ChaoZhang
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अवलोकन
यह पिछले ट्रेडिंग दिन के उच्च और निम्न के आधार पर एक खंड-ब्रेकिंग ट्रेडिंग रणनीति है। रणनीति पिछले दिन के उच्च या निम्न को पहचानकर ट्रेडिंग के अवसरों की तलाश करती है, और प्रत्येक ब्रेक या ड्रॉप दिशा में केवल एक ट्रेड निष्पादित करती है। रणनीति एक निश्चित 50-स्टॉप-लॉस सेटिंग का उपयोग करती है और प्रत्येक ट्रेडिंग दिन की शुरुआत में ट्रेडिंग मार्कर को पुनर्स्थापित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेडों का क्रमिक संचालन किया जाए। इस रणनीति का मूल दिन के भीतर कीमतों के एकतरफा ब्रेकडाउन को पकड़ना है और सख्त ट्रेडिंग प्रबंधन के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करना है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मुख्य तर्क में शामिल हैंः
- ट्रेडिंग सिग्नल जनरेशनः सिस्टम ट्रेडिंग की दिशा निर्धारित करता है कि क्या वर्तमान समापन मूल्य पिछले ट्रेडिंग दिन के उच्च या निम्न को तोड़ता है। जब कीमत समापन से पहले दिन की ऊंचाई को तोड़ती है, तो सिस्टम एक मल्टी सिग्नल देता है; जब कीमत समापन से पहले दिन की निचली सीमा को तोड़ती है, तो सिस्टम एक रिक्त सिग्नल देता है।
- ट्रेडिंग आवृत्ति नियंत्रणः यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक दिशा में प्रति दिन केवल एक ही लेनदेन किया जाता है। यह डिजाइन लेनदेन की लागत को कम करने के लिए एक ही मूल्य क्षेत्र में बार-बार लेनदेन से बचता है।
- जोखिम प्रबंधनः प्रत्येक लेनदेन के लिए एक निश्चित 50 अंक का स्टॉप-लॉस सेट किया जाता है, जो एक सममित जोखिम प्रबंधन है जो एक एकल लेनदेन के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।
- दिन के भीतर रीसेट तंत्रः प्रत्येक ट्रेडिंग दिन की शुरुआत में, सिस्टम ट्रेडिंग मार्कर को रीसेट करता है, नए ट्रेडिंग दिन के लिए तैयार करता है। यह तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि रणनीति नए ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ सके।
रणनीतिक लाभ
- ट्रेडिंग तर्क स्पष्टताः रणनीति सरल मूल्य ब्रेकथ्रू सिद्धांत पर आधारित है, ट्रेडिंग नियम स्पष्ट हैं और समझने और निष्पादित करने में आसान हैं।
- सख्त जोखिम नियंत्रणः एक निश्चित स्टॉप-स्टॉप-लॉस अंक और एक तरफा व्यापार सीमा के साथ, प्रत्येक व्यापार के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है।
- ओवर ट्रेडिंग से बचेंः प्रत्येक दिशा में प्रति दिन केवल एक ही ट्रेडिंग की अनुमति है, जिससे अस्थिर बाजारों में लगातार ट्रेडिंग से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है।
- उच्च स्तर का स्वचालनः रणनीतियों को पूरी तरह से स्वचालित रूप से निष्पादित किया जा सकता है, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के।
- अनुकूलनशीलता: रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों में लागू किया जा सकता है, विशेष रूप से ट्रेंडिंग बाजारों में बेहतर प्रदर्शन के लिए।
जोखिम विश्लेषण
- झूठी दरारों का जोखिमः बाजार में झूठी दरारें हो सकती हैं, जिससे ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है। अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में पुष्टि करने की सिफारिश की जाती है।
- अस्थिर बाजार जोखिमः अस्थिर बाजारों में, बार-बार टूटने और गिरने से लगातार स्टॉप लॉस हो सकता है। फ़िल्टरिंग की स्थिति को जोड़कर सुधार किया जा सकता है।
- निश्चित स्टॉप-लॉस जोखिमः निश्चित स्टॉप-लॉस अंक सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं और अस्थिर बाजारों में बहुत जल्दी बंद हो सकते हैं।
- स्लाइडिंग जोखिमः जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो स्लाइडिंग के कारण वास्तविक स्टॉप लॉस का स्थान उम्मीद से अलग हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
- गतिशील स्टॉप लॉस सेटिंग्सः स्टॉप लॉस पॉइंट्स की संख्या को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है (जैसे एटीआर सूचक) ।
- प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग जोड़ेंः ट्रेडिंग संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए प्रवृत्ति संकेतकों (जैसे कि चलती औसत या एडीएक्स) के साथ संयोजन करें।
- सफलता की पुष्टि को अनुकूलित करेंः सफलता की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए लेनदेन की पुष्टि या अन्य तकनीकी संकेतकों को बढ़ाया जा सकता है।
- समय फ़िल्टरिंगः समय फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ा जा सकता है, ताकि अधिक उतार-चढ़ाव वाले समय के दौरान व्यापार से बचा जा सके।
- स्थिति प्रबंधन का अनुकूलनः स्थिति का आकार बाजार की अस्थिरता और खाते की जोखिम सहनशीलता के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।
संक्षेप
यह रणनीति एक शास्त्रीय ट्रेडिंग प्रणाली है, जो कि सूर्य रेखा के बीच में टूटने पर आधारित है, जो सख्त ट्रेडिंग प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण के माध्यम से बाजार की एकतरफा प्रवृत्ति की स्थिति का पालन करने के लिए उपयुक्त है। हालांकि कुछ अंतर्निहित जोखिम हैं, उचित अनुकूलन और सुधार के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाया जा सकता है। रणनीति की सफलता की कुंजी झूठी तोड़ने के जोखिम को सही ढंग से संभालने, उचित स्टॉप लॉस सेट करने और विभिन्न बाजार स्थितियों में रणनीति की अनुकूलता बनाए रखने में है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("US 30 Daily Breakout Strategy (Single Trade Per Breakout/Breakdown, New York Time)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, trim_orders = true)
// Set pip size for US 30 (1 pip = 1 point)
var float pip = 1.0
// Set take profit and stop loss in points (1 pip = 1 point)
take_profit_pips = 50
stop_loss_pips = 50
// Calculate the previous day's high and low (assumes chart timezone is set to New York)
prevDayHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
prevDayLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
// Initialize flags to track if a breakout/breakdown trade has been taken
var bool breakout_traded = false
var bool breakdown_traded = false
// Reset flags at the start of a new day in New York timezone (as per chart setting)
if (ta.change(time("D")))
breakout_traded := false
breakdown_traded := false
// Condition for a long entry: candle closes above the previous day's high and no breakout trade has been taken
longCondition = close > prevDayHigh and strategy.opentrades == 0 and not breakout_traded
// Condition for a short entry: candle closes below the previous day's low and no breakdown trade has been taken
shortCondition = close < prevDayLow and strategy.opentrades == 0 and not breakdown_traded
// Execute long trade if the condition is met, and set the breakout flag
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + take_profit_pips * pip, stop=close - stop_loss_pips * pip)
breakout_traded := true // Set breakout flag
// Execute short trade if the condition is met, and set the breakdown flag
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - take_profit_pips * pip, stop=close + stop_loss_pips * pip)
breakdown_traded := true // Set breakdown flag
// Plotting the previous day's high and low for visualization
plot(prevDayHigh, color=color.green, linewidth=1, title="Previous Day High")
plot(prevDayLow, color=color.red, linewidth=1, title="Previous Day Low")