न के लिए अन्य विशिष्ट रणनीतियों का अध्ययन करने की आवश्यकता है)। सभी परीक्षण और वास्तविक व्यापार समान मापदंडों का उपयोग करते हैं, और विभिन्न वस्तुओं के लिए भी समान मापदंडों का उपयोग किया जाता है। रणनीति की मजबूती को सत्यापित करने के लिए, इस रणनीति को घरेलू कमोडिटी फ्यूचर्स के दर्जनों वस्तुओं पर भी लागू किया गया था, और अच्छे रिटर्न भी प्राप्त हुए, जिन्हें नीचे एक-एक करके दिखाया जाएगा।

■ सामान्य जोखिम मोड में रणनीति का अधिकतम ड्रॉडाउन लगभग 20% के भीतर है। बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर, अपेक्षित वार्षिक रिटर्न 40%-150% है। उपयोगकर्ता अपनी जोखिम प्राथमिकता के अनुसार जोखिम जोखिम को समानुपातिक रूप से बढ़ा और घटा सकते हैं, जोखिम और रिटर्न एकीकृत हैं।

■ अच्छे बैकटेस्ट का मतलब कुछ भी नहीं है। यह रणनीति 2021 से FMZ प्लेटफॉर्म पर लाइव ट्रेडिंग कर रही है। हालांकि बीच में कई बार संशोधन और समायोजन किए गए हैं, 1000 दिनों से अधिक के वास्तविक व्यापार संचय ने रणनीति में काफी विश्वसनीयता जोड़ी है। इस अवधि के दौरान आने वाली समस्याओं और अनुभवों को नए पुनरावृत्तियों में शामिल किया जाता रहेगा।

U-मार्जिन परीक्षण: 2020-03-01 to 2023-03-30

कमोडिटी फ्यूचर्स स्ट्रेस टेस्ट, रणनीति की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए, घरेलू कमोडिटी फ्यूचर्स का उपयोग करके स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, बिना विशेष अनुकूलन के समान मापदंडों का उपयोग किया जाता है! परीक्षण किए गए वस्तु विभिन्न क्षेत्रों के सभी वस्तुओं का मिश्रण हैं, समान रूप से धन आवंटित किया जाता है, जिसमें शामिल हैं: चांदी, एल्युमीनियम, तांबा, सोना, डामर, ईंधन तेल, हॉट रोल्ड कॉइल, निकल, रिबार, रबर, स्टेनलेस स्टील, स्टाइरीन, मक्का, लौह अयस्क, कोक, कोकिंग कोल, अंडे, प्लास्टिक, सूअर का मांस, सोयामील, पाम ऑयल, पॉलीस्टाइरीन, सेब, कपास, खजूर, कांच, सोडा ऐश, सिलिकॉन मैंगनीज, सिलिकॉन आयरन, चीनी, PTA, थर्मल कोल, CSI 500, CSI 300, 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड, 2-वर्षीय सरकारी बॉन्ड, कच्चा तेल। यह देखा जा सकता है कि रणनीति दशकों में स्थिर रूप से प्रदर्शन करती है, मध्यम से दीर्घकालिक अवधि में स्थिर लाभ अर्जित करती है, जो इस रणनीति समूह की मजबूत अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है।

चतुर्थ, सहयोग के तरीके:

यह रणनीति 2021 से 2000 से अधिक दिनों से लाइव ट्रेडिंग कर रही है, बुल और बियर बाजारों को पार करती है, और इसमें एक निश्चित विश्वसनीयता और परीक्षण क्षमता है। वास्तविक व्यापार पता:
【समग्र CTA ट्रेडिंग सिस्टम New】 (बहु-कारक + बहु-वस्तु + बहु-रणनीति अनुकूली सार्वजनिक संस्करण) - सामान्य जोखिम जोखिम

(नोट: स्व-चित्रित वक्र से बचने के लिए, कॉइन COIN तृतीय-पक्ष वास्तविक व्यापार प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन एक साथ दिखाया गया है, प्रदर्शित खाता Binance सामान्य शुल्क दर वाला खाता है।)

क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग एक सतत गति मशीन या सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से भविष्य में ट्रेडिंग की दिशा है, और हर व्यापारी को इसे सीखना और उपयोग करना चाहिए! सभी व्यापारियों का स्वागत है कि वे कमियों को इंगित करें, एक साथ चर्चा करें, एक साथ सीखें और आगे बढ़ें, और भव्य बाजार की लहरों में आगे बढ़ते रहें।

● अधिक सहयोग योजनाएँ: इस रणनीति की क्षमता बहुत बड़ी है, यह बड़ी पूंजी के मध्यम से दीर्घकालिक संचालन के लिए अधिक उपयुक्त है। सभी दिग्गजों का सहयोग करने के लिए स्वागत है। किसी भी आवश्यकता वाले व्यक्तियों और संस्थानों के लिए एक खुला और जीत-जीत सहयोग रवैया रखता है। आपकी चर्चा की प्रतीक्षा है, आपकी आवश्यकताओं, जोखिम प्राथमिकता आदि के अनुसार अनुकूलित सहयोग।

एक और 0 लॉन्ग-शॉर्ट जोखिम जोखिम वाली, दीर्घकालिक स्थिर तटस्थ हेजिंग सांख्यिकीय आर्बिट्रेज रणनीति, बाजार के β जोखिम को उजागर किए बिना, अतिरिक्त α रिटर्न अर्जित करने वाली स्थिर रणनीति:
【तटस्थ हेजिंग सांख्यिकीय आर्बिट्रेज New】 (Pure-Alpha ड्रीम संस्करण)

यदि आपकी जोखिम प्राथमिकता अधिक है, आप अल्पकालिक लाभ/हानि पसंद करते हैं, और अल्पकालिक ट्रेडिंग की आवश्यकता है, तो एक और स्थिर उच्च-आवृत्ति रणनीति देख सकते हैं, मासिक 3%-50%, कोई लिक्विडेशन जोखिम नहीं:
【उच्च-आवृत्ति हेजिंग मार्केट-मेकिंग ग्रिड New】 (HFT Market-Making माइनर संस्करण)

✱ संपर्क जानकारी (चर्चा और आदान-प्रदान का स्वागत है, एक साथ सीखें और आगे बढ़ें)

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