【कंपाउंड सीटीए ट्रेडिंग सिस्टम नया】(मल्टी-फैक्टर + मल्टी-वैराइटी + मल्टी-स्ट्रेटेजी एडेप्टिव पब्लिक एडिशन)

एक समग्र रणनीति मॉड्यूल जो 1,000 दिनों के बुल और बियर बाजार के दौरान स्थिर लाभ प्रदान करता है

नमस्कार साथी व्यापारियों, कई वर्षों के वास्तविक परीक्षण के बाद, मैं इस समग्र CTA ट्रेडिंग सिस्टम मॉड्यूल को आपके साथ साझा करते हुए बहुत खुश हूँ। यह रणनीति बहु-कारक, बहु-विविधता, बहु-अवधि और बहु-रणनीति संयोजन के विचार को बनाए रखती है, जिसमें प्रवृत्ति, बैंड, शॉक और वैकल्पिक जैसी दर्जनों उप-रणनीतियाँ शामिल हैं। होल्डिंग अवधि कई दिनों से लेकर कई सप्ताह तक होती है, और रणनीति क्षमता बहुत बड़ी है, जो इसे बड़े फंडों के दीर्घकालिक संचालन के लिए उपयुक्त बनाती है। रणनीति का लाभ बिंदु सक्रिय उत्पादों और सक्रिय बाजारों द्वारा लाए गए उतार-चढ़ाव का अनुसरण करना है। रणनीति रिट्रेसमेंट अवधि एक दीर्घकालिक बाजार मंदी और अव्यवस्थित उतार-चढ़ाव है। इस रणनीति की खास बात यह है कि यह 800 दिनों से ज़्यादा समय तक वास्तविक समय परीक्षण से गुज़री है (वास्तविक समय का पता लेख के अंत में है), और यह बुल और बियर दोनों बाज़ारों में टिकी रही है। इस रणनीति को विस्तार से पेश किया जाएगा नीचे।

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मेरे चैनल पर सभी व्यापारियों का स्वागत है। मैं ज़ुओशौजुन, एक क्वांट डेवलपर हूं, जो सीटीए और एचएफटी और आर्बिट्रेज जैसी पूर्ण-स्टैक ट्रेडिंग रणनीतियों का विकास करता है।
FMZ प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद, मैं अपने मात्रात्मक चैनल पर अधिक मात्रात्मक विकास से संबंधित सामग्री साझा करूंगा और मात्रात्मक समुदाय की समृद्धि को बनाए रखने के लिए सभी व्यापारियों के साथ काम करूंगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया मेरे चैनल पर जाएँ~ मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ【निर्माता की मात्रात्मक झोपड़ी】

1. सीटीए ट्रेडिंग रणनीति

सीटीए रणनीति का पूरा नाम कमोडिटी ट्रेडिंग सलाहकार रणनीति है, जिसे प्रबंधित वायदा रणनीति के रूप में भी जाना जाता है। यह पेशेवर प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित निधि का एक रूप है, जो पूर्ण रिटर्न की तलाश करते हैं, ग्राहक द्वारा सौंपे गए फंड का उपयोग वायदा और विकल्प बाजारों में निवेश करने के लिए करते हैं, तथा तदनुरूप निवेश परामर्श शुल्क लेते हैं। 1949 में, एक अमेरिकी प्रतिभूति दलाल रिचर्ड डोनचुआन ने पहला सार्वजनिक रूप से पेश किया गया वायदा फंड स्थापित किया, जिसने सीटीए फंडों के जन्म को चिह्नित किया। 1970 के दशक में इसका उदय होना शुरू हुआ, और 21वीं सदी में, सीटीए रणनीतियों का उपयोग करके फंड प्रबंधन का पैमाना बढ़ना शुरू हुआ। विस्फोट. विकास. विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले सीटीए फंडों में शामिल हैं: युआनशेंग एसेट मैनेजमेंट, एस्पेक्ट कैपिटल, ट्रांसट्रेंड बी.वी., आदि।

