ianzeng123
मल्टी-टाइम फ़्रेम फ़्रेम ट्रेडों की सही व्याख्या
यह कोई साधारण झटके वाली रणनीति नहीं है। 60 मिनट की उच्च समय सीमा के माध्यम से व्यापार क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए, कम समय सीमा में बुरीन बैंड + आरएसआई के सटीक प्रवेश बिंदु की तलाश करें। 96 चक्रों की सीमा की पहचान 20 चक्रों के बुरीन बैंड के साथ मिलकर एक पूर्ण सीमा व्यापार प्रणाली बनाती है।
रणनीति का मुख्य तर्क स्पष्ट हैः कीमतों को एचटीएफ द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होना चाहिए, और बुलिन बैंड की सीमा को छूने पर आरएसआई ओवरबॉट ओवरबॉट सिग्नल के साथ काम करना चाहिए। मल्टीहेड सिग्नल के लिए कीमत ≤ बुलिन डाउनट्रैक और आरएसआई ≤ 30 की आवश्यकता होती है, और एक खाली सिग्नल के लिए कीमत ≥ बुलिन अपट्रैक और आरएसआई ≥ 70 की आवश्यकता होती है। इस दोहरी पुष्टि तंत्र ने बड़ी संख्या में झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया है।
2.0 गुना मानक विचलन सेटिंग के पीछे का गणितीय तर्क
ब्रीज़ 2.0x मानक अंतर एक यादृच्छिक सेटिंग नहीं है। सांख्यिकी हमें बताती है कि 95% मूल्य उतार-चढ़ाव 2x मानक अंतर के भीतर होंगे, जिसका अर्थ है कि सीमा को छूने की संभावना केवल 5% है। जब कीमत इस संभावना सीमा को तोड़ती है, तो मध्य-अक्ष में वापसी की संभावना काफी बढ़ जाती है।
20 चक्रों की बुलिन बैंड लंबाई अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को पकड़ने और अतिसंवेदनशीलता से बचने के बीच संतुलन को ढूंढती है। 14 चक्रों की तुलना में यह अधिक स्थिर है और 26 चक्रों की तुलना में अधिक संवेदनशील है। 14 चक्र आरएसआई के साथ मिलकर, यह एक क्लासिक गतिशीलता पुष्टिकरण संयोजन बनाता है। आरएसआई 30⁄70 थ्रेशोल्ड पारंपरिक 20⁄80 की तुलना में अधिक रूढ़िवादी है और चरम बाजारों के तहत गलत संकेतों को कम करता है।
VWAP फ़िल्टरः वैकल्पिक लेकिन महत्वपूर्ण जोखिम नियंत्रण
0.25% वीडब्ल्यूपीएपी सहिष्णुता को अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। जब कीमतें वीडब्ल्यूपीएपी से 0.25% से अधिक विचलित होती हैं, तो रणनीति व्यापार को निलंबित कर देती है। यह प्रतीत होता है कि मामूली फ़िल्टरिंग शर्तें वास्तविक व्यापार में असामान्य समय से बचने में सक्षम होती हैं जब कीमतें औसत से काफी विचलित होती हैं।
वीडब्ल्यूपीएपी उस दिन के लेन-देन के भारित औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है और संस्थागत व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ मानदंड है। जब कीमतें वीडब्ल्यूपीएपी के आसपास उतार-चढ़ाव करती हैं, तो बाजार आमतौर पर अपेक्षाकृत संतुलित स्थिति में होते हैं, जो कि एक क्षेत्र ट्रेडिंग रणनीति के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं।
स्टॉप लॉस स्टॉप डिज़ाइनः रिस्क-टू-रिटर्न की कला
रणनीति दो प्रकार के स्टॉप मोड प्रदान करती हैः मध्य अक्ष स्टॉप और समोच्च स्टॉप। मध्य अक्ष स्टॉप अधिक रूढ़िवादी है, जिसका लक्ष्य बुलिन बैंड के मध्य में है; समोच्च स्टॉप अधिक उग्र है, जिसका लक्ष्य एचटीएफ खंड की दूसरी सीमा है। रीट्रेसिंग डेटा से पता चलता है कि मध्य अक्ष स्टॉप मोड में जीत की दर अधिक है, लेकिन एकमुश्त आय कम है।
0.15% का स्टॉप बफर डिजाइन तर्कसंगत है. स्टॉप बफर एचटीएफ सीमा के बाहर 0.15% है, जो कीमतों को सामान्य उतार-चढ़ाव के लिए जगह देता है और वास्तविक ब्रेकडाउन पर समय पर बफर को रोकता है। यह बफर अनुपात अनुकूलित है, जो स्टॉप आवृत्ति और सुरक्षा प्रभाव को संतुलित करता है।
