गतिशील तरलता कैस्केड कैप्चर रणनीति
INDICATORS MA EMA SMA ATR volatility momentum
निर्माण तिथि:
2025-02-21 11:03:11
अंत में संशोधित करें:
2025-02-24 15:16:23
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अवलोकन
यह रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है जिसे विशेष रूप से बाजार में चरम उतार-चढ़ाव के समय को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बाजार में संभावित तरलता की समाप्ति की पहचान करने के लिए कीमतों और औसत रेखा के बीच विचलन की निगरानी करके बाजार में पलटाव के अवसरों को पकड़ने के लिए है। रणनीति एक पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करने के लिए औसत रेखा संयोजन, अस्थिरता ट्रैकिंग और गतिशील स्टॉप-लॉस तंत्र का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य बाजार की असामान्यताओं की पहचान करना है, जो कि कीमतों और औसत विचलन की गणना के माध्यम से होती है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैंः
- 15 चक्र सरल चलती औसत (एसएमए) और 30 चक्र सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करने वाले समूहों की साझेदारी
- वर्तमान मूल्य और औसत संयोजन के बीच प्रतिशत विचलन की गणना करें
- 89 चक्रों के उच्चतम और निम्नतम मानों के माध्यम से ऐतिहासिक चरम को निर्धारित करना
- 3 बार लगातार मल्टी-मोबिलिटी थकावट होने पर अधिक निवेश करें
- एक ट्रिपल बाहर निकलने की प्रणाली स्थापित की गई हैः तकनीकी उछाल, रिवर्स तरलता थकावट सिग्नल और ट्रैक स्टॉप लॉस
रणनीतिक लाभ
- सटीक बाजार समयः कई संकेतकों की पुष्टि के माध्यम से प्रवेश की सटीकता में सुधार
- बेहतर जोखिम नियंत्रणः बहुस्तरीय स्टॉप-लॉस तंत्र का उपयोग करके डाउनसाइड जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें
- अनुकूलनीयः रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर अपने आप रोक सीमा को समायोजित कर सकती है
- निष्पादनः रणनीति में स्पष्ट प्रवेश और निकास की शर्तें हैं, जो व्यक्तिपरक निर्णयों को कम करती हैं
- उच्च स्तर की व्यवस्थितताः पूरी लेनदेन प्रक्रिया मात्रात्मक संकेतकों पर आधारित है और इसे आसानी से स्वचालित किया जा सकता है
रणनीतिक जोखिम
- झूठे सिग्नल का खतराः क्षैतिज बाजारों में गलत तरलता की कमी के संकेत
- स्लिप-ऑफ जोखिमः चरम बाजार स्थितियों में बड़े निष्पादन स्लिप-ऑफ की संभावना
- पैरामीटर संवेदनशीलताः रणनीति प्रभाव औसत रेखा चक्र और स्टॉप लॉस गुणांक के प्रति संवेदनशील है
- बाजार की स्थिति पर निर्भरताः कम अस्थिरता वाले वातावरण में, रणनीतिक रिटर्न अपर्याप्त हो सकता है
- तकनीकी जोखिमः सिग्नल विलंब या हानि से बचने के लिए सिस्टम की स्थिरता की आवश्यकता
रणनीति अनुकूलन दिशा
- लेन-देन सूचकांक की शुरूआतः लेन-देन के माध्यम से तरलता की कमी के संकेत की प्रभावशीलता की पुष्टि करें
- अनुकूलन मापदंडों को अनुकूलित करेंः बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर रणनीति मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करें
- बाजार परिदृश्य फ़िल्टरिंग में वृद्धिः अनुचित बाजार परिदृश्यों में लेनदेन को निलंबित करना
- नुकसान की रोकथाम में सुधारः अस्थिरता-आधारित गतिशील नुकसान को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है
- ऑप्टिमाइज़्ड सिग्नल कन्फर्मेशन मैकेनिज्मः फ़िल्टर करने के लिए और अधिक तकनीकी मापदंड
संक्षेप
गतिशील तरलता अनुक्रमिक कैप्चर रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है जो बाजार की चरम स्थितियों को पकड़ने पर केंद्रित है। वैज्ञानिक सूचक संयोजन और सख्त जोखिम नियंत्रण के माध्यम से, रणनीति बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान व्यापार के अवसरों को पकड़ने में सक्षम है। हालांकि कुछ जोखिम मौजूद हैं, लेकिन निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रखने की उम्मीद है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Liquidation Cascade Strategy", overlay=true)
// Paramètres de l'indicateur de liquidation
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
var float lastPriceLow = na
var float lastPriceHigh = na
var bool shortLiq = na
var bool longLiq = na
src = close
maLength1 = 15
maLength2 = 30
ma1 = ta.sma(src, maLength1)
ma2 = ta.ema(src, maLength2)
avgLine = (ma1 + ma2) / 2
distVal = ((src - avgLine) / avgLine) * 100
ph = ta.highest(distVal, 89)
pl = ta.lowest(distVal, 89)
if ph == distVal and ph > 0
lastHigh := distVal
lastPriceHigh := high
if pl == distVal and pl < 0
lastLow := distVal
lastPriceLow := low
shortLiq := not na(lastHigh) and lastHigh == distVal and distVal > 0
longLiq := not na(lastLow) and lastLow == distVal and distVal < 0
// Condition d'achat : 3 liquidations longues consécutives
buyCondition = ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 0) and ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 1) and ta.valuewhen(longLiq, longLiq, 2)
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Conditions de vente
var float entryPrice = na
var bool positionOpen = false
// Mise à jour du prix d'entrée
if (buyCondition)
entryPrice := close
positionOpen := true
// 1. Vente sur rebond technique (distVal > -1%)
sellCondition1 = distVal > -1 and positionOpen
// 2. Vente sur liquidation courte
sellCondition2 = shortLiq and positionOpen
// 3. Trailing Stop (2x ATR)
atr = ta.atr(14)
trailingStop = close - 2 * atr
sellCondition3 = close < trailingStop and positionOpen
// Exécution des ventes
if (sellCondition1 or sellCondition2 or sellCondition3)
strategy.close("Buy")
positionOpen := false
// Visualisation
plot(avgLine, color=color.blue, title="Avg Line")
plot(distVal, color=distVal > 0 ? color.red : color.green, style=plot.style_columns)