निवेश दृष्टिकोण के संदर्भ में, सीटीए फंड की दो प्रमुख श्रेणियां हैं। एक है व्यक्तिपरक सीटीए, जिसका अर्थ है कि फंड मैनेजर व्यक्तिपरक रूप से प्रवृत्ति का आकलन करता है और बुनियादी बातों, शोध या ट्रेडिंग अनुभव के आधार पर खरीद और बिक्री का समय तय करता है; दूसरा है मात्रात्मक सीटीए, जो विश्लेषण के माध्यम से एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति मॉडल स्थापित करता है। यह मॉडल निवेश निर्णय लेने के लिए खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। विशिष्ट रणनीतियों के दृष्टिकोण से, सीटीए को ट्रेंड, रिवर्सल और स्विंग आर्बिट्रेज रणनीतियों में विभाजित किया जा सकता है। ट्रेंड रणनीति का तात्पर्य ट्रेडिंग लक्ष्य की विभिन्न अवधियों की प्रवृत्ति पर नज़र रखना और लंबे या छोटे ऑपरेशन करना है; रिवर्सल रणनीति का तात्पर्य रिवर्स लेनदेन करने के लिए लक्ष्य मूल्य के रिवर्सल उतार-चढ़ाव का उपयोग करना है; आर्बिट्रेज रणनीतियों में क्रॉस-पीरियड आर्बिट्रेज, क्रॉस-प्रोडक्ट आर्बिट्रेज शामिल हैं , और वायदा-स्पॉट आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज और फंडिंग शुल्क आर्बिट्रेज, आदि। आज, मात्रात्मक CTA रणनीतियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: एक नियम-आधारित रणनीतियों पर आधारित पारंपरिक CTA, और दूसरा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पर आधारित पूर्वानुमानित CTA। पारंपरिक CTA में अधिकांशतः रैखिक मॉडलों का उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक व्याख्या योग्य और सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन इनका प्रतिफल कम होता है और अनुकूलन के लिए उपयोगकर्ताओं को अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है। पूर्वानुमानात्मक CTA के लिए अधिक व्यवस्थित गणितीय और कारक भंडार की आवश्यकता होती है, तथा गैर-रेखीय पूर्वानुमान मॉडलों के उपयोग और संयोजन पर बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। विभिन्न सीटीए रणनीतियों और कार्यप्रणालियों के अपने फायदे और नुकसान हैं, और निवेशकों को उन्हें स्वतंत्र रूप से चुनने और मिलान करने की आवश्यकता है।

2. कई कारकों + कई किस्मों + कई रणनीतियों पर आधारित समग्र CTA ट्रेडिंग प्रणाली

यह रणनीति कम आवृत्ति, प्रवृत्ति का अनुसरण, छोटे लाभ और चक्रवृद्धि ब्याज के व्यापारिक विचारों पर आधारित है। यह कई कारकों, कई किस्मों, कई रणनीतियों और कई आयामों के संयोजन का अभ्यास करता है, और अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थिर स्थिति हासिल करता है। कुछ उप-रणनीतियाँ इस प्रकार हैं:

● ट्रेंड रणनीति: विभिन्न व्यवहारिक वित्त प्रभावों के कारण वित्तीय बाजारों में गति प्रभाव आम है। हम कई बाजार सूचना आयामों और समय आयामों + कई सुरक्षा निकास योजनाओं (कारक) से सभी मौसम की निगरानी करने के लिए एक स्वतंत्र रूप से विकसित बहुआयामी प्रवृत्ति कारक पुस्तकालय का उपयोग करते हैं संकेत एकत्रीकरण निकास, गतिशील अनुकूली संरक्षण, चरम थकावट निकास)।

● रिग्रेशन रणनीति: रिग्रेशन प्रभाव वित्तीय बाजार में भी व्यापक रूप से मौजूद है। हम सभी स्तरों पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को पकड़ने, रिग्रेशन लेनदेन करने और ट्रेंड सिग्नल के खिलाफ बचाव करने के लिए स्वतंत्र रूप से विकसित बहुआयामी शॉक फैक्टर लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं।

● बैंड रणनीति: बाजार की प्रवृत्ति की चाल के उतार-चढ़ाव के आधार पर, बहुआयामी रुझानों के आधार पर बैंड ट्रेडिंग की जाती है। स्थिति को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रवृत्ति में एंटी-कमजोरी और एंटी-क्विट सिग्नल कैप्चर किए जाते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है प्रवृत्ति वक्र को सुचारू बनाना।

● वैकल्पिक रणनीतियाँ: अन्य प्रकार की रणनीतियाँ, जिनमें सांख्यिकीय रणनीतियाँ, विसंगति रणनीतियाँ आदि शामिल हैं।