पोजीशन मैनेजमेंटः 20 प्रतिशत की सीमा के साथ जोखिम नियंत्रण दर्शन
अधिकतम स्थिति को खाते की पूंजी के 20% तक सीमित किया गया है, जो कि एक उग्र व्यापार और जोखिम नियंत्रण के लिए एक संतुलन बिंदु है। पारंपरिक अनुशंसित 10% की तुलना में अधिक उग्र है, लेकिन रणनीति की उच्च आवृत्ति विशेषताओं और अपेक्षाकृत छोटे स्टॉप-लॉस को ध्यान में रखते हुए, 20% स्थिति विन्यास उचित है।
गतिशील स्थिति की गणना वास्तविक समय में खाते के शुद्ध मूल्य के आधार पर की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक लेनदेन के लिए जोखिम की सीमा अपेक्षाकृत स्थिर है। जब खाते का शुद्ध मूल्य बढ़ता है, तो पूर्ण स्थिति बढ़ जाती है; जब शुद्ध मूल्य घटता है, तो स्थिति स्वचालित रूप से सिकुड़ जाती है, जिससे प्राकृतिक जोखिम विनियमन तंत्र बन जाता है।
लागू परिदृश्यः हिलते हुए शहर में फसल काटने की मशीन
रणनीति सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है, विशेष रूप से मध्यम अस्थिरता के लिए उपयुक्त है। मजबूत प्रवृत्ति वाले बाजारों के तहत खराब प्रदर्शन करता है, क्योंकि कीमतें एचटीएफ रेंज को तोड़ने के लिए आसान हैं, जो अक्सर स्टॉप लॉस को ट्रिगर करती हैं। अत्यधिक घबराहट या अत्यधिक लालच की अवधि से बचने के लिए 15-25 के बीच VIX सूचकांक के भीतर उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
सबसे अच्छा व्यापार समय यूरोपीय और अमेरिकी ओवरलैप समय (बीजिंग समय 21: 00-24: 00) है, इस समय पर्याप्त तरलता है, कीमतों में उतार-चढ़ाव अपेक्षाकृत नियमित है। एशियाई समय में तरलता की कमी के कारण, कीमतों में उछाल हो सकता है, जो रणनीति के निष्पादन को प्रभावित कर सकता है।
जोखिम युक्तियाँः कोई भी सौदा सही नहीं है
ऐतिहासिक पूर्वानुमान भविष्य के लाभ का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, और रणनीति में लगातार नुकसान का जोखिम है। विशेष रूप से जब बाजार संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तो ऐतिहासिक डेटा के आधार पर अनुकूलित पैरामीटर विफल हो सकते हैं। समय-समय पर पैरामीटर सेटिंग की समीक्षा और समायोजन की सिफारिश की जाती है।
ब्लैक स्क्वायर घटना के तहत, एचटीएफ खंड क्षणिक रूप से निष्क्रिय हो सकता है, जिससे रोकथाम को समय पर निष्पादित नहीं किया जा सकता है। खाता स्तर पर अधिकतम निकासी सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की जाती है, और उस दिन खाते के शुद्ध मूल्य का 5% से अधिक नुकसान होने पर व्यापार को निलंबित कर दिया जाता है। यह रणनीति प्रमुख वित्तीय घटनाओं से पहले और बाद में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, केंद्रीय बैंक के निर्णयों, गैर-कृषि आंकड़ों और अन्य उच्च प्रभाव वाली घटनाओं से बचने के लिए।
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Multi-Timeframe Range Trading Perfected
This isn’t your average oscillation strategy. The Maiko Range Scalper leverages 60-minute HTF to define trading ranges while hunting for precise Bollinger Band + RSI entries on lower timeframes. The 96-period range identification combined with 20-period Bollinger Bands creates a complete range-trading ecosystem.
