Cara efektif menghindari selip

• ### Titik geser

Pertama-tama, mari kita bahas apa saja yang disebut sebagai slippage dalam program trading. Sebenarnya, slippage dalam program trading adalah: perbedaan antara harga transaksi yang sebenarnya dan harga yang Anda harapkan.

Dari sini kita dapat memberikan rumus perhitungan titik geser: waktu latensi jaringan*Operasi tick tingkat fluktuasi kecepatan = titik geser.

Perdagangan bukan penyebab terjadinya slippage, karena perdagangan selalu berfluktuasi. Dan dalam simulasi dan retrospeksi sejarah, karena jaringan tidak memiliki penundaan, slippage tidak akan terjadi. Dalam simulasi, jika Anda menetapkan stop loss atau stop loss untuk setiap koin, tidak sulit untuk menemukan bahwa stop loss atau stop loss yang dipicu dalam setiap perdagangan 100% sesuai dengan harga yang Anda harapkan.

Pertama, kita tidak dapat mengubah pergerakan, tetapi kita dapat mengontrol waktu latensi jaringan. Kita harus tahu bahwa pergerakan yang kita lihat di komputer, bukan siaran langsung, tetapi siaran ulang, sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh program kita, dan waktu yang dibutuhkan untuk ditransmisikan akan berlaku.

• Ada tiga cara untuk menghindari dampak dari titik geser:

  • #### 1 Tingkat peningkatan transaksi terprogram

  　　 Dalam proses perdagangan berprogram, rata-rata keuntungan dan kerugian dari tingkat perdagangan siklus besar pasti lebih besar dari tingkat perdagangan kecil. Jika tingkat kecil adalah rata-rata keuntungan 10 poin, rata-rata kerugian 7 poin, dan model tingkat besar adalah rata-rata keuntungan 100 poin, rata-rata kerugian 70 poin, dalam simulasi disk dan retrospeksi sejarah, keduanya hampir tidak ada perbedaan, kedua model dapat stabil keuntungan, tetapi dalam perdagangan nyata, akan sangat berbeda, yang terakhir pasti jauh berbeda dari yang sebelumnya, karena rata-rata keuntungan kerugian poin, dan skala slip point, sama sekali bukan skala.

  • #### 2 Mengurangi latensi jaringan sangat membantu transaksi terprogram

  “Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk menemukan cara tercepat untuk terhubung ke server transaksi terprogram dan mengurangi keterlambatan jaringan”.

  • #### 3 Hindari periode waktu yang bergejolak

  　　 Sebagai contoh, untuk non-pertanian, kita bisa mengambil tindakan yang benar-benar menghindari, semua waktu untuk membersihkan persediaan tetap pada 15 menit sebelum data diumumkan. Anda tidak dapat mempengaruhi laju fluktuasi pasar, tetapi ingin menghindari atau melakukannya dengan baik, untuk waktu publikasi non-pertanian yang tepat hingga detik, waktu ini kita tidak memegang posisi, bahkan jika lebih besar, tidak akan mempengaruhi kita sama sekali.

  Berdasarkan hal di atas, untuk mengurangi atau menghindari slippage dalam perdagangan terprogram dengan melakukan penyesuaian pada rumus dua kali lipat adalah poin kedua dan ketiga, sedangkan poin pertama hanya akan mengurangi efek efek slippage dan tidak mengurangi slippage, kurva tingkat pengembalian kami tidak akan terpengaruh sama sekali.

  Sebagai contoh dengan cara mundur untuk memesan, atau dengan berhenti dari titik tetap, kita dan slip dapat menjadi teman. Ketika kita memiliki lebih dari dua host perdagangan, kita perlu untuk memisahkan semua pesanan dan posisi damai, jika slip menguntungkan kita, maka dengan server jaringan lambat untuk mengoperasikan perintah ini, jika slip untuk kita tidak menguntungkan, maka untuk membagi perintah ini untuk server jaringan cepat untuk mengoperasikan.

  FeiyangEA membuka satu sisi, langkah mundur mencapai lebih dari 60 persen, jadi lebih baik menggunakan host jaringan lambat dalam negeri untuk membuka, dan untuk posisi kosong, adalah titik geser ke arah yang tidak menguntungkan dalam transaksi terprogram, sehingga saat ini adalah oleh Amerika Serikat jaringan cepat VPS bertanggung jawab untuk operasi terprogram. .

Transaksi Terprogram dan Investasi Kuantitatif