ChaoZhang
अवलोकन
अक्षीय गतिशीलता रणनीति एक व्यापारिक विधि है जिसमें अक्षीय बिंदुओं और गतिशीलता संकेतकों का संयोजन किया जाता है। यह रणनीति पिछले ट्रेडिंग चक्र के उच्चतम, निम्नतम और समापन कीमतों का उपयोग करके अक्षीय बिंदुओं की गणना करती है, और गतिशीलता संकेतकों जैसे कि आरओसी (परिवर्तन दर) और यादृच्छिक आरएसआई का उपयोग करके बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करती है। जब कीमत अक्षीय बिंदुओं को तोड़ती है और गतिशीलता संकेतकों की पुष्टि होती है, तो रणनीति को खोला जाएगा; इसके विपरीत, जब कीमत अक्षीय बिंदुओं को तोड़ती है और गतिशीलता संकेतकों की पुष्टि होती है, तो रणनीति को बंद कर दिया जाएगा। यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति को पकड़ने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्र बिंदु और गतिशीलता संकेतक का संयोजन है। केंद्र बिंदु बाजार के महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पिछले ट्रेडिंग चक्र के उच्चतम, निम्नतम और समापन मूल्य के माध्यम से गणना की जाती हैं। जब कीमतें केंद्र बिंदु को तोड़ती हैं, तो इसका मतलब है कि बाजार की प्रवृत्ति में बदलाव हो सकता है।
साथ ही, यह रणनीति ROC और यादृच्छिक RSI दो गतिशील संकेतकों का उपयोग करती है जो रुझान की पुष्टि करते हैं। ROC मूल्य में बदलाव की गति को मापता है, जब ROC 0 से अधिक होता है, तो यह संकेत देता है कि कीमतें बढ़ रही हैं; जब ROC 0 से कम होता है, तो यह संकेत देता है कि कीमतें गिर रही हैं।
जब कीमत ने केंद्र बिंदु को तोड़ दिया और आरओसी और यादृच्छिक आरएसआई ने एक साथ प्रवृत्ति की पुष्टि की, तो रणनीति को खोला जाएगा; जब कीमत ने केंद्र बिंदु को तोड़ दिया और आरओसी और यादृच्छिक आरएसआई ने एक साथ प्रवृत्ति की पुष्टि की, तो रणनीति को बंद कर दिया जाएगा। इस बहुपद संयोजन से झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और रणनीति की जीत की संभावना को बढ़ाने में मदद मिलती है।
रणनीतिक लाभ
ट्रेंड ट्रैकिंगः केंद्र बिंदुओं और गतिशीलता के संकेतकों के संयोजन के माध्यम से, यह रणनीति बाजार की प्रवृत्तियों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है, प्रवृत्ति के गठन की शुरुआत में प्रवेश कर सकती है और लाभ के लिए अधिकतम स्थान बना सकती है।
जोखिम नियंत्रणः यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए कई शर्तों का उपयोग करती है, जिससे झूठे संकेतों की उपस्थिति कम हो जाती है, जिससे ट्रेडिंग जोखिम कम हो जाता है। साथ ही, स्टॉप-लॉस की स्थापना के माध्यम से, रणनीति एक एकल व्यापार के लिए अधिकतम नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है।
अनुकूलनशीलताः यह रणनीति कई समय अवधि और विभिन्न बाजारों में लागू की जा सकती है, विभिन्न बाजार विशेषताओं और ट्रेडिंग शैलियों के लिए पैरामीटर को समायोजित करके।
रणनीतिक जोखिम
पैरामीटर अनुकूलनः इस रणनीति में कई पैरामीटर शामिल हैं, जैसे कि केंद्र बिंदु की गणना कैसे की जाती है, गतिशीलता के संकेतकों की अवधि आदि। विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स से रणनीति के प्रदर्शन में भारी अंतर हो सकता है। इसलिए, पैरामीटर को अनुकूलित करने और परीक्षण करने की आवश्यकता है ताकि सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन मिल सके।
बाजार जोखिमः यह रणनीति मुख्य रूप से ट्रेंडिंग बाजारों पर लागू होती है, जो अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शन कर सकती है। साथ ही, यदि बाजार में भारी उतार-चढ़ाव या असामान्य घटनाएं होती हैं, तो रणनीति में बड़ी वापसी हो सकती है।
ओवरफिटिंग जोखिमः यदि पैरामीटर अनुकूलन प्रक्रिया में ऐतिहासिक डेटा को ओवरफिट किया जाता है, तो रणनीति वास्तविक लेनदेन में खराब प्रदर्शन कर सकती है। इसलिए, रणनीति की प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए आउट-ऑफ-नमूना परीक्षण और वास्तविक लेनदेन की आवश्यकता होती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
गतिशील समायोजन पैरामीटरः बाजार की स्थिति के अनुसार रणनीति पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, जैसे कि बाजार की लय में बदलाव के लिए अस्थिर बाजारों में गतिशीलता सूचकांक की अवधि को कम करना।
अन्य फ़िल्टरिंग मानदंडों को शामिल करनाः सिग्नल की विश्वसनीयता को और बढ़ाने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों या बुनियादी कारकों को फ़िल्टरिंग मानदंडों के रूप में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि व्यापार की मात्रा, बाजार की भावना आदि।
जोखिम प्रबंधन अनुकूलन: स्थिति प्रबंधन और स्टॉप लॉस रोक नियम का अनुकूलन करके रणनीति की जोखिम-लाभ विशेषताओं में सुधार किया जा सकता है, जैसे कि एटीआर (औसत वास्तविक लहर) का उपयोग करके गतिशील स्टॉप लॉस सेट करना।
संक्षेप
अक्षीय गतिशीलता रणनीतियों के संयोजन अक्षीय बिंदुओं और गतिशीलता के संकेतकों, प्रवृत्ति पर नज़र रखने के लिए के रूप में एक कोर, जबकि जोखिम नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित. इस रणनीति के लिए कई बाजारों और समय अवधि के लिए लागू किया जा सकता है, अनुकूलन मापदंडों और अन्य फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ने के द्वारा रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और अधिक बढ़ा सकते हैं. वास्तविक अनुप्रयोगों में, बाजार के जोखिम और overfit जोखिम के लिए ध्यान देने की जरूरत है, और निरंतर अनुकूलन और निगरानी के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता की गारंटी.
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pivot and Momentum", overlay=true)
//systemedic
// Pivot Hesaplama
highPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", high[1])
lowPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", low[1])
closePrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
pivotPoint = (highPrev + lowPrev + closePrev) / 3
R1 = 2 * pivotPoint - lowPrev
S1 = 2 * pivotPoint - highPrev
// Stochastic RSI
smoothK = input(3, "Stochastic RSI Smooth K")
smoothD = input(3, "Stochastic RSI Smooth D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// ROC
rocLength = input(9, "ROC Length")
roc = ta.roc(close, rocLength)
// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = close > pivotPoint and ta.crossover(k, d) and roc > 0
shortCondition = close < pivotPoint and ta.crossunder(k, d) and roc < 0
// Pozisyon Kontrolü ve İşlem
if (longCondition)
strategy.close("short") // Mevcut short pozisyonunu kapat
strategy.entry("long", strategy.long, comment="Long Pozisyonu")
if (shortCondition)
strategy.close("long") // Mevcut long pozisyonunu kapat
strategy.entry("short", strategy.short, comment="Short Pozisyonu")
// Pivot ve Seviyeleri Çiz
plot(pivotPoint, "Pivot", color=color.red)
plot(R1, "R1", color=color.green)
plot(S1, "S1", color=color.blue)