Core logic is crystal clear: price must stay within HTF-defined range, entering when touching Bollinger boundaries with RSI confirmation. Long signals require price ≤ lower band AND RSI ≤ 30, short signals need price ≥ upper band AND RSI ≥ 70. This dual confirmation effectively filters out numerous false signals.
Mathematical Logic Behind 2.0 Standard Deviation Setting
The 2.0x Bollinger multiplier isn’t arbitrary. Statistics tell us 95% of price movements occur within 2 standard deviations, meaning boundary touches have only 5% probability. When price breaks this probability barrier, mean reversion likelihood increases significantly.
20-period Bollinger length strikes the perfect balance between capturing short-term volatility and avoiding excessive sensitivity. More stable than 14-period, more responsive than 26-period. Combined with 14-period RSI, it forms the classic momentum confirmation combo. RSI 30⁄70 thresholds are more conservative than traditional 20⁄80, reducing false signals in extreme markets.
VWAP Filter: Optional But Critical Risk Control
The 0.25% VWAP tolerance is brilliantly designed. When price deviates beyond 0.25% from VWAP, strategy pauses trading. This seemingly minor filter condition effectively avoids periods when price dramatically deviates from mean value.
VWAP represents volume-weighted average price for the session, a crucial benchmark for institutional traders. When price oscillates near VWAP, markets typically maintain relative balance, creating ideal conditions for range trading strategies.
Stop-Loss & Take-Profit Design: Risk-Reward Artistry
Strategy offers two profit-taking modes: mid-band exit and opposite-band exit. Mid-band is more conservative, targeting Bollinger middle line; opposite-band is more aggressive, targeting the other HTF range boundary. Backtesting shows mid-band mode achieves higher win rate but smaller per-trade profits.
0.15% stop-loss buffer design is well-calibrated. Stop-loss sits 0.15% outside HTF range boundaries, providing normal fluctuation room while cutting losses on genuine breakouts. This buffer percentage balances stop frequency with protection effectiveness.
Position Management: 20% Cap Risk Control Philosophy
Maximum position limited to 20% of account equity balances aggressive trading with risk control. More aggressive than traditional 10% recommendations, but considering strategy’s high-frequency nature and relatively small stop-loss ranges, 20% allocation is reasonable.
Dynamic position calculation based on real-time account equity ensures consistent risk exposure per trade. When account grows, absolute position size increases; when equity drops, positions automatically reduce, creating natural risk adjustment mechanism.
Optimal Scenarios: Sideways Market Harvester
Strategy performs best in sideways choppy markets, particularly suitable for moderate volatility instruments. Poor performance in strong trending markets where price easily breaks HTF ranges, triggering frequent stop-losses. Recommend usage when VIX between 15-25, avoiding extreme fear or greed periods.
Optimal trading hours are European-American overlap (9:00 PM - 12:00 AM Beijing time) when liquidity is abundant and price movements relatively regular. Asian sessions may produce price gaps due to insufficient liquidity, affecting strategy execution.
Risk Warning: No Perfect Trading Holy Grail
Historical backtesting doesn’t guarantee future returns; strategy carries consecutive loss risks. Especially when market structure undergoes major changes, parameters optimized on historical data may become ineffective. Regular parameter review and adjustment recommended.
During black swan events, HTF ranges may instantly fail, preventing timely stop-loss execution. Suggest implementing account-level maximum drawdown limits, suspending trading when daily losses exceed 5% of account equity. Strategy unsuitable around major economic events; avoid central bank decisions, NFP releases, and other high-impact announcements.
[/trans]
/*backtest
start: 2025-08-24 00:00:00
end: 2025-08-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Maiko Range Scalper (Sideways BB + RSI) – v4 clean",
overlay=true,
initial_capital=5000,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.06)
// ===== Inputs =====
tfHTF = input.timeframe("60", "HTF voor range (15 of 60)")
lenRange = input.int(96, "HTF lookback voor range (bars)", minval=10)
bbLen = input.int(20, "Bollinger lengte", minval=5)
bbMult = input.float(2.0, "Bollinger std dev", step=0.1)
rsiLen = input.int(14, "RSI lengte", minval=5)
rsiLong = input.int(30, "RSI drempel Long ≤", minval=5, maxval=50)
rsiShort = input.int(70, "RSI drempel Short ≥", minval=50, maxval=95)
useVWAP = input.bool(false, "Extra filter: prijs nabij VWAP (±X%)")
vwapBand = input.float(0.25, "VWAP tolerantie %", step=0.05)
tpMode = input.string("Mid band", "Take-Profit doel", options=["Mid band","Tegenoverliggende band/Range"])
slBufferP = input.float(0.15, "SL buffer buiten range (%)", step=0.05, minval=0.05)
maxPosPct = input.float(20, "Max positie t.o.v. account (%)", step=1)
// ===== HTF Range (MTF) =====
htfHigh = request.security(syminfo.tickerid, tfHTF, ta.highest(high, lenRange))
htfLow = request.security(syminfo.tickerid, tfHTF, ta.lowest(low, lenRange))
rangeMid = (htfHigh + htfLow) / 2.0
// ===== LTF Indicatoren =====
basis = ta.sma(close, bbLen)
dev = ta.stdev(close, bbLen) * bbMult
bbU = basis + dev
bbL = basis - dev
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)
vwapV = ta.vwap
// ===== Filters =====
inRange = (close <= htfHigh) and (close >= htfLow)
vwapOK = not useVWAP or (math.abs(close - vwapV) / vwapV * 100 <= vwapBand)
// ===== Signalen =====
longCond = inRange and vwapOK and (close <= bbL) and (rsi <= rsiLong)
shortCond = inRange and vwapOK and (close >= bbU) and (rsi >= rsiShort)
// ===== Position sizing =====
equity = strategy.equity
maxQtyValue = equity * (maxPosPct / 100.0)
qty = maxQtyValue / close
// ===== Stops & Targets =====
longSL = htfLow * (1.0 - slBufferP / 100.0)
shortSL = htfHigh * (1.0 + slBufferP / 100.0)
longTP = tpMode == "Mid band" ? basis : math.max(basis, htfHigh)
shortTP = tpMode == "Mid band" ? basis : math.min(basis, htfLow)
// ===== Huidige positie =====
isFlat = strategy.position_size == 0
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
// ===== Orders =====
if (longCond and (isFlat or isShort))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
strategy.exit("L-Exit", from_entry="Long", stop=longSL, limit=longTP)
if (shortCond and (isFlat or isLong))
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty)
strategy.exit("S-Exit", from_entry="Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// ===== Plots =====
plot(htfHigh, "HTF Resistance", color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
plot(htfLow, "HTF Support", color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
plot(basis, "BB Basis", color=color.new(color.blue, 0))
plot(bbU, "BB Upper", color=color.new(color.blue, 0))
plot(bbL, "BB Lower", color=color.new(color.blue, 0))
plot(vwapV, title="VWAP", color=color.new(color.purple, 0), display=useVWAP ? display.all : display.none)
// ===== Signal markeringen =====
plotshape(longCond, title="Long signal", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(shortCond, title="Short signal", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// ===== Alerts =====
alertcondition(longCond, title="Long Setup", message="Long setup: BB bounce + RSI in HTF-range")
alertcondition(shortCond, title="Short Setup", message="Short setup: BB bounce + RSI in HTF-range")