ianzeng123
2
ध्यान केंद्रित करना
319
समर्थक
अवलोकन
यह एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें लेनदेन की मात्रा भारित औसत मूल्य (VWAP) और बहु-चक्र सूचकांक चलती औसत (EMA) शामिल हैं। यह रणनीति मुख्य रूप से दिन के कारोबार के लिए है, विशेष रूप से 15-मिनट की समय अवधि के लिए उपयुक्त है। यह रणनीति बाजार की प्रवृत्तियों और व्यापार के अवसरों को निर्धारित करने के लिए लेनदेन की जानकारी को संश्लेषित करती है, कीमतों और VWAP और विभिन्न चक्र ईएमए के बीच संबंधों का विश्लेषण करके।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति 10 चक्र, 20 चक्र और 200 चक्र ईएमए का उपयोग करती है, साथ ही वीडब्ल्यूपीएपी को एक केंद्रीय सूचक के रूप में। ट्रेडिंग सिग्नल का उत्पादन निम्नलिखित शर्तों पर आधारित हैः
- एकाधिक प्रवेश की शर्तेंः कीमतें VWAP, 200EMA, 10EMA और 20EMA से अधिक होनी चाहिए; वर्तमान K-लाइन समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक है; VWAP 200EMA से ऊपर है; 10EMA 20EMA से ऊपर है, और 20EMA VWAP से ऊपर है।
- खाली सिर प्रवेश की शर्तें: कई सिरों के विपरीत शर्तों का संयोजन
- स्टॉप लॉस सेटिंग्सः पहले 10 K लाइनों के न्यूनतम बिंदु ((बहु-सिर) या उच्चतम बिंदु ((खाली सिर) का उपयोग करके एटीआर मूल्य को कम करें।
- लाभ लक्ष्यः दो लक्ष्य बिंदुओं को 1: 2 और 1: 3 के जोखिम-लाभ अनुपात के साथ सेट करें।
रणनीतिक लाभ
- एकाधिक सत्यापन तंत्रः कई तकनीकी संकेतकों के सह-उपयोग के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता में वृद्धि।
- गतिशील जोखिम प्रबंधनः एटीआर-आधारित गतिशील स्टॉप-लॉस सेटिंग्स जो बाजार की अस्थिरता में परिवर्तन के लिए अनुकूल हैं।
- स्पष्ट लाभ लक्ष्यः व्यापारियों को जोखिम नियंत्रण में मदद करने के लिए एक निश्चित जोखिम-लाभ अनुपात का उपयोग करना।
- ट्रेंड ट्रैकिंग और गतिशीलता का संयोजनः विभिन्न आवधिक औसत रेखाओं के संयोजन के माध्यम से, ट्रेंड को पकड़ना और अल्पकालिक अवसरों को याद नहीं करना।
रणनीतिक जोखिम
- विलंबता जोखिमः ईएमए और वीडब्ल्यूपीएपी दोनों विलंबता संकेतक हैं, जो बाजार में तेजी से बदलाव के दौरान प्रतिक्रिया करने में देरी कर सकते हैं।
- बाजार में उतार-चढ़ाव का खतराः ओवरबोर्डिंग चरण में, बहुत अधिक झूठे ब्रेक सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं।
- धन प्रबंधन जोखिमः निश्चित जोखिम-लाभ अनुपात सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।
- लेनदेन लागत प्रभावः अधिक लेनदेन से लेनदेन लागत में वृद्धि हो सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अस्थिरता फ़िल्टर का परिचयः कम अस्थिरता वाले वातावरण में ट्रेडिंग से बचने के लिए एटीआर प्रतिशत थ्रेड को जोड़ा जा सकता है
- अनुकूलित समय फ़िल्टरः विभिन्न बाजारों की विशेषताओं के आधार पर सबसे अच्छा व्यापार समय अवधि निर्धारित की जा सकती है
- गतिशील रूप से समायोजित जोखिम-लाभ अनुपातः बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित लाभ लक्ष्य।
- लेन-देन की पुष्टि जोड़ेंः न्यूनतम लेन-देन की सीमा निर्धारित की जा सकती है, जिससे सफलता की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
संक्षेप
रणनीति कई तकनीकी संकेतकों के संयोजन के माध्यम से एक पूर्ण व्यापार प्रणाली का निर्माण करती है। रणनीति का मुख्य लाभ कई पुष्टिकरण तंत्र और एक अच्छी तरह से विकसित जोखिम प्रबंधन प्रणाली है। हालांकि कुछ पिछड़े जोखिम हैं, लेकिन अनुशंसित अनुकूलन दिशा के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। रणनीति विशेष रूप से दिन के व्यापारियों के लिए उपयुक्त है, लेकिन विशिष्ट बाजार विशेषताओं के अनुसार पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP EMA Breakout", overlay=true)
// Define Indicators
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)
atr = ta.atr(14)
// Price Conditions (Long)
priceAboveVWAP200EMA = close > vwap and close > ema200 and close > ema10 and close > ema20
bullishCandle = close > open
// Additional Conditions for VWAP and EMA Relationships (Long)
vwapAbove200EMA = vwap > ema200
emaConditions = ema10 > ema20 and ema20 > vwap and vwap > ema200
// Entry Conditions (Long)
longCondition = priceAboveVWAP200EMA and bullishCandle and vwapAbove200EMA and emaConditions
// Stop-Loss & Take-Profit (Long)
swingLow = ta.lowest(low, 10)
stopLossLong = swingLow - atr
riskLong = close - stopLossLong
takeProfitLong2 = close + (riskLong * 2) // 1:2 RR
takeProfitLong3 = close + (riskLong * 3) // 1:3 RR
// Execute Long Trade
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP 1:2", from_entry="Long", limit=takeProfitLong2, stop=stopLossLong)
strategy.exit("TP 1:3", from_entry="Long", limit=takeProfitLong3, stop=stopLossLong)
// Price Conditions (Short)
priceBelowVWAP200EMA = close < vwap and close < ema200 and close < ema10 and close < ema20
bearishCandle = close < open
// Additional Conditions for VWAP and EMA Relationships (Short)
vwapBelow200EMA = vwap < ema200
emaConditionsShort = ema10 < ema20 and ema20 < vwap and vwap < ema200
// Entry Conditions (Short)
shortCondition = priceBelowVWAP200EMA and bearishCandle and vwapBelow200EMA and emaConditionsShort
// Stop-Loss & Take-Profit (Short)
swingHigh = ta.highest(high, 10)
stopLossShort = swingHigh + atr
riskShort = stopLossShort - close
takeProfitShort2 = close - (riskShort * 2) // 1:2 RR
takeProfitShort3 = close - (riskShort * 3) // 1:3 RR
// Execute Short Trade
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP 1:2", from_entry="Short", limit=takeProfitShort2, stop=stopLossShort)
strategy.exit("TP 1:3", from_entry="Short", limit=takeProfitShort3, stop=stopLossShort)
// Plot Indicators
plot(ema10, color=color.red, title="10 EMA")
plot(ema20, color=color.green, title="20 EMA")
plot(ema200, color=color.purple, title="200 EMA")
plot(vwap, color=color.white, title="VWAP")