साथ ही, यह रणनीति जोखिम नियंत्रण और फंड प्रबंधन पर भी बहुत ध्यान देती है। इस वाक्य को हमेशा याद रखें: "सीटीए ट्रेडिंग करते समय, हमेशा जोखिम नियंत्रण को प्राथमिकता दें और हमेशा सावधानी से आगे बढ़ें।" व्यापारियों को अपना जोखिम सहन करने का स्तर स्वयं निर्धारित करना होगा। जोखिम नियंत्रण प्रणाली में जोखिम जोखिम प्रबंधन, एकल संकेत अस्थिरता स्थिति नियंत्रण, स्टॉप लॉस/निकास सिद्धांत, पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन, बाजार फीडबैक और रणनीति पूंजी वक्र के अनुकूली समायोजन तंत्र शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि CTA रणनीति एक क्रूर बल रणनीति नहीं है, बल्कि एक बाजार-अनुसरण बीटा रणनीति है। यह बाजार में उतार-चढ़ाव होने पर मुनाफे का अनुसरण करती है, और जब बाजार में अव्यवस्थित उतार-चढ़ाव होता है तो गिरावट को कम करने के लिए रक्षात्मक उपाय करती है। सीटीए रणनीतियाँ अधिक मजबूत होनी चाहिए तथा विस्फोटक रिटर्न के बजाय लंबी अवधि तक चलने वाली होनी चाहिए, जैसा कि पशु जगत में मगरमच्छों और चीतों के बीच का संबंध है।

3. विभिन्न बाजार स्थितियों के तहत रणनीति प्रदर्शन और लाभ और हानि की विशेषताएं

■ यह रणनीति मुद्रा-आधारित और यू-आधारित अनुबंधों पर लागू है। यू-आधारित अनुबंधों में कई प्रकार के अनुबंधों को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, लेकिन लाभ और हानि की गणना यू-आधारित अनुबंधों के आधार पर की जाती है। कुछ उपयोगकर्ता दीर्घ अवधि में डिजिटल मुद्रा के बारे में आशावादी हैं, और वे संबंधित मुद्रा-आधारित अनुबंध करने के लिए मुद्रा को भी पकड़ सकते हैं। लाभ और हानि की गणना मुद्रा के आधार पर की जाती है। इससे मुद्रा-आधारित वृद्धि प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है और बाजार के समग्र मूल्य से अधिक अल्फा रिटर्न प्राप्त करें।

■ OKX तिमाही के कॉइन-आधारित अनुबंधों और Binance स्वैप U-आधारित अनुबंधों के लिए बैकटेस्ट परिणाम अलग-अलग प्रदर्शित किए जाते हैं। OKX का कॉइन-आधारित अनुबंध डेटा लंबा है, और आप 2018 से अब तक कई बुल और बियर बाजारों के प्रदर्शन का निरीक्षण कर सकते हैं। Binance U -आधारित अनुबंध डेटा ज्यादातर 2020 से है। शुरुआत करने के लिए, हम बैल और भालू रणनीतियों के इस दौर के प्रदर्शन का अवलोकन कर सकते हैं। बैकटेस्ट में टेकर 0.06% शुल्क परीक्षण का उपयोग किया जाता है।

■ यह रणनीति दृढ़ता से मानती है कि सार्वभौमिकता और मजबूती CTA रणनीतियों की पहली अनिवार्यताएं हैं (यदि आप बल का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको अन्य आला रणनीतियों का अध्ययन करने की आवश्यकता है)। सभी परीक्षण और वास्तविक ट्रेडिंग समान मापदंडों का उपयोग करते हैं, और विभिन्न उत्पाद भी समान उपयोग करते हैं पैरामीटर. रणनीति की मजबूती को सत्यापित करने के लिए, इस रणनीति को परीक्षण के लिए घरेलू कमोडिटी वायदा की एक दर्जन से अधिक किस्मों पर भी लागू किया गया, और अच्छे रिटर्न भी प्राप्त हुए, जिन्हें नीचे एक-एक करके प्रदर्शित किया जाएगा।

■ रणनीति के सामान्य जोखिम मोड के तहत, अधिकतम गिरावट लगभग 20% है। बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर, वार्षिक रिटर्न 40%-150% होने की उम्मीद है। उपयोगकर्ता अपने जोखिम जोखिम को साल-दर-साल बढ़ा या घटा सकते हैं। अपनी जोखिम वरीयताओं के अनुसार। जोखिम और वापसी एकीकृत हैं।

■ एक अच्छे बैकटेस्ट का कोई मतलब नहीं है। इस रणनीति को 2021 से FMZ प्लेटफ़ॉर्म पर लागू किया गया है। हालाँकि इसे बीच में कई बार संशोधित और समायोजित किया गया है, लेकिन 1,000 से अधिक दिनों के वास्तविक व्यापार के संचय ने बहुत कुछ जोड़ा है रणनीति के प्रति विश्वास का भाव। इस अवधि के दौरान सामने आई समस्याओं और अनुभवों को नए संस्करणों में शामिल किया जाता रहेगा।

यू-आधारित परीक्षण: 2020-03-01 से 2023-03-30

कमोडिटी वायदा तनाव परीक्षण, रणनीति की मजबूत मजबूती सुनिश्चित करने के लिए, तनाव परीक्षण के लिए घरेलू कमोडिटी वायदा का उपयोग करता है, और विशेष अनुकूलन नहीं करता है और समान मापदंडों का उपयोग करता है! परीक्षण उत्पाद सभी क्षेत्रों के मिश्रित उत्पाद हैं, जिनमें धन समान रूप से वितरित है, जिसमें चांदी, शंघाई एल्यूमीनियम, शंघाई तांबा, सोना, डामर, ईंधन तेल, हॉट रोल्ड कॉइल, शंघाई निकल, रीबर, रबर, स्टेनलेस स्टील, स्टाइरीन, मक्का शामिल हैं , लौह अयस्क, कोक, कोकिंग कोयला, अंडे, प्लास्टिक, जीवित सूअर, सोयाबीन भोजन, पाम तेल, पॉलीफेनिलीन ऑक्साइड, सेब, कपास, लाल खजूर, कांच, सोडा ऐश, फेरोसिलिकॉन, सिलिकोमैंगनीज, चीनी, पीटीए, थर्मल कोयला, 500 सीएसआई , 300 एसएसई, 10-वर्षीय ट्रेजरी बांड, 2-वर्षीय ट्रेजरी बांड, कच्चा तेल। यह देखा जा सकता है कि पिछले दशकों में इस रणनीति का प्रदर्शन स्थिर रहा है, तथा मध्यम और दीर्घ अवधि में लाभ स्थिर रहा है, जो इस रणनीति समूह की उत्कृष्ट अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करता है।

4. सहयोग मोड:

इस रणनीति को 2021 से अब तक 1,000 से ज़्यादा दिनों तक लागू किया गया है, जो बुल और बियर दोनों बाज़ारों को पार करती है, और इसकी एक निश्चित हद तक विश्वसनीयता और सत्यापनीयता है। वास्तविक ट्रेडिंग पता है:
[कंपाउंड सीटीए ट्रेडिंग सिस्टम नया] (मल्टी-फैक्टर + मल्टी-वैराइटी + मल्टी-स्ट्रेटेजी अडेप्टिव पब्लिक एडिशन) - सामान्य जोखिम एक्सपोजर

(नोट: स्व-ड्राइंग वक्रों से बचने के लिए, कॉइनकॉइन के तीसरे पक्ष के वास्तविक समय प्लेटफ़ॉर्म का प्रदर्शन एक साथ प्रदर्शित किया जाता है, और प्रदर्शन खाता एक बिनेंस साधारण दर खाता है।)

परिमाणीकरण कोई सतत गति मशीन नहीं है, न ही यह सर्वशक्तिमान है, लेकिन यह भविष्य के व्यापार की दिशा होनी चाहिए और हर व्यापारी के लिए सीखने और उपयोग करने योग्य है! सभी व्यापारियों को कमियों को इंगित करने, एक साथ चर्चा करने, एक साथ सीखने और सुधार करने, अशांत बाजार में लहरों पर सवार होने और आगे बढ़ने के लिए स्वागत है।

● अधिक सहयोग योजनाएँ: इस रणनीति की क्षमता बहुत अधिक है और यह बड़े फंडों के मध्यम और दीर्घकालिक संचालन के लिए अधिक उपयुक्त है। हमारे साथ सहयोग करने के लिए सभी बड़े लोगों का स्वागत है। हम किसी भी व्यक्ति के प्रति खुला और जीत-जीत वाला सहयोग रवैया बनाए रखेंगे और जरूरतमंद संस्थानों के साथ बातचीत करने के लिए तत्पर हैं। हम आपकी चर्चा के लिए तत्पर हैं। आपकी ज़रूरतों, जोखिम वरीयताओं आदि के आधार पर अनुकूलित सहयोग।

शून्य दीर्घ और लघु जोखिम के साथ एक और दीर्घकालिक, स्थिर तटस्थ हेजिंग सांख्यिकीय मध्यस्थता रणनीति, बाजार बीटा जोखिम को उजागर किए बिना अतिरिक्त अल्फा अर्जित करने के लिए एक स्थिर रणनीति:
[न्यूट्रल हेज स्टैटिस्टिकल आर्बिट्रेज न्यू] (प्योर-अल्फा फैंटेसी संस्करण)

यदि आपमें जोखिम लेने की उच्च क्षमता है, अल्पकालिक लाभ और हानि को प्राथमिकता देते हैं, तथा अल्पकालिक ट्रेडिंग की आवश्यकता है, तो आप 3%-50% मासिक रिटर्न और बिना किसी जोखिम के साथ एक अन्य स्थिर उच्च आवृत्ति रणनीति की जांच कर सकते हैं। परिसमापन:
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