ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक MACD-आधारित ट्रेडिंग प्रणाली है, जो ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए दो समय चक्रों के MACD संकेतकों को जोड़ती है। यह रणनीति मुख्य रूप से प्रवेश के अवसरों को खोजने के लिए 5 मिनट की अवधि के MACD संकेतकों का उपयोग करती है, जबकि समग्र बाजार की प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए 1 घंटे की अवधि के MACD संकेतकों का उपयोग करती है। इस दोहरी पुष्टि तंत्र का उद्देश्य ट्रेडिंग की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। रणनीति में जोखिम प्रबंधन और मुनाफे को लॉक करने के लिए निश्चित लाभ लक्ष्य और स्टॉप-लॉस सेटिंग भी शामिल है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य सिद्धांत बाजार के रुझानों और व्यापारिक अवसरों को पकड़ने के लिए विभिन्न समय अवधि के लिए MACD संकेतकों का उपयोग करना है।
5 मिनट MACD: विशिष्ट प्रवेश सिग्नल की तलाश के लिए इस्तेमाल किया गया। जब MACD लाइन पर सिग्नल लाइन को पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
1-घंटे का MACD: समग्र बाजार की प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाजार को केवल तभी उछाल में माना जाता है जब 1-घंटे का MACD स्तंभ सकारात्मक होता है।
प्रवेश की शर्तेंः जब 5 मिनट MACD एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है और 1 घंटे MACD एक उछाल की पुष्टि करता है, तो रणनीति खरीद कार्रवाई करती है।
जोखिम प्रबंधनः रणनीति में प्रत्येक व्यापार के लिए जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एक निश्चित लाभ लक्ष्य (१०० अंक) और रोक-हानि (२० अंक) निर्धारित किया गया है।
पोजीशन मैनेजमेंट: 100 यूनिट की एक निश्चित मात्रा के साथ।
रणनीतिक लाभ
बहु-चक्र सत्यापनः लघु-चक्र ((5 मिनट) और दीर्घ-चक्र ((1 घंटा) के MACD संकेतकों के संयोजन के माध्यम से, रणनीति बाजार की प्रवृत्तियों का अधिक व्यापक रूप से आकलन करने और झूठे संकेतों को कम करने में सक्षम है।
प्रवृत्ति का पालन करेंः रणनीति को “प्रवृत्ति के अनुसार” सिद्धांत का पालन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, केवल खरीदें जब समग्र प्रवृत्ति की पुष्टि की जाती है, जिससे व्यापार की सफलता दर बढ़ जाती है।
स्पष्ट जोखिम प्रबंधनः निश्चित स्टॉप-लॉस सेटिंग्स जो प्रत्येक ट्रेड के जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करती हैं और एकल ट्रेड से अत्यधिक नुकसान को रोकती हैं।
स्वचालित निष्पादनः रणनीतियों को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्वचालित रूप से निष्पादित किया जा सकता है, जिससे मानवीय भावनात्मक हस्तक्षेप कम हो जाता है और ट्रेडिंग अनुशासन बढ़ जाता है।
पैरामीटर समायोज्यः नीति उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत वरीयताओं और बाजार विशेषताओं के आधार पर MACD पैरामीटर को समायोजित करने की अनुमति देती है, जिससे लचीलापन बढ़ जाता है।
रणनीतिक जोखिम
विलंबता: एमएसीडी एक विलंबता संकेतक है, जो तेजी से बदलते बाजारों में सिग्नल विलंब हो सकता है, जिसके कारण समय पर प्रवेश या निकास नहीं हो सकता है।
अस्थिर बाजारों पर लागू नहीं होता है: अस्थिर बाजारों में, रणनीति अक्सर गलत संकेतों का उत्पादन कर सकती है, जिससे लगातार नुकसान होता है।
फिक्स्ड स्टॉप अपर्याप्त हो सकता हैः उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में, 20 अंक का फिक्स्ड स्टॉप अचानक बड़े उतार-चढ़ाव का सामना करने के लिए अपर्याप्त हो सकता है।
केवल अधिक करने के बारे में सोचेंः रणनीति को केवल अधिक तर्क के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि कमोडिटी के अवसरों को अनदेखा करता है, जो कि लाभ के कुछ अवसरों को याद कर सकता है।
