यह लेख नॉरो
I. रणनीति का अवलोकन
यह रणनीति मुख्य रूप से कैंडलस्टिक फ़िल्टरिंग और सहायक निर्णयों के रूप में न्यूनतम / अधिकतम सफलताओं के साथ संयुक्त व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है, जो एक पूर्ण लंबी / छोटी निर्णय प्रणाली का गठन करती है। रणनीति का नाम
II. रणनीति का विवरण
रणनीति तेजी से आरएसआई दोलन के माध्यम से बाजार के रुझानों के संकेतों को पकड़ने के लिए लंबाई 7 तेजी से आरएसआई का उपयोग करती है। आरएसआई के उल्लंघन पर संकेतों को ट्रिगर करने के लिए 70 और 30 की ऊपरी और निचली सीमाएं भी निर्धारित की जाती हैं।
यह रणनीति मोमबत्तियों के शरीर के आकार एसएमए का उपयोग करके आरएसआई संकेतों को फ़िल्टर करती है, केवल 5 दिन के औसत शरीर के आकार से अधिक शरीर के आकार वाले मोमबत्तियों पर आरएसआई संकेतों को ध्यान में रखती है।
यह रणनीति यह जांचती है कि क्या हाल के mmbars में न्यूनतम/अधिकतम सफलताएं हुई हैं, आरएसआई स्तर के साथ मिलकर निचले उलटफेर और शीर्ष टूटने का निर्धारण किया जाता है।
लंबा संकेत: आरएसआई 30 से नीचे जाता है, शरीर का आकार औसत शरीर का आकार से अधिक होता है, और न्यूनतम ब्रेक समर्थन करता है।
संक्षिप्त संकेत: आरएसआई 70 से ऊपर जाता है, शरीर का आकार औसत शरीर का आकार से अधिक होता है, और अधिकतम प्रतिरोध टूट जाता है।
बाहर निकलने का संकेतः जब आरएसआई स्थिति के विपरीत दिशा में सीमाओं को पार करता है।
III. रणनीति के फायदे
अनुकूलित आरएसआई मापदंड तेजी से रुझान परिवर्तन को पकड़ते हैं।
मोमबत्तियों और न्यूनतम/अधिकतम के साथ संयोजन से अनावश्यक लातों को रोका जा सकता है।
स्टॉप लॉस तंत्र समाप्त हो जाता है जब आरएसआई सीमाओं को पार करता है।
IV. रणनीति के जोखिम
आरएसआई झूठे संकेतों के लिए प्रवण है, सहायक पुष्टि की आवश्यकता है।
बैकटेस्ट ओवरफिट जोखिम। अनुकूलित मापदंड केवल विशिष्ट बाजार अवधि के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।
स्टॉप लॉस तंत्र बहुत यांत्रिक हो सकता है, एकल स्टॉप लॉस पर बड़े नुकसान को नियंत्रित करने में असमर्थ।
V. निष्कर्ष
यह रणनीति मजबूत प्रवृत्ति के लिए कई तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करती है। लेकिन बैकटेस्ट ओवरफिटिंग और स्टॉप लॉस के जोखिमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और लाइव प्रदर्शन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। लाइव ट्रेडिंग के लिए पैरामीटर का ठीक से समायोजन और स्थिति आकार के नियंत्रण की सिफारिश की जाती है।
/*backtest
start: 2022-09-11 00:00:00
end: 2023-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.6", shorttitle = "Fast RSI str 1.6", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 10)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy")
usebc = input(true, defval = true, title = "Use BarColor Strategy")
usesma = input(false, defval = false, title = "Use SMA Filter")
smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars")
showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
mins = sma(minsignal, mmbars) == 1
maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1
//SMA Filter
sma = sma(close, smaperiod)
colorsma = showsma ? blue : na
plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3)
//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > abody / 5 and usersi
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > abody / 5 and usersi
up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and fastrsi < 70 and usemm
dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and fastrsi > 30 and usemm
up3 = sma(bar, 2) == -1 and usebc
dn3 = sma(bar, 2) == 1 and usebc
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > abody / 2
//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Trading
if up1 or up2 or up3
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2 or dn3
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()