पैरामीटर संवेदनशीलताः एमएसीडी पैरामीटर की पसंद रणनीति के प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव डालती है, विभिन्न बाजारों या समय अवधि के लिए विभिन्न पैरामीटर सेटिंग की आवश्यकता हो सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
गतिशील रोकः विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल एटीआर या अस्थिरता-आधारित गतिशील रोक को लागू करने पर विचार करें।
लॉजिक ऑफ़ कॉपीराइट में शामिल होनाः दो-तरफा बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए कॉपीराइट ट्रेडिंग को शामिल करने के लिए रणनीति का विस्तार करना।
मात्रा विश्लेषण का परिचयः सिग्नल की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए ओबीवी या सीएमएफ जैसे संश्लेषित मात्रा संकेतकों का संयोजन।
स्थिति प्रबंधन का अनुकूलन करेंः खाते के शुद्ध मूल्य या जोखिम मूल्यांकन के आधार पर गतिशील स्थिति प्रबंधन पर विचार करें, न कि निश्चित व्यापारिक मात्रा के आधार पर।
अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तेंः झूठे संकेतों को कम करने के लिए अतिरिक्त तकनीकी या बाजार भावना संकेतक जैसे आरएसआई या वीआईएक्स को शामिल करें।
प्रतिक्रिया और अनुकूलनः विभिन्न बाजारों और समय अवधि के लिए व्यापक प्रतिक्रिया, MACD और अन्य रणनीति पैरामीटर का अनुकूलन।
मौलिक कारकों पर विचार करें: महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों या घटनाओं के प्रकाशन के दौरान, व्यापार प्रतिबंध या रणनीति पैरामीटर को समायोजित करने के लिए सेट करें।
संक्षेप
डबल MACD ट्रेंड कन्फर्मेशन ट्रेडिंग सिस्टम एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक बाजार रुझान विश्लेषण को जोड़ती है। यह रणनीति विभिन्न समय अवधि के MACD संकेतकों का उपयोग करके बाजार की रुझानों को पकड़ने और रुझान स्थापित होने पर व्यापार करने के लिए बनाई गई है। निश्चित जोखिम प्रबंधन नियम और स्वचालित निष्पादन विशेषताएं इसे एक अपेक्षाकृत मजबूत ट्रेडिंग प्रणाली बनाती हैं। हालांकि, सभी ट्रेडिंग रणनीतियों की तरह, यह कुछ अंतर्निहित जोखिमों और सीमाओं के साथ है।
रणनीतियों की प्रभावशीलता और अनुकूलनशीलता को और बढ़ाने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि व्यापारी गतिशील स्टॉप-लॉस सिस्टम, एक्सटेंशन ऑफ-कॉपी लॉजिक, ऑप्टिमाइज़ेशन पोजीशन मैनेजमेंट और अन्य तकनीकी और मौलिक विश्लेषणात्मक टूल के संयोजन को शामिल करने पर विचार करें। साथ ही, रणनीतियों की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया और पैरामीटर अनुकूलन महत्वपूर्ण है। अंत में, व्यापारियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी व्यापारिक रणनीति सही नहीं है, जोखिम प्रबंधन और निरंतर सीखने दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है।
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//5分足で運用想定
//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示 felse:別ウィンドに表示
//================
//注文ポイント
//================
//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)
FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍
//MACDの計算 エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算 強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)
//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示, color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))
//プロット 相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))
//買いポイント
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)
//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20
//================
//枚数
//================
Size = 1